《カナル24》のご紹介...E売買検証をしてみよう

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売買検証

よい条件表を設定するためには「条件表の評価(売買成績」ができねばなりません。 「売買検証」によって次の点について調べることができます。

@勝率,、A利益率、Bドローダウン、C連敗 などの成績はどうか、またD売買マークがある時期だけに限定されていないか、E過去の年間損益がマイナスになった年はないか、などもわかります。

例えば、《カナル24》の(標準3)の条件表No.13に「75日線売買@(20日以上)」という条件表が入っています。

この条件表を使って、 5801「古河電工」のグラフを描かせると、買いマークを出しています。まずはよい位置で売買マークが出たといってよいでしょう。しかし、これは古河電工だけの例です。

条件表No.13がよい成績を出すのかどうかは、
  1. 例えば日経225銘柄について成績を調べる。

  2. 過去の成績を調べる。
ことが必須です。グラフを見て調べると膨大な時間がかかります。 「検証」の機能を使えば、これらのことはいともたやすくできます。

新規検証の実行
  1. 日経平均採用の225銘柄を選択しました。

    (日経平均採用225銘柄は、(標準3)結果ファイルNo.980に登録してあります。

    もし結果ファイルがないならば《カナル24》の「アップデート」→「結果ファイルをダウンロードする」で、結果ファイルをダウンロードして下さい。)

  2. メニューの「検証(B)」→「新規検証」をクリック。


「検証のしかた」の画面が現われます。
  1. (標準3)の条件表No.13「75日線売買@(20日以上)」の検証をしてみます。

    、条件ファイル欄を「(標準3)」とし、

  2. 検証したい条件表No.13をクリックして紺色にし、

  3. 「検証期間」に、010101(2001年1月1日)〜131231(2013年12月31日)の13年間を指定しました。

    (日足は最大で5000日分の検証ができます)
  4. 「売買共」を選択します。(売買件数が32000個を超えるとそれ以降の検証はできません。32000を超える売買になるようであるなら、「買いだけ」か「売りだけ」を選択して下さい。)

  5. 「同一日の仕掛け銘柄を選択する基準」は、複数銘柄について検証したとき、同じ日に複数の銘柄に売買マークがでたときはどうするかの判断基準のひとつです。条件表の2つの計算値を基準にすることができます。(本章の例では、この欄は使いません)

  6. 「売買ルール」は必ず確認して下さい。売買ルールにもとづいて検証されるからです。


    売買ルールは右図のようにしています。

    1. 仕掛けは、「翌日の始値」

    2. 時間切れは「30日」

    3. 利食いAは「ザラバで+15%」

    4. 利食いBは「15日が経過してザラバで+10%」

    5. 損切りZは「ザラバで-15%」

検証が終わる

  1. 225銘柄について順々に売買検証をし、225銘柄の検証が終ったなら「検証リスト」 が表示されます。各行は指定した売買ルールにもとづいて、
    1. いつ・いくらで仕掛け、
    2. いつ・いくらで決済したのか、
    3. 決済の原因は何で、
    4. いくらの利益率となったのか、
    を表しています。

上図の赤線部を例にすると、左から順に以下のようなことを表しています。
  1. No.3 1605「国際帝石」
  2. 仕掛日は 081230S (2008年12月30日に売り(Bは買い。Sは売り))
  3. それは現在より 1273日前のことで、1875円で売った(カラ売り)。
  4. 仕掛けた(売った)後、最高時には+16.0%の評価益となり、最低時には-1.6%の評価損となっていた。(終値での評価)
  5. 最終的には+15.04%の利益となった。これは
  6. 090113(2009年1月13日)に、1593円で決済したからである。
  7. 仕掛けから手仕舞いまでの期間は6日であった。
  8. 手仕舞いの原因は「◎利食A」であった。

A売買グラフ

「検証リスト」の画面で、ある銘柄を選択して、「グラフ」または「売買グラフ」を描かせることができます。

「グラフ」は売買マークを表示する通常のグラフです。

「売買グラフ」は、仕掛けた日に仕掛けのマークを、決済をした日に決済のマークを表示します。

条件表が出す売買マークと「売買検証」が仕掛ける日は完全には一致しません。

右図は条件表No.13「75日線売買@(20日以上)」を使って、8267「イオン」のグラフを描いたものです。

ここにはa,bの売りマークが出ています。しかしこれによって2回の売り仕掛けをするわけではありません。
右図は「売買グラフ」ボタンをクリックして、売買グラフを描かせたものです。

