E《リアル24》Ver.6のご紹介

 【6】  条件表を最適化する

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条件表のパラメータの最適化をする


トレードシステムは、@よりよい成績がでる条件表と、A成功率が高い売買ルールの2つから成り立っています。

今、一定の売買ルールを決めてあるとするとき、その売買ルールの元で、最もよい条件表が決まります。これを決めようとするのが「条件表の最適化」です。

逆に一定の条件表を決めておいて、最もよい売買ルールを見つけるのが「売買ルールの最適化」です。

条件表を最適化する箇所は2つある

次図は(描画1)の条件表No.101の「MACD.順」の条件表です。 この条件表を改良できるのは
  1. No.3行の「平滑平均」のパラメータ(120本)を変更してみる。
  2. No.4 行の「平滑平均」のパラメータ(130本)を変更してみる。
  3. No.6行の「平滑平均」のパラメータ(40本)を変更してみる。
  4. No.7行の「以上以下」の条件(1以上・1以下)を変更してみる。
です。(a)(b)(c)の変更は「パラメータの最適化」であり、(d)の変更は「以上以下の最適化」です。





上記の条件表でグラフを描画すると、右図の「ようになります。

青色線は(120本平滑平均-130本平滑平均)の差。ピンク色線は青色線の(40本平滑平均)。

青色線がピンク色線を下抜いた日(a)に売りマーク、上抜いた日(b)に買いマークがでます。

この売買マークは果たして最もよい成績を出しているのか? 最もよい成績を出すには、どのどのようなパラメータにすればよいのか? を探ってみます。

上記のパラメータで、(2001年4月1日〜2015年3月31日)の14年間の「買い」の検証をすると次図のような売買成績となりました。 使った売買ルールは前頁 で使った標準の売買ルールです。また(2001年4月1日〜2015年3月31日)に該当するデータ(銘柄)は「銘柄@」「銘柄A」「銘柄B」「銘柄C」に登録しています。


  1. 買いのトレード数は1104回あった
  2. 累計利益は-10.63%でマイナスとなっている
  3. 平均利益率は-0.01%で、トレードするたびに少しずつ損失がでている
  4. 勝率は50.4%
  5. PFは0.96倍
とよい成績ではありません。

@銘柄(期間)を選択する


(2001年4月1日〜2015年3月31日)の14年間のデータ量は65000本を超えるので、銘柄を分割して最適パラメータを決定します。

  1. (2001年4月1日〜2005年3月31日)に該当する「銘柄@」を選択し、

  2. 「最適化」→「最適パラメータ」をクリック。

A変更するパラメータの範囲を指定する


メニューの「最適パラメータ」をクリックすると、右図の画面が現れます。
  1. (描画1)の条件表No.101を選択し、

  2. 「銘柄@」の期間に対応する「期間@」をクリックして、

    最適化する期間を(2001年4月1日〜2015年3月31日)とします。

  3. 変化させるパラメータと変化の範囲を指定する。(次に詳しく述べる)、

  4. この例では全部で1425通りに変化させることになります。

  5. (買いだけ)を指示し、

  6. 「実行」ボタンをクリックすれば最適化が始まります。


B変化させるパラメータの指示のしかた

変化できるパラメータは5つです。

  1. @行にチェックマークを入れ、
  2. @行のNo.XX線の欄をクリックすると、欄は空色になります。
  3. 条件表から変化させたい行(ここではNo.3行の120本平滑平均)をクリックすると、@に(No.3線)と表示されます。
  4. パラメータを変化させる範囲(10から150まで、10ずつ増加)を入力すると、
  5. @のNo.3線は15通りに変化すると表示されます。
  6. 同様にしてAに(No.4線)と変化する範囲(20から200まで、10ずつ増加)を入力します。
  7. 同様にしてBに(No.6線)と変化する範囲(10から50まで、10ずつ増加)を入力します。
なおEは、@からDと同じ変化をさせるときに使います。例えばEを(No6線)は(No.1線)と同じ変化をさせるとしたときは、@が10のときNo.6線も10になり、@が20のときNo.6線も10になります。


C「銘柄@」の最適化が終る


    「銘柄@」(2001年4月1日〜2005年3月31日)の最適化が終りました。

  1. 「銘柄@」だけのときの最適なパラメータは
    1)No.3線が(50本)
    2)No.4線が(110本)
    3)No.6線が(50本)になっています。

    このときの成績は
    4)トレード数が326回
    5)平均利益額が+3.3円
    6)勝率が56.1%、です。

  2. 次に「銘柄A」「銘柄B」「銘柄C」を最適化します。「終了」をクリック。

D「銘柄A」「銘柄B」「銘柄C」の最適化を追加する


  1. 「銘柄A」(2005年4月1日〜2009年3月31日)について最適します。

    「銘柄A」に対応する「期間A」を指示します。

  2. (前回の最適リストに今回の最適リストを追加する)にチェックマークを入れておきます。

    この場合の最適化は「銘柄A」の期間についてだけではなく、「銘柄@」の最適化の数字を引き継ぎます。つまり「銘柄@」「銘柄A」の長期間の最適化ができます。

    「銘柄B」「銘柄C」も同様にして最適リストを追加します。

  3. 「実行」ボタンをクリック。


  4. 「銘柄@」〜「銘柄C」の期間の最適なパラメータの計算が終りました。

    最適なパラメータは
    1)No.3線が(110本)
    2)No.4線が(200本)
    3)No.6線が(50本)になっています。

    このときの成績は
    4)トレード数が955回
    5)平均利益額が+3.7円
    6)勝率が52.6%、です。


E条件(パラメータ)を書き換える


最適なパラメータかどうかを検討するときは、「トレード数が一定数以上あるか?」に留意してください。
  1. いくら平均利益額が大きかろうと勝率が高かろうと、トレード数が立会い日数の20%以下しかないのは失格です。

    この例では14年間(3500日)の日があるので、その25%の875回以上ののトレード数が欲しい。

  2. 平均利益額は大きいものほどよい(5円は欲しい)。

  3. 勝率はトリガーとしては50%以上は欲しい。

探したところ図の(3線が120本、4線が180本、6線が50本)のパラメータのときのトレード数は948回、平均利益額は3.8円、勝率は52.5%あるので、よしとしましょう。

条件表No.10のパラメータを(3線が120本、4線が180本、6線が50本)に変更するには、、
  1. このパラメータの行をクリックして青色にしておいて、

  2. 「条件書換」ボタンをクリック。

  3. 条件表を書き換えますか?

    と聞いてくるので、

  4. 「はい」をクリック。


  5. 条件表のパラメータが書き換えられたことを確認するには、メニューの「条件表」をクリックすると、

  6. 条件表No.101の内容が表示されます。

    (3線が120本、4線が180本、6線が50本)に書き換えられています。


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