《Qエンジン24》 Ver.6 のご案内


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【 1 】《Qエンジン24》の価格とお届けするもの

【 2 】条件表を作る手順

【 3 】日経先物用の条件表 別売の条件表(2016)CD-ROMを購入すれば《カナル24》で使えます

【 4 】20日間で20%の利益を目的とした条件表 別売の条件表(2016)CD-ROMを購入すれば《カナル24》で使えます

【 5 】10日間で10%の利益を目的とした条件表 別売の条件表(2016)CD-ROMを購入すれば《カナル24》で使えます

【 6 】その他の《Qエンジン》の機能
  1. Qエンジンの全体像
  2. オートマで日経先物用の条件表を作る
  3. 売買検証(条件表の評価)をする
  4. 最適な(パラメータ)や(以上以下)を見つける
  5. 最適な売買ルールを見つける
  6. 「オートマ」で225銘柄用の条件表を作る
  7. 「連続検証」と「成績対比表」で225銘柄の成績を調べる
  8. 「「連続印刷」で「年別成績」を検討する
【 7 】《Qエンジン24》Ver.6 の購入のしかた




【 1 】《Qエンジン24》の価格とお届けするもの

《Qエンジン24》Ver.6の価格は、52000円です。最後の章の《Qエンジン24》Ver.6 の購入のしかたを読まれて、申し込んでください。即日、発送いたします。


《Qエンジン24》ver.6 は図のような「セットアップCD-ROM」とマニュアル(手引き)の2つで提供されます。
  1. 《Qエンジン24》ver.6セットアップCD-ROM

  2. 「インストールのしかた」(冊子)
@の「《Qエンジン24》ver.6 セットアップCD-ROM」には、《Qエンジン24》を動かすために必要なファイル(プログラムや各種のファイル)が入っています。 、Aこの「セットアップCD-ROM」から正しい方法でハードディスクにセットアップをしていないと《Qエンジン24》ver.6 は動作しません。

A「インストールの手引き」には、《Qエンジン24》が使えるようになるまでの全てのことを述べています。これを見ながらインストールして下さい。


《Qエンジン24》には次のような(拡張4)条件ファイルが付属しています。これら条件表は完成しているので、すぐに利用できます・。ただし2007年1月~2016年12月の10年間のデータを手本にしているので、時がたつにつれて成績は低下していくます。そのときは(だいたい2年〜3年ごとに)、《Qエンジンを》の「検証」「最適化」「オートマ」の機能をつかってリニューアルしてください。
  1. 既存のトリガーを使って、オートマで成績を上げるようなチャートを追加(削除)する(これは時間がかからない)。

  2. または、本格的に条件表を作り直してください。方法は2つあります。

    1. (拡張4)に入っているトリガー条件表を最適化する。

    2. 最適化したトリーガーをオートマにかけて、成績がよくなるチャートを追加する。
      一番時間がかかるのはトリーガーの最適化です。最適化は全部の所要時間の80%を要します。

@一般銘柄用のトリガー条件表


  1. 20日間で20%の利益を目的にした一般銘柄用トリガー条件表は、No.2〜No.32 の31本。

  2. 10日間で10%の利益を目的にした一般銘柄用トリガー条件表は、No.282〜No.312 の31本。

  3. 日経先物用のトリガー条件表は、No.42〜No.69 の28本。

Aオートマで使う計算用条件表


  1. 一般銘柄用の計算用条件表は、No.71〜No.75の5種類。

    多くはNo.73「一般銘柄Y(短期)」を使う。ユーザーが別の計算用条件表をつくることは、もちろんかまわない。

  2. 日経先物用の計算用条件表は、No.81〜No.8 5の5種類。

    多くはNo.85「日経先物C短期」を使う。

B一般銘柄用のトレード用条件表

完成しているトレード用の条件表。すぎにトレードのために利用できます。ただし2007年1月~2016年12月の10年間のデータを手本にしているので、時がたつにつれて成績は低下していくます。そのときは(だいたい2年〜3年ごとに)、《Qエンジンを》の「検証」「最適化」「オートマ」の機能をつかってリニューアルしてください。

  1. 20日間で20%の利益を目的にした一般銘柄用トレード用条件表は、No.100〜No.132 の33本。

  2. 10日間で10%の利益を目的にした一般銘柄用トレード条件表は、No.140〜No.172 の33本。

  3. 日経先物用のトリガー条件表は、No.180〜No.209 の30本。
なおNo101「まとめ@」とかNo.100「まとめA」のトレード用条件表は、1つのトリガーを使ったトレード用条件表(図ではNo.102〜No.132の条件表)のうち、成績が優良なものを集めたものです。日頃は{まとめ」を使って売買マークがでているかどうかを検索します。

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【 2 】条件表を作る手順

条件表を作ることは難しいことではありません。一定の手順にしたがって作業すれば、誰でも簡単に条件表を作ることができます。ただし時間がかかります。時間に余裕のある方や熱意のあるかたは、自在に条件表を作れるようになりますが、ほほとんでおの方は自分で条件表を設定することは難しい。(これは今回《Qエンジン24》Ver.6を作り、約90本のすぐに使うことができる条件表を設定してみて、簡単ではあるが容易ではないことを実感しました)

ユーザーに《Qエンジン24》を使って条件表を設定することを要求することは無理な要求であるので、今回作った条件表をCD-ROMで提供することにしましyしました。このCD-ROMに入っている条件表は《カナル24》のユーザーでも使えます。

しかし本章では一応《Qエンジン24》を使って条件表を作る手順を述べます。「ははあ、このようにして条件表ができるのか」と少しでも理解されるなら、CD-ROMTに入っている条件表の有難みがわかります。


条件表を設定する手順と前提条件を掲げます。
  1. ランダム200銘柄を対象にして、(ランダム200銘柄の結果ファイルはメニューの「アップデート」→「結果ファイルのダウンロード」でダウンロードできます。

  2. 2007年1月〜2016年12月の10年間を手本にして、

  3. 20日間で20%の利益をが出ることを目標にした条件表を作る手順を説明します。

(1)思いつきのトリガー条件表の検証をする

次図のようなトリガーを思いついてNo.361に設定しました。12行を設定していますが、内容は簡単です。
  1. No2.行〜No.7行で当日の株価の値幅(ザラバ高値−ザラバ安値)が当日の終値の何%あったのかを計算します。そmその値幅率が2」以上なら買い。

  2. No.8行目で、過去50日間の最小値は何日目であるかを計算します。最小値から1日目(最小値の翌日)であれば買い。

  3. No.9は当日が陽線であれば買い。
  4. No.10は当日が陽線であれば買い。
  5. No.11は1日前が陰線であれば買い。
  6. No.12は2日前が陽線であれば買い。
  7. No.13は3日前が陽線であれば買い。
言葉で表せば、3日陰線が続いた後、当日が陽線になった日の値幅が2%以上あって、昨日は50日の最小値であった、ときに買いマークを出す条件表です。




    この思いつきのトリガーの成績はどうなっているのでしょうか? 検証してみます。

  1. ランダム200銘柄を選択して、「新規検証」にいき、No.361を選択し、

  2. 検証期間を決め、「売買共」を指定し(条件表が買いのの条件ばかりなので、売買共のときは買いの条件の検証をする)、

  3. 「売買ルール」を設定します。


  1. ここでは20日間で20%の利益を出すことを目標としているので、売買ルールは右図のようにします。

    「実行」で検証が始まります。


検証リストが表示されたら、「損益経過」をクリック。

「損益経過の指示」の画面が現われるので、次図のような指示をします。

いまの段階(思いつきのトリガー)では。
  1. トレード数は1000回以上、

  2. 平均利益率は0.5%以上、は欲しい。
  3. 勝率は50以上であればよい。

  4. 同じ日に複数の銘柄が買いマークを出しているときは、そのうちの1銘柄だけをトレードする。

    その際に1銘柄を選ぶ基準は「株価が最も高いもの」とする。

次図は「思いつきの陰陽/順」の成績です。

  1. トレード数は555回。 (不足)
  2. 平均利益は+0.70%  (0.5%以上あるのでOK)
  3. 勝率は52.8%   (OK)
この(思いつきのトリガー条件表)をトリガーとして採用するには、トレードが少なすぎます。この段階ははスタート点です。ここから局面を絞っていくと次第にトレード数は少なくなります。最後の(完成した条件表)の段階では50回以上のトレードができるようにしたい。


(2)思いつきのトリガー条件表を最適化する


  1. No361「TRG 思いつき陰陽/順」をNo.632に複写し、「TRG 最適化 陰陽/順」というタイトルをつける。

    (これは、No.361「思いつき陰陽/順」を残しておくためです。残す必要がなければ、No.361を直接に最適化してもよい)

  2. ランダム200銘柄を選択して、 「最適化」→「最適条件行にいき、

  3. No.361(またはNo.362)を選択して、「検証期間」を決め、「売買共」を指定する。

  4. 「変化させるパラメータや以上以下の変化の範囲を指定する。

    この例では、@No.8行のパラメータを30 日〜50日の範囲で10ずつ変化させ、

    ANo.7行の以上以下を1〜3で0.2ずつ変化させる、としました。

  5. 「実行」で最適化が始まります。


最適化が終わりました。
  1. 「ソート」で「評価得点」の大きい順に並べ替え、

  2. @トレード数が1000回以上のもの
    A利益率が出来だけ高いもの(できれば1.0%以上のもの)
    B勝率が45%以上のもの、を探すと多くあります。 このうちどれを採用すればよいのでしょうか?

  3. 「評価得点」がよいものは、No.18行の最小日数が(40日間)、当日の値幅率が(2.4%)です。

    「利益率」が高いものは、No.20行の最小日数が(40日間)、当日の値幅率が(2.8%)です。

    「トレード数」が多いものは、No.4行の最小日数が(30日間)、当日の値幅率が(1.6%)です。

    どれを選ぶかです。ここでは「評価得点」が最も高いNo.18行にしました。が、簡便的に(トレード数×利益率=)をポイントとし、ポイントが大きいものに決めてもよいでしょう。

    @No.18行は、2561点(1344×1.92)
    A ANo.20行は、21942点(1114×1.97)
    BNo. 4行は、32490点(2110×1.54)
    なので、No.4行の 最小日数が(30日間)、当日の値幅率が(1.6%)を機械的に決めることができます。

  4. No.18行を選択し、「書き換え」でトリガー条件表のパラメータや以上以下の数字を書き換えます。

(3)最適化したトリガー条件表を検証する

  1. ランダム200銘柄を選択して、「新規検証」にいき、最適化を済ませたNo.361を選択し、
  2. 「検証期間」と「売買共」または「買いだけ」を指定して、検証したところ、
    次のよう成績になっていました。(1日1トレードに制限している)

最適化陰陽@ (40日)(2.4%)の場合

トレード数は544回と不足。平均利益率は1.18%でOK、勝率は53.4%でOK。



最適化陰陽A (40日)(2.8%)の場合

トレード数は470回と不足。平均利益率は1.18%でOK、勝率は53.4%でOK。


最適化陰陽B (30日)(1.6%)の場合

トレード数は786回と500回は超えている。平均利益率は0.63%で不足。勝率は52.7%でOK。


トレード数が1000回を超える最適化したトリガー条件表は なかなか見つかりません。思ったような成績がでないときは、最適化をあれこれ試すことが多くて時間がかかります。

最低限のハードルは、1)トレード数が500回、2)利益率が0.5%です。ここでは最適化陰陽@の、1)トレード数は544回だが、利益率が1.18%と高いほうを採用するか、最適化陰陽Aの、1)トレード数は786回と多いが、利益率は0.63%と低いほうを採用するかの選択を迫られます。

ここでは、最適化陰陽@の、1)トレード数544回、利益率1.18% を選択しました。このトリガー条件表はオートマで局面を絞るとさらに成績は向上するはずです。

(4)オートマで局面を限定するチャートを追加する

トリガー条件表が決まれば、あとはオートマが自動的に条件行を追加してくれます。
  1. ランダム200銘柄を選択して、「オートマ」にいき、

  2. (m基準)を20日間で20%以上と設定し、

  3. 描画用条件表はNo.362(思いつきのNo.362を最適化したもの)

  4. 生成先はNo.365とします。

  5. (最小注目数)は50個として

  6. 「新規実行」。 この後は何もする必要はありません。

  7. No.365にオートマがチャートを追加した条件表が作られました。

    (タイトルはわかりやすい「陰陽/順 20%」に変更した)

作られた条件表の内容は次のものでした。

No.12行までは元のトリガー条件表。No.13以降がオートマが追加したもの。



(5)オートマが作った条件表を検証する


  1. ランダム200銘柄を選択して、「新規検証」にいき、No.237を選択し、
  2. 検証期間や「買いだけ」を指定する。

  3. 売買ルールは(20日で時間切れ)<(+20%の利益で利食い)と設定して

  4. 「実行」。

成績は以下のようでしたこれは売買マークがでた全部を仕掛けたときのものです(1日1トレードの制限はつけていない。全数売買)。@トレード数が111回、A利益率が10.42%、B勝率が79.3%と世よい成績になっています。


「損益経過」で1日に1トレードに制限したときは、次図の成績になります。
  1. トレード数は65回。(全数売買の111回からそう減少していない)
  2. 平均利益率は9.22%とよい。(全数売買の10.42%とあmり変わらない)
  3. 勝率は73.8%。(全数売買の79.3%とほぼ同じ)



(6)オートマが作った条件表の年別成績

2007年1月〜2016年12月までの10年間の各年の成績を見ると次のようでした。


10年間でトレードが最多は2008年の14回。最少は2013年の2回です。トレードが0回の年はなく、だいたい5回程度のトレードが期待できます。

ね10年間で65回というのは一見少ないように思いますが、利益率が低かったり勝率が悪いトレードを繰り返しても利益はあがりません。1つの条件表fで10年間で50回のトレードができるのであらば、別のトリガーを使った条件表をもうひとつ作れば10年間のトレードは100回に近づきます。要はいくつかの条件表を多く揃えておくことです。

以上(1)〜(6)の処理によって条件表ができます。


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【 3 】日経先物用の条件表

(1)5日間で2%の利益を目的とした条件表 (日経先物用)


