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 D 最適な売買ルールを見つけよう

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最適売買ルールとは?

「売買検証」は、すでにある条件表を一定の売買ルールしたがってトレードしたときの成績を調べます。 A売買検証(条件表の評価)をしてみようで使った 条件表No.33について
  1. 売買マークが出たら翌日の始値で仕掛ける。

  2. 仕掛けて6日目の始値で決済する。(丸5日間建て玉する)

  3. 利食いや損切りはしない。 として検証すると、以下の成績になっていました。(売り・買いともの成績です)

  1. 全体トレードは、48件
  2. 累計利益率は、66%
  3. 平均利益率は、1.37%
  4. 勝率は、70.8%
  5. プロフィットファクターは、2.75倍
しかし、異なる売買ルールを採用していれば、異なる成績になります。ではこの条件表No.33の成績を最もよくする売買ルールとはどのようなものなのでしょうか。「最適売買ルール」を使って、これを探してみます。


(1)最適売買ルールを見つける


  1. 1009「日経先物」を選択し(複数の銘柄を選択してもよい)、

  2. メニューの「最適(T)」→「最適売買ルール」をクリックします。


  1. 最適化したい条件表No.33をクリックして紺色にし、

  2. 「検証期間」に、010101〜131231 (2001年1月1日〜2013年12月31日)と入力します。(この期間のデータについて調べ、最適化する)

  3. 「売買条件」は「売買共」を選択。

  4. 「売買ルール」は必ず確認して下さい。売買ルールにもとづいて最適化されるからです。

  5. 前回設定した売買ルールが表示されています。時間切れは(5日)だけが設定されています。


  1. 「時間切れ」を(5日)ではなく(2〜10日。1ずつ増加)に変化させてみます。

  2. また「利食いA」を採用し、(1%〜5%まで0.2ずつ増加)と変化させ、

  3. 「損切りA」を採用し、(-5%%から -1%まで 0.2 ずつ増加)と変化させてみます。

    採用する売買ルールの先頭の□にはチェックを入れておきます。

  4. 以上の指定ができたら、「実行(Y)」で「最適売買ルール」が開始されます。















「最適売買ルール」を実行させると、図のような表示がされます。
  1. 「時間切れ」の日数が、2,3,4,5,9,10 と変化し、

  2. 「利食いA」の利益%が、1,1.2,1.4,1.6..... と変化し、

  3. 「損切りZ」の損失%が、-5、-4.8、-4.6、-4.4-..... と変化し、

  4. 1行にその「売買ルール」での成績がまとめられます。図のdは

    @トレード数は50回
    A平均利益率は +0.76%
    B勝率は 76.0%
    Cプロフィット・ファクターは 2.59倍

    である。ということを表示しています。

  5. 現在のところ最も勝率の高い「売買ルール」が画面最下行に表示されます。図では、(時間切れ=2日、利食いA=1.8%、損切りZ=-2.4%)のときが、ここまでの最高の成績で、

  6. @50回の売買があって、
    A平均利益率は 0.84%で、
    B勝率は 78.09%で、
    Cプロフィット・ファクターは 3.27倍 である。
    ということを表示しています。

すべての「売買ルール」の売買成績が出ました。


  1. 総合的に判断して、最も優れている「売買ルール」は(時間切れ=4日、利食いA=4.2%、損切りZ=-2.4%)のときであると表示されています。

  2. そのときの成績は、

    @50回の売買があって、
    A平均利益率は、1.50%で、
    B勝率は、68.0%で、
    Cプロフィット・ファクターは、3.91倍。
もとの売買ルール(5日後決済)と比較すると、トレード数は(48回→50回)、平均利益率は(1.37%→1.1.50%)、勝率は(70.8%→も68.0 %)、PFは(2.75倍→3.91 倍)になります。勝率は少し低下しますが、その他の成績項目の数字はアップしています。

ただトレード数が50回とわずかしか増えていません。トレード数の多いものを「ソート」機能で見つけてみましょう。

  1. メニューの「ソート」をクリックすると、 ソートを指示する小画面が現れます。

  2. 「全売買件数」を選び、

  3. 並べ替える順を「大→小」として、

  4. 「OK」ボタンをクリックすると、

    次図のようにトレード件数の大きい順にリストが並べ替えられます。

(2)売買ルールを記憶する

売買件数の多い順に、リストが並べ替えられます。

  1. 残念ながらトレード数が増加し、なおかつ成績がよくなるような売買ルールは見つかりませんできた。先に最適化した売買ルール(時間切れ=4日、利食いA=4.2%、損切りZ=-2.4%)が最高のものでした。

  2. 最適な売買ルールを決定したら、を条件表No.32に対応する売買ルールとして記憶させることができます。
    最適な売買ルールの行をクリックして紺色にし、「ルール書換(」ボタンをクリック。


  3. 書き換えるかどうかの確認をしてきます。上図では、

    「時間切れ」を(5日)→(4日)に、
    「利食いA」を→(4.2%)に
    「損切りZ」を→(-2.4%)に変更すると表示されています。

  4. 「売買ルールを書き換える」ボタンで、売買ルールが書き換えられます。

  5. 条件表No.33の売買ルールが書き換えられたかどうかを確認するには、「最適売買ルールのもとめかた」の画面に戻り、

    条件表No.33を選択しておいて、「売買ルールを見る」ボタンをクリックすると、












  6. 「売買ルール」の画面が表示されます。

    時間切れが(4日)、
    利食いAが(4.2%)、
    損切りZが(-2.4%)、

    に変わっていることを確認したら「キャンセル」ボタンをクリック。
売買ルールを書き換えた条件表の売買検証をすると、 「売買共の成績」は以下のようになります。
  1. 全体トレードは48件→50件
  2. 累計利益率は、66%→75%
  3. 平均利益率は、1.37%→1.50%
  4. 勝率は、70.8%→68.0%
  5. プロフィットファクターは、2.75倍→3.91倍
もとの売買ルール(時間切れ=5日)に比べて成績が格段によくなったというわけではありません。



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