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 F 「連続検証」と「成績対比表」で225銘柄の成績を調べよう

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連続検証とは?

前章では、「オートマ」を使って、日経平均採用の225銘柄について適切な売買マークを出すような条件表を作りました。オートマを使えば簡単に条件表が生成されることがおわかりになったと思います。


前章では、トリガーは(描画1)No.4「トリガー 9日線クロス」を使い、局面を絞るためのチャートは(計算2)No.11「一般銘柄A」の22種類のチャートを使いました。このとき、オートマで指示するのは、右の4か所です。
  1. トリガーは何を使うか?
  2. 注目点・雑音点はどの注雑ファイルに記憶させるか?
  3. 計算用条件表(チャート)は何を使うか?
  4. できた条件表はどの条件表No.に記憶させるか?
ですが、(b)はいつも同じ注雑ファイルを使ってもかまいません。また(c)はどの計算用条件表(チャート)を使うのかは、だいたい決まってきます。すると、(a)と(d)さへ変更すれば、いくらでも条件表はできることになります。



一般銘柄用のトリガーとしてNo.2〜No.13の12本の(描画1)条件表を用意しています。(No.1は特殊なトリガーで、成績もよくないので除きます)

@225銘柄について、A2001年〜2013年の13年間を対象にして、B(計算2)No.11「一般銘柄A」を使って、オートマが条件表を生成するのに要する時間は、1つのトリガーにつきだいたい10分間ほどです。

すると、右図の12本のトリガーから条件表を生成するには2〜3時間ですむ勘定です。これだけ短時間に条件表ができると、「検証」にかかる時間のほうが長くなります。

そこで、複数の条件表を指定しておけば連続して検証をしてくれる「連続検証」の機能があります。勝手に次から次に検証をするので、ユーザーはいちいち検証の指示をする必要はありません。





(1)連続検証のしかた

検証したい225銘柄を選択しておいて、「連続検証」をクリックします。

「連続検証」でできるのは検証リスト(いつ、何円で仕掛け、何円で決済し、どのような利益が出たか)を作ることです。連続検証が終わったならば、次のどれかで成績を調べる必要があります。
  1. 「検証結果」で詳しく成績を調べる。
  2. 「成績対比表」で条件表の成績を比べる。
  3. 「連続印刷」で任意の成績項目を印刷する。

  1. 検証したい条件表を選択します。

    選択は、図のように連続した条件表を選ぶ必要はありません。飛び飛びに選択するしてもかまいません。

  2. 検証したい期間(2001年1月1日〜2013年12月31日)を指示します。

  3. 「売買共」を指示します。検証したい条件表には売りの条件を設定しているものがあるかも知れないからです。

  4. 「条件表ごとに記憶する」を指示します。

  5. 「売買ルール」は検証で最も重要な項目です。「売買ルールを見る」で、ルールの確認をします。

    複数の条件表が選択されている場合は、選択してある条件表No.の最も若い番号(ここではNo.41)の売買ルールが表示されます。

  6. 売買ルールを変更し、また確認したなら、上図の「売買ルールを連続して複写する」をクリックして、No.41〜No.63の条件表の売買ルールを同じものにします。


  7. 連続検証が終わりました。

    12本の条件表を連続して検証したので、時間は17分39秒で終わっています。

    もし条件表を1本ずつ選択して「新規検証」をするならば、@225銘柄の指定、A検証期間の指定、B売買ルールのチェック、などいちいち指定するべきものがあるので、もっと時間がかかります。

  8. 「終了」ボタンをクリック。




(2)検証結果を「成績対比表」で見る


12本の条件表の成績を対比すると、どの条件表が優れているかがわかります。

メニューの「検証」→「検証結果の成績対応表」をクリック。


左の画面が現れるので、 成績を対比させたい条件表を選択します。

図ではNo.41〜No.63の(買い)の条件表12本を選択しています。


「損益経過の指示」の画面が現れるので、次のように指示しました。
  1. 理論金額で売買する(利益は%で表示される)

  2. 手数料は0円(0%)とする

  3. 同一日に複数の銘柄が売買マークを出したときは、すべての銘柄を売買するものとする。
この指示をすると、「検証」→「売買成績」の成績と同じ数字になります。



上図を見ると、どの条件表がよい成績を出しているのかが一目瞭然です。
  1. トレード数が最も多いのはNo.53の223回。ついでNo.61の201回。
  2. 平均利益が大きいのはNo.59の8.88%(88.8Mと表記されている)。ついでNo.43の8.19%。
  3. 勝率が高いのはNo.43の80.9%。ついでNo.59の80.7%。
  4. PFが大きいのはNo.45の7.05倍。ついでNo.59の6.53倍。
No.43、No.59、No.45の成績が優れていることがわかります。


(3)トレードのしかたを変えてみる

上の成績は、(条件表が買いマークを出したら全部トレードする)というものでした。しかしある日(例えば暴落した日)に225銘柄のうち50銘柄がいっせいに買いマークを出しても、50銘柄のすべてを買うことはできません。1銘柄に絞って買うというのがより現実に近いトレードです。

そこで、(同じ日に複数の銘柄が買いマークを出したときは、その中の株価が最も高い銘柄をトレードする)とトレードのしかたを変えると、その成績はどのようになるのかを調べてみます。


変更するのは「損益経過の指示」です。右図のような指示をします。
  1. 理論金額で売買する(利益は%で表示される)

  2. 手数料は0円(0%)とする

  3. 「仕掛ける銘柄数の制限」は「1銘柄まで」。これが「1日1銘柄」の制約です。

  4. 「1日X銘柄」の制約をつけたときは「仕掛け」は「株価が高いもの」とする。

  5. 「開始」ボタンをクリック。



  1. トレード数が最も多いのはNo.61の134回。ついでNo.53の131回。
  2. 平均利益が大きいのはNo.43の7.44%(74.4Mと表記されている)。ついでNo.41の6.42%。
  3. 勝率が高いのはNo.47の75.9%。ついでNo.41の75.3%。
  4. PFが大きいのはNo.47の5.60倍。ついでNo.41の4.66倍。
トレード数の減少と勝率の低下が目立ちます。例えば(全部売買する)でトレード数が多かったNo.53(223回)は、(1日1銘柄だけ売買)では131回になっています。この差92回は、同じ日に他の銘柄も買いマークを出していたわけです。223回の売買マークのうちトレードができたのは131回(58.7%)です。約40%はトレードができません。

そして、複数の銘柄が買いマークを出した日は勝つ確率が高いので、勝率やPFはかさ上げされている可能性があります。No.53は92回分の勝敗が嵩上げされて勝率は66.4%でしたが、(1日1銘柄だけ売買)の勝率は65.6%に低下しています。はなはだしいのはNo.45が79.0%→65.6%へ-13.4%の低下、No.59が80.7%→70.2%へ-10.5%の低下です。(全部売買する)のトレードは、過大な勝率とPFになっていると思わねばなりません。
になっています。上の(1日1銘柄だけ売買)するときの成績は、
  1. No.41の@トレード数が81回、A平均利益が6.42%、B勝率75.3%、CPF4.66倍
  2. No.43の@トレード数が73回、A平均利益が7.44%、B勝率72.9%、CPF3.69倍
  3. No.47の@トレード数が79回、A平均利益が5.75%、B勝率75.9%、CPF5.60倍
がよい成績を出しています。



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