《Qエンジン24》...Aオートマで日経先物用の条件表を作る
《Qエンジン24》...Aオートマで日経先物用の条件表を作る

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オートマで日経先物用の条件表を作る

(1)オートマのしくみ


「オートマ」は《Qエンジン24》が持つ機能のうち最も特徴的なものです。ユーザーが簡単な指示をすれば、自動的に最も成績がよくなるだろう条件表を作ってくれます。 できた条件表を使って《カナル24》(《Qエンジン24》でもよいが)でグラフを描画すると、まずまずの位置で売買マークが出ていることがおわかりになるでしょう。

オートマでは
  1. (描画用)の条件表(トリガーを設定している)と、

  2. (計算用)の条件表(多くの局面を判別するチャートを設定している)
の2つの条件表を使いますが、これらは(拡張4)条件ファイルの中に設定されています。(実用的なサンプルの条件表です)

(描画用)のトリガーの条件表は、@一般銘柄用のトリガーと、A日経先物用のトリガーの2種類の条件表が用意しています。@一般銘柄用のトリガーは(拡張4)のNo.3〜No.25に23本が設定されています。

右図は@日経先物用のトリガーで、(拡張4)のNo.41〜No58へ18本のトリガーが設定されています。

例えば、右図のNo.43「*TRG 5日平均線クロス」は次のような内容です。(条件表のタイトルの先頭に(TRG)が付いているのは、トリガー条件表であることを表しています)


この条件表は、基本的には株価が5日平均線を上回った日に買い、5日平均線を下回った日に売りとしますが、短期間のうちに、5日線をはさんで株価が上になったり下になったりすることがあるので、次の制約をつけています。
  1. 初めて5日線を上回ったら買い
  2. ただし、前日までは3日間以上株価が5日線より下位にあること
  3. 初めて5日線を下回ったら売り
  4. ただし、前日までは3日間以上株価が5日線より上にあること
この条件表を使って日経先物のグラフを描かせると、次図の位置で売買マークがでます。

No.43(TRG* 5日平均線クロス)は買いマークも売りマークも出るので、(売り)の条件表のトリガーとしても使えます。

ここでは(買いの)条件表を生成することにして、買いマークだけを見ると、 (a)(b)(c)(d)の4か所で買いマークが出ています。

今、買いマークが出た翌日の始値で買い→6日目の始値で売る(決済)としたら、その損益は次のようになります。
  1. は、20040円買い→19780円で決済。(-260円。-1.30%)
  2. は、19730円買い→19510円で決済。(-220円。-1.12%)
  3. は、19470円買い→19600円で決済。(+130円。+0.67%)
  4. は、19550円買い→20140円で決済。(+590円。+3.02%)
仮に、5日間の利益率が2%以上あったときを成功とし、そうでないときを失敗としましょう。成功した日の買いマークを「注目点」、失敗した日の買いマークを「雑音点」と呼びます。  図では(d)が注目点で、(a)(b)(c)が雑音点です。

同じトリガーであっても、仕掛けが成功したり失敗したりします。

注目点(d)と雑音点(a)(b)(c)の違いが出てくる原因はトリガー以外のものにあります。それを「局面」と呼びます。

ではどのような局面のときにトリガーは成功しやすいのでしょうかか?

例えば25日平均線とカイリ率から局面を考えると、
  1. の日のカイリ率は、+0.2%
  2. の日のカイリ率は、-1.2%
  3. の日のカイリ率は、-1.6%
  4. の日のカイリ率は、-0.6% です。
この4例からは、カイリ率が-0.6%以上の(a)(d)は注目点とし、カイリ率が-0.6以下の(b)(c)は雑音点と判別できます。 実際には、
  1. 過去10年とか15年間の局面を検討する必要があるし、
  2. 別のチャートではどうかを調べなくてはならないし、
  3. どのチャートにどのような条件(以上・以下)をつけると最もよいのかの判断をせねばなりません。
これらのことは、目で見て、手作業ですることは実に困難な作業になります。

9日順位相関を基準にして局面を考えると、
  1. の日の順位相関は、+7.9
  2. の日の順位相関は、-81.7
  3. の日の順位相関は、-70.0
  4. の日の順位相関は、-82.1
です。この5例からは、9日順位相関が-80以下の(b)(d)は注目点とし、9日順位相関が-80以上の(a)(c)は雑音点と判別できます。(ただし4例でしかない)