(拡張4)のNo.182〜No.209には「(日経先物用)5日間で2%の利益」を出すことを目的にした条件表が収められています。この条件表は完成しています。そのまま《カナル24》や《Qエンジン24》で使えます。

各トリガーごとに完成した条件表があるので、完成した条件表は買いが14本、売りが14本の合計28本があります。
  1. この条件表は 1009日経先物を対象にして、2007年1月〜2016年12月までの10年間を手本として設定されています。

  2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が30個)という制限をつけて、少なくとも30回のトレードの機会があるようにしています。

  3. 条件表のタイトルの先頭に「B]とあれば、買いの売買マークを出す件表条。 条件表のタイトルの先頭に「S]とあれば、売りの売買マークを出す条件表。

  4. タイトルの末尾の「(502%)は5日間で2%の利益が出ることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。

  5. No.181はNo.182〜No.2092のうち優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って日経先物に売買マークが出たときにトレードすればよいでしょう。


(用語) 使うトリガー条件表の名前

ここでは同じトリガー条件表といっても役割によって条件表を総称する名前が異なります。
  1. 基本のトリガー・・・・・(拡張4)のNo.42〜No.69のトリガー条件表。これは日経先物用のトリガー。これを複写してトリガーを最適化する。

  2. 最適化したトリガー・・・・・日経先物で(5日で2%)を目的にするなら、基本のトリガー(No.42〜No.69)を例えば(No.842〜No.869)へ複写して、最適化したトリガー条件表。

  3. 完成した条件表・・・・・これはトリガーではなく通常使う売買マークを出す条件表。最適化したトリガーに「オートマ」でチャートを付け加えたもの。

(1)使うトリガー条件表


(拡張4)には日経平均用の基本のトリガーが収められています。

No.42〜No.55の14本は買いのトリガー条件表で、 No.56〜No.69の14本は売りのトリガー条件表です。
  1. 条件表のタイトルの先頭に「*TRG」とあれば日経平均用のトリガー条件表であることを意味しています。

    タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。

  2. このNo.42〜No.69のトリガー条件表は、日経平均用です。一般銘柄に使ってもあまりよい結果はでません。

    しかし、例えば(3日間で1%の利益)とか(3日間で2%の利益)を目的にした場合は、その成功率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

  3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、No.42〜No.69の基本のトリガー条件表を別の条件表No.802〜No.829へ複写して、これを最適化します。

  4. 5日で2%などの目的に合わせて最適化できたら、オートマでチャートを追加して完成した条件表を作ります。

(2)最適化したトリガー条件表の成績

最適化したトリガー条件表だけを使ってトレードするとどのような成績になるのかを調べました。よい成績が出ているトリガー条件表ほど、完成した条件表を作るために役立ちます。

最適化したときの前提は以下のものです。
  1. 日経先物を対象にして、

  2. 2007年1月〜2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。

    1. (仕掛け)売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
    2. (決済 )仕掛け日を含めて5日が経過したら、翌日の始値で決済する
    3. (利食い)途中で(ザラバで)+2%の利益が出たら利食いする(指値を出しておく)
上図(No.42〜No.69)の基本のトリガー条件表を直接に最適化しないで、「条件」→「表を複写」を使って(No.802〜No.829)へ複写した基本のトリガーを最適化してください。

@トレード数が100回以上で、A利益率が0.3%以上ある最適化したトリガー条件表に青色〇をつけています。(5日間で2%の利益)がでる確率が比較的高いと思われます。買いのトリガーが5本、売りのトリガーが3本(合計8本)あります。 (図のNo.402〜No.419は(B)買いのトリガー、No.420〜No.432は(S)売りのトリガー。赤色線は買いと売りのトリガーの境))



(3)完成した条件表の成績(5日間2%・最小注目数30個)

(2)で、基本のトリガー条件表を最適化したら、オートマで局面を制限するチャートを追加し、完成した条件表を作ります。トリガーの変化と条件表No.は次のようになります。

  1. 基本のトリガー条件表(拡張4)の(No.42 〜No.69)
    《Qエンジン24》が用意している基本のトリガー条件表(No.42〜No.69) を(No.802〜No.829)へ複写する。

  2. 最適化したトリガー条件表(No.802〜No.829)
    最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No802〜No.829)のまま。

  3. 完成した条件表(No.852〜No879)
    オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。(No.852〜No879)に完成した条件表を作る。

オートマで完成した条件表を生成するとき、オートマ指示は右図のようにします。
  1. 生成する条件表の種類を決める(この例ではNo.802の買いのトリガーを描画用条件表として使うので(「買い」とする。(No.818〜No.829は売りの条件表なので、これらを描画用条件表にするときは、「売り」とする。

  2. 条件表の目的は(5日間で+2%の上昇)または(5日間で-2%)の下落なので

    「注目点の条件」欄に、買いの場合は(5日間で+2%以上上昇)とする。 売りの場合は(5日間で-2%以上下落)とする。

  3. 「描画用条件表」は、No.802の最適化したトリガー条件表とする。

  4. 「計算用条件表」は、No.85「計算 日経先物C(短期)」とする。

  5. 「生成先条件表」は、No.852とする。( これは、No.2(基本トリガー)が→No.8 02(最適化トリガー)になり→No.852(完成した条件表)ができたということが後でもわかるので、整理がしやすい。

  6. 最小注目数は(30個)とする。(50個)とか(100個)とすれば安定性のある条件表ができるが、過去10年間(約2500日)で100個の売買なマークを出すことは難しい。日経先物では10年間で30個が妥当な個数です。

オートマが完成させた条件表の成績は次図のようになりました。(この表は「検証」→「検証結果の成績対比表」で表示させたものです)図の赤色〇はトレード数が50回以上で、平均利益率が0.5%以上のものです。優良な成績をだしている条件表であるとしてよいでしょう。(No.856、NNo.859、No.861、No.862、No.873、No.876、No.877、No.878)の8本です。

なお青色〇がついているのはトレード数が50回にわずかに満たないが平均利益率が0.5%以上あるものです。



(4)優良な条件表を1本にまとめる

上図の赤色〇をつけた8本のの条件表を1本の条件表にまとめ、No.851に記憶し「まとめ@」とします。

各条件表は、加工の「グループ」で区切って、別の条件表であることを明らかにします。



@ 「まとめ@」条件表の成績

日経先物について、8本の条件表をまとめた条件表No.851の検証を行うと、次図のようになります。



10年間で337回のトレードをしています。1年に34回。ほぼ2日に1度の割合でトレードできます。平均利益率が0.61%というのは、337回のトレードにおいて、1トレードで平均0.61%の利益がでるということです、損をした日もあるし利益が出た日もありますが、これを通算すれば、1トレードするたびに0.61%の利益がでる勘定です。

日経先物は証拠金取引であり、そのレバレッジは20倍くらいあります。0.61%の利益とは一般銘柄で1トレードに12%の利益を上げることと同じです。(0.61%を20倍して12.0%) まずまずよい成績です。


A 「まとめ@」条件表の年別成績


各年で最も多いトレード数は2013年の44回。最も少ないトレード数は2007年の27回です。2007年は年間の利益がマイナスになっています。毎年30〜35回のトレードができており、突出して多い・少ない年はありません。こういう条件表はリスクが少ないので信頼できます。ただし1年間に34回程度のトレード数はやや少ない。50回あれば理想的。


B 「まとめ@」の2017年1月〜2018年6月の成績

最近の2017年1月〜2018年6月までの1年6か月の検証をすると次図のようになりました。


2007年〜2016年の成績とくらべてみると(左側が過去10年の数字。右側が最近1年半の数字)
  1. トレード数は337回(1年当たり34回)→ 37回(1年当たり24回)と減っています。
  2. 利益率は(10年間)0.61% →(最近1.5年)-0.10%です。わずかながら損失がでています。これはいけない。
  3. 勝率は50%を超えていれば、その数字の高低を問題にすることはありません。
2017年と2018年の成績を、年別で見ると以下のようでした。


2017年の平均利益は+0.12%、勝率は55.0%です。10年間の成績に較べれば悪いが、平均利益率はプラスを保っています。悪いのは2018年の半年間です。平均利益率は-0.36%のマイナスになっています。この原因ですが、平均利益が悪化したのは
  1. 手本にした期間が遠ざかるにつれて成績は悪化します。これは手本にした10年間にはなかった現象(局面)や変動がでてくるのでしかたがありません。株価の動きは時代とともに変わっていきます。したがってある時期を手本にした条件表はいつまでも使えることはありません。適当な時期(例えば2年に1度)に条件表を作り直すことが必要です。

  2. 手本とした時期とは異なる現象が一時的に現われても、やがて手本と同じような相場に戻ることも多くあります。1〜2か月で手本に戻ることもあるし、半年かかることもありますが、その条件表が無効になったわけではありません。

  3. たまたま「まとめ@」に集められている、ある条件表が大きな損失をだし平均利益率を少なからず低下させるという例は多くあります。大きな損失がでることを避けることはできませんが、その損失が全体の利益率を大きく下げないような条件表にしておくことが肝心です。

    過去10年間の損失率は-2.03%で、利益率は+1.88%です。利益率は損失率よりも数字が小さいのに全体では0.6.01%の利益がでているのは、利益したトレード数が損失を出したトレード数よりも多いためです。

右図は2018年の6か月間の成績です。

2018年の利益のトレード数は8回で、平均+1.49%。損失のトレード数は9回で、平均-2.01%です。損失は10年間の手本と同じ率(-2.01%近辺)ですが、利益は手本の+1.88%に比べて約-0.4%ほど低くなっています。

2018年の利益率が-0.356%とマイナスになった原因は@利益をだしたトレード数が少ないこと、A利益がでたときの平均利益率が小さい点にあります。利益が出たときの利益率が手本と同じように+1.88%あれば、2018年の全体の利益率は0%以上になったはずです。

利益を上げたときの平均利益率が+1.49%と低かったのは、2018年にはいってのトランプリスク(イラン問題、貿易戦争)が突発したための一時的な要因によるものだと思いますが、これがこの先1年も続くとなれば2018年の利益率は低いままで終わる可能性が高くなります。

(5)成績を安定的させるには

No.851の「まとめ@」は、8本の条件表をまとめたものでした。手本の期間の成績は当然に悪いはずはありませんが、手本の時期をはずれた2018年には半年間とはいえ利益率が-0.36%に落ちています。その原因は@利益がでたトレード数が少ないことと、A利益率が小さいことのどちらかにあります。Aの利益率は我々が決めることはできません。できることは@トレード数を増やすような条件表を備えておくことだけです。

利益がでるトレードが増えれば累計利益が増し、平均利益率は向上します。また大きな損失がでたときでもトレード数が多ければ損失率は薄められます。

トレード数を増やすには、「多くの優良な条件表を作ること」に尽きますが、これには相当の時間をかけて検証し→最適化し→検証し→再び最適化してどのような成績になったのかを確かめる、を繰り返すことが必要です。たぶんユーザーがこれをするにはよほどの時間があり、熱意がないとできないことです。(よい条件表は求めても簡単に手に入るものではないし、不断のメンテナンスが必要です)

そこで簡便な方法をとるならば、(トレード数が50回で利益率が0.5%以上)の優良な条件表の判断基準を緩めることです。例えば(3)「完成した条件表の成績」で掲げている図(8本の条件表に赤色〇が振ってある)をみると、青色〇がついたものがあります。これはトレード数50回に2〜3回不足しているが平均利益率は高いものです。

この青色〇の3本を「まとめ@」に追加して「まとめA」とします。全部で11本の条件表が集められています。この成績は次のようになります。
    1) 「まとめA」条件表の10年間の成績


    「まとめ@」と「まとめA」を比較すると、

    1. トレード数は(まとめ@)337回 →(まとめA)410660回。+73回増加。
    2. 平均利益率は(まとめ@)0.61% →(まとめA)0.68%。(まとめA)のほうが+0.07%(ポイント)ほどよい。
    3. 勝率は(まとめ@)67.4% →(まとめA)69.0%。(まとめA)のほうが高い。
    2) 「まとめA」条件表の年別成績


    「まとめA」では年別のトレード数の差は小さくなっています。最多の2013年は49回、最少の2014年が37回で、その差は12回。(「まとめ@」の最多と最少の差は17回)。

    2007年の年別の平均利益は-0.09で、「まとめ@」の-0.50%から損失が小さくなっている。
    3) 「まとめA」条件表の最近1年半の成績


    「まとめ@」の最近1年半の成績は(4)「優良な条件表を1本にまとめる」のB「2017年1月〜218年6月の成績」にあります。これと「まとめA」と比較すると

    1. トレード数は(まとめ@)37回 →(まとめA)41回。+4回増える。
    2. 平均利益率は(まとめ@)-0.10% →(まとめA)-0.04%。マイナスではあるが損失は小さくなる。
    3. 勝率は(まとめ@)51.4% →(まとめA)53.7%。少し高くなる。

    2018年前半の利益率はマイナスのままであったが、このようにトレード数を増やせば成績のブレが小さくなります。なお(拡張4)のNo.181に「まとめ@」が、No.180に「まとめA」が収められているので。先物のトレードに利用してください。


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【 4 】20日間で20%の利益を目的とした条件表

(1)20日間で20%の利益を目的とした条件表(一般銘柄用)


(拡張4)のNo.102〜No.132には「20日間で20%の利益」を出すことを目的にした条件表が収められています。この条件表は完成しています。そのまま《カナル24》や《Qエンジン24》で使えます。

各トリガーごとに完成した条件表があるので、完成した条件表は買いが18本、売りが13本の合計31本あります。
  1. この条件表はランダム200銘柄を対象にして、2007年1月〜2016年12月までの10年間を手本として設定されています。

  2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が50個)という制限をつけて、少なくとも50回のトレードの機会があるようにしています。

  3. 条件表のタイトルの先頭に「B]とあれば、買いの売買マークを出す条件表。タイトルの先頭に「S]とあれば、売りの売買マークを出す条件表です。

  4. タイトルの末尾の「(20D20%)は20日間で20%の利益が出ることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。

