《リアル24》ver.5

《リアル24》 Ver.5 …バージョンアップのご案内

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《リアル24》ver.5のバージョンアップのお知らせ


2012年12月15日から、現行の《リアル24》Ver.4は
バージョンアプして《リアル24》ver.5に変わります。

以下の要領でお申し込み下さい。
  1. 郵送したご案内に郵便振替用紙 が同封されているので、これでお振込みください。(銀行振込をされる方は、メールで@ユーザーNo. A住所 B氏名 C電話番号 をご連絡ください)

  2. 《リアル24》Ver.4(2011年発売)をお使いのユーザーは、バージョンアップ料は15,000円です。

  3. 《リアル24》Ver.3(2007年発売)をお使いのユーザーは、バージョンアップ料は35,000円です。

  4. 新バージョンは、2012年12月20日から順次発送いたします。


《リアル24》ver.5の新機能および変更点

【1】《FR24》からエクセルが自動的に起動するように変更しました。

【2】サヤ取りができるようにできるようにしました。

【3】トレードグラフの機能を強化しました。

【4】検証ツールの機能を強化しました。

【5】「検証ツールの解説」を一部書き改め、またサヤ取りの検証について追加しました。

【6】サンプルの条件表を追加しました。

【7】セットアップをできる限り自動化ました。


【1】《FR24》からエクセルが自動的に起動する

《リアル24》Ver.4までは、トレードグラフを描かせるために、次のような手順を踏んでいました。
  1. マーケット・スピードを起動し、ログインする。
  2. RSSを起動する。
  3. エクセルを起動する。
  4. エクセルシート(realALL.xlsなど)を読み込ませる。
  5. 《FR24》を起動する。
  6. 「受信開始」ボタンをクリックする。
  7. トレードグラフが自動的に起動して、リアルタイムのグラフを描く。
Ver.5からは、上記の3.と4.はする必要はなくなりました。次の手順になります。
  1. マーケット・スピードを起動し、ログインする。
  2. RSSを起動する。
  3. 《FR24》を起動する。
  4. 「受信開始」ボタンをクリックする。
    @自動的にエクセルが起動し、
    Aエクセルシート(realALL.xlsなど)を読み込む。
    Bトレードグラフが自動的に起動して、リアルタイムのグラフを描く。

右図のAにエクセルが読み込むべきエクセルシートを設定しておきます。

図では realALL.xls となっていますが、ここをクリックすれば、別のエクセルシートに変更できます。

@の「受信開始」ボタンをクリックすれば、エクセルが自動的に起動され、指定しているエクセルシート(realALL.xlsなど)を読み込みます。

その後「トレードグラフ」が自動的に起動して、リアルタイムのグラフを描きます。



【2】サヤ取りができる


図の下部の赤色線は日経ミニとTOPIX先物の差を表したものです。2つの株価の差を「サヤ」といいます。

日経平均とTOPIXはどちらも市場全体の株価を知るための指数ですがが、いつも同じように動くわけではありません。

平時は(ミニ−TOPIX)のサヤは200円であるとき、ある時間帯では250円になったり150円になったりします。

サヤが250円になったときは、いずれ200円のサヤに戻ることを予想して、日経ミニを売り・TOPIX先物を買っておきます。この後、日経ミニとTOPIXのサヤが200円に縮まったときに決済すると、+50円の利益がでます。

サヤが150円になったときは、いずれ200円のサヤに戻ることを予想して、日経ミニを買い・TOPIX先物を売っておきます。この後、日経ミニとTOPIXのサヤが200円に広がったときに決済すると、+50円の利益がでます。

図の(a)の時刻の日経ミニは15325円、TOPIXは12365円です。サヤは 2960円(=15325-12365)です。ここで買いマークが出ているので日経ミニを買い、TOPIXを売ります。

(b)の時刻の日経ミニは15410円、TOPIXは12410円です。サヤは 30000円(=15410-12410)です。ここで決済すると40円の利益が出ます(サヤ3000円-2960円=40円)。

