F《リアル24》Ver.6のご紹介

 【7】 オートマで条件表を生成する

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■トリガー条件表を使ってトレードすると、多くは利益がでますがその利益額はわずかです。【3】 グラフの取引マークに掲げた2009年〜2014年の6年間の、トリガー条件表によるトレードの成績を見ると、成績のよいもので、@累計利益額は6000〜8000円、A平均利益額が5〜6円、勝率が48%〜50%です。ただし6年間の累計利益がマイナスになった条件表は15本のうちに1本もありません。

トレードの目的は@累計利益を最大にすることですが、A勝率が悪いと負けが込むと次のトレードができなくるし、B連敗によってドローダウンも大きくなり、証拠金が不足する事態も発生します。したがってある程度勝率が高い条件表を使ってトレードしなくてはなりません。

勝率を高めるには、トリガーの出す売買マークを他のチャートによって局面を限定し、制限することです。だがどういうチャートを使えば勝率が高くなるのかを、手探りでは見つけることは不可能に近い。それを「オートマ」は人に代わってやってくれます。

オートマはトリガーの局面を絞ることができる


だが
  1. どういうチャートを使って
  2. どういう売買条件を設定すれば
  3. 成績がよい条件表ができるのか?
思いついたチャートにさまざまな売買条件を設定して、「最適化」をするというのも一つの方法ですが、その組み合わせは多すぎて、よい条件表を設定するには何か月も時を費やすことになるでしょう。

「オートマ」を使えば簡単に、どのような局面に絞ればよいかを判定し、それをトリガー条件表に追加して、よりよい条件表を「生成」してくれます。

@オートマが必要とする条件表

オートマが必要とする条件表は2種類あります。
  1. (描画用条件表) トリガーの条件表
  2. (計算用条件表) 局面を絞るために多くのチャートを設定した条件表

右図は「オートマの指示」の画面です。図では、

@の描画用条件表は、(描画1)のNo.105「新値突破」と支持しています。これはトリガー条件表です。

Aの計算用用条件表は、(計算2)のNo.13「計算・一般銘柄C」という条件表を指示しています。

Bの生成先条件表は、(拡張7)のNo.141に条件表をつくるようにの指示をしています。

オートマは、@のトリガー条件表に、Aのチャートを使って局面を制限した条件表を、Bの(拡張7)のNo.141の条件を生成してくれるわけです。

(1) 用意されている(描画1)のトリガー条件表


上図の@で指示するトリガー条件表は、右図のものが用意されています。

株価データの前日終値(大引け値)と当日の始値(寄り値)のギャップを調整しないときは、No.101〜No.115のトリガー条件表を使ってください。

ギャップを調整するときは、No.121〜No.135のトリガー条件表を使ってください。

もちろん自分でトリガー条件表を設定することができるので、設定したトリガー条件表を指示することができます。

(2) 用意されている(計算2)の計算用条件表


上図のAで指示する局面を制限するための計算用条件表は、右図のものが用意されています。

主にNo.3の「計算・日経先物C」かNo.13の「計算・一般銘柄C」を使えばよいと思います。

株価データの前日終値(大引け値)と当日の始値(寄り値)のギャップを調整しないときでも調整するときでも、同じ条件表が使えます。

もちろん自分で計算用条件表を設定することができるので、設定した条件表を、計算用条件表として指示することができます。

例えばNo.13「計算・一般銘柄C」には次図のようなチャートが126行に亘って設定されています。
  1. チャートはNo.7行〜No.126行に120種類が設定してあります。
  2. 条件欄が「買い」となっているものが局面を制限するチャートです。
  3. オートマで売りの条件表を生成するときでも「買い」を「売り」に変更する必要はありません。
  4. (以上・以下)欄は空白になっていますが、オートマが最適な以上・以下の数値を見つけてくれます。


  No.21〜No.126の条件行は省略

Aオートマに条件表を生成させる

次のような手順でオートマに買いの条件表を生成させます。対象とする銘柄は日経ミニ、対象期間は2009年〜2014年までの6年間です。
  1. 「銘柄@」について計算し、注雑ファイルNo.1に計算値を記憶する。
  2. 「銘柄A」について計算し、注雑ファイルNo.1に計算値を追加して記憶する。
  3. 注雑ファイルNo.1から要因分析をして、買いの条件表を生成する。

