《Qエンジン》PRB
 B 最適なパラメータを見つけよう

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最適化パラメータとは?

「最適パラメータ」は、すでにある条件表を最適化します。最適化の方法は2つあります。
  1. 各行の「パラメータ」(X日平均とか、X日順位相関のX日の数字をパラメータといいます)を最適にする。

  2. 各行の「以上・以下」(-15以上 +5以下など)を最適にする。
本章の説明は1.の「パラメータの最適化」です。条件表に設定してある各チャートはこれでよいが、もう少し成績を上げられないか。といったときに使います。

次図は、前章0032 売買検証(条件表の評価)をしてみようで使った条件表No.33の内容です。この条件表の成績は、(買い)はよかったけれど、売りが若干不満足なものでした。(売り)の条件のパラメータを最適化して、成績をアップしてみましょう。

売りの条件がついている行は、No.10,No.11,No.14,No.15,No.16,行の5行です。これに関係するパラメータが設定してある行は、No.9,No.12,No.13,No.15,No.16,行の5行です。


この条件表を使ってグラフを描くと図のようになります。いくつかの位置で売りマークが出ています。赤○の売りマークはよいが、青○の売りマークはよくありません。

よりよい位置で売りマークを出すためには、どうすればよいのか。考えられるのは、「売り」条件がついている上記の5行のパラメータでよいのかどうかをチェックすることです。

ここではNo.9行の「5日 平均」のパラメータが(5日)でよいのかどうか、No.15行の「25日前 過去比率」のパラメータが(25日)でよいのか、を調べてみます。









(1)最適パラメータを見つける

  1. 1009「日経先物」を選択し(複数の銘柄を選択してもよい)、

  2. メニューの「最適(T)」→「最適パラメータ」をクリックするか、ツールバーの「電球の絵」をクリックします。


  1. 最適化したい条件表No.33をクリックして紺色にし、

  2. 「検証期間」に、010101〜131231 (2001年1月1日〜2013年12月31日)と入力します。(この期間のデータについて調べ、最適化する)

  3. 「売買条件」は「売り」を選択。(この例では売り条件の最適化をしたいので)

  4. 「売買ルール」は必ず確認して下さい。売買ルールにもとづいて最適化されるからです。(ここでは前章と同じ売買ルールを使います)


  1. 条件表No.33のパラメータのうち、赤枠のパラメータを変化させてみます。

  2. 図は、No.9線のパラメータを最適化しようとしています。

  3. No.9線のパラメータを変化させる範囲は、(3から 15まで、1ずつ増加)としています。

    もとのパラメータは5日(平均)ですが、この5日の部分を、3,5,7,9 と変化させ、各パラメータのときにどのような売買成績になるのかを調べるわけです。

  4. 2つ目は、No.12線のパラメータを最適化しようとしています。

  5. No.12線のパラメータを変化させる範囲は、(5から25まで、2ずつ増加)としています。

    同じようにしてNo.13線のパラメータを変化させる範囲を、(25から75まで、5ずつ増加)としています。

  6. 以上の指定ができたら、「実行(Y)」で最適パラメータが開始されます。

「最適パラメータ」を実行させると、図のような表示がされます。
  1. No.9線のパラメータが、1,2,3,4 ・・・と変化し、

  2. No.12線のパラメータが、5,7,9,....23,25と変化し、

  3. No.13線のパラメータが、25,30,35,....70,75と変化し、

  4. 1行にそのパラメータでの成績がまとめられます。図のdは

    @トレード件数は14回
    A平均利益率は1.29%
    B勝率は64.3%
    Cプロフィット・ファクターは2.41倍

    である。ということを表示しています。

  5. 現在のところ最も勝率の高いパラメータが画面最下行に表示されます。図ではNo.9線のパラメータが6、No.12線のパラメータが9、No.13線のパラメータが70、のときが最高の成績(利益率が1.81%、勝率69.2%、プロフィット・ファクター(4.06倍)である。となっています。

すべてのパラメータの売買成績が出ました。

  1. 総合的に判断して、最も優れているパラメータはNo.9線が(7日)で、No.12線が(19日)で、No.13線が(70日)のときであると表示されています。

  2. そのときの成績は、

    @トレード数は16回

    A平均利益率1.56%

    B勝率68.8%

    Cプロフィット・ファクターは、2.56倍

    となっています。
しかし直ちに、最適パラメータは(No.9=7,No.12=19,No.13=70)である、とは決定できません。前章で、条件表No.33の(売り)の成績は次のようなものでした。



利益率は0.89%→1.56%へ、勝率は63.6%→68.8%へ、PFは1.74倍→3.86倍へと大幅にアップしますが、トレード数は22回→16回へ減少しています。トレード数は最低でも50回は欲しく、 欲をいえば100回あれば、その成績は信頼性は高くなります。それが16回では、タマタマの好成績である可能性が大きいのです。

さらに、次のことをチェックする必要があります。

@このパラメータだけが突出してよい成績になっていないか?(たまたまの成績ではないか?)
A同じ成績をだしたパラメータがほかにないか?
Bもっと合理的なパラメータはないのか?

そのために「ソート」機能が用意されています。

  1. メニューの「ソート」をクリックすると、 ソートを指示する小画面が現れます。

  2. 「全売買件数」を選び、

  3. 並べ替える順を「大→小」として、

  4. 「OK」ボタンをクリックすると、

    次図のようにトレード件数の大きい順にリストが並べ替えられます。

(2)パラメータを記憶する

売買件数の多い順に、リストが並べ替えられます。

  1. は、前章で検証した(売り)の成績です。

  2. ソート後、売買件数が多いもので、@平均利益率が1.0%以上、A勝率が60%以上、BPFが2.0倍以上、のパラメータを探すと、(No.9=5日、NO.12=13日、NO.13=75)があります。@24回のトレードがあって、A平均利益率は1.03%、B勝率は62.5%、Cプロフィット・ファクターは2.04倍)となっています。

    勝率は62.5%と元の63.6%には劣りますが、@トレード数が24、A平均利益が1.03%、CPFが2.04倍なので、元のパラメータよりもましであると思われます。この行をクリックして紺色にしたら、

  3. 「条件書換」ボタンをクリック。


  4. 書き換えるかどうかの確認をしてきます。図では、

    No.9線のパラメータ 5を 5に、
    No.12線のパラメータ 25を 13に
    No.13線のパラメータ75を 75に、
    書き換えますか?
    とあります。

    「はい」ボタンで、条件表は書き換えられます。






書き換えた条件表の売買検証をすると、 「売りだけの成績」は以下のようになります。左はもとの成績→右は最適化後の成績です。

  1. (売り)の全体トレードは 22件→24件
  2. 累計利益率は、20%→25%
  3. 平均利益率は、0.89%→1.03%
  4. 勝率は、63.6%→62.5%
  5. プロフィットファクターは、1.74倍→2.04倍
「買いだけの成績」は変わっていませんが、売りの成績が向上したことによって、「売買共の成績」は、以下のようになります。

  1. (売買共)の全体トレードは 48件→50件
  2. 累計利益率は、66%→71%
  3. 平均利益率は、1.37%→1.41%
  4. 勝率は、70.8%→70.0%
  5. プロフィットファクターは、2.75倍→3.04倍
売りのトレード数が2回増えたので、累計利益、平均利益、PFの数字はよくなっています。勝率は70.8%→70.0%へわずかに低下しますが、(売り)の条件表を最適化することで、わずかではあるが成績がアップしています。(ただトレード数が50回しかないので、この成績を鵜呑みにするわけにはいきません)



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