  5. No.101はNo.102〜No132のうちから優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って売買マークが 出た銘柄を検索すればよいでしょう。

  6. なお検索の対象とする銘柄はどんな銘柄であってもかまいません。例えば固定した500銘柄、東証1部全銘柄(ただしETF/REITは除くこと)、この例で使ったランダム200銘柄を対象にする など自由ですが、その成績はこの例で掲げた(ランダム200銘柄を対象にした時よりも若干悪くなります。

(用語) 使うトリガー条件表の名前

ここでは同じトリガー条件表といっても役割によって条件表を総称する名前が異なります。
  1. 基本のトリガー・・・・・(拡張4)のNo.2〜No.32のトリガー条件表。これを複写してトリガーを最適化する。

  2. 最適化したトリガー・・・・・(20日で20%)を目的にするなら、基本のトリガー(No.2〜No.32)を例えば(No.402〜No.432)へ複写して、最適化したトリガー条件表。

  3. 完成した条件表・・・・・これはトリガーではなく通常使う売買マークを出す条件表。最適化したトリガーに「オートマ」でチャートを付け加えたもの。

(1)使うトリガー条件表


(拡張4)には基本のトリガーが収められています。

No.2〜No.19の18本は買いのトリガー条件表で、 No.20〜No.32の13本は売りのトリガー条件表です。
  1. 条件表のタイトルの先頭に「TRG」とあればトリガー条件表であることを意味しています。

    タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。

  2. このNo.2〜No.32のトリガー条件表は、どのような(期間と利益率)を目的にしていても利用できます。

    しかし、例えば(20日間で20%の利益)を目的にした場合は、その成功率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

    (10日間で10%の利益)を目的にした場合は、10%の利益が出る確率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

  3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、No.2〜No.32の基本のトリガー条件表をNo.402〜No.432へ複写して、これを(20日間で20%)の利益が出るように最適化する。

    基本のトリガー条件表をNo.452〜No.482へ複写して、これを(10日間で10%)の利益が出るように最適化する。基本のトリガー条件表をNo.502〜No.532へ複写して、これを(5日間で5%)の利益が出やすいように最適化する。のがよいでしょう。

  4. No.2〜No.32は(20日間で20%) の利益のために最適化したものですが、(XX日でNN%)を目的にして最適化すれば様々な目的の条件表を作ることができます。

(2)最適化したトリガー条件表の成績

最適化したトリガー条件表だけを使ってトレードするとどのような成績になるのかを調べました。よい成績が出ているトリガー条件表ほど、完成した条件表を作るために役立ちます。

最適化したときの前提は以下のものです。
  1. ランダム200銘柄(ダウンロードできます)を対象にして、

  2. 2007年1月〜2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。

    1. (仕掛け)売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
    2. (決済 )仕掛け日を含めて20日が経過したら、翌日の始値で決済する
    3. (利食い)途中で(ザラバで)+20%の利益が出たら利食いする(指値を出しておく)
上図(No.2〜No.32)の基本のトリガー条件表を直接に最適化しないで、「条件」→「表を複写」を使って(No.402〜No.432)へ複写し、これを最適化してください。

トリガーの成績は、@売買マークがでたものすべてをトレードした(全数トレード)場合の成績、A同じ日に複数の銘柄が売買マークを出していたら、そのうちの1銘柄だけをトレードする(1日1トレード)場合の成績の2種類がありますが、1日に1トレードに制限したときの成績を重視します。(1日に1トレード)でトレードする銘柄は次のようにして選ばれます。
  1. 同じ日に複数の銘柄が買いマークをだしたときは株価が最も高い銘柄を仕掛ける。複数が売りマークをだしたときは株価が最も高い銘柄を仕掛ける。

  2. 10個の銘柄が売買マークを出していても全部の銘柄はトレードしません。1銘柄だけをトレードします。全部の銘柄を仕掛けると、@資金の限度の目安が立たないこと、A全部を仕掛けたときの平均利益率や勝率は高めにでること、などから現実のトレードの成績とは随分異なります。1日に1トレードしかしないと限定するのが現実的で、成績も現実に近い数字になります。

  3. なお、@トレード数が1000回以上で、A利益率が1.0%以上あるトリガー条件表には赤色〇をつけています。(20日間で20%の利益)がでる確率が高いと思われる優良なトリガーだからです。(B)買いのトリガーは1本が合格ですが、(S)売りのトリガーは1本もありません。売りのトリガーを決めることは難しい。

  4. @トレード数が1000回以上で、A利益率が0.5%以上あるトリガー条件表には青色〇をつけています。(20日間で20%の利益)がでる確率が比較的高いと思われます。買いのトリガーが5本、売りのトリガーが3本(合計8本)あります。
(図のNo.402〜No.419は(B)買いのトリガー、No.420〜No.432は(S)売りのトリガー。赤色線は買いと売りのトリガーの境))



(3)完成した条件表(20日間20%・最小注目数50個)の成績

(2)で、基本のトリガー条件表を最適化したら、オートマで局面を制限するチャートを追加し、完成した条件表が完成します。トリガーの変化と条件表No.は次のようになります。

  1. 基本のトリガー条件表(拡張4)の(No.2〜No.32)
    《Qエンジン24》が用意している基本のトリガー条件表(No.2〜No.32) を(No.402〜No.432)へ複写する。

  2. 最適化したトリガー条件表(No.402〜No.432)
    最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No402〜No.432)のまま。

  3. 完成した条件表(No.602〜No632)
    オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。(No.602〜No632)に完成した条件表を作る。

オートマで完成した条件表を生成するとき、オートマの指示は右図のようにします。
  1. 生成する条件表の種類を決める(この例ではNo.402の買いのトリガーを描画用条件表として使うので「買い」とする。

    No.420〜No.432を描画用条件表にするときは、「売り」とする。

  2. 条件表の目的は(20日間で+20%の上昇)または(20日間で-20%)の下落なので

    「注目点の条件」欄に、買いの場合は(20日間で+20%以上上昇)とする。 売りの場合は(20日間で-20%以上下落)とする。

  3. 「描画用条件表」は、No.402の最適化したトリガー条件表とする。

  4. 「計算用条件表」は、No.73「計算 一般銘柄Y(短期)」とする。

  5. 「生成先条件表」は、No.602とする。( これは、No.2(基本トリガー)が→No.402(最適化トリガー)になり→No.602(完成した条件表)ができたということが後でもわかるので、整理がしやすい。

  6. 最小注目数は(50個)とする。(100個)とか(200個)として、対象銘柄を400銘柄とか600銘柄、あるいは全銘柄にするなら、最適化したトリガー条件表はよりよいものができ、これを基にして作った条件表の成績は安定します。

オートマが完成させた条件表の成績は次図のようになりました。(この表は「検証」→「検証結果の成績対比表」で表示させたものです)

なお、@トレード数が50回以上で、A利益率が5.0%以上あるものは今後も役立つ完成した条件表であろうと思うので、赤色〇をつけています。(買いが7本、売りが2本(合計9本)あります。

なお、@トレード数が50回以上で、A利益率が4.0%以上あるものは、青色〇をつけています。(利益率5%以上と4%以上の成績の差異を調べるため)





(4)優良な条件表を1本にまとめる

(20日で20%)の優良な条件表は買いが(No.602、No.603、No.607、No.609、No.613、No.615、No.617)の7本。優良な完成した売り条件表は(No.628、No.632)の2本です。この合計9本を1本の条件表にまとめ「まとめ@」条件表と名づけます。各条件表は、加工の「グループ」で区切って、別の条件表であることを明らかにします。



@ 「まとめ@」条件表の成績

ランダム200銘柄について、No.601の「まとめ@」条件表を検証を行うと、次図のようになります。(「検証] が終わったら→「損益経過」→「1日1トレードの制限」をつける)



ランダム200銘柄を対象したとき、10年間で600回のトレードができています。1年に60回。ほぼ毎日トレードできます。平均利益率が7.04%というのは、600回のトレードにおいて、1トレードで平均7.04%の利益がでるということです、損をした日もあるし利益が出た日もありますが、これを通算すれば、1トレードで7%の利益がでます。トレードをするたびに7%の利益がでる勘定です。

A 「まとめ@」条件表の年別成績


各年で最も多いトレード数は2008年の122回。最も少ないトレード数は2015年の20回です。 多い年(122回)は少ない年(20回)に比べて約6倍のトレード数の差があります。年によるトレード数のバラツキ原因は次のどれかです。
  1. 「20日間で20%高や20日で-20%安」は20日間で±10%に比べて出現する確率は小さい。特に2015年は「20日間で±20%」変動した回数が少なかったので、トレード数がすくなかった。

  2. 200銘柄を対象にして検証したので、何度も同じ条件表が使われることがある。過大にトレードしたり、過小にトレードする年があってトレード数にバラつきがでた。400銘柄あるいは東証1部全銘柄を対象にしていれば、これほどの差はでなかったと思われる。

  3. その年が滅多にない大きな動き(ないし乱高下)をした年であった。例えば2008年のリーマンショック。2013年の日銀の異次元の金融緩和開始。(2017年からはトランプリスクがでてくる)

B 「まとめ@」の2017年1月〜2018年6月の成績

最近の2017年1月〜2018年6月までの1年6か月の検証(1日1トレード)をすると次図のようになりました。


2007年〜2016年の成績とくらべてみると(左側が過去10年の数字。右側が最近1年半の数字)
  1. トレード数は600回(1年当たり60回)→ 25回(1年当たり17回)と減っています。
  2. 利益率は7.04%→最近は6.29%。約1.3%(ポイント)ほど低下しています。

  3. 勝率は50%を超えていればそう問題にすることはありません。本例の条件表の過去10年の勝率は67.2% → 最近は68.0% です。勝率は決済したときに1円でも利益があれば1勝だし、-300円損失が出ていても1敗です。トータルの損益がどうなったかは関係がありません。勝率が53%あってもトータルではマイナスになっていることはいくらでもあります。

  4. 成績の評価は平均利益の大小でするのがよい。その観点から、本例の平均利益率が7%というのは素晴らしい。また対象とした2007年1月〜2016年12月を過ぎても成績を維持できたのは、万遍なくトレードできているからです。ツボにはまればよい成績が出るが、そうでないと成績が極端に悪化するというのでは困ります。

  5. 勝率がよいからそのトリガーを選ぶのではなく、トレード数が1000回を超えていて、平均利益がプラスのトリガーを選べば、時期によらずして万遍なくトレードができる条件表ができます。

(5)成績を安定的させるには

No.601の、9本をまとめた「まとめ@」条件表の過去10年間の成績は、(トレード数600回、利益率7.04%、勝率67.2%)と優秀なものでした。最近の1年半の成績も、(トレード数25回、利益率6.29%、勝率68.0%)と優秀です。今後の成績はどうなるかはわかりませんが、今後の成績を安定させる方策はあります。
  1. 対象銘柄をランダム400銘柄とか全銘柄に増やす。

  2. 1本にまとめる条件表の数を増やす。
ここでは、まとめる条件表の数を増やしてみます。

「まとめ@」では、買いの条件表7本と売りの条件表2本(合計9本)を1本にまとめましたが、
<トレード数が50回以上で、利益率が4.0%以上のものを追加します。No.606、No.618 の2本が追加できるので、「まとめ@」に2本お追加して合計 11本を1つにまとめました。これを「まとめA」とします。
    1) 「まとめA」条件表の10年間の成績


    9本をまとめた(まとめ@)の成績は(4)「優良な条件表を1本にまとめる」のA「まとめた条件表の成績」にあります。これと「まとめA」と比較すると、

    1. トレード数は(まとめ@)600回 →(まとめA)660回。 トレード数は11本のほうが増える。
    2. 平均利益率は(まとめ@)7.04% →(まとめA)6.4%へ約0.4%(ポイノ)の低下。
    3. 勝率は(まとめ@)67.2% →(まとめA)66.4%。ほとんど変わりません。(勝率は50%以上であれば気にすることはない)
    2) (まとめA)条件表の年別成績



    (まとめA)は、トレード数が600回→660回へ約1.1倍増えていますが、各年がどれも1.1倍のトレード数になったのではありません。

    1. 2008年は(まとめ@)が122回(全体600回の18.6%)でした。(まとめA)も122回(全体660回の18.5%)と変わっていません。

    2. トレード数が最少であった2015年は(まとめ@)が20回(全体600回の3.3%)でした。(まとめA)は22回(全体660回の3.3%)で割合は変わっていません。

    3. 各年のトレード数の割合はあまり変わっていないが、なによりも(まとめ@)では年に20回のトレードしかできなかったものが、(まとめA)では22回のトレードができることです。
    3) (まとめA)条件表の最近1年半の成績



    9本をまとめた(まとめ@)の成績は(4)「よい条件表を1本にまとめる」のB「2017年1月〜218年6月の成績」にあります。これと11本をまとめた(まとめA)と比較すると

    1. トレード数は(まとめ@)25回 →(まとめA)26回。トレード数は増える。
    2. 平均利益率は(まとめ@)6.29% →(まとめA)5.90%。約1%ポイントほど低下する。
    3. 勝率は(まとめ@)68.0% →(まとめA)65.4%。

    完成した条件表の利益率は0.5%以上としていますが、0.4%以上までハードルを下げても、11本をまとめた(まとめA)条件表は、トレード数が多くなり、利益率はやや低下するが、毎年のトレードの成績は安定します。


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【 5 】10日間で10%の利益を目的とした条件表

(1)10日間で10%の利益を目的とした条件表(一般銘柄用)


(拡張4)のNo.142〜No.172には「10日間で10%の利益」を出すことを目的にした条件表が収められています。この条件表は完成しています。そのまま《カナル24》や《Qエンジン24》で使えます。

各トリガーごとに完成した条件表があるので、完成した条件表は買いが18本、売りが13本の合計31本があります。
  1. この条件表はランダム200銘柄を対象にして、2007年1月〜2016年12月までの10年間を手本として設定されています。