(a)の売りマークによって、売り仕掛けをしますが、(b)の日はまだ建て玉をしているので、2度目の売りマークは出ていません。

(c)で「損切りZ」の決済のマークが出て、ここで取引が完結しています。

(d)と(e)の赤色の□は、条件表No.13が出した売買マークです。(d)の売買マークによって(a)で売り仕掛けをしています。

B売買成績

検証リストを集計したものが「売買成績」です。画面下に「売買成績(B)」ボタンがあるので、これをクリック。

次図のような画面が現われます。
売買共の成績

  1. この画面は「売り成績」と「買い成績」を併せたものを表示しています。 「買い成績」や「売り成績」に切り替えるには、「買い成績」「売り成績」のボタンをクリックします。


  2. 最も重要なものは「成績の評価」です。ここには次の数値がまとめられています。

    1. トレード数。全体で317件。うち勝ちトレードが203件、負けトレードが114件。
    2. 累計損益率。317件の損益率を累計すると963%。
    3. 平均損益率。317件の損益率を平均すると+3.04%。
    4. トレードにかけた日数。平均16.6日。
    5. 勝率は64.0%。(=203件÷317件×100)
    6. プロフィット・ファクター。勝ちトレードの利益累計÷負けトレードの損失累計で計算する。1.69倍(=2361÷1398)

    満足できる成績の基準は人によってさまざまでしょうが、次の基準を標準とします。

    1. 勝率は55%以上あること。(この例では64.0%なので合格。)
    2. プロフィット・ファクターは1.50倍以上あること。(この例では1.69倍なので合格。)
    3. 平均利益率は、一般株式で3%以上、日経先物で0.3%以上あること。(この例では+3.04%なので合格。)


  3. 「利益率の分布表」です。利益率は5%のキザミになっています。

    利益率は「最高%」「最低%」「最終%」の3つがあります。例えばaの行(+10〜+15)%の利益率の欄には、最高%は93件、最低%は0件、最終%は91件ありました。

    「最高%」「最低%」「最終%」の横には、それぞれに「累積%」の欄があります。累積%とは高い利益率のほうから順々にその件数を累計していき、全体の売買回数の何%が含まれるかを表すものです。

    例えばbの行(0〜+5%)の「最終%」には21件ありますが、その上(+5〜+10%)は29件、その上の(+10〜+15%)は91件、その上の(+15〜+20%)は60件、その上の(+20〜+25%)は2件あります。ここまでで203件(=2+60+91+29+21)がありますが、これは全体の売買回数317件の64.0%)にあたります。これが「累積%」です。


  4. 「決済別の成績」は、317回の売買の手仕舞い(決済)の原因ごとの統計です。

    (c)利食いAは86件あり、平均利益率は15.55%でした。この86件は全体の27.1%(構成%)にあたります。

    (d)利食いBは81件あり、平均利益率は10.72%でした。この81件は全体の25.6%(構成%)にあたります。ここまでの累積%は52.7%(=27.1+25.6)です。

    (e)時間切れは72件あり、平均利益率は-0.64%でした。この72件は全体の22.7%(構成%)にあたります。

    (f)損切りZは78件あり、平均利益率は-15.34%でした。この78件は全体の24.6%(構成%)にあたります。

    売買成績の評価では、「利食い」の件数のほうが「損切り」の件数よりも多いということも重要な視点です。この例では、利食いA+利食いBの合計は167件あって、累積%は52.7%あります。一方損切りZは78件で構成%は24.6%ですから、利食いは損切りの2.1倍ほど多いことになります。

  5. 「決済別の成績」欄の下に全体の平均値が表示されています。上図では

    (g) 全体の売買件数(トレード数)は317件で、→平均利益率は 3.04%だった。
    (h)仕掛けた平均単価は 1256円で、→平均的な利益額は 5円だった。

    ということを表示しています。

C損益経過

「売買成績」は全体の 成績を知ることができます。「売買成績」は次のようになっていました。
  1. トレードは317件あり
  2. 317回のトレードで963%の利益(率)が出ている
  3. 平均利益率は3.04%である
  4. トレードにかけた日数は16.6日である
  5. 勝率は64.0%で
  6. PF(プロフィット・ファクター)は1.69倍である
この成績はなかなかよいものです。 しかし「売買成績」は結果の数字です。どういう経過によってその成績になったのかは表していません。トレードをするには、次のことを考慮する必要があります。
  1. (リスク) いくら全体で勝率がよくても、ある時期に連敗が続けば、資金が枯渇するかも知れません。売買ルールにもとづいてトレードを繰り返す途中で、最大でどのくらいの損失(リスク)や利益(リターン)が出たのかを知っておくことは重要です。

