条件表の設定例   (拡張8)No. No. 82... 日経平均用(2012)

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                 ●(拡張8)条件表は《カナル24》の「アップデート」からダウンロードできます。



(12.8.23) TOPIX 764P(+1)  日経平均 9178円(+46) 13.8億株 (8394億円)

これまで、日経平均用の条件表はNo.2「日経平均用'96」使ってきましたが、今日からNo.1「日経平均用(2012)」を使うことにします。

日経平均(現物)で売買マークが出たら、1)翌日の始値で仕掛け、2)5日が経過したら翌日の始値で決済する。という売買ルールで1997年1月〜2011年12月までの15年間の検証をすると、No.2「日経平均用'96」は
  1. 179件
  2. 100勝79敗
  3. 勝率55.9%
  4. PF1.49倍
となっています。悪い成績ではありませんが、買いマークと売りマークを区別した成績は、次のようになっています。

(表1)No.2 日経平均用'96の成績(1997年〜2011年までの15年間)  単位(M)
No. タイトル トレード数 累計損益 平均利益 ドローダウン 勝率 Pファクタ 連敗
売り・買いとも 179回 920M 5.1M -361M 55.9 % 1.49倍 6連敗
買いマーク 109回 1048M 9.6M -319M 62.4 % 1.94倍 5連敗
売りマーク 70回 -128M -1.8M -260M 45.7 % 0.83倍 8連敗


(表1)を見ると、買いマークの勝率は62.4%で、平均利益は+9.6Mとなっています。+9.6Mとは9.6/1000の意味です。買いマークが出たときに日経現物を買うならば、1回のトレードで0.96%の利益が出るわけです。例えば日経平均が9000円のとき、買いマークで買って5日後に売却すると約90円の利益がでます。

この買いマークはなかなか性能がよいといえます。だが売りマークの勝率は45.7%で、平均利益は-1.8Mとなっています。売りマークが出たときに日経現物を売るならば、1回のトレードで-0.18%の損失が出るわけです。例えば日経平均が9000円のとき、売りマークで売って5日後に決済すると約16円の損失がでます。

条件表No.2の買いマークの成績はまずまずですが、売りマークの成績は満足できません。

そこで1)買いマークの条件はそのままにして、2)売りマークの条件を新たに設定したのが、今回提供する条件表No.1「日経平均用(2012)」です。

No.2とNo1のグラフを比較すると、@買いマークは同じであるが、ANo.1の売りマークは少し多く出る。という違いがあります。

右図を見ると、(b)(c)は私の感覚では売りマークが出てよいところです。また(d)は小波動のピークとはならなかったが、ボトム8328円から11日目であり、ここでピークではないかと思うのも一理あります。

(e)は新高値の陰線の日であり、ボトム8328円から18日目であるので、十分にピークらしいといえます。これらのことを考えると、条件表No.1の売りマークはNo.2の売りマークよりも的確な位置でマークを出すと思います。 買いマークと売りマークを区別したNo.1の成績は、次のようになっています。

(表2)No.1 日経平均用(2012)の成績(1997年〜2011年までの15年間)  単位(M)
No. タイトル トレード数 累計損益 平均利益 ドローダウン 勝率 Pファクタ 連敗
売り・買いとも 192回 1464M 7.6M -275M 59.9 % 1.84倍 5連敗
買いマーク 109回 1048M 9.6M -319M 62.4 % 1.94倍 5連敗
売りマーク 83回 416M 5.6M -117M 56.6 % 1.67倍 5連敗


(標準3)No.1または(拡張8)No.82に「日経平均用(2012)」が入っています。



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