  2. 最後の仕上げのオートマでは( 最小注目数が50個)という制限をつけて、少なくとも50回のトレードの機会があるようにしています。

  3. 条件表のタイトルの先頭に「B]とあれば、買いの売買マークを出す条件表。タイトルの先頭に「S]とあれば、売りの売買マークを出す条件表です。

  4. タイトルの末尾の「(10D10%)は10日間で10%の利益がでることを目的にして設定した条件表であることを意味しています。

  5. No.141はNo.142〜No172のうちから優秀な成績を出した9本の条件表をまとめたものです。日頃はこの条件表を使って売買マークが 出た銘柄を検索すればよいでしょう。

  6. なお検索の対象とする銘柄はどんな銘柄であってもかまいません。例えば固定した500銘柄、東証1部全銘柄(ただしETF/REITは除くこと)、この例で使ったランダム200銘柄を対象にする など自由ですが、その成績はこの例で掲げた(ランダム200銘柄を対象にした時よりも若干悪くなります。


(1)使うトリガー条件表


(拡張4)には基本のトリガーが収められています。

No.2〜No.19の18本は買いのトリガー条件表で、 No.20〜No.32の13本は売りのトリガー条件表です。
  1. 条件表のタイトルの先頭に「TRG」とあればトリガー条件表であることを意味しています。

    タイトルの半ばに(B)とあれば、買いのトリガーで、(S)とあれば売りのトリガーです。

  2. このNo.2〜No.32のトリガー条件表は、どのような(期間と利益率)を目的にしていても利用できます。

    しかし、例えば(10日間で5%の利益)を目的にした場合は、その成功率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

    (10日間で10%の利益)を目的にした場合は、10%の利益が出る確率が高くなるように、トリガー条件表を最適化する必要があります。

  3. 目的によってトリガー条件表の内容は異なります。そこで、(20日間で20%)の利益を目的にするときは、No.2〜No.32の基本のトリガー条件表をNo.402〜No.432へ複写して、これを最適化する。

    (10日間で10%)の利益を目的にするときは、基本のトリガー条件表をNo.452〜No.482へ複写する。(5日で5%) を目的するときは、基本のトリガー条件表をNo.502〜No.532へ複写して、これを最適化する。というふうに最適化する基本の条件表を分けたほうがよいでしょう。

  4. No.2〜No.32は(20日間で20%) の利益のために最適化したものですが、(XX日でNN%)を目的にして最適化すれば様々な目的の条件表を作ることができます。

(2)最適化したトリガー条件表の成績

最適化したトリガー条件表だけを使ってトレードするとどのような成績になるのかを調べました。よい成績が出ているトリガー条件表ほど、完成した条件表を作るために役立ちます。

最適化したときの前提は以下のものです。
  1. ランダム200銘柄(ダウンロードできます)を対象にして、

  2. 2007年1月〜2016年12月までの10年間について、次の売買ルールによってトリガーの最適化をしました。

    1. (仕掛け)売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける
    2. (決済 )仕掛け日を含めて10日が経過したら、翌日の始値で決済する
    3. (利食い)途中で(ザラバで)+10%の利益が出た利食いする(指値を出しておく)

    上図(No.2〜No.32)の基本のトリガー条件表を直接に最適化しないで、「条件」→「表を複写」を使って(No.452〜No.482)へ複写した基本のトリガーを最適化してください。

  3. 10個の銘柄が売買マークを出していても全部の銘柄はトレードしません。1銘柄だけをトレードします。全部の銘柄を仕掛けると、@資金の限度の目安が立たないこと、A全部を仕掛けたときの平均利益率や勝率は高めにでること、などから現実のトレードの成績とは随分異なります。1日に1トレードしかしないと限定するのが現実的で、成績も現実に近い数字になります。

  4. なお、@トレード数が500回以上で、A利益率が0.5%以上あるトリガー条件表には赤色〇をつけています。(10日間で10%の利益)がでる確率が高いと思わ優良なトリガーだからです。(B)買いのトリガーは2本が合格で、(S)売りのトリガーは3本が合格です。

  5. (図のNo.452〜No.469は最適化した(B)買いのトリガー、No.470〜No.482は(S)売りのトリガー。赤色線は買いと売りのトリガーの境目)



(3)完成した条件表の成績 (10日間10%・最小注目数50個)

(2)で、元のトリガー条件表を最適化したら、オートマで局面を制限する(絞る)チャートを追加し、最終の条件表を完成させます。トリガーの変化と条件表No.は次のようになります。

  1. 元のトリガー条件表(拡張4)の(No.2〜No.32)
    《Qエンジン24》が用意しているトリガー条件表(No.2〜No.32) を(No.452〜No.482)へ複写する。

  2. 最適化したトリガー条件表(No.452〜No.482)
    最適化したトリガー条件表のNo.は変わらない。(No452〜No.482)のまま。

  3. 完成した条件表(No.652〜No672)
    オートマで局面を限定するチャートを追加して、一般銘柄用の条件表を生成する。(No.652〜No682)に完成した条件表を作る。

オートマで完成した条件表を生成するとき、オートマの指示は右図のようにします。
  1. 生成する条件表の種類を決める(この例ではNo.452の買いのトリガーを描画用条件表として使うので「買い」とする。

    No.470〜No.482を描画用条件表にするときは、「売り」とする。

  2. 条件表の目的は(10日間で+10%の上昇)または10日間で-10%)の下落なので

    「注目点の条件」欄に、買いの場合は(10日間で+10%以上上昇)とする。 売りの場合は(10日間で-10%以上下落)とする。

  3. 「描画用条件表」は、No.452のトリガー条件表とする。

  4. 「計算用条件表」は、No.73「計算 一般銘柄Y(短期)」とする。

  5. 「生成先条件表」は、No.652とする。( これは、No.2(基本トリガー)→No.452(最適化トリガー)→No.652(完成した条件表)のように。Noの末尾2桁を「52」としておけば、条件表のNo.を見ればどの条件表を使ったのかが後からわかるので。

  6. 最小注目数は(50個)とする。(100個)とか(200個)として、対象銘柄を400銘柄とか600銘柄、あるいは全銘柄にするなら、最適化したトリガー条件表はよりよいものができ、これを基にして作った条件表の成績は安定します。

オートマが完成させた条件表の成績は次図のようになりました。@トレード数が50回以上で、A利益率が5.0%以上あるものは今後も役立つ完成した条件表であろうと思うので、赤色〇をつけています。(@トレード数が50回以上で、A利益率が0.4%以上のものには青色〇をつけています)

まとめるべき買いの条件表は赤色〇がついている(No657、No658、No665、No666)の4本、売りの条件表は(No672、No677、No679) の3本です。



(4)優良な条件表を1本にまとめる

優良な完成した条件表は買いが(No.657、No.658、No.672、No.668)の4本。優良な完成した売り条件表は(No.672、No.677、No.679)の3本です。この合計7本を1本の条件表にまとめ「まとめ@」条件表と名づけます。各トリガー条件表は、加工の「グループ」で区切って、別の条件表であることを明らかにします。



@ 「まとめ@」条件表の成績

ランダム200銘柄について、No.651の「まとめ@」条件表の検証を行うと次図のようになります。(「検証」が終わったら→「損益経過」→「1日1トレードの制限」をつける)



ランダム200銘柄を対象したとき、10年間で412回のトレードができています。平均して1年に41回のトレードをしています。平均利益率は5.62%あります。10日で10%の利益を目的にしているのに、平均利益が5.62%あるのはトレードの半数近くが利食いできているということです。この「まとめ@」条件表は合格です。

A 「まとめ@」条件表の年別成績


各年で最も多いトレード数は2008年の89回。最も少ないトレード数は2015年の18回です。18回しかトレードできていないのはやや不満です、トレード数を増やすには、検索の対象を200銘柄より多くすれば解消します。400銘柄とか1000銘柄とか全数を対象にすればよいのです。


B 「まとめ@」の2017年1月〜2018年6月の成績

最近の2017年1月〜2018年6月までの1年6か月の検証(1日1トレード)をすると次図のようになりました。


2007年〜2016年の成績と比べてみると(左側が過去10年の数字。右側が最近1年半の数字)
  1. トレード数は412回(1年当たり41回)→ 26回(1年当たり17回)と減っています。
  2. 利益率は5.6% → 最近は0.04%とわずかな利益しか出ていません。
  3. 勝率は50%を超えていれば問題にすることはありませんが、46.2%というのはいけない。

(5)成績を安定的させるには

No.651の、7本をまとめた「まとめ@」条件表の過去10年間の成績は、(トレード数412回、利益率5.62%、勝率77.9%)と優秀なものでした。ところが最近の1年半の成績は、(トレード数26回、利益率0.04%、勝率46.2%)と急激に悪化しました。要するに7本をまとめた「まとめ@」の条件表は時期によってブレる。安定性がないということです。安定性のある条件表を作るには、以下のことを試してみる価値があります。

@400銘柄を対象に拡大する

ランダム400銘柄を対象にして、
  1. 400銘柄を対象にして31本のトリガー条件表を最適化する。
  2. 最適なトリガーの1本1本に、オートマでチャートを追加する(31本の完成した条件表ができる)

  3. 31本の完成した条件表の検証をして、1つの条件表にまとめるべき条件表を選び、1本の条件表に集約する。(だいたい10本前後の完成した条件表をまとめる)

  4. 最も時間を要するのは「最適化」です。これが所要時間の80%を占めます。うまく最適化できないときは、パラメータや以上以下の範囲を変えて何度も最適化することもあります。しかし時間がかかるが、最も正攻法のやりかたです。
A1本にまとめる完成した条件表の数を増やす

「まとめ@」では、買いの条件表4本と売りの条件表3本(合計7本)を1本にまとめましたが、少ない本数(7本)では守備範囲が狭くなり、成績が安定しません。
  1. まとめる条件表は「まとめ@」では(トレード数50回以上で、利益率が0.5%)としましたが、
  2. トレード数が50回以上で、利益率が0.4%のものを追加します。

    (3)完成した条件表の成績の図に青色〇がついているものがあります。これがトレード数50回以上で平均利益率4.0%以上のものです。(No.652、No.653、No.659、No.671)の4本が追加できるので、合計11本の条件表をひとつにまとめ、「まとめA」と名づけます。
    1) 11本をまとめた「まとめA」条件表の10年間の成績


    7本をまとめた成績は(4)「優良な条件表を1本にまとめる」のA「まとめた条件表の成績」にあります。これと「まとめA」と比較すると、
  1. トレード数は(まとめ@)412回 →(まとめA)629回。 トレード数は11本のほうが増える。
  2. 平均利益率は(まとめ@)5.62% →(まとめA)5.17%。「まとめA」ほうは少し低下します。
  3. 勝率は(まとめ@)77.9% →(まとめA)74.9%。ほとんど変わりません。(勝率は50%以上であれば気にすることはない)
    2) 「まとめA}条件表の最近1年半の成績


    9本をまとめた「まとめ@」成績は(4)「よい条件表を1本にまとめる」のB「2017年1月〜218年6月の成績」にあります。これと11本をまとめた「まとめA」と比較すると
  1. トレード数は(まとめ@)26回 →(まとめA)47回。 トレード数は(まとめA)のほうが増える。
  2. 平均利益率は(まとめ@)0.04% →(まとめA)1.38%。「まとめA」は逆にアップする。
  3. 勝率は(まとめ@)46.2% →(まとめA)51.1%。少しアップして勝率50%を超す。
利益率最適化したトリガーの利益率は0.5%以上としていますが、0.4%以上までハードルを下げても、11本をまとめた条件表は、トレード数が多くなり、利益率はやや低下するが、毎年のトレードの成績は安定します。

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【 A 】Qエンジンの全体像


すべては「条件表」が中心にある


《カナル24》の最大の特徴は「条件表」を使って、@必要なチャートを描き、A売買マークを出す。ということです。

条件表があればこそ、昨日売買マークを出した銘柄を「検索」することもできます。

図では買いマーク(↑)と売りマーク(↓)が出されていますが、これは「条件表」に基づいて出したものです。

その条件表とは次のようなものです。


《カナル24》で条件表を設定することはもちろんできる

ユーザーは条件表の桝目に必要な項目や数値を設定していけば、
  1. 望むチャートの組み合わせでグラフを描画させることができるし、

  2. チャートに条件をつけることで売買マークを出すことができます。

  3. そのためには、ユーザーが多くのチャートの特性を知っていること、あるいは特定のチャートを深く理解していれば有利です。

条件表はユーザーのチャートに対するセンスが反映されます。的確な位置で売買マークを出す条件表ができれば、ちっとも当たらない条件表しかできないこともあるでしょう。


《Qエンジン24》で条件表を徹底解剖し、よりよい条件表を作る

さて条件表ができたとき、ユーザーは次のことを望むでしょう。
  1. この条件表は、ユーザーが希望する売買ルール(5日で3%取りたいとか、20日で10%取りたいとか、100日で30%取りたいとか)で売買すると、どのような成績となるのか?

  2. もっとよい成績を上げるためには、条件表のどこをどう手直しすればよいのか?

  3. もっとよい成績を上げるためには、どういう売買ルールを採用すればよいのか?