  2. (仕掛けの単位) 複数の銘柄を対象にして検証したときは、銘柄によって株価水準が大きく異なっています。いつも1000株ずつ投資するときと、売買金額が100万円以内になるような株数で仕掛ける、のとでは成績に違いがでます。

  3. (仕掛ける銘柄数)同じ日に複数の銘柄がいっせいに買いマークを出したときは全部の銘柄を仕掛けることは資金的に不可能です。1銘柄だけを仕掛けるとするならば、「売買成績」の成績とはかなり違ってきます。

  4. (取引コスト) また「売買成績」では手数料は考慮していません。手数料を考慮すると、どのような成績になるのかを知っておく必要があります。

  5. (資金限定)限りある資金では、売買マークがでたからといって全部のトレードができるわけではありません。資金を限定したときの成績はどうなのかを知ることも必要です。
「損益経過」ボタンをクリックすると、右図のような「損益経過の表示」の画面が現れます。
  1. @理論金額=すべての銘柄の株価が1000円であるとして仕掛ける。(「売買成績」と同じ利益率になる)

    A一定株数=いつも1000株を仕掛ける。

    B一定金額=いつも同じ金額になるように仕掛ける(@に近い数字になる)

  2. 手数料=取引額の一定比率(%)か固定金額(円)

  3. 初期資金=無制限か資金限定。資金を超えたときは仕掛けない。

  4. 仕掛け日の制限=例えば同じ日に5銘柄以上が売買マークを出したときだけ仕掛ける。

  5. 仕掛ける銘柄数=複数の銘柄が売買マークを出したとき、何銘柄を仕掛けるのか。このとき

    1)株価が高い(安い)ものを仕掛ける
    2)出来高が多い(少ない)ものを仕掛ける
    3)前日比が大きい(小さい)ものを仕掛ける
    4)特定のチャートの数字が大きい(小さい)ものを仕掛ける

    などの指定ができます。

上記の「損益経過の指示」によって成績を調べると次のようになります。単位が表示されていない数字の単位は(M)です。これは1000を基準とした数字です。(100を基準としたのが%なので、例えば22.1Mは2.21%に当たります )。なお( )内は「売買成績」の数字。

  1. トレード数は、197回 (317回)

  2. 累計利益%は、436% (963%)

  3. 平均利益%は、2.21% (3.04%)

  4. 平均日数は、17.5日 (16.6日)

  5. 勝率は、61.4% (64.0%)

  6. PFは、1.47倍 (1.69倍)
成績に大きな変化をもたらせたのは、(e)の「仕掛ける銘柄数」を1銘柄としたことです。これによってトレード数は317回→197回へと約30%減っています。トレード数が減ると「累計利益%」も減少します。

また同じ日に5銘柄を仕掛け、どれも利益が出たとすると、勝ちトレードは5増えますが、1銘柄しか仕掛けないないときは勝ちトレードは1しか増えません。「売買成績」に比べて勝ちトレードが少ないと「平均利益%」や「勝率」は低くなります。

この「損益経過」の成績は単純な「売買成績」に比べて、少しずつ数字が悪くなっていますが、「損益経過」の数字のほうが現実のトレードの成績に近くなっているはずです。

D経過グラフ

損益経過は、利益や資金の増減を時間を追って見るためにあります。 この流れをグラフで見るには、上図メニューの「経過グラフ」をクリック。

経過グラフで描くのは、
  1. 現金の推移
  2. 株式(建て玉)の推移
  3. 損益の推移
  4. 全体(現金+建て玉)の推移
です。

E年別成績

メニューの「年別成績」をクリックすると、年別の売買成績のリストが表示されます。


年別売買成績リストは1年単位の成績です。
  1. 2005年のトレードはありません。できるだけどの年でもトレードできるようなシステムにする必要があります。

  2. 2011年は11勝2敗で、勝率は84.6%とよい成績です。利益額が最も大きかったのは2002年の891.0M、ついで2009年の841.4M。

  3. 2012年は3勝4敗で、勝率42.9%。-135.7Mの損失が出ています。

  4. 2013年は4勝5敗で、勝率44.4%。-202.0Mの損失が出ています。2年続けて年間の成績がマイナスになるようではいけません。




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