《Qエンジン》PRE
 E 「オートマ」で225銘柄用の条件表を作ってみよう

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「オートマ」を使って、日経平均採用の225銘柄について適切な売買マークを出すような条件表を作ってみましょう。

(1)オートマが条件表を生成するしくみ



「オートマ」はユーザーが簡単な指示をすれば、自動的に最も成績がよくなるだろう条件表を作ってくれます。 できた条件表を使って《カナル24》(《Qエンジン24》でもよいが)でグラフを描画すると、まずまずの位置で売買マークが出るがずです。ではオートマはいかにして条件表を生成することができるのでしょうか?


オートマでは
  1. (描画用)の条件表(トリガーを設定している)と、

  2. (計算用)の条件表(多くの局面を判別するチャートを設定している)
の2つの条件表を使いますが、これらはすでに設定されています。(実用的なサンプルの条件表です)

(描画1)条件ファイルの中には、@一般銘柄用のトリガーと、A日経先物用のトリガーの2種類の条件表を用意しています。右図は一般銘柄用のトリガーで、(描画1)のNo.1〜No.13へ13本のトリガーを設定しています。

例えば、右図のNo.4「トリガー 9日平均線クロス」は次のような内容です。


この条件表は、基本的には株価が9日平均線を上回った日に買い、9日平均線を下回った日に売りとしますが、短期間のうちに、9日線をはさんで株価が上になったり下になったりすることがあるので、次の制約をつけています。
  1. 5日間以上株価が9日線より下位にあったものが、初めて9日線を上回ったら買い
  2. 5日間以上株価が9日線より上位にあったものが、初めて9日線を下回ったら売り
この条件表を使ってグラフを描かせると、次図の位置で売買マークがでます。


No.4「トリガー 9日平均線クロス」は買いマークも売りマークも出るので、(売り)の条件表のトリガーとしても使えます。

ここでは(買いの)条件表を生成することにして、買いマークだけを見ると、 (a)(b)(c)(d)の4か所で買いマークが出ています。

今、買いマークが出た翌日の始値で買い→11日目の始値で売る(決済)としたら、その損益は次のようになります。
  1. は、1370円買い→1402円で決済。(+32円。+2.3%)

  2. は、1330円買い→1360円で決済。(+30円。+2.2%)

  3. は、1378円買い→1324円で決済。(-56円。-4.0%)

  4. は、1326円買い→1418円で決済。(+92円。+6.9%)
仮に、10日間の利益率が5%以上あったときを成功とし、そうでないときを失敗としましょう。成功した日の買いマークを「注目点」、失敗した日の買いマークを「雑音点」と呼びます。  図では(d)だけが注目点で、(a)(b)(c)は雑音点です。


同じトリガーであっても、仕掛けが成功したり失敗したりします。

注目点(d)と雑音点((a)b)(c))の違いが出た原因はトリガー以外のものにあります。それを「局面」と呼びます。

ではどのような局面のときにトリガーは成功しやすいのでしょうかか?

図には毎日のHPで掲載している(標準3)条件表No.20「平均線と順位相関」のグラフを合わせて描いたものです。ここには4本の平均線と2本の順位相関が描かれています。この6本のチャートを手がかりにして局面を見ると、
  1. 売買マークが出た前日の9日順位相関と25日順位相関はともに-80以下にあった。
  2. 売買マークが出た前日の75日線からのカイリ率は、小さい順に(c)-3.4%、(d)-4.8%、(b)-10.8%、(a)-12.0%、である。
  3. 売買マークが出た前日の25日線と75日線のカイリ率は、小さい順に(d)-0.3%、(c)-2.3%、(a)-5.2%、(b)-8.1%、である。
  4. 売買マークが出た前日の9日線の前日からの過去比率は、小さい順に(d)-0.4%、(a)-0.5%、(c)-0.6%、(b)-0.9%、である。
です。この4例からは、1)前日の9日順位相関と25日順位相関がともに-80以下のときを注目点であると判断すれば、(d)だけを注目点、(a)(b)(c)を雑音点と正しく判別できます。

あるいは、前日の25日線と75日線のカイリ率が-1.0%以上のときを注目点であると判断しても、(d)だけを注目点、(a)(b)(c)を雑音点と正しく判別できます。

