《Qエンジン》PR@
 @ オートマで日経先物用の条件表を作ってみよう

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(1)オートマの概要



「オートマ」は《Qエンジン24》が持つ機能のうち最も特徴的なものです。ユーザーが簡単な指示をすれば、自動的に最も成績がよくなるだろう条件表を作ってくれます。 できた条件表を使って《カナル24》(《Qエンジン24》でもよいが)でグラフを描画すると、まずまずの位置で売買マークが出ていることがおわかりになるでしょう。


オートマでは
  1. (描画用)の条件表(トリガーを設定している)と、

  2. (計算用)の条件表(多くの局面を判別するチャートを設定している)
の2つの条件表を使いますが、これらはすでに設定されています。(実用的なサンプルの条件表です)

(描画1)条件ファイルの中には、@一般銘柄用のトリガーと、A日経先物用のトリガーの2種類の条件表を用意しています。右図は日経先物用のトリガーで、(描画1)のNo.16〜No.28へ13本のトリガーを設定しています。

例えば、右図のNo.19「*トリガー 5日平均線クロス」は次のような内容です。


この条件表は、基本的には株価が5日平均線を上回った日に買い、5日平均線を下回った日に売りとしますが、短期間のうちに、5日線をはさんで株価が上になったり下になったりすることがあるので、次の制約をつけています。
  1. 3日間以上株価が5日線より下位にあったものが、初めて5日線を上回ったら買い
  2. 3日間以上株価が5日線より上位にあったものが、初めて5日線を下回ったら売り
この条件表を使って日経先物のグラフを描かせると、次図の位置で売買マークがでます。



No.19「*トリガー 5日平均線クロス」は買いマークも売りマークも出るので、(売り)の条件表のトリガーとしても使えます。

ここでは(買いの)条件表を生成することにして、買いマークだけを見ると、 (a)(b)(c)(d)(e)の5か所で買いマークが出ています。

今、買いマークが出た翌日の始値で買い→6日目の始値で売る(決済)としたら、その損益は次のようになります。
  1. は、13380円買い→14170円で決済。(+790円。+5.9%)

  2. は、14190円買い→13670円で決済。(-520円。-3.7%)

  3. は、13930円買い→13420円で決済。(-510円。-3.7%)

  4. は、13720円買い→13440円で決済。(-280円。-2.0%)

  5. は、13750円買い→14330円で決済。(+580円。+4.2%)
仮に、5日間の利益率が2%以上あったときを成功とし、そうでないときを失敗としましょう。成功した日の買いマークを「注目点」、失敗した日の買いマークを「雑音点」と呼びます。  図では(a)(e)が注目点で、(b)(c)(d)が雑音点です。


同じトリガーであっても、仕掛けが成功したり失敗したりします。

注目点(a)(e)と雑音点(b)(c)(d)の違いが出てくる原因はトリガー以外のものにあります。それを「局面」と呼びます。

ではどのような局面のときにトリガーは成功しやすいのでしょうかか?

例えば25日平均線とカイリ率から局面を考えると、
  1. の日のカイリ率は、-0.4%
  2. の日のカイリ率は、-1.3%
  3. の日のカイリ率は、-2.8%
  4. の日のカイリ率は、-1.8%
  5. の日のカイリ率は、-1.1%
です。

この5例からは、カイリ率が-1.2以上の(a)(e)は注目点とし、カイリ率が-1.2以下の(b)(c)(d)は雑音点と判別できます。

実際には、
  1. 過去10年とか15年間の局面を検討する必要があるし、
  2. 別のチャートではどうかを調べなくてはならないし、
  3. どのチャートにどのような条件(以上・以下)をつけると最もよいのかの判断をれせねばなりません。
これらのことは、目で見て、手作業ですることは困難です。





あるいは9日順位相関を基準にして局面を考えると、
  1. の日の順位相関は、-15.0
  2. の日の順位相関は、-81.3
  3. の日の順位相関は、-76.7
  4. の日の順位相関は、-78.3
  5. の日の順位相関は、- 1.3
です。この5例からは、9日順位相関が-15以上の(a)(e)は注目点とし、9日順位相関が-16以下の(b)(c)(d)は雑音点と判別できます。(ただし5例でしかない)