  4. 自動的によい条件表を作ってくれないものか?
これらの要望は《Qエンジン24》がこたえてくれます。《Qエンジン24》のメニューは次のものです。



@グラフ

「グラフ」はできた条件表を使ってグラフを描き、売買マークを表示します。( 《カナル24》と同じ機能を持っています)

図で使った条件表No.1「日経平均用(2012)」もQエンジンで作ったものです。


Aオートマ

「オートマ」はユーザーが売買マークを出したい位置を指定すれば、その位置でできるだけマークがでるような条件表を自動的に作ってくれます。(上記D の要望)


あるいはグラフ上で、売買マークを出したい日と出したくない日を決めておくと、


この要求にできるだけこたえられる条件表を自動的に作ってくれます。

B最適化

上記Bの要望に応えるものとして「最適化」があります。4とおりの「最適化」が行えます。
  1. 「最適パラメータ」は条件表の中のある1行のパラメータ(25日平均とか、9日順位相関とか)はどういう数字にするのがよいかを教えてくれます。

  2. 「最適以上以下」は条件表の中のある1行の「以上以下」欄の数字(+12.5以上25日平均とか、+65以下とか)はどういう数字にするのがよいかを教えてくれます。

  3. 「最適条件行」は条件表の中のある「パラメータ」と「以上以下」欄の数字をどのようにすればよいのかを、一度にするものです。

  4. 「最適売買ルール」はどういう売買ルールを使えば、その条件表は最もよい成績をだすのかを教えてくれます。

C検証

「売買成績」はある売買ルールに基づいて売買すれば、

@何回のトレードがあり
A平均利益率はいくらで
B勝率はどうで
Cプロフィット・ファクターはどうか

を知ることができるほか、


「売買時期」で売買マークがいつ出たのかを調べ、マークが集中していないか、満遍なく出ているかを検討し(上記Aの要望)


「損益経過」で、どのように売買したかを知り、(上記Aの要望)


「損益経過グラフ」で、どのように利益が積み上がり、あるいは損失が膨れ上がる(ドローダウン)のかを知ることができます。(上記Aの要望)


あるいは「期間別推移グラフ」で、月ごとの損益額の推移を知ることができます。(上記Aの要望)


D売買検索

「売買検索」は、その条件表を使ったとき、今日仕掛ける銘柄は何で、今日手仕舞いする銘柄はどれなのかを検索します。

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【 B 】オートマで日経先物用の条件表を作る


(1)オートマのしくみ



「オートマ」は《Qエンジン24》が持つ機能のうち最も特徴的なものです。ユーザーが簡単な指示をすれば、自動的に最も成績がよくなるだろう条件表を作ってくれます。 できた条件表を使って《カナル24》(《Qエンジン24》でもよいが)でグラフを描画すると、まずまずの位置で売買マークが出ていることがおわかりになるでしょう。


オートマでは
  1. (描画用)の条件表(トリガーを設定している)と、

  2. (計算用)の条件表(多くの局面を判別するチャートを設定している)
の2つの条件表を使いますが、これらは(拡張4)条件ファイルの中に設定されています。(実用的なサンプルの条件表です)

(描画用)のトリガーの条件表は、@一般銘柄用のトリガーと、A日経先物用のトリガーの2種類の条件表が用意しています。@一般銘柄用のトリガーは(拡張4)のNo.3〜No.25に23本が設定されています。

右図は@日経先物用のトリガーで、(拡張4)のNo.41〜No58へ18本のトリガーが設定されています。

例えば、右図のNo.43「*TRG 5日平均線クロス」は次のような内容です。(条件表のタイトルの先頭に(TRG)が付いているのは、トリガー条件表であることを表しています)


この条件表は、基本的には株価が5日平均線を上回った日に買い、5日平均線を下回った日に売りとしますが、短期間のうちに、5日線をはさんで株価が上になったり下になったりすることがあるので、次の制約をつけています。
  1. 初めて5日線を上回ったら買い
  2. ただし、前日までは3日間以上株価が5日線より下位にあること
  3. 初めて5日線を下回ったら売り
  4. ただし、前日までは3日間以上株価が5日線より上にあること
この条件表を使って日経先物のグラフを描かせると、次図の位置で売買マークがでます。


No.43(TRG* 5日平均線クロス)は買いマークも売りマークも出るので、(売り)の条件表のトリガーとしても使えます。

ここでは(買いの)条件表を生成することにして、買いマークだけを見ると、 (a)(b)(c)(d)の4か所で買いマークが出ています。

今、買いマークが出た翌日の始値で買い→6日目の始値で売る(決済)としたら、その損益は次のようになります。
  1. は、20040円買い→19780円で決済。(-260円。-1.30%)

  2. は、19730円買い→19510円で決済。(-220円。-1.12%)

  3. は、19470円買い→19600円で決済。(+130円。+0.67%)

  4. は、19550円買い→20140円で決済。(+590円。+3.02%)>
仮に、5日間の利益率が2%以上あったときを成功とし、そうでないときを失敗としましょう。成功した日の買いマークを「注目点」、失敗した日の買いマークを「雑音点」と呼びます。  図では(d)が注目点で、(a)(b)(c)が雑音点です。


同じトリガーであっても、仕掛けが成功したり失敗したりします。

注目点(d)と雑音点(a)(b)(c)の違いが出てくる原因はトリガー以外のものにあります。それを「局面」と呼びます。

ではどのような局面のときにトリガーは成功しやすいのでしょうかか?

例えば25日平均線とカイリ率から局面を考えると、
  1. の日のカイリ率は、+0.2%
  2. の日のカイリ率は、-1.2%
  3. の日のカイリ率は、-1.6%
  4. の日のカイリ率は、-0.6%
です。

この4例からは、カイリ率が-0.6%以上の(a)(d)は注目点とし、カイリ率が-0.6以下の(b)(c)は雑音点と判別できます。

実際には、
  1. 過去10年とか15年間の局面を検討する必要があるし、
  2. 別のチャートではどうかを調べなくてはならないし、
  3. どのチャートにどのような条件(以上・以下)をつけると最もよいのかの判断をせねばなりません。
これらのことは、目で見て、手作業ですることは困難です。


9日順位相関を基準にして局面を考えると、
  1. の日の順位相関は、+7.9
  2. の日の順位相関は、-81.7
  3. の日の順位相関は、-70.0
  4. の日の順位相関は、-82.1
です。この5例からは、9日順位相関が-80以下の(b)(d)は注目点とし、9日順位相関が-80以上の(a)(c)は雑音点と判別できます。(ただし4例でしかない)

このようにして注目点と雑音点をできるだけ正しく、しかも多く判別できるようなチャートと条件(以上・以下)を探すことがオートマの役割です。


局面を絞るための(計算用)の条件表を4種類用意しました。これらは(拡張4)条件ファイルに記憶されています。

右図のNo.82〜No.85は日経先物用の(計算用)条件表で、No.92〜No.95が一般銘柄用の(計算用)条件表です。

日経先物用の(計算用)条件表には、

No.82「日経先物A」には27行(22種類)のチャート
No.83「日経先物B」には82行(76種類)のチャート
No.84「日経先物C」には150行(144種類)のチャート
No.85「日経先物C短期」には143行(137種類)のチャート

が設定されています。

最もチャートが少ないNo.82(日経先物A)の条件表の内容を掲げると、次のようなものです。




(2)オートマで(買い)の条件表を作る


描画用条件表(トリガーを設定)と計算用条件表(多数のチャートを設定)の2つがあれば、簡単に条件表を生成することができます。

1009「日経先物」を選択しておいて、 メニューの「オートマ」をクリック。


オートマ指示書の一覧表が現れるので、ここから日経先物用のオートマ指示書を選択します。日経先物用の指示書はNo.1〜No.14に設定しています。

図のNo.1〜No.13は、トリガーが違うだけです。 ここではNo.6の(日経先物(BS)A5日線クロス m5D2% Cルール)を例題とします。

オートマ指示書No.6の内容が表示されます。次のことを確認してください。
  1. 注目点の設定ルールは「C」を指示しているか

  2. 注目点と雑音点の判別基準は「5日間で+2%以上上昇、-2%以上下落しない」になっているか?

  3. 描画用条件表はNo.43(TRG 5日平均線クロス) を指定しているか?

    記憶する注雑ファイルを決める。(注雑ファイルは重要ではない)

  4. 計算用条件表は(No.82(計算 日経先物A)を指定しているか?

    生成先の条件表を決める。(ここでは(拡張4)No.243を指定している)

  5. 注目点は(当日だけ)

  6. 雑音点は(空白)
    指定していないと注目点にならなかったものが雑音点になる)

    生成ルールは(深層条件)

  7. 最小注目数は(15個以上)
    これ以上の注目点が決まらなかったらオートマを終わる。


  1. 以上のことを確認したら「新規実行」ボタンをクリック。

  2. 対象銘柄が日経先物だけなので、短時間で条件表が生成されます。

    図では31秒で、(拡張4)No.243の条件表が出来ました。


生成された(拡張4)No.243の条件表の内容は次のようなものでした。

ここでは(計算用)のNo.82(日経先物A)には22種類のチャートしか設定されていないので、複雑な条件表はできていませんが、それでも勝率は70%近くになります。(次章の「売買検証」を参照)




(3)オートマで(売り)の条件表を作る


(売り)の条件表も簡単に生成することができます。

(買い)の条件表を生成したときと同じように、

1009「日経先物」を選択しておいて、 メニューの「オートマ」をクリック。

オートマ指示書の一覧表が現れるので、ここから日経先物用のオートマ指示書を選択します。

ここでは(買い)の条件表で例にしたのと同じNo.6の((日経先物(BS)A5日線クロス m5D2% Cルール)を例題とします。


オートマ指示書No.6の内容が表示されます。

オートマ指示書は(買い)と(売り)のどちらでも使えますから、右図のように(買い)を指示した画面が現れるかも知れません。

このときは次の3つを変更して下さい。
  1. 生成する条件表を「売り条件」と指示する。

  2. 記憶する注雑ファイルを(買い)のものとは別のNo.に変更する。

  3. 生成先の条件表は、注雑ファイルと同じNo.にするとよいでしょう。


右図のように指示を変更します。
  1. 生成する条件表を「売り条件」にすると、

  2. 注目点と雑音点の判別の判断基準(ここではm基準を採用している)の数字の符号が自動的に変わります。

    もとは「5日間で+2%以上上昇、-2%以上下落しない」になっていたものが「5日間で-2%以上下落、+2%以上上昇しない」になります。

  3. 記憶する注雑ファイルを決める。

  4. 生成先の条件表を決める。(注雑ファイルNo.と同じNo.244にしました。こうすればNo.244の条件表は注雑ファイルNo.244から生成されたことが一目でわかります。)
以上のことを確認したら「新規実行」ボタンをクリックすれば、(拡張4)の条件表No244に、No.43の(5日平均線クロス)をトリガーとした売りの条件表が自動的に生成されます。

生成された(拡張4)No.244の条件表の内容は次のようなものでした。




(4)(買い)と(売り)の条件表を1本にまとめる

(買い)の条件表と(売り)の条件表を、1本の条件表にまとめると、次のようになります。


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【 C 】売買検証(条件表の評価)をする


売買検証とは?

「売買検証」は、すでにある条件表を、一定の売買ルールにもとづいてトレードしたなら、どのような成績となるかを確かめるものです。「検証」のしかたは2通りあります。
  1. 1つは「新規検証」です。これは、条件表をひとつひとつ丁寧に確かめていく方法です。

  2. いま1つは「連続検証」で、複数の条件表を連続して「検証」します。その成績などは、後で「検証結果」で確かめます。
検証の目的は2つあります。
  1. その条件表は一定の売買ルールの下ではどのような成績を出すのか?(よい条件表なのか?)

  2. その条件表でよい成績を出すためには、どのような売買ルールにしたらよいのか?
「売買成績」は「売買ルール」と表裏一体です。一般銘柄を例にすると、いくら優れた位置で売買マークを出す条件表であっても、例えば売買後20日以内に+80%上昇したら利食い、という売買ルールではめったに利食いはできません。

また10日以内に-2%下落したら損切り、という売買ルールではたちまち損切りとなって、損切りが多発します。

「売買検証」をすることによって、自分が決めた売買ルールに最も合致する条件表はどれなのか。あるいはこの条件表はどういう売買ルールで売買すれば最もすばらしい成績を残せるのか。を知ることができます。

(1)オートマで作った条件表の検証をする

前章で、日経先物用の(買い)の条件表と(売り)の条件表を生成し、次図のように1つの条件表No246にまとめました。


この条件表は日経先物をトレードするとき、はたして役立つのかどうか。どの程度の成績をだすのか。

「新規検証」してその成績を明らかにしてみましょう。
  1. 1009「日経先物」を選び、

  2. メニューの「検証(S)」→「新規検証」をクリックします。またはツールバーの「赤色の箱の絵」をクリック。

    次図のような「検証のしかた」の画面が現れます。

  3. 条件ファイルを(拡張4)に変更し、条件表No.246をクリックして紺色にし、

  4. 検証期間は、2007年1月1日〜2016年12月31日までとしました。

  5. 「売買共」(売りマークと買いマークの両方)を検証します。

  6. 「売買ルールを見る」というボタンは重要です。ここをクリックして、次図のように確認して下さい。

  7. 売買ルールを確認したら「実行」をクリックすれば検証が開始されます。


上図で「売買のルール」ボタンをクリックして売買ルールがどのような設定になっているのかを確認して下さい。条件表の成績は、売買のしかた(売買ルール)に依存します。

売買ルールでは「仕掛け」「時間切れ」「利食い」「損切り」の4 つの売買のしかたを決めることができます。ここでは図のような売買ルールとしました。
  1. 仕掛け は買いマークがついた日の翌日の始値で仕掛ける

  2. 買ってから5日が経過したら、翌日の始値で手仕舞いする

  3. 途中で+2%の利益になったら利食いする

  4. 損切りはしない。

  5. 以上の売買ルールを指定したら「記憶」ボタンをクリック。

  1. 検証が開始します。

    @選択してある銘柄(ここでは日経先物だけ)の

    A2016年12月31日までの過去10年間について、

    Bトレードを繰り返し、

    C仕掛け→決済→損益 をリストに表示します。

    「最終%」欄は利益率、右端には利食いしたのか、時間切れになったのかが「◎」や「−」の記号で表示されています。



  1. 検証が終わりました。図では買い仕掛が14件、売り仕掛が15件となっています。

  2. 検証のリストが何を表しているのかですが、上図の赤線をひいた26行目を例にすると以下のようなものです。

      @150727(2015年7月27日) に「売り」となった(右隣のBは買い、Sは売りを表す)
      Aそれは709日前のことで、株価は20140円であった(買値)
      Bその後最高の利益は+04%、最低は-2.2%の評価であったが
      C最終的には 150803(2015年8月3日)に決済をして、-1.49%の損失が出た。
      Dこの間は5日を要した(日数欄)。決済の理由は「−時間切れ」である。

  3. いくつかのボタンが並んでいます。

    1. 全体の成績を知りたいときは「売買成績」ボタンをクリックして下さい。(下で説明)

