C《リアル24》Ver.6のご紹介

 【4】  検証ツールについて

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■《リアル24》にはサンプルの条件表として、(拡張7)条件ファイルの中に、約80本の条件表を用意しています。(前頁を参照)このほかにもトリガー条件表として(描画1)条件ファイルに30本の条件表が設定してあります。

用意した条件表の多くはすでに最適化したり、成功率を高めるためにチャートの局面を絞ってあるので、すぐに利用できますが、時間が経過するにつれて成績は落ちていきます。(だいたい最適化してから3年くらいから悪化することが多い)。

したがってユーザーは、右の「検証ツール」を使って、適宜に
  1. 条件表の「検証」をして成績を把握しておく。

  2. 条件表を「最適化」して成績を高める。

  3. 条件表に別のチャートを加えて局面を絞る(「オートマ」がこれを行う。

  4. 最適な売買ルールを見つける。
ということを行わねばなりません。

@条件表は仕掛けのタイミングを示す

次図は上記の条件表No.107「RSI順張り」の内容です。



10本相対力が95以上になったら買い。
10本相対力が15以下になったら売り。
の設定をしています。条件表は買いの条件が満たされたときに買いマークを出し、売りの条件が満たされたときに売りマークを出します。


(描画1)条件表No.107を使ってグラフを描かせると、右図のような位置で売りマークを出しています。

これは2011年12月28日〜12月29日の5分足ですが、売りマークはa,b,cと3回出ています。

そもそもトレードとは、1)仕掛けて、2)決済をして、3)利益を出すために行うものです。よいタイミングで仕掛けて、よいタイミングで決済し、より多くの利益をだそうとするのがトレードシステムです。

A売買ルールは決済のタイミングを示す

仕掛けのタイミングは、条件表が売買マークを出して教えてくれます。しかし条件表はいつ決済すればよいのかを教えてくれません。決済のタイミングを決めるのは「売買ルール」です。

次図は、デイトレード用の売買ルールです。私はこれを標準の売買ルールとしています。


上図の売買ルールは次のようにしています。
  1. 条件表が売買マークを出したら、次の分足の「始値」で仕掛ける
  2. ただし0:00〜8:59の間の仕掛けはしない。(深夜の仕掛けはしない)

  3. 仕掛けて999本(5分足なら約5000分後)が経過したら手仕舞いする。(実際には999本後は何日も後になるので、この手仕舞いをすることはない)
  4. 15:00になったら、次の分足の「始値」で手仕舞いする。

  5. 仕掛けた株価からザラバで+0.8%の利益がでたら、利食いする。(指値注文を出しておく)

  6. 仕掛けた株価から-0.6%の損失がでたら、ザラバで損切りする。

  7. さらに仕掛けや決済のときの注文の出し方(成行・指値)の指示もしています。


条件表No.107と上記の売買ルールを使って、グラフ(トレードグラフという)を描くと右図のようなトレードになります。

グラフ上部の赤色の■は条件表No.107が売りマークを出している日です。実際の仕掛けは売買ルールによってa,bの2回になります。
  1. で売りマークが出たので、次の分足の始値(8445円)で売り仕掛けをする。

    (A)で15:00になったので8420円で決済すると、+25円の利益。

  2. で売りマークが出たので、次の分足の始値(8355円)で売り仕掛けをする。

    (B)で15:00になったので8390円で決済すると、-35円の損失。
しかしこのグラフを見ただけでは、No.107の成績はわかりません。過去の長期間のデータについて検証する必要があります。このために「検証ツール」が用意されています。

B 検証ツールとは


「検証ツール」の画面です。

  1. メニューを見ると「検証ツール」で何ができるのかがわかります。

    @グラフ
    A新規検証
    B連続検証
    C検証結果
    D検証リストの結合
    E最適パラメータ
    F最適条件行
    G最適売買ルール
    F連続印刷
    Gオートマ

    があります。

  2. 検証・最適化・オートマは過去データを使って行います。
    過去データは次のデータディレクトリに収められています。
    1. DTKB61に、日足データ
    2. DTKB62に、日経先物の分足データ(5分・10分・15分・30分・60分)
    3. DTKB64に、3つの先物の5分足データ

  3. 過去のデータは500個ごとに別コードが振られています。これら銘柄をまとめて選択すれば、500個×銘柄数(異なる時期の数)について検証することができます。最大で65000個のデータを扱うことができます。65000個のデータとは5分足(1日に76本ある)では855日分に該当するので、検証できる期間は約800日、約3年分です。

  4. ただし65000個のデータによる「検証ツール」を繰り返せば、3年+3年+3年+・・・・のように10年間以上の期間について検証・最適化・オートマを実行することができます。検証期間としては十分な期間です。


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