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 C 最適な以上以下の数値を見つけよう

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最適以上以下とは?

「最適パラメータ」は、すでにある条件表を最適化します。最適化の方法は2つあります。
  1. 各行の「パラメータ」(X日平均とか、X日順位相関のX日の数字をパラメータといいます)を最適にする。

  2. 各行の「以上・以下」(-15以上 +5以下など)を最適にする。
本章の説明は2.の「以上・以下の最適化」です。条件表に設定してある各チャートはこれでよいが、もう少し成績を上げられないか。といったときに使います。


次図は、前々章0032 売買検証(条件表の評価)をしてみようで使った条件表No.33の内容です。この条件表の成績は、(買い)はよかったけれど、売りが若干不満足なものでした。(売り)の条件の「以上以下」を最適化してみます。

売りの条件がついている行は、No.10,No.11,No.14,No.15,No.16,行の5行です。売買条件がついた行には、必ず「以上・以下」の数値が設定されています。10行目の「-1以上 -1以下」はトリガーの設定部分なので、これは変えません。これを除くNo.11,No.14,No.15,No.16,行の4行の「以上以下」欄の数値をかえると、売買マークの出かたが変わり、その成績も変わってきます。



ここでは、
  • No.10行の「クロス日数」が(3日以上)でよいのかどうか
  • No.14行の「25日/75線のクロス日数」が(68日以上)でよいのか
  • No.15行の「25日前過去比率」が(9.3以下)でよいのか を調べてみます。











(1)最適以上以下を見つける


  1. 1009「日経先物」を選択し(複数の銘柄を選択してもよい)、

  2. メニューの「最適(T)」→「最適以上以下」をクリックします。


  1. 最適化したい条件表No.33をクリックして紺色にし、

  2. 「検証期間」に、010101〜131231 (2001年1月1日〜2013年12月31日)と入力します。(この期間のデータについて調べ、最適化する)

  3. 「売買条件」は「売り」を選択。(この例では売り条件の最適化をしたいので)

  4. 「売買ルール」は必ず確認して下さい。売買ルールにもとづいて最適化されるからです。(ここでは前章と同じ売買ルールを使います)










  1. 条件表No.33の「以上以下」欄のうち、赤枠の「以上以下」を変化させてみます。

  2. 図は、No.11線の「以上以下」を最適化しようとしています。

    No.11線の「以上」欄を変化させる範囲は、(1から 5まで、1ずつ増加)としています。

  3. No.11線の「以下」欄を変化させる範囲は、(999999から 999999まで、1ずつ増加)としています。これは以下欄は「なんでもよい」という意味です。

  4. No.14線の「以上」欄を変化させる範囲は、(20から80まで、2 ずつ増加)としています。

  5. No.15線の「以下」欄を変化させる範囲は、(6から 30まで、1ずつ増加)としています。

  6. 以上の指定ができたら、「実行(Y)」で最適パラメータが開始されます。



「最適以上以下」を実行させると、図のような表示がされます。
  1. No.11線の「以上」欄が、1,2,3,4,5 と変化し、

  2. No.14線の「以上」欄が、20,22,24,...80 と変化し、

  3. No.15線の「以下」欄が、6,8,10...30と変化し、

  4. 1行にその「以上以下」での成績がまとめられます。図のdは

    @41回の売買があって、
    A平均利益率は 0.83%で、
    B勝率は 58.5%で、
    Cプロフィット・ファクターは 1.75倍

    である。ということを表示しています。

  5. 現在のところ最も勝率の高い「以上以下」が画面最下行に表示されます。図ではNo.11線の「以上」が(1以上)で、No.14線の「以上」が(56以上)で、No.15線の「以下」が(6以下)のときが最高の成績(@トレード数が31回、A平均利益が1.15%、B勝率が63.6%、PFが3.31倍)である。となっています。


すべての「以上以下」の売買成績が出ました。



  1. 総合的に判断して、最も優れている「以上以下」はNo.11線が(1以上)で、No.14線が(60以上)で、No.15線が(6以下)のときであると表示されています。

  2. そのときの成績は、
    @28回の売買があって、
    A平均利益率は1.34%で、
    B勝率は64.3%で、
    Cプロフィット・ファクターは、2.586倍。
しかし直ちに、最適以上以下は(No.11=1,No.14=60,No.15=6)である、とは決定できません。前々章の条件表No.33の(売り)の成績は次のようなものでした。



@トレード数は22回→28回へ、A利益率は0.89%→1.34%へ、B勝率は63.6%→64.3%へ、CPFは1.74倍→2.58倍へとすべtrの成績項目で数字はアップしています。しかしトレード数は最低でも50回は欲しく、 欲をいえば100回あれば、その成績は信頼性は高くなります。28回のトレードでは、タマタマ好成績になったという可能性が大きいのです。

次のことをチェックする必要があります。

@このパラメータだけが突出してよい成績になっていないか?(たまたまの成績ではないか?)
A同じ成績をだしたパラメータがほかにないか?
Bもっと合理的なパラメータはないのか?
Cもっとトレード件数の多いパラメータはないのか?



そのために「ソート」機能が用意されています。

  1. メニューの「ソート」をクリックすると、 ソートを指示する小画面が現れます。

  2. 「全売買件数」を選び、

  3. 並べ替える順を「大→小」として、

  4. 「OK」ボタンをクリックすると、

    次図のようにトレード件数の大きい順にリストが並べ替えられます。





(2)最適以上以下を記憶する

売買件数の多い順に、リストが並べ替えられます。

  1. は、最もPFの大きいものの売り)の成績です。

  2. ソート後、No.33の成績よりよいものを探すと、右図の紺色にした行があります。「以上以下」の数値は、(No.11=2日以上、No.14=60以上、No.15=10以下)となっています。@36回のトレードがあって、A平均利益率は0.91%、B勝率は63.95%、Cプロフィット・ファクターは1.98倍)です。この「以上以下の」数値を条件表に転記します。

  3. 「条件書換」ボタンをクリック。


  4. 書き換えるかどうかの確認をしてきます。図では、

    No.11線の以上以下の数値を(2以上 999999以下)に、
    No.14線の以上以下の数値を(60以上 999999以下)に、
    No.15線の以上以下の数値を(-99999以上 10以下)に、
    書き換えますか?
    とあります。

    「はい」ボタンで、条件表は書き換えられます。


書き換えた条件表の売買検証をすると、 「売りだけの成績」は以下のようになります。左はもとの成績→右は最適化後の成績です。

  1. (売り)の全体トレードは 22件→36件
  2. 累計利益率は、20%→33%
  3. 平均利益率は、0.89%→0.91%
  4. 勝率は、63.6%→63.9%
  5. プロフィットファクターは、1.74倍→1.98倍
「買いだけの成績」は変わっていませんが、売りの成績が向上したことによって、「売買共の成績」は、以下のようになります。

  1. (売買共)の全体トレードは 48件→62件
  2. 累計利益率は、66%→79%
  3. 平均利益率は、1.37%→1.27%
  4. 勝率は、70.8%→69.4%
  5. プロフィットファクターは、2.75倍→2.78倍
売りのトレード数が14回増えたので、累計利益はよくなっています。平均利益は1.37%→1.27%へ低下し、勝率は70.8%→69.4%へわずかに低下しますが、PFは2.75 倍→2.78倍とほぼ変わりません。(売り)の条件表の「以上以下」を最適化することで、トレード数は顕著に増加しています。



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