日経ミニを買う場合はサヤが広がれば利益が出て、サヤが狭まれば損失がでます。逆に日経ミニを売る場合はサヤが狭まれば利益が出て、サヤが広がれば損失がでます。

上図の(a〜e)でサヤ取りの仕掛けと決済をしたときは、次のようになります。
  1. 日経ミニ買い(サヤは2960円)
  2. (a)の決済(サヤは3000円)。+40円の利益。同時に日経ミニ売り(サヤは3000円)
  3. (b)の決済(サヤは2975円)。+25円の利益。同時に日経ミニ買い(サヤは2975円)
  4. (c)の決済(サヤは3010円)。+35円の利益。同時に日経ミニ売り(サヤは3010円)
  5. 大引けで決済(サヤは3055円)。-45円の損失
この日の利益は+55円になります。

ここで使った条件表は次のものです。


No.5行の「元データ」はC4001となっています。C4001とはコードが4001のデータを使うという意味です。コード4000番台は「TOPIX先物」です。4001は本来なら「TOPIX先物の1分足」を指しますが、日経ミニの3分足を使ったときは自動的にTOPIX先物の3 分足のデータが使われ、日経ミニの5分足を使ったときは自動的にTOPIX先物の5分足のデータが使われます。

何を基準にして、@「サヤが広がった、サヤが狭まった」の判断をするのか、またAサヤが広がったときはサヤは元のように狭まると判断すればよいのか(逆張り)、それとも一層サヤは拡大すると判断するのか(順張り)、の2つの点で仕掛けが変わってきます。

図の左側は、サヤ(日経ミニ−TOPIX)のボリンジャーバンドを計算して、サヤがボリンジャーの上限線を上回ったときは売り、下限線を下回ったときは買いとしています。

右側は、サヤではなく「NT倍率」(日経ミニ÷TOPIX)のボリンジャーバンドを計算して、サヤがボリンジャーの上限線を上回ったときは売り、下限線を下回ったときは買いとしています。

上図の(a〜c)でサヤ取りの仕掛けと決済をしたときは、次のようになります。
  1. 左側は日経ミニ買い(サヤは2995円)、右側は日経ミニ買い(サヤは2990円)
  2. (a)の決済。左側のサヤは3010円なので+15円の利益。同時に日経ミニ売り(サヤは3010円)
    (a)の決済。右側のサヤは3020円なので+30円の利益。同時に日経ミニ売り(サヤは3020円)

  3. 大引けで決済(サヤは3055円)。
    (b)の決済。左側のサヤは3055円なので-45円の損失。
    (b)の決済。右側のサヤも3055円なので-35円の損失。
トータルでは、左側は-30円の損失、右側は-5円の損失となります。この場合は「NT倍率」を使ったほうがよい結果になっていますが、「サヤ」そのものを使っても成績は変わりません。

次図は右側の「NT倍率」を採用した条件表です。



サヤ取り用の条件表を設定しました。No.7〜No.10は基本的なサヤ取りの条件表です。

No.13〜No.19は、2002年1月から2011年12月までの10年間について最適化した条件表です。

手数料を片道0.525円(仕掛けで2取引、決済で2取引があるので1回の取引では2.10円の手数料になる)としたときの成績は、@勝率は70%〜80%、A平均利益額は10円になっています。

ただしサヤ取りはスリッページが最大のネックになります。仕掛けるときに10円(日経ミニで5円、TOPIXで5円)、決済するときに10円(日経ミニで5円、TOPIXで5円)の合計20円のスリッページが発生する可能性があります。

20円のスリッページを回避するには、仕掛けの売買マークがでたらすぐに仕掛けるのではなく、売買マークがでたときのサヤ(例えば2960円)よりも20円有利なサヤ(2940円)になったときに仕掛けるといった工夫が必要です。



【3】トレードグラフの機能を強化


(1)グラフ画面のスライド

グラフのメニューに3つの機能を追加しました。
@は指定した時刻までのグラフを描き、
Aは半画面分だけ左側(時刻が古い)のグラフを描き
Bは半画面分だけ右側(時刻が新しい)のグラフを描きます。

  1. グラフを描かせたい時刻にマウスをあわせてクリックすると、縦破線のカーソルが表示されます。(ここでは12:57の時刻を指定しました)