(1)「銘柄@」の計算をする


  1. 「銘柄@」ボタンをクリックして、銘柄を選択して、

  2. メニューの「オートマ」または「リンゴの木」の絵をクリック。


  3. オートマ指示書のNo.1「日経先物.B」をクリックして、

  4. 「OK」ボタンをクリック。


「オートマの指示」の画面が現れます。次のことを確認して下さい。


  1. 「買い条件」になっている。
  2. 「期間@」が表示されて、
  3. 描画期間は(090101〜111231)2009年1月〜2011年12月になっている。
    今回(期間@の計算)は注雑ファイルを0クリアしておく。(□欄が空白になっている)

  4. 注目点は(m基準)が選択されている。
    (60本間)に、(+0.4%以上)上昇し、(-1.0%以上)下落していないとき、の数字が正しいこと。

  5. 描画用条件表に(描画1)のNo.101「MACD」のトリガーが指定されている。
  6. 注雑ファイルはNo.1が指定されている。(前回の内容はクリアされるので残っていてもよい)
  7. 計算用条件表に(計算2)のNo.13「計算・一般銘柄」の局面のチャートが指定されている。

  8. 生成ルールは「深層条件」。
  9. 条件表を生成しない(□が空白)これは最後に生成するので、ここではしないとしておく。
以上のことを確認したら、
  1. 「新規実行」ボタンをクリック。


  2. オートマは、(描画1)No.101の「MACD」が買いマークを出した日(時刻も)を調べていきます。

    買いマークが出ていたら、「オートマの指示」の画面の「注目点の条件」によって、

    買いマークの後(60本)のうちに(+0.4%以上)株価が上昇していれば、その買いマークを「注目点」とし、

    (+0.4%以上)の上昇をしなかった買いマークを「雑音点」とします。

    トリガーが出した買いマークをよいもの(注目点)と悪いもの(雑音点)に分別するわけです。

  3. (計算2)No.13「計算・一般銘柄C」に設定されている120種類のチャートを計算し、

    注目点の日(時刻も)の120種類のチャートの計算値を注目ファイルに記憶し、

    雑音点の日(時刻も)の120種類のチャートの計算値を注目ファイルに記憶していきます。

  4. 注雑ファイルのタイトルを見ると、注目点は111個、雑音点は137個あったことがわかります。

  5. 「期間@」の注目点と雑音点のチャートの数値の採集が終わりました。

    「終了」ボタンをクリック。


(2)「銘柄A」の計算をする


  1. 「銘柄A」ボタンをクリックして、銘柄を選択して、

  2. メニューの「オートマ」または「リンゴの木」の絵をクリック。


  3. オートマ指示書のNo.1「日経先物.B」をクリックして、

  4. 「OK」ボタンをクリック。



「オートマの指示」の画面が現れます。次のことを確認して下さい。
  1. 「買い条件」になっている。
  2. 「期間A」が表示されて、
  3. 描画期間は(120101〜141231)2012年1月〜2014年12月になっている。

  4. 今回(期間Aの計算)は期間@で採集した注雑ファイルに追加する。(□欄にチェックマークがついている)
以上のことを確認したら、
  1. 「新規実行」ボタンをクリック。


  2. 「期間A」のなかで

    1)買いマークを出した日(時刻)

    2)注目点か雑音点かの分別

    3)120種類のチャートの数値

    を採集していきます。

    「期間A」の採集が終わりました。

  3. 注雑ファイルのタイトルを見ると、注目点は249個、雑音点は297個になりました。これは「期間@」と「期間A」で採集した合計の個数です。

  4. 「生成先条件表」を(拡張7)のNo.151とし、

  5. 「最小注目数」を(100個)とします。この例では注雑ファイルの注目点の249個の1/3を最小注目数としました。(ただし100個未満のときは100個、1000個以上になるときは1000個とした)