    2. 「損益経過」ボタンで、売買の日付順に、どのように利益(損失)が膨らみ、利益率が変化していったのかを知ることができます。

    3. 「売買時期」ボタンで、この条件表はどうのような局面で買いマークや売りマークを出しているのかを、まとめてグラフ上で確認できます。

    4. このリストにある銘柄をクリックして紺色にしておいてから、「グラフ」ボタンをクリックすればグラフを見ることができます。

    5. 「売買グラフ」ボタンで、個別の銘柄について、どうのような局面で仕掛け(買い・売り)、どう決済したのかをグラフ上で確認できます。



(2)売買成績を見る


「売買成績」ボタンをクリックすると、この条件表による売買成績を見ることができます。



「売買共の成績」が表示されます。この画面の数値で重要なものは以下のものです。
  1. 全体では29回の売買をし、うち利益が出た(勝ちトレード)のは27回、利益が出なかった(負けトレード)が2回。
  2. 累計利益率は、29%。
  3. 平均利益率は、全体では2.18%。勝ちトレードの場合は+2.40%、負けトレードの場合は-0.79%。
  4. 勝率は93.1%(勝ち27回÷全体29回X100)。
  5. プロフィットファクターは41.05倍。(総利益(65%)÷総損失(2%)=41.05倍)

「買いだけの成績」を見たいなら「買い成績」ボタンをクリックします。(「成績の評価」の部分だけを掲げます)

  1. 全体トレードは14件
  2. 累計利益率は、30%
  3. 平均利益率は、2.12%
  4. 勝率は、100%
  5. プロフィットファクターは、100倍
「売りだけの成績」を見たいなら「売り成績(S)」ボタンをクリックします。「売りの成績」が表示されます。

  1. 全体トレードは15件
  2. 累計利益率は、34%
  3. 平均利益率は、2.24%
  4. 勝率は、86.7%
  5. プロフィットファクターは、22.5倍
日経先物の売買成績(5日後に決済の場合)の良し悪しの判断の基準は、
    @平均利益率が1.50%以上
    A勝率が66%以上
    BPF(プロフィット・ファクター)が1.50倍以上



(3)損益経過を見る


「損益経過」ボタンをクリックすると、「売買成績」に比べてより詳しい、実際的なトレードによる成績を知ることができます。次図にような「損益経過の指示」の画面が現れます。


重要な指示は、次のものです。
  1. 「理論金額で売買する」・・・・利益や平均利益は率(%)で計算される。
    例えば15600円で買って16000円で決済したときの利益は+2.56%となる。

    「一定株数で売買する」・・・・・利益や平均利益は(円)で計算される。
    例えば15600円で買って16000円で決済したときの利益は+400円となる。(日経先物向き)

  2. 片道手数料を(%)で指示する。
    例えば仕掛けた株価の0.1%とか0%とかを指示する。

    片道手数料を(円)で指示する。
    例えば仕掛けた株価に関係なく、1株当たり1円と指示する。(日経先物向き)

    「開始」ボタンをクリックすると、次図が表示されます。

  1. 29回のトレードをして、27勝2敗

  2. 累計利益は63.2%

  3. 平均利益は2.18%

  4. 勝率93.1%

  5. PFは40.94倍

  6. 総手数料は0円

(a)(d)は「売買成績」と同じ数字になります「一定株数」を指示したときは、(b)(c)の単位は円になります。す。



(4)損益経過グラフを見る



この条件表による損益の経過(どのように利益が積み上がり、どのように損失が積み上がったのか)を見ることができます。

赤線は損益の推移のグラフです。(このほかに、建て玉の推移や現金の推移、全体の推移のグラフも描ける)

損益は順調に右上がりになっています。途中やや下向いたところがドローダウンです。この条件表を使ってトレードしたとき、最大のリスクはこのヘコミです。


(5)年別成績を見る



ここまでに見た「売買成績」や「損益経過」の成績は、2007年1月〜2016年12月の間の全体の成績(@トレード数、A平均利益、B勝率、CPF)です。

トレード数が29回あったとしても、ある年に集中して出ており、他の年のトレードはきわめて少ないというのでは、その条件表は実用になりません。「年別成績」でトレードの分布をチェックすることは重要なことです。

この例では2007年〜2016年の各年でトレードをしているので、作った条件表が一時期だけをターゲットにしていません。

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【 D 】最適な(パラメータ)や(以上以下)を見つける


最適化とは?

「最適化」は、すでにある条件表の成績を高めるために、条件表に設定してる(パラメータ)や(以上以下)の数字を変化させて、よい成績がでる数字を見つけることをいいます。

この作業は誰でもしていることですが、思いつきで変更したり、手作業で変更したりするので、限られた銘柄や限らてた時期の最適化しかできません。

《Qエンジン》の最適化は、多くの銘柄や長期間のデータを使って、高速したがって短時間で、よい(パラメータ)や(以上以下)を見つけます。最適化の方法は3つあります。
  1. 各行の(パラメータ)(X日平均とか、X日順位相関のX日の数字をパラメータといいます)を最適にする。

  2. 各行の(以上・以下)(-15以上 +5以下など)を最適にする。

  3. (パラメータ)と(以上・以下)をいっぺんに最適化する。

【 B 】  オートマで日経先物用の条件表を作る で日経先物用の条件表No.246 を作りました。この条件表を 前章【 C 】 売買検証(条件表の評価)をするで検証をしてみると、実に素晴らしい成績になっていました。本章では(買い)の条件の(パラメータ)や(以上以下)の数値を最適化して、成績を向上させる手順を述べます。

条件表No.246は、No.244の(買い)の条件表とNo.245の(売り)の条件表を合成したものです。ここでは、(買い)の条件表の最適化だけを述べますが、同様の手順で(売り)の条件表の成績を向上させることができます。

オートマで作った(買い)の条件表No.244は次のものでした。

  1. 条件表のNo.1〜No.5行が(トリガー)です。
  2. これをオートマにかけたところ、 No.6行〜No.18行の条件を付け加えたのでした。
No.243の(買い)の条件表の過去10年間の成績は、次図のようになっていました。

よい条件表は、
  1. 単独でもそこそこ役に立つトリガー条件表を基にして
  2. トリガー以外のさまざまなチャートを選んで、間違って出る売買マークを制限する
ことでできます。これはオートマが自動的にやってくれます。問題はオートマに与える材料です。@適切なトリガー条件表が用意されているのか? A局面を判断するチャート(計算用の条件表)は十分な種類が用意されているのか? がポイント です。

【 B 】 オートマで日経先物用の条件表を作る では、「5日間で2%の利益を出す」ような条件表を作ることを目的にしたので、トレードの機会が多いと思われる(株価と13日平均線のクロス)をトリガーとして採用しましたが、それでよかったのか?トリガーだけが設定してあるNo.44(13日平均線クロス)の検証をすると、次のような成績でした。

  1. 過去10年間のトレード数は89回です。このトレード数はやや不足です。

    トレード数が100回以上あるときの成績はだいたい信用してよいといえます勝率を例にすると、勝率が60%の条件表があったとき、トレード数が100回ある場合の信頼区間は72%〜47%くらいです。±13%くらいのブレがあります。200回のときは±9%のブレがあります。50回しかないときは±18%もブレている可能性があります。だからトレード数が100回より少ないときの勝率はあてになりません。

  2. 平均利益率は0.20%。
  3. 勝率は64.0%なので、最悪の場合の勝率は50%より小さい可能性があります。
  4. PFは1.20倍
それにしてもこのトリガーの成績は優秀です。オートマは他のチャートから損失がでる局面を制限するチャートを見つけて、トリガーに追加するので、トリガーだけの成績よりもよい成績になる条件表ができます。

日経先物用の(買い)のトリガーはNo.42〜No.58に17本用意されていますが、トリガーだけによってトレードしたときの成績はそれぞれ異なります。この10年の買いの成績は次図のようになっていました。

17本のトリガーのうち@トレード数が100以上で、A勝率が60%以上のものは12本もあります。このトリガーの優秀さがトレードがよい成績を出す基礎になっています。ただNo42〜No.58のトリガーは思いつきでできるものではありません。思いついたトリガーを最適化してNo42〜No.58のトリガーを作ったのです。


(1)トリガーの最適化をする

初めに思いついたのは(5日平均線クロス)です。次の設定内容でした。

このトリガーだけでトレードしたときの10年間の成績は次のものでした。


  1. トレード数は164回。
  2. 平均利益率は0.01%。ほとんど利益は出ていません。
  3. 勝率は59.1%。これはナカナカのものです。
この(5日平均線クロス)を最適化すれば、平均利益や勝率の高いトリガーができます。よいトリガーはオートマをかけることによってさらによい成績を出す条件表を作ることができます。


最適化で利用するのは(パラメータ)と(以上以下)の最適化が一度にできる「最適条件行」の機能です。
  1. 1009「日経先物」を選択し(複数の銘柄を選択してもよい)、

  2. メニューの「最適(T)」→「最適条件行」をクリックするか、ツールバーの「ブロックの絵」をクリック。

  1. 最適化したい条件表No.234をクリックして紺色にし、

    (No.233とNo.234は、はじめにトリガーにしたNo.43(5日平均線クロス)を複写したもの)。

  2. 「検証期間」に、070101〜161231 (2007年1月1日〜2016年12月31日)と入力します。(この期間のデータについて調べ、最適化する)

  3. 「売買条件」は( 買いだけ)を選択。(この例では買い条件の最適化をしたいので)

  4. 「売買ルール」は必ず確認して下さい。売買ルールにもとづいて最適化されるからです。(ここでは前章と同じ売買ルールを使います)


  1. 条件表No.234で最適化できるのは、No.3行目の(5日平均)のパラメータと、No.5行目の(-3以下)の2か所です。

  2. No.5行目の(以上以下)を最適化しようとしています。

  3. @と表示されている行に空白の□欄があるので、これをクリックして「レ」点を入れ、

    その右側の(No.XX線)と表示されている欄をクリックし→背景色を青色にして→条件表の5行目をクリックすると「No.5線」と表示されます。

  4. @の「No.5線」の(以上以下)を変化させる範囲は、(-10から -1まで、1ずつ増加)としました。

    もとは(-3以下)ですが、この(-3)の部分を、-10,-9,-8,-7・・・-1 と変化させ、各数値のときにどのような成績になるのかを調べるわけです。

  5. CではNo.3行目の(パラメータ)を最適化しようとしています。□のチェック欄をクリックして→背景色を青色にし→条件表のNo.3行目をクリックすると。Cは(No.3線)に変わります。

  6. No.3行目の(パラメータ)を変化させる範囲は、(3から40まで、1ずつ増加)としています。

    以上の指定ができたら、「実行(Y)」で「最適条件行」が開始されます。

「最適条件行」を実行させると、図のような表示がされます。
  1. No.3線の(パラメータ)が、3,4,5,6 ・・・39,40 と変化し、

  2. No.5線の(以下)が、-10,-9,-8・・・-2,-1 と変化して行きます。

  3. 1行にその(パラメータ)(以下)の数値での成績がまとめられます。図のcはトレード数。

  4. 平均利益率は-0.55%
    勝率は52.8%
    PF(プロフィット・ファクター) は0.65倍

    である。ということを表示しています。

  5. 現在のところ最も勝率の高いものが画面最下行に表示されます。図ではNo.3線のパラメータが6、No.12線のパラメータが9、No.13線の(パラメータが32)で(-8以下)のときが最高の成績(利益率が0.76%、勝率69.2%、PFが2.86倍 である、となっています。

すべてのパラメータの売買成績がでました。

  1. 総合的に判断して、最も優れているパラメータはNo.3線が(32日)で、No.5線が(-8日以下)の成績が一番よいと表示されています。

  2. そのときの成績は、

    @トレード数は39回
    A平均利益率0.76%
    B勝率69.2%
    CPFは、2.85倍

    となっています。
しかし直ちに、ここれがトリガーにとって最もよい(パラメータ)と(以上以下)であるとは決定できません。

先にいったように、トリガーのトレード数は少なくとも100回は必要です。
そこでトレード数が100回以上のもので、比較的成績がよいものを探してみましょう。

  1. メニューの「ソート」をクリックすると、

  2. 「リストのソート」の画面が現われるので、

    (評価得点Oを選択し、

  3. 「OK」をクリック


  1. 評価得点の高い順にリストが並べ替えられます。

  2. トレード数も表示されているので、トレード数が100回以上のものを見つけます。

  1. スクロールさせてリストを下に下げていきます。

(2)パラメータを記憶する


図の(a)(b)(c)(d)はトレード数が100回以上ありますが平均利益率は高いもので(a)の0.12%です。 トリガーとして採用する条件は
  1. トレード数が100回以上
  2. 平均利益率が0.20%以上

  3. 勝率が55%以上
という基準にしています。

(a)(b)(c)(d)の利益率は低すぎます。そこでトレード数が100回に近いもので平均利益率が0.2%以上、勝率が55%以上のものを探すと、(e)があります。

トレード数89回、利益率0.20%、勝率64.0%です。これを最適化したトリガーとします。

  1. トレード数が89回の行を選択して、

  2. 「条件書換」ボタンをクリック。


  3. 書き換えるかどうかの確認をしてきます。図では、

    No.5線を、-99999以上  -4以下に、
    No.3線のパラメータ 5を 13に
    書き換えますか?
    とあります。

    「はい」ボタンで、条件表は書き換えられます。

「最適化」したトリガー条件表No.234は次図のようになりました。

元のトリガー条件表No.243と比べると、トリガーだけでトレードしたときの成績は次のように変わっています。
  1. トレード数は、164回→89回へ減る
  2. 平均利益率は、0.01%→0.20%へ 向上する
  3. 勝率は、59.1%→64.0%へ 向上する
  4. PFは、1.01倍→1.20倍へ 向上する


(3)最適化したトリガーをオートマにかける


最適化したトリガーからオートマに買いを条件表を作らせることは実に簡単です。
  1. 最適化したトリガー条件表No.234を使って、

  2. オートマにかけて、No.235の条件表を作りました。


できた条件表No.235の内容は次のようになっています。これは(拡張4)No.44の買いのトリガーと同じものです。

よい条件表を作るには、よいトリガー条件表を作ることが必要ですが、難しいことではありません。
  1. 思いついたトリガーを設定し
  2. トリガーでトレードしたときの検証する(多くは成績はよくない)
  3. そこでトリガー条件表を最適化して、@トレード数100回以上、A利益率0.2%以上、B勝率55%以上のものを新しいトリガー条件表とする。

  4. 新しいトリガー条件表をオートマにかければ、条件表が出来上がる。
これだけのことです。

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【 E 】最適な売買ルールを見つける


最適売買ルールとは?