  2. 上図の@の絵(指定時刻)をクリックすると、

  3. 指定した時刻までのグラフを描きます。

  4. 上図のAの絵(半画面左へ)をクリックすると、

  5. グラフは半画面分左にスライドします。

  6. 上図のBの絵(半画面右へ)をクリックすると、グラフは半画面分右にスライドします。


(2)データ連結の拡張
グラフ画面のメニューの「銘柄」をクリックすると、右のような銘柄一覧表が現れます。

ここに「銘柄名変更とデータの連結の設定」のボタンがあります。

トレードグラフを描画するときは、当日に受信したリアルタイムのデータに加えて、保存データ(DTKB60)を読み込んでいます。

保存データは500本のデータを記憶しているので、500本+当日のデータを使ってグラフを描くわけです。

右図では、
  1. リアルタイムのデータのコード2003(日経先物3分足)は

  2. DTKB60のコード2003を連結するように設定されています。

    ただ3分足で500本のデータは3日半ほどの期間です。もっと長い過去のデータを使いたいときは、

  3. 「連結B」に連結したいコードを設定します。


私は日経先物3分足のデータは3日に一度、新しいコードに「銘柄複写」をしています。右図のDTKB60の9432は2013年12月12日に複写したものです。

日経先物5分足は5日に一度、コード9600番以降へ複写して保存しています。

  1. 「連結B」をクリックして●をつけ、

  2. DTKB60のコード9432をクリックし、

  3. 「連結する」ボタンをクリック。

  4. コード2003の「連結B」に9432が設定されます。

  5. 「連結Bから遡及」は(5銘柄分)としています。

  6. これはコード9432から始まって9431、9430、9429、9428の5銘柄の過去データを読み込むことを示しています。

    1〜30銘柄分までの指定ができますが、あまり長いと、グラフを描くたびにデータを読み込むので、その分グラフの描画時間がかかります。

  7. 「設定記憶」ボタンで連結の設定を記憶させます。



【4】検証ツールの機能を強化


Ver.3までは検証するときのデータ数は最大で6500個までしか扱えませんでした。日経平均3分足を例にすれば、1日あたり126本のデータがあるので、65000本のデータは516日分に相当します。約2年間の検証しかできません。

Ver.4では516日間の検証を、時期をずらして何度も検証することによって、長期間にわたる検証ができるようにしましたが、時期をずらせて何度も検証するときの銘柄の指定が煩雑なものとなりました。

Ver.5では《カナル24》にある検証結果ファイルのように、9つの銘柄群を記憶できるようにしました。

(1)銘柄の登録

  1. 図の「銘柄@」のボタンをクリックすると、

  2. コード8735〜8863までの129銘柄が選択されます。(この銘柄コードはユーザーが変更することができます)

    コード8735の銘柄は2001年1月4日からのデータです。コード8863の銘柄は2003年9月30日までのデータです。 「銘柄@」にはこのような銘柄を登録しています。


「銘柄C」以降のボタンを表示させるには「>」のボタンをクリックします。(銘柄@、銘柄A、銘柄B)(銘柄C、銘柄D、銘柄E)(銘柄F、銘柄G、銘柄H)の3個ずつが表示されます。
銘柄を指定して、例えば「新規検証」にいくと、(これは「連続検証」、「最適パラメータ」「最適条件行」「最適売買ルール」でも同じ)検証する期間を指定せねばなりません。