このようにして注目点と雑音点をできるだけ正しく、しかも多く判別できるようなチャートと条件(以上・以下)を探すことがオートマの重要な役割です。


局面を絞るための条件表を4種類用意しました。これらは(計算2)条件ファイルに記憶されています。

右図のNo.1〜No.3は日経先物用の「計算用条件表」で、No.11〜No.14が一般銘柄用の「計算用条件表」です。

日経先物用の計算用条件表には、

No.1「日経先物A」には22種類のチャート
No.2「日経先物B」には76種類のチャート
No.3「日経先物C」には144種類のチャート

が設定されています。
最もチャートが少ないNo.1「日経先物A」の条件表の内容を掲げると、次のようなものです。




(2)オートマで(買い)の条件表を作る


描画用条件表(トリガーを設定)と計算用条件表(多数のチャートを設定)の2つがあれば、簡単に条件表を生成することができます。

1009「日経先物」を選択しておいて、 メニューの「オートマ」をクリック。


オートマ指示書の一覧表が現れるので、ここから日経先物用のオートマ指示書を選択します。日経先物用の指示書はNo.1〜No.13に設定しています。

図のNo.1〜No.13は、トリガーが違うだけです。 ここではNo.5の「日経先物(BS)5日線クロス m5D2% Cルール」を例題とします。


オートマ指示書No.5の内容が表示されます。次のことを確認してください。
  1. 注目点の設定ルールは「C」を指示しているか

  2. 注目点と雑音点の判断基準は「5日間で+2%以上上昇、-2%以上下落しない」になっているか?

  3. 描画用条件表は(描画1)のNo.19「*トリガー 5日平均線クロス」になっているか?

  4. 記憶する注雑ファイルを決める。(注雑ファイルは重要ではない)

  5. 計算用条件表は(計算2)のNo.1「計算 日経先物A」を指示しているか?

  6. 生成先の条件表を決める。(生成先の条件ファイルは(標準3)(拡張4)(拡張5)・・・(拡張9)を選ぶことができ、条件表No.は1〜199を指示することができる)

  7. 生成ルールが「深層条件」になっているか?

  8. 最小注目数が「15個以上」になっているか?

    以上のことを確認したら「新規実行」ボタンをクリック。


  9. 対象銘柄が日経先物だけなので、短時間で条件表が生成されます。

    図では12秒で、(拡張4)No.9の条件表が出来上がっています。


生成された(拡張4)No.9の条件表の内容は次のようなものでした。

ここでは(計算2)のNo.1「日経先物A」には22種類のチャートしか設定されていないので、複雑な条件表はできていませんが、それでも勝率は70%を超えます。(次章の「売買検証」を参照)








(3)オートマで(売り)の条件表を作る


(売り)の条件表も簡単に生成することができます。

(買い)の条件表を生成したときと同じように、

1009「日経先物」を選択しておいて、 メニューの「オートマ」をクリック。

オートマ指示書の一覧表が現れるので、ここから日経先物用のオートマ指示書を選択します。

ここでは(買い)の条件表で例にしたのと同じNo.5の「日経先物(BS)5日線クロス m5D2% Cルール」を例題とします。


オートマ指示書No.5の内容が表示されます。

オートマ指示書は(買い)と(売り)のどちらでも使えますから、右図のように(買い)を指示した画面が現れるかも知れません。

このときは次の3つを変更して下さい。
  1. 生成する条件表を「売り条件」と指示する。

  2. 記憶する注雑ファイルを(買い)のものとは別のNo.に変更する。

  3. 生成先の条件表は、注雑ファイルと同じNo.にするとよいでしょう。


右図のように指示を変更します。
  1. 生成する条件表を「売り条件」にすると、

  2. 注目点と雑音点の判別の判断基準(ここではm基準を採用している)の数字の符号が自動的に変わります。

    もとは「5日間で+2%以上上昇、-2%以上下落しない」になっていたものが「5日間で-2%以上下落、+2%以上上昇しない」になります。

  3. 記憶する注雑ファイルを決める。

  4. 生成先の条件表を決める。(注雑ファイルNo.と同じNo.10にしました。こうすればNo.10の条件表は注雑ファイルNo.10から生成されたことがわかります。)
以上のことを確認したら「新規実行」ボタンをクリックすれば、(拡張4)の条件表No.10に、「5日平均線クロス」をトリガーとした売りの条件表が自動的に生成されます。

生成された(拡張4)No.10の条件表の内容は次のようなものでした。




(4)(買い)と(売り)の条件表を1本にまとめる

(買い)の条件表と(売り)の条件表を、1本の条件表にまとめると、次のようになります。





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