「売買検証」は、すでにある条件表を一定の売買ルールによってトレードしたときの成績を調べます。 【 C 】 売買検証(条件表の評価)をするで使った 条件表No.245(auto 5日平均線クロス(BS))について
  1. 売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける。

  2. 仕掛けて6日目の始値で決済する。(丸5日間建て玉する)

  3. 利食いや損切りはしない。 として検証すると、以下の成績になっていました。(売り・買いともの成績です)

  1. 全体トレードは、48件
  2. 累計利益率は、57%
  3. 平均利益率は、1.18%
  4. 勝率は、77.1%
  5. PFは、2.49倍
しかし、異なる売買ルールを採用していれば、異なる成績になります。では、この条件表No.245の成績を最もよくする売買ルールとはどのようなものなのでしょうか。「最適売買ルール」を使って、これを探してみます。


(1)最適売買ルールを見つける


  1. 1009「日経先物」を選択し(複数の銘柄を選択してもよい)、

  2. メニューの「最適(T)」→「最適売買ルール」をクリック。

    または「iマークの絵」をクリック。


  1. 最適化したい条件表No245をクリックして紺色にし、

  2. 「検証期間」に、070101〜161231 (2007年1月1日〜2016年12月31日)と入力します。(この期間のデータについて調べ、最適化する)

  3. 「売買条件」は「売買共」を選択。

  4. 最適化したい売買ルールの□をクリックして、「レ」点を入れます。

  5. 「時間切れ」は、(1日〜10日)と指示しました。

  6. 「利食いA」は、(0.6%日〜5%まで0.2ずつ増加日)と指示しました。

    「実行」ボタンをクリック。

「最適売買ルール」を実行させると、図のような表示がされます。

  1. 「時間切れ」の日数が、1、2,3,4...9,10 と変化し、

  2. 「利食いA」の利益%が、0.6, 0.8, 1.0, 1.2・・・4.8, 5.0 と変化し、

  3. 1行にその「売買ルール」での成績がまとめられます。図のcは

    @トレード数は48回
    A平均利益率は +0.85%
    B勝率は 83.3%
    CPFは 3.64倍

    である。ということを表示しています。

  4. 現在のところ最も勝率の高い「売買ルール」が画面最下行に表示されます。図では、(時間切れ=3日、利食いA=4.8%)のときが、ここまでの最高の成績で、

  5. @48回の売買があって、
    A平均利益率は 1.33%で、
    B勝率は 77.1%で、
    CPFは 5.84倍 である。
    ということを表示しています。


すべての「売買ルール」の売買成績が出ました。

  1. 総合的に判断して、最も優れている「売買ルール」は(時間切れ=3日、利食いA=4.8% のときであると表示されています。

  2. そのときの成績は、

    @トレード数は、48回
    A利益率は、1.33%、
    B勝率は、77.1%で、
    CPFは、5.64倍。
もとの売買ルール(5日後決済。2%で利食い)と比較すると、トレード数は(48回→48回)、平均利益率は(1.18%→1.33%)、勝率は(77.1%→77.1%)、PFは(3.41倍→5.64 倍)と成績は向上します。


(2)売買ルールを記憶する

この売買ルールを記憶させましょう。
  1. 最適な売買ルールの行をクリックして紺色にし、

  2. 「ルール書換(」ボタンをクリック。



  3. 書き換えるかどうかの確認をしてきます。上図では、

    「時間切れ」を(5日)→(4日)に、
    「利食いA」を→(4.2%)に
    「損切りZ」を→(-2.4%)に変更すると表示されています。

  4. 「売買ルールを書き換える」ボタンで、売買ルールが書き換えられます。


条件表No.245の売買ルールが書き換えられたかどうかを確認するには、「最適売買ルールのもとめかた」の画面に戻り、

条件表No.245を選択しておいて、「売買ルールを見る」ボタンをクリックすると、「売買ルール」の画面が表示されます。

時間切れが(4日)、
利食いAが(4.8%)、

に変わっていることを確認したら「キャンセル」ボタンをクリック。

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【 F 】「オートマ」で225銘柄用の条件表を作る



「オートマ」を使って、日経平均採用の225銘柄について適切な売買マークを出すような条件表を作ってみましょう。

(1)オートマが条件表を生成するしくみ



「オートマ」はユーザーが簡単な指示をすれば、自動的に最も成績がよくなるだろう条件表を作ってくれます。 できた条件表を使って《カナル24》(《Qエンジン24》でもよいが)でグラフを描画すると、まずまずの位置で売買マークが出るがずです。ではオートマはいかにして条件表を生成することができるのでしょうか?


オートマでは
  1. (描画用)の条件表(トリガーを設定している)と、

  2. (計算用)の条件表(多くの局面を判別するチャートを設定している)
の2つの条件表を使います。これらは(拡張4)条件ファイルの中に設定されています。(実用的なサンプルの条件表です)

(描画用)のトリガーの条件表は、@一般銘柄用のトリガーと、A日経先物用のトリガーの2種類の条件表を用意しています。


右図は一般銘柄用のトリガー条件表です。 (拡張4)のNo.3〜No.20に17本が設定されています。

(条件表のタイトルの先頭に(TRG)が付いているのは、トリガー条件表であることを表しています)

例えば、右図のNo.6「TRG 回帰線クロス」は次のような内容です。(条件表のタイトルの先頭に(TRG)が付いているのは、トリガー条件表であることを表しています)


この条件表は、基本的には株価がN日回帰線を上回った日に買い、N日回帰線を下回った日に売りとしますが、短期間のうちに、N日回帰線をはさんで株価が上になったり下になったりすることがあるので、次の制約をつけています。
  1. 9日間以上株価が7日回帰線より下位にあったものが、初めて7日回帰線を上回ったら買い
  2. 21日間以上株価が29日回帰線より上位にあったものが、初めて29日回帰線を下回ったら売り
この条件表を使ってグラフを描かせると、次図の位置で売買マークがでます。


No.6「TRG 回帰線クロス」は買いマークも売りマークも出るので、(売り)の条件表のトリガーとしても使えます。

ここでは(買いの)条件表を生成することにして、買いマークだけを見ると、 (a)(b)(c)の3か所で買いマークが出ています。

今、買いマークが出た翌日の始値で買い→11日目の始値で売る(決済)としたら、その損益は次のようになります。
  1. は、1751円買い→1857円で決済。(+150円。+6.1%)

  2. は、1861円買い→1955円で決済。(+94円。+5.1%)

  3. は、1822円買い→1784円で決済。(-38円。-2.1%)
仮に、10日間の利益率が5%以上あったときを成功とし、そうでないときを失敗としましょう。成功した日の買いマークを「注目点」、失敗した日の買いマークを「雑音点」と呼びます。  図ではどれも(a)(b)は+5%以上の利益がでているので注目点であり、(c)は雑音点です。


同じトリガーであっても、仕掛けが成功したり失敗したりします。

注目点(a)(b)と雑音点(c)の違いが出た原因はトリガー以外のものにあります。それを「局面」と呼びます。

ではどのような局面のときにトリガーは成功しやすいのでしょうか?

図には毎日のHPで掲載している(標準3)条件表No.20「平均線と順位相関」のグラフを合わせて描いたものです。ここには4本の平均線と2本の順位相関が描かれています。この6本のチャートを手がかりにして局面を見ると、
  1. 9日順位相関は(a)-57.5 (b)84.2 (c)-93.3である。

  2. 売買マークが出た日の75日線からのカイリ率は、(a)+9.7%、(b)+11.5、(c)-4.6%、である。
  3. 売買マークが出た日の9日線と25日線のカイリ率は、(a)+3.2%、(b)+3.4%、(c)-1.9%、である。
  4. 売買マークが出た日の9日回帰線の前日からの過去比率は、(a)-0.19%、(b)-0.24%、(c)-0.52%、である。
です。この3例からは、
  1. (c)の順位相関は-93.3と最も低い。
  2. (c)の75日線カイリは-4.6%と最も低い。
    (c)の9日線と25日線のカイリは-1.9%で、最も低い。
  3. (c)の9日回帰線の前日からの変化率は-0.52%と最も低い。
ということがわかります。このことから@9日順位相関は-80以上。A75日線からのカイリ率は0%以上。B9日回帰線の下落は-0.5%以上、を基準にすれば注目点を正しく判別できます。

実際には、
  1. 過去10年とか15年間の局面を検討する必要があるし、
  2. 別のチャートではどうかを調べなくてはならないし、
  3. どのチャートにどのような条件(以上・以下)をつけると最もよいのかの判断をせねばなりません。
手作業で、@いろいろなチャートをグラフに描かせ、Aどういうときが「注目点」であるのかをチェックすることは、まず不可能です。 オートマを使えば、注目点と雑音点をできるだけ正しく、しかも多く判別できるようなチャートと条件(以上・以下)を見つけることができます。

局面を絞るための(計算用)の条件表を4種類用意しました。これらは(拡張4)条件ファイルに記憶されています。

右図のNo.72〜No.75が一般銘柄用の(計算用)条件表です。

No.72「一般銘柄X(標準)」には129行(123種類)のチャート
No.73「一般銘柄Y(短期)」には136行(130種類)のチャート
No.74「一般銘柄Z(長期)」には141行(134種類)のチャート
No.75「一般銘柄A(簡単)」には50行(42種類)のチャート

が設定されています。

No.82〜No.85は日経先物用の(計算用)条件表です。

日経先物用の(計算用)条件表には、

No.82「日経先物A」には27行(22種類)のチャート
No.83「日経先物B」には82行(76種類)のチャート
No.84「日経先物C」には150行(144種類)のチャート
No.85「日経先物C短期」には143行(137種類)のチャート

が設定されています。
最もチャートが少ないNo.95「一般銘柄A」の条件表の内容の一部を掲げると、次のようなものです。




(2)日経225銘柄についてオートマで(買い)の条件表を生成する


結果ファイル(標準3)のNo.980「日経225銘柄」または(拡張4)のNo.984「日経225銘柄」を指定して、225銘柄を選択しておいて、

メニューの「オートマ」をクリック。




オートマ指示書の一覧表が現れるので、ここから一般銘柄用のオートマ指示書を選択します。 図の(No.21〜No.33)はトリガーが違うだけです。 ここではNo.25の「一般銘柄(BS)回帰線クロス m20D20% Cルール」を例題としましょう。

オートマ指示書No.25の内容が表示されます。次のことを確認してください。

  1. 注目点の設定ルールは「C」を指示しているか?

  2. 注目点と雑音点の判断基準(ここではm基準を採用している)は「20日間で+20%以上上昇、-20%以上下落しない」になっているか?

  3. 描画用条件表は(拡張4)のNo.7「TRG K_回帰曲線クロス」になっているか?

  4. 記憶する注雑ファイルNo.を決める。(すでに使用しているNo.でもよい)

  5. 計算用条件表は(計算用)の(拡張4)No.93「計算 一般銘柄Y(短期)」を指示しているか?

  6. 生成先の条件表を決める。(生成先)の条件ファイルは、どの注雑ファイルを使って条件表を生成したのかを明らかにするために、注雑ファイルNo.と同じNo.をつけるのがよい)。 この例では、注雑ファイルはNo.240に記憶するとしているので、生成先条件表No.もNo.240としました。

  7. 生成ルールが「深層条件」になっているか?

  8. 最小注目数が「50個以上」になっているか?

以上のことを確認したら「新規実行」ボタンをクリックすれば、(拡張4)の条件表No240に、「K_回帰曲線クロス」をトリガーとした買いの条件表が自動的に生成されます。


右図のピンク色の縦線が注目点の日、緑色の縦線が雑音点の日です。(図は緑色の雑音点だけがでている)

オートマはトリガーにどのような条件をつけたら、ピンク色の日に売買マークを出し、緑色の日に売買マークを出さないようにできるのかを探ります。


(拡張4)条件表No.240に(買い)の条件表が生成されました。

(計算用)の条件表No.93 には132種類のチャートが設定されているので、225銘柄を対象にすると20分ほどかかっています。

生成された条件表の内容は次のようなものでした。


  1. No.1行〜No.4行は、トリガーです。(株価が9日線を上回ったら買い)

  2. No.5行〜12行がオートマが生成した部分で、「買い」の条件は全部で7個あります。

(3)オートマが作った日経225銘柄用の条件表No.240を検証する

【 C 】k売買検証(条件表の評価)で日経先物用の条件表を使「検証」しましたが、同じように日経225用の条件表の検証をしてみます。

@検証したい条件表No.255 を選択しておいて

Aメニューの「検証(S)」→「新規検証」に行き、

B検証したい条件表No.255を選択して「実行」ボタンををクリック。
検証が終了します。101回のトレードをしています。

「売買成績」を見ると次のような成績になっていました。


  1. トレード数は101回(買いだけ)
  2. 累計利益率は、1310%
  3. 平均利益率は、12.97%
  4. 勝率は、79.2%
  5. PFは、7.14倍
よい成績です。

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【 G 】連続検証」と「成績対比表」で225銘柄の成績を調べる


連続検証とは?