実際には、
  1. 過去10年とか15年間の局面を検討する必要があるし、
  2. 別のチャートではどうかを調べなくてはならないし、
  3. どのチャートにどのような条件(以上・以下)をつけると最もよいのかの判断をれせねばなりません。
これらのことは、目で見て、手作業ですることは困難です。 オートマを使えば、注目点と雑音点をできるだけ正しく、しかも多く判別できるようなチャートと条件(以上・以下)を見つけることができます。

局面を絞るための条件表を4種類用意しました。これらは(計算2)条件ファイルに記憶されています。

右図のNo.1〜No.3は日経先物用の「計算用条件表」で、No.11〜No.14が一般銘柄用の「計算用条件表」です。

一般銘柄用の計算用条件表には、

No.11「一般銘柄A」には22種類のチャート
No.12「一般銘柄B」には76種類のチャート
No.13「一般銘柄C」には120種類のチャート
No.13「一般銘柄D」には156種類のチャート

が設定されています。
最もチャートが少ないNo.11「一般銘柄A」の条件表の内容を掲げると、次のようなものです。




(2)日経225銘柄についてオートマで(買い)の条件表を生成する


結果ファイルNo.980「日経225銘柄」を指定して、225銘柄を選択しておいて、 メニューの「オートマ」をクリック。




オートマ指示書の一覧表が現れるので、ここから一般銘柄用のオートマ指示書を選択します。一般銘柄用の指示書は、局面を絞るチャートを設定してある「描画用条件表」の違いによって、次の3種類があります。
  1. (描画用条件表A)・・・22種類の基本的なチャートが設定してある。

    トリガーによって(No.20〜No.32)の13個の指示書がある。

  2. (描画用条件表B)・・・76種類の基本的なチャートが設定してある。

    トリガーによって(No.35〜No.47)の13個の指示書がある。

  3. (描画用条件表C)・・・120種類の基本的なチャートが設定してある。

    トリガーによって(No.50〜No.62)の13個の指示書がある。
図の(No.20〜No.32)はトリガーが違うだけです。 ここではNo.24の「一般銘柄(BS)9日線クロス m10D5% Cルール」を例題としましょう。













オートマ指示書No.24の内容が表示されます。次のことを確認してください。

  1. 注目点の設定ルールは「C」を指示しているか?

  2. 注目点と雑音点の判断基準(ここではm基準を採用している)は「10日間で+5%以上上昇、-5%以上下落しない」になっているか?

  3. 描画用条件表は(描画1)のNo.4「トリガー 9日平均線クロス」になっているか?

  4. 記憶する注雑ファイルを決める。(買いの場合は指示書No.の2倍-1と決めておけば、あとで何をした注雑ファイルであったのかがわかりやすい)。

    この場合は指示書No.24を使うので、47(=24×2-1)としました)

  5. 計算用条件表は(計算2)のNo.11「計算 一般銘柄A」を指示しているか?

  6. 生成先の条件表を決める。(生成先の条件ファイルは(標準3)(拡張4)(拡張5)・・・(拡張9)を選ぶことができ、条件表No.は1〜199を指示することができます。しかしどの注雑ファイルを使って条件表を生成したのかを明らかにするために、注雑ファイルNo.と同じNo.をつけるのがよいと思います)。 この例では、注雑ファイルはNo.47に記憶するとしているので、生成先条件表No.もNo.47としました。

  7. 生成ルールが「深層条件」になっているか?

  8. 最小注目数が「100個以上」になっているか?

以上のことを確認したら「新規実行」ボタンをクリックすれば、(拡張4)の条件表No.47に、「9日平均線クロス」をトリガーとした買いの条件表が自動的に生成されます。


右図のピンク色の縦線が注目点の日、緑色の縦線が雑音点の日です。







(拡張4)条件表No.47に(買い)の条件表が生成されました。

計算用条件表には22種類のチャートしか設定されていないので、225銘柄を対象にしても8分50秒で終わっています。

生成された条件表の内容は次のようなものでした。


  1. No.1行〜No.4行は、トリガーです。(株価が9日線を上回ったら買い)
  2. No.5行〜17行がオートマが生成した部分で、「買い」の条件は10行あります。



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