このようにして注目点と雑音点をできるだけ正しく、しかも多く判別できるようなチャートと条件(以上・以下)を探すことがオートマの役割です。

局面を絞るための(計算用)の条件表を4種類用意しました。これらは(拡張4)条件ファイルに記憶されています。

右図のNo.82〜No.85は日経先物用の(計算用)条件表で、No.92〜No.95が一般銘柄用の(計算用)条件表です。

日経先物用の(計算用)条件表には、

No.82「日経先物A」には27行(22種類)のチャート
No.83「日経先物B」には82行(76種類)のチャート
No.84「日経先物C」には150行(144種類)のチャート
No.85「日経先物C短期」には143行(137種類)のチャート

が設定されています。

最もチャートが少ないNo.82(日経先物A)の条件表の内容を掲げると、次のようなものです。



(2)オートマで(買い)の条件表を作る

描画用条件表(トリガーを設定)と計算用条件表(多数のチャートを設定)の2つがあれば、簡単に条件表を生成することができます。

1009「日経先物」を選択しておいて、 メニューの「オートマ」をクリック。

オートマ指示書の一覧表が現れるので、ここから日経先物用のオートマ指示書を選択します。日経先物用の指示書はNo.1〜No.14に設定しています。

図のNo.1〜No.13は、トリガーが違うだけです。 ここではNo.6の(日経先物(BS)A5日線クロス m5D2% Cルール)を例題とします。
オートマ指示書No.6の内容が表示されます。次のことを確認してください。
  1. 「買い」の条件表を作る

  2. 手本とするのは2007年1月〜2016年12月までの10年間

  3. 注目点の設定ルールは「C」を指示する

  4. 注目点と雑音点の判別基準は「5日間で+2%以上上昇、-2%以上下落しない」になっているか?

  5. 描画用条件表はNo.44(TRG 13 線クロス順)とを指定した

  6. 記憶する注雑ファイルはNo.244とした。(注雑ファイルは重要ではない)

  7. 計算用条件表は(No.85(計算 日経先物C短期)を指定した

  8. 生成先の条件表はNo.244とした。

  9. 注目点は(当日だけ)
  10. 雑音点は(空白)(指定していないと注目点にならなかったものが雑音点になる)

  11. 生成ルールは(深層条件)
  12. 最小注目数は(20個以上)(これ以上の注目点が決まらなかったらオートマが終わる)

  1. 以上のことを確認したら「新規実行」ボタンをクリック。

  2. 対象銘柄が日経先物だけなので、短時間で条件表が生成されます。

    図では40秒ほどで、(拡張4)No.244の条件表が出来ました。

生成された(拡張4)No.244の条件表の内容は次のようなものでした。

赤色枠がトリガー条件表でNo.6行からNo.18行がオートマが、追加した条件行です。




(3)オートマで(売り)の条件表を作る

(売り)の条件表も簡単に生成することができます。

(買い)の条件表を生成したときと同じように、

1009「日経先物」を選択しておいて、 メニューの「オートマ」をクリック。

オートマ指示書の一覧表が現れるので、ここから日経先物用のオートマ指示書を選択します。

ここでは(買い)の条件表で例にしたのと同じNo.6の((日経先物(BS)13日線クロス m5D2% Cルール)を例題とします。

オートマ指示書No.6の内容が表示されます。

オートマ指示書は(買い)と(売り)のどちらでも使えますから、右図のように(買い)を指示した画面が現れるかも知れません。

このときは次の3つを変更して下さい。
  1. 生成する条件表を「売り条件」と指示する。

  2. 記憶する注雑ファイルを(買い)のものとは別のNo.245に変更する。

  3. 生成先の条件表は、注雑ファイルと同じNo.245にするとよいでしょう。
以上のことを確認したら「新規実行」ボタンをクリックすれば、(拡張4)の条件表No2454に、No.44の(13日線クロス)をトリガーとした売りの条件表が自動的に生成されます。

生成された(拡張4)No.245の条件表の内容は次のようなものでした。


(4)(買い)と(売り)の条件表を1本にまとめる

(買い)の条件表No.244と(売り)の条件表No.245を、1本の条件表にまとめると、次のようになります。



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