【 B 】オートマで日経先物用の条件表を作るで、用意してある18本のトリガー( (拡張4)のNo.41〜No.58)を使ってオートマで日経先物用の条件表をつくりました。

銘柄が日経先物の1銘柄だけなので、オートマが(買い)の条件表を作る時間は1分ほどです。1時間もあれば18本の(買い)と(売り)の条件表ができあがります。

条件表が出来上がると、検証をせねばなりません。18本の条件表を一本一本検証するのは手間がかります。下手したらオートマが条件表を作る時間よりも、検証に要する時間のほうが長くなります。

る 「連続検証」の機能を使えば18本の条件表をまとめて検証することができます。


オートマで指示したことは
  1. 5日で2%上昇したら注目点とする

  2. (計算用)条件表はNo.85(計算日経先物C短期)とする。ここには137種類のチャートが設定されています。

  3. 最小注目数は20個とする。
です。 5日間で2%のところを、1日間で1%とか、3日間で3%とかに変更すれば、それなりの条件表ができます。

また(計算用)条件表を別のものに変更すれば、また異なる条件表ができあがります。

(1)連続検証のしかた

検証したい1009 日経先物を選択しておいて、「連続検証」をクリック。

  1. 「連続検証」でできるのは検証リスト(いつ、何円で仕掛け、何円で決済し、どのような利益が出たか)の成績を計算することです。

    連続検証が終わったならば、

  2. 「検証結果」で詳しく成績を調べる。
  3. 「成績対比表」で条件表の成績を比べる。
  4. 「連続印刷」で任意の成績項目を印刷する。
をすれば、どの条件表がよいのか、成績が悪い条件表はどれなのか、がわかります。
  1. 検証したい条件表を選択します。

    オートマは(拡張4)のNo.341〜No.358に日経先物用の条件表を生成しているので、この18本を選択しました。

  2. (検証期間)に2007年1月1日〜2016年12月31日 と入力し、

    (買いだけ)を指示します。検証したい条件表には売りの条件を設定しているものがあるかも知れないので、(買いだけ)と限定しました。

  3. 「売買ルール」は検証に当たって最も重要なものです。売買ルールを変えると、成績は大きく違ってきます。

  4. ある条件表の売買ルールを他の条件表に一括して複写することができます。

  5. 「実行」ボタンをクリック。


「売買ルール」ボタンをクリックすると、売買ルールの内容が表示されます。

複数の条件表が選択されている場合は、選択してある条件表No.の最も若い番号(ここではNo.341)の売買ルールが表示されます。

No.341の売買リルールは次のようになっています。
  1. 売買マークがでたら、(翌日の始値)で仕掛ける。

  2. 5日間が経過したら(翌日の始値)で決済する。(仕掛た日から6日目の始値で決済)

  3. 仕掛て5日間ののうちにザラバで2%の利益がでたら利食いする(仕掛けた後、決済の指値をしておく)
選択した18本の条件表は、すべて日経先物用なので、どの条件表の売買ルールも同じにしておきます。

上図のC「売買ルールを連続して複写する」ボタンをクリックすれば、No.341〜No.358の条件表の売買ルールは同じものになります。

  1. 連続検証が終わりました。

    最後に連続検証したNo.358(* パラボリック順)は、トレード数が16回しかないので、もう少し(最低でも50回以上)になるように、条件表の条件を緩める必要があります。

    が、16回のトレードで「時間切れ」になったのは1回だけで、15回は2%の利食いをしています。

    18本の条件表を連続して検証したのに11秒しかかかっていません。 もし条件表を1本ずつ検証するばするならば、条件表をいちいち選択し、売買ルールを確かめる必要があるので、もっと時間がかかります。

  2. 「終了」ボタンをクリック。




(2)検証結果を「成績対比表」で見る


「連続検証」した18本の条件表の成績を対比すると、どの条件表が優れているかがわかります。

メニューの「検証」→「検証結果の成績対応表」をクリック。


左の画面が現れるので、 成績を対比させたい条件表を選択します。

図では(拡張4)のNo.341〜No.358の(買い)の条件表18本を選択しています。


「損益経過の指示」の画面が現れるので、次のように指示しました。
  1. 一定株数で売買する(利益は円で表示される)

  2. 手数料は0円(0%)とする

  3. 同一日に複数の銘柄が売買マークを出したときは、すべての銘柄を売買するものとする。(この例では日経先物だけのトレードなので、この制限にかかるこことはない)




上図を見ると、どの条件表がよい成績を出しているのかが一目瞭然です。
  1. トレード数が最も多いのはNo.351の24回。これはトリガーが(拡張4)No.51(3日順位相関/順)で作ったもの。
  2. 平均利益が大きいのはNo342の29.88円。1回トレードすれば約30円の利益が出ています。これはトリガーが(拡張4)No.42(陰陽/逆)で作ったもの。

  3. 勝率が100%のものが7本あります。
  4. PFも100倍(一度も負けていない)のものが7本。
ただし、トレード数が20回程度しかないので、その成績には信頼を置けません。トレード数は通常100回以上ないとその成績を信用できません。一歩譲っても50回は欲しい。

1つの条件表が出すトレード数を増やすには、売買条件を緩めることです。その分トレード数は増えるが、成績(平均利益・勝率・PF)は低下します。

トレード数が多い条件表を作るには、オートマの「最小 注目数」を大きくすることです。

本章では最小注目数を(20個)として条件表を生成しましたが、(30個)とすれば、よりトレード数が多い条件表ができます。


(3)検証結果を「結合」して全体のトレードを見る


トレード数が少ないのは、18本の条件表の1本1本についてのトレードの成績を調べているからです。だが18本の条件表は、いつも他の条件表と同じ日に売買マークを出しているわけではありません。

トリガーを異にする18本の条件表の多くは、互いに異なる日に売買マークを出しているでしょう。しそうであれば、18本の条件表によるトレードのチャンスは1本の条件表によるトレード回数よりも格段に多くなります。その検証をするには、
  1. 18本の条件表を1本にまとめて、検証する。(このためには18本の条件表を1つの条件表にまとめる作業がいる)

  2. 18本の検証結果ファイルを結合して、1つの検証結果にまとめて検証する。(この作業は「検証結果の結合」を使えば簡単にできる)
の2通りができます。

ここでは簡単にできる「検証結果の結合」を使って、18本の条件表がどのようにトレードを指令していたのかを調べてみます。

検証結果を結合する条件表No.を入力します。条件表No.は何でもかまいませんが、その検証結果は結合した検証結果に書き換えられます(条件表の内容は変わらない)

ここでは使っていない条件表No.340を指示しました。

  1. 右上の黄色い欄に(340)と入力します。

  2. 結合したいNo.341〜No.358の条件表(検証結果)を選択し、

  3. 「結合」ボタンをクリック。

    これで18本の条件表の検証結果がNo.340にまとめられます 。

  4. 18本の検証結果が集められます。

  5. 延べで389トレードがあることがわかります。

  6. No.340の検証結果の成績を見るために、「検証」→「検証結果」にいき、

    No.340の検証結果を選択すると、

  7. 18本の条件表の結果がまとめて表示されます。しかしこれは同じ日に売買マークを出しているかどうかは考慮されていません。

    同じ日に3つの条件表が買いマークをだしているのかも知れません。

  8. 同じ日に異なる条件表が同時に売買マークをだしているときは、そのうちの1つを採用するという指示をするには、「損益経過」ボタンをクリック。

    損益経過の指示」の画面で(銘柄数は1)銘柄とします。

    これによって同じ日に売買マークがでていても1銘柄だけがトレードしたことになります。

  9. この場合は銘柄が日経先物だけなので、同じ日に複数の条件表が売買マークをだしていても、仕掛ける株価ははおなじですが、225銘柄のように複数の銘柄を対象にしたときは、同じ日に売買マークがでたときの仕掛けの株価はことなります。

    このときは(株価が高いもの)(株価が安いもの)などの条件によって仕掛ける銘柄を決定します。

18本の条件表を併用した場合の成績は次のようになります。
  1. トレード数は299回
  2. 平均利益は198円
  3. 勝率は88.6%
  4. PFは6.62倍
異常によい成績ですが、1本1本の条件表の成績はトレード数が20〜25回なので、あまり信用できません。(1本1本の条件表のトレード数が最低でも50回以上になるような条件表がほしい)


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【 H 】「連続印刷」で「年別成績」を検討する


(1)連続印刷のしかた

前章の「成績対比表」は、10年間の成績(2007年1月〜2016年12月)です。全体の勝率が88%になっているからといって、どの年も88%の勝率になることはないし、トレード数が300回あったといっても、10年間で毎年30回ずつのトレードができたわけではありません。 よい年もあれば悪い年もあります。肝心なことは悪い年はどうであったのかを知ることです。

それは
  1. 「検証」→「検証結果」→「損益経過」→「年別成績」

    または

  2. 「検証」→「連続印刷」
で知ることができます。ここでは「連続印刷」の例を掲げます。

メニューの「検証」→「連続印刷」をクリック。



連続印刷で注意すべきことは次のものです。
  1. 検証結果を見たい条件表を選択します。

    選択は、図のように1つだけの条件表を選ぶほか、複数の上演表を選ぶことができます。

  2. 「連続印刷」では次のようなものを表示させることができます。

    1)条件表の内容
    2)売買ルール
    3)検証リスト
    4)年別成績

  3. 「年別成績」を見たいときは「年別成績」の「印刷」にチェックマークを入れます。

  4. 「損益経過の指示」をします。


損益経過の指示をします。
  1. 「仕掛けの単位」は「一定株数」(銘柄が日経先物だけなので)

  2. 「片道手数料」は片道「0.0%」(手数料ないとする)

  3. 「仕掛ける銘柄数の制限」は「1銘柄まで」。これが「1日1銘柄」の制約です。

  4. 「1日X銘柄」の制限があるときの「仕掛け」は「株価が高いもの」とする。(日経先物だけのときはこれは使わない。株価が同じだから)
この指示によって、現実のトレードに近い成績を知ることができます。



(2)年別成績の見かた

「連続印刷」とはいってもプリンターに印刷しないで、画面に表示させることもできます。



No.341〜358の17本の条件表を併用した場合の年別成績を見ると次のことがわかります。(No.345の(小波動)は単独の成績が悪いので除いた)
  1. 2007年・2014年のトレード数は20回に満たないが、平均して1年に25回程度のトレードができる。2013年は46回のトレードと多い。

  2. 平均利益は、2012年は150円を割っているが、1回のトレードで150円の利益がでるのは異常といってもよい。2015年は370円の平均利益を上げている。

  3. 勝率は各年とも90%程度ある。まあよすぎるのは、18本の条件表が成績を高めるためにキツイ条件を付けすぎているからです。


(3)条件表を1つにまとめる

(2)の年別成績で、条件表No.341〜No.358(No.345は除く)の17本を併用すればよい成績がでることがわかりました。17本の条件表がバラバラでは扱いにくいので、これをNo.340にまとめます

各条件表には1行目の(4本値 加工なし)と2行目に(株価 主な株価)の設定がありますが、これはまとめた条件表に1つあればよいので、この2行はコピーする必要はありません。



条件表No.341は14行、No.342は15行、No.343は16行の条件行があります。

条件表の行数は全部で276行になりますが、
  1. No.341は14行+1行(グループ化の行)

  2. No.342〜No.357(No.345は除く)の15本はそれ(先頭の2行 )が減り、(グループ化)の1行が増えるので、1行ずつ減る計算です。

  3. ただし最後のNo.358には(グループ化)の行は不要なので、2行減ります。
すると、17本の条件表をまとめると全部で260行になります。

条件表は300行まで設定できるので、17本の(買い)の条件表は1つにまとめることができます。


右図のように、まとめる各条件表は(グループ)で区切ります。

17本の条件表の各々のトレード数は年に25回程度と少なかったので、将来の成績はこれと同じになることはありません。どのくらい成績が低下するのかを調べるために、2017年1月から2018年5月までの1年5か月間の検証をすると、次図のようでした。(No.345の(小波動)は単独での成績が悪いので除いた)
  1. 1年5か月のトレード数は16回。1年当たりでは11回くらいのトレード数になる。
  2. 平均利益は、138円と悪くない。
  3. 勝率は68.8%と低下したが、思ったほど悪くなっていない。オートマの(最小注目数が20回)でも役立つ条件表ができることがわかります。

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【 7 】《Qエンジン24》Ver.6 の購入のしかた


《Qエンジン24》Ver.5の仕様

価 格 52,000円 消費税を含む価格
《Qエンジン24》Ver.5は《カナル24》Ver.5のパワーアップ・ツールです。
《カナル24》Ver.5がないと動作しません。
内容 CD−ROM 《Qエンジン24》Ver.5セットアップCD-ROM
Qエンジンに必要なすべてのファイルおよびヘルプ
説明書 インストールの手引き (B5版)
パソコン 本体 WindowsXP,Vista,7,8
IE(インターネットエクスプローラ)は6.0以降のもの。
ハードディスク システムとヘルプで約100MB。
CD−ROM 4倍速以上が望ましい。



《Qエンジン24》の購入のしかた


《Qエンジン24》の代金は52,000円です。(消費税を含む)


みずほ銀行・梅田支店・普通・1678064・株)東研ソフト へ振り込まれた後、電話またはEメールでご連絡下さい。午前中の連絡であれば即日、午後の連絡のときは翌日発送いたします。

その際には、
@《Qエンジン24》の購入
A氏名 /郵便番号/住所 /電話番号
をお知らせ下さい。


株式会社 東研ソフト

〒518-0748 三重県名張市梅が丘北3-51 .....TEL 0595(61)1030

ご連絡・ご質問のメールは、




ご購入後バージョンアップがあったときの優待


新規に購入された後、1年以内にそのソフトがバージョンアップされたときは優待されます。
  1. ご購入後、6か月以内のときは、無料で新バージョンをお送りいたします。(いっさいの費用はかかりません)

  2. ご購入後、7か月〜1年以内のときは、1000円でバージョンアップができます。
    バージョンアップのお知らせを郵送しますから、同封の郵便振込み用紙でお申し込み下さい。(金額1000円を記入して申し込みして下さい)

  3. ご購入されて1年を超えているときは、通常のバージョンアップ料金でバージョンアップして下さい。



返品について


お送りした商品は、弊社が発送した後14日以内であれば返品ができます。(返送料はご負担ねがいます。)ただし
  1. お送りしたソフト(CD-ROM)は「使用許諾契約書」をかねた封筒(パッケージ)に入れてありますが、これを開封されたときには返品はできません。

  2. また「インストールの手引き」(マニュアル)も同梱されていますが、これを折り曲げたり、毀損されたときも返品はできません。



なお、よいものを廉価に提供するために、徹底的にコストダウンしています。パンフレットは作っていませんので、パンフレットの要請があっても送付はできません。ご了承下さい。



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