《Qエンジン24》E「オートマ」で225銘柄用の条件表を作る
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「オートマ」で225銘柄用の条件表を作る

(1)オートマが条件表を生成するしくみ

「オートマ」を使って、日経平均採用の225銘柄について適切な売買マークを出すような条件表を作ってみましょう。

「オートマ」はユーザーが簡単な指示をすれば、自動的に最も成績がよくなるだろう条件表を作ってくれます。 できた条件表を使って《カナル24》(《Qエンジン24》でもよいが)でグラフを描画すると、まずまずの位置で売買マークが出るはずです。ではオートマはいかにして条件表を生成することができるのでしょうか?


オートマは
  1. (描画用)の条件表(トリガーを設定している)と、

  2. (計算用)の条件表(多くの局面を判別するチャートを設定している)
の2つの条件表を使います。これらは(拡張4)条件ファイルの中に設定されています。(実用的なサンプルの条件表です)

(描画用)のトリガーの条件表は、@一般銘柄用のトリガーと、A日経先物用のトリガーの2種類の条件表を用意しています。

右図は一般銘柄用のトリガー条件表です。 (拡張4)のNo.3〜No.20に17本が設定されています。

(条件表のタイトルの先頭に(TRG)が付いているのは、トリガー条件表であることを表しています)

例えば、右図のNo.6「TRG 回帰線クロス」は次のような内容です。


この条件表は、基本的には株価がN日回帰線を上回った日に買い、N日回帰線を下回った日に売りとしますが、短期間のうちに、N日回帰線をはさんで株価が上になったり下になったりすることがあるので、次の制約をつけています。
  1. 9日間以上株価が7日回帰線より下位にあったものが、初めて7日回帰線を上回ったら買い
  2. 21日間以上株価が29日回帰線より上位にあったものが、初めて29日回帰線を下回ったら売り
この条件表を使ってグラフを描かせると、次図の位置で売買マークがでます。

No.6「TRG 回帰線クロス」は買いマークも売りマークも出るので、(売り)の条件表のトリガーとしても使えます。

ここでは(買いの)条件表を生成することにして、買いマークだけを見ると、 (a)(b)(c)の3か所で買いマークが出ています。

今、買いマークが出た翌日の始値で買い→11日目の始値で売る(決済する)としたら、その損益は次のようになります。
  1. は、1751円買い→1857円で決済。(+150円。+6.1%)
  2. は、1861円買い→1955円で決済。(+94円。+5.1%)
  3. は、1822円買い→1784円で決済。(-38円。-2.1%)
仮に、10日間の利益率が5%以上あったときを成功とし、そうでないときを失敗としましょう。成功した日の買いマークを「注目点」、失敗した日の買いマークを「雑音点」と呼びます。  図では(a)(b)は+5%以上の利益がでているので注目点であり、(c)は損失がでているので雑音点です。

同じトリガーであっても、仕掛けが成功することもあれば、失敗することもあります。

注目点(a)(b)と雑音点(c)の違いが出た原因はトリガー以外のものにあります。それを「局面」と呼びます。

ではどのような局面のときにトリガーは成功しやすいのでしょうか?

図には毎日のHPで掲載している(標準3)条件表No.20「平均線と順位相関」のグラフを合わせて描いたものです。ここには4本の平均線と2本の順位相関が描かれています。この6本のチャートを手がかりにして局面を見ると、
  1. 9日順位相関は(a)-57.5 (b)-11.3 (c)-93.3である。

  2. 売買マークが出た日の75日線からのカイリ率は、(a)+9.7%、(b)+11.5%、(c)-4.6%、である。
  3. 売買マークが出た日の9日線と25日線のカイリ率は、(a)+3.2%、(b)+3.4%、(c)-1.9%、である。
  4. 売買マークが出た日の9日回帰線の前日からの過去比率は、(a)+0.08%、(b)+0.13%、(c)-0.38%、である。
この3例からは、
  1. (c)の順位相関は-93.3と最も低い。
  2. (c)の75日線カイリは-4.6%と最も低い。
  3. (c)の9日線と25日線のカイリは-1.9%で、最も低い。
  4. (c)の9日回帰線の前日からの変化率は-0.38%と最も低い。
ということがわかります。このことから@9日順位相関は-80以上。A75日線からのカイリ率は0%以上。B9日線と25日線のカイリ率は+0%以上。C9日回帰線の下落は0%以上、を基準にすれば注目点を正しく判別できます。