  6. 「引継実行」ボタンをクリック。

(3) 買いの条件表を生成する

  1. 「要因分析から開始」を選択して、

    「OK」ボタンをクリック。

  2. オートマは「要因分析」をして、

    120種類のチャートについて、どういう条件(以上・以下)をつけたときに、

    最も注目点と雑音点を判別できるのかを計算します。

  3. 120種類のチャートの中で、最もよく注目点と雑音点を判別できるチャートを条件表に取り込みます。

    しかし1つのチャートで100%判別できることはないので、次にどのチャートを使えばより判別できるかを探ります。

    これを繰り返して、これ以上チャートを加えると判別したときに注目点が100個未満になる、という時点でチャートの追加を打ち切ります。

  4. 買いの条件表が生成されました。

    所要時間はわずかに48秒でした。

  5. (拡張7)No.151に、買いの条件表が生成されています。

    No.151の条件表のタイトルを見ると、26行の条件表です。

  6. 「終了」ボタンをクリックして、買いの条件表の生成を終わります。

(拡張7)No.151の条件表の内容は次のようになっていました。
No.7行までは(描画1)No.101「MACD」のトリガー部分。
No.8行以下が、(計算2)No.13「計算・一般銘柄C」から選んできた局面を制限するためのチャートです。


(4) 売りの条件表を生成する

同様にして売りの条件表を(拡張7)No.152 に生成すると以下のような条件表ができました。
No.8行以下が、(計算2)No.13「計算・一般銘柄C」から選んできた局面を制限するためのチャートです。


B 買いの条件表と売りの条件表をまとめる


買いの条件表No.151と売りの条件表No.152を「条件表を併合」の機能を使って、1本の条件表にまとめたものが、(拡張7)のNo.101「AU MACD.順」です。「AU」はオートマで生成したと意味です。

トリガー条件表(描画1)No.101とオートマでトリガー条件表が出す売買マークを絞った(拡張7)No.101の6年間のトレードの成績は次のようになります。(売買ルールはどちらも標準の売買ルールを使っています)


  1. トレード数は、867回→280回へと約1/3に減るが、
  2. 累計利益%は、20.14%→28.71%へと約40%増加した。
  3. 平均利益%は、0.02%→0.10%へと、約5倍になった。
  4. 勝率は、46.6%→52.9%へと+6%ほどよくなり、
  5. PFは、1.11倍→1.63倍へと約50%ほど増加した。
オートマによって利益に関係する成績項目の数字は全部よくなりました。累計利益%が28.71%というのは小さいように思われるかも知れませんが、先物取引は証拠金の15倍〜25倍の金額の取引ができます。仮に証拠金の20倍の取引ができたとすれば、28%の利益とは証拠金に対して560%の利益が出たということです。デイトレという1日の値幅が150円くらいに限られた状況の中で細かなトレードをしても、6年間の利益が5.6倍になるわけです。

オートマを使ってNo.101〜No.115のトリガーに局面を絞った条件表を生成させたものが(拡張7)のNO.101〜No.115の条件表です。タイトルの先頭に「AU」の文字が入っています。

No.116は、成績のよかった3つの条件表を1本にまとめたものです。成績がよかったのはNo.103「AU カギ足肩抜き」、No.106「AU N日平均X前比較」、No.111「AU 新値足」の3つです。

オートマは局面を絞るのでトレード回数は減ります。そこでトレード回数を増やすために、成績の条件表を1本にまとめました。

日頃はこの条件表が出す取引マークによってトレードをすればよいでしょう。6年間の成績は次のようになります。

ただし2017年から2018年くらいから 成績は低下してくると思われるので、@トリガーの最適化、Aオートマによる局面の絞り、をできるようになってください。

No.116の6年間の成績は次のようになっています。


  1. トレード数は、609回。1年に約100回のトレードをする。
  2. 累計利益%は、93.81%ある。これは証拠金に対して1860%(=18.6倍)にあたる。1年で3倍の利益を出した勘定になる。
  3. 平均利益%は、0.15%になる。株価が17000円とすれば、1度仕掛けたならば損したトレードを含めて、1トレードで25円の利益を上げたことになる。
  4. 勝率は、59.8%なので大きな連敗はしないし、ドローダウンも小さくなり、トレードがしやすい。


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