(2)期間の登録

  1. 検証する期間を数字で入力してもよいが、毎回入力するのは煩雑です。

    上記の「銘柄@」には2001年1月4日〜2003年9月30日のデータがあったので、010104.000〜030930.9999を「期間@」に登録しておけば、

  2. 「期間@」をクリックすると、 010104.000〜030930.9999 が指定できます。

    これによって。銘柄選択と期間の指定が「銘柄@」と「期間@」によって一致することになります。


  1. 「期間@」には、

  2. 010104.0000〜030930.9999 までの期間と入力して、

  3. 「前回の検証リストに今回の検証リストを追加する」のチェックは入れないで、「記憶」ボタンをクリック。

    次回から「期間@」をクリックすると、右の画面のような期間が表示されます。

  4. 「期間A」には、「期間@」ののちの期間の

  5. 031001.0000〜060330.9999 までの期間と入力して、

  6. 「前回の検証リストに今回の検証リストを追加する」のチェックを入れて「記憶」ボタンをクリック。

    次回から「期間A」をクリックすると、右の画面のような期間が表示されます。「期間@」の検証+「期間A」の検証ができます。


私は右図のような「銘柄」と「期間」を設定して、2001年1月から2011年12月までの11年間の検証と最適化を行いました。

「銘柄@」には「期間@」を、「銘柄A」には「期間A」をのように対応させておけば、間違うことなく長期間の検証・最適化が行えます。



【5】「検証ツールの解説」の書き改め


(1)長期間にわたる検証と最適化をした条件表の成績

現在《リアル24》には右のようなサンプルの条件表( No.100〜No.132の33本)が設定されています。

条件表No.を囲っている枠の色は、青色がVer.2(2006年11月)のときに入れたもの、緑色がVer.3(2007年11月)のときに入れたもの、ピンク色がVer.4(2011年5月)で入れたものです。

その目的は、さまざまなチャートをどのように条件表に組み込んでいけばようのかの手本です。ユーザーをこれを元にして、「検証」したり、「条件表を最適化」したり、「最適な売買ルール」を見つけることができます。

ところでVer.3までは6500個のデータしか扱えなかったので、例えば3分足では約2年間についての検証や最適化ができるだけでした。2年間という短い期間では適切な「解」はでません。

Ver.4からは6500個のデータの検証結果に次の時期の65000個の検証結果を追加し、さらに65000個の検証結果を追加するという方法を考えついたので、だいたい20年間くらの検証や最適化ができるようになりました。しかし当時は2006年からのデータしか手元になく、約5年間の検証・最適化でができたに過ぎません。

このたび2001年1月からの日経先物のデータ(2002年1月からのTOPIX先物のデータ)を入手することができたので、2001年1月〜2011年12月の11年間について、検証してみたところ、結果は思わしいものではありませんでした。

そこで33本の条件表について最適化を行ったところ、まずまずの成績となったものが9本ありました。

右は「検証ツールの解説」の目次の一部です。上記の9本の条件表は(1503)〜(1511)で解説をしています。

また取引コストが往復で8.7円かかるものとしたときの成績は(1500)に掲げています。

さらに取引コストを小さくするために、(1501)で売買のやりかたをいろいろ変えてみて、取引コストが手数料の1.05円で済ますときの成績を(1502)に掲げてあります。

ただよい成績を出す条件表はトレード数が少なくなりがちです。そこで(1503)〜(1511)の9本の条件表から、その目的によって3本の条件表を組み合わせた「統合条件表」を作り、その成績を(1516)に掲げてあります。


(2)サヤ取りの検証と最適化のしかた

Ver.5からは《リアル24》でサヤ取りができるようになりました。

右の(1040)〜(1046)で、サヤ取りの条件表の設定のしかた、検証のしかた、最適化のしかたについての解説をしました。

サヤ取りは、通常のトレードに比べて、@手数料が2倍かかる、Aスリッページが2倍発生する、B日経とTOPIXの注文を同時に約定しなければならない、とハンディを背負ってトレードしなくてはなりません。

仕掛けるときに日経とTOPIXでそれぞれ5円のスリッページが発生し、決済するときも日経とTOPIXでそれぞれ5円のスリッページが発生する可能性があります。スリッページが合計で20円、これに日経とTOPIXの手数料(往復1.05円ずつ)を加えると、取引コストは22.1円です。

(1521)〜(1523)でスリッページを防ぐにはどうすればよいかを検討しましたが、スリッページを上回る利益を出せる条件表はできませんでした。

いまのところは仕掛けの売買マークが出てもすぐには仕掛けず、売買マークがでたときのサヤよりの20円有利になったときに仕掛けるというやりかたしかありません。



【6】サンプルの条件表を追加


「【5】「検証ツールの解説」の書き改め」で、11年間について最適化した結果、よい条件表が9本ありました。これを条件表No.31〜No.39の設定したあります。

またNo.31〜No.39のうちから3本ずつを統合した条件表をNo.41〜No.46に設定してあります。タイトルの先頭に◎がついているNo.42とNo.44がよい成績を出しています。
(1)2001年1月〜2011年12月の11年間の成績