実際には、
  1. 過去10年とか15年間の局面を検討する必要があるし、
  2. 別のチャートではどうかを調べなくてはならないし、
  3. どのチャートにどのような条件(以上・以下)をつけるとよいのかの判断をせねばなりません。
手作業で、@いろいろなチャートをグラフに描かせ、Aどういうときが「注目点」であるのかをチェックすることは、まず不可能です。 オートマを使えば、注目点と雑音点をできるだけ正しく、しかも多く判別できるようなチャートと条件(以上・以下)を見つけることができます。

局面を絞るための(計算用)の条件表を4種類用意しました。これらは(拡張4)条件ファイルに記憶されています。

右図のNo.72〜No.75が一般銘柄用の(計算用)条件表です。

No.72「一般銘柄X(標準)」には129行(123種類)のチャート
No.73「一般銘柄Y(短期)」には136行(130種類)のチャート
No.74「一般銘柄Z(長期)」には141行(134種類)のチャート
No.75「一般銘柄A(簡単)」には50行(42種類)のチャート
が設定されています。

No.82〜No.85は日経先物用の(計算用)条件表です。 日経先物用の(計算用)条件表には、

No.82「日経先物A」には27行(22種類)のチャート
No.83「日経先物B」には82行(76種類)のチャート
No.84「日経先物C」には150行(144種類)のチャート
No.85「日経先物C短期」には143行(137種類)のチャート
が設定されています。

最もチャートが少ないNo.75「一般銘柄A」の条件表の内容の一部を掲げると、次のようなものです。



(2)日経225銘柄についてオートマで(買い)の条件表を生成する

結果ファイル(標準3)のNo.980「日経225銘柄」または(拡張4)のNo.984「日経225銘柄」を指定して、225銘柄を選択しておいて、

メニューの「オートマ」をクリック。

オートマ指示書の一覧表が現れるので、ここから一般銘柄用のオートマ指示書を選択します。

図の(No.21〜No.33)は使うトリガーが違うだけです。 ここではNo.25の「一般銘柄(BS)回帰線クロス m20D20% Cルール」を例題としましょう。

オートマ指示書No.25の内容が表示されます。次のことを確認してください。
  1. 注目点の設定ルールは「C」を指示する

  2. 注目点と雑音点の判断基準(ここではm基準を採用している)は「20日間で+20%以上上昇、-20%以上下落しない」とする

  3. 描画用条件表は(拡張4)のNo.7「TRG K_回帰曲線クロス」と指示した

  4. 記憶する注雑ファイルNo.240とした。(すでに使用しているNo.でもよい)

  5. 計算用条件表は(計算用)の(拡張4)No.93「計算 一般銘柄Y(短期)」とした。

  6. 生成先の条件表を決める。(生成先)の条件ファイルは、どの注雑ファイルを使って条件表を生成したのかを明らかにするために、注雑ファイルNo.240と同じNo.240をつけるのがよい)。

  7. 生成ルールが「深層条件」になっているか?

  8. 最小注目数が「50個以上」とする。
以上のことを確認したら「新規実行」ボタンをクリックすれば、(拡張4)の条件表No240に、「K_回帰曲線クロス」をトリガーとした買いの条件表が自動的に生成されます。

右図のピンク色の縦線が注目点の日、緑色の縦線が雑音点の日です。(図は緑色の雑音点だけがでている)

オートマはトリガーにどのような条件をつけたら、ピンク色の日に売買マークを出し、緑色の日に売買マークを出さないようにできるのかを探ります。

(拡張4)条件表No.240に(買い)の条件表が生成されました。

(計算用)の条件表No.93 には132種類のチャートが設定されているので、225銘柄を対象にすると20分ほどかかっています。

生成された条件表の内容は次のようなものでした。


  1. No.1行〜No.4行は、トリガーです。(株価が9日線を上回ったら買い)
  2. No.5行〜12行がオートマが生成した部分で、「買い」の条件は全部で7個あります。

(3)オートマが作った日経225銘柄用の条件表No.240を検証する

B売買検証(条件表の評価)をするで日経先物用の条件表を使「検証」しましたが、同じように日経225用の条件表の検証をしてみます。
  1. 検証したい日経225銘柄 を選択して

  2. メニューの「検証(S)」→「新規検証」に行き、

  3. 検証したい条件表No.240を選択して

  4. 検証期間を(07011~161231)

  5. 今回の検証は「買いだけ」として、

  6. 「実行」ボタンをクリック。
検証が終了します。売り買いで、101回のトレードをしています。

「売買成績」を見ると次のような成績になっていました。


売買ルールは  1)20日間で時間切れ、 2)+20%で利食い です。
  1. トレード数は101回(買いだけ)
  2. 累計利益率は、1310%
  3. 平均利益率は、12.97%
  4. 勝率は、79.2%
  5. PFは、7.14倍
非常によい成績になりました。

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