売買ルールは、「仕掛けは指値、決済は大引け、利食い・損切りはしない(取引コストは1.05円)」

条件表No. トレード数 損益額 平均利益 最大ドローダウン 勝率 プロフィットF 最大損失 連敗 T得点
No.31
プレゼント
430回 5828円 13.6円 -1312円 52.6% 1.35倍 -571円 6連敗 73点
No.32
RSI順張り
454回 5903円 13.0円 -1059円 50.0% 1.38倍 -401円 7連敗 84点
No.33
Vボラストップ
350回 6432円 18.4円 -1150円 54.9% 1.53倍 -481円 4連敗 102点
No.34
プレゼント+カギ足
381回 5130円 13.5円 -1703円 53.5% 1.31倍 -621円 8連敗 53点
No.35
プレゼント(ザラバ高安)
416回 6503円 15.6円 -1401円 54.3% 1.44倍 -621円 7連敗 88点
No.36
プレゼント+RSI肩抜
400回 5300円 13.3円 -1584円 54.5% 1.46倍 -371円 7連敗 79点
No.37
RSI肩抜
761回 7501円 9.9円 -1004円 49.8% 1.35倍 -401円 8連敗 92点
No.38
高値切下安値切上
275回 8941円 32.5円 -622円 61.1% 2.06倍 -511円 5連敗 186点
No.39
安値切下高値切上
389回 5971円 15.4円 -1644円 55.8% 1.42倍 -571円 7連敗 77点


(2)3つの条件表を併用したときの成績 (1日に1トレード)

売買ルールは、「仕掛けは指値、決済は大引け、利食い・損切りはしない(取引コストは1.05円)」

条件表No. トレード数 損益額 平均利益 最大ドローダウン 勝率 プロフィットF 最大損失 連敗 T得点
No.41 統合利益
No.35+37+38
1163回 15468円 13.3円 -1262円 53.1% 1.43倍 -620円 8連敗 132点
No.42 統合平均
No.33+35+38
801回 15489円 19.3円 -1157円 55.1% 1.56倍 -621円 9連敗 156点
No.43 統合ドローダウン
No.32+37+38
1179回 17932円 15.2円 -1319円 52.3% 1.51倍 -401円 9連敗 150点
No.44 統合勝率
No.33+38+39
780回 16001円 20.5円 -1227円 55.5% 1.60倍 -571円 9連敗 159点
No.45 統合PF
No.33+36+38
842回 16595円 19.7円 -1823円 55.9% 1.63倍 -481円 8連敗 145点
No.46 統合得点
No.33+37+38
1117回 17397円 15.6円 -1445円 53.3% 1.51倍 -481円 9連敗 143点






【7】セットアップの自動化

新規購入したときやバージョンアップをしたときは「セットアップCD-ROM」からセットアップしなければなりませんが、この処理をできる限り簡単にしました。具体的には次の2点です。
  1. セットアップのプログラムが自動的に起動する。

  2. セットアップがすんだ後、《FR24》を起動すると、自動的に必要なデータやヘルプファイルがインストールされる。
    (従来の「ユーザーNo.の登録」と「インストーラー」を使ってのインストールは廃止した)

(1)セットアップ・プログラムは自動的に起動する

「《リアル24》セットアップCD-ROM」をドライブに入れると、右のようにセットアップ・プログラムが起動します。

「OK」ボタンをクリックしてセットアップしてください。

(外付けのCD-ROMを接続しているときや、Windows8は自動起動しません。「インストールの手引き」に従って、セットアップ・プログラムを起動してください。)

(2)「FR24V5」を起動します。

(3)「初期ファイルの不備」のメッセージがでる

新規購入者は、データとヘルプファイルをインストールする必要があります。

バージョンアップされた方は、ヘルプファイルをインストールする必要があります。

「はい」をクリック。

(4)「初期ファイルのインストール」の画面が現れます。

新規購入者の場合は、右図の@DTKB60〜Gリアル24・チャート事典 の8項目が表示されています。この8項目のすべてがインストールされます。

バージョンアップされた方は、@DTKB60〜CRTKB99の4項目は表示されず、Fリアル24・操作事典とGリアル24・チャート事典 の2項目がインストールされます。

「インストールする」をクリック。

(5)初期ファイルのインストールが終了する。

これで必要なデータやヘルプファイルのインストールが終了しました。

「終了」をクリック。

(6)すべtの処理が終わった。

《FR24》データコントローラーの画面が現れます。

この後は通常の作業ができます。




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