条件表の設定例   (拡張8)No. 64... 日経先物1日売買

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                 ●(拡張8)条件表は《カナル24》の「アップデート」からダウンロードできます。


(07.4.24)
《Qエンジン24》を使って「日経先物1日売買」のシステムをどのようにして作り上げていくかということを長々と説明しました。( 詳しくは、(No.1)  「日経先物1日売買」システムを作るを参照。)

「買い+売り」を統合した条件表は次のようなものでした。






ここでは例題として「陰線なら買い」「陽線なら売り」という簡単なメインのルールをどのようにして、実戦的なシステム(条件表と売買ルール)にしていくのかを説明しましたが、必ずしも「陰線なら買い」「陽線なら売り」がよいアイデアということではありません。(《Qエンジン24》の使い方を説明するのが容易であるという理由で採用しただけのことです。)

できた条件表は(拡張8)のNoに.64に「日経先物1日売買」としてアップしたので、ダウンロードできますが、《Qエンジン24》のユーザーはこれよりもはるかに優れた条件表を作ることができるはずです。

条件表No.64は、以下の点で不十分な環境でできたものです。
  1. 「陽線なら売り」「陰線なら買い」というメインの条件をつけたが、これは条件表を生成する上で、それほど役立つものではない。むしろ追加するチャートに制限を加え、No.64はボヤーとした条件表になった。

  2. 「売り」のときは翌日が陰線ならOKとしたが、大陽線ならOK(注目点)、小幅陽線のときはNO(雑音点)とするのがよい。(注目点の設定を厳しくしたほうがよい)。これは「買い」のときも同じで、翌日が大陽線のときだけOKとしたほうがよい。

  3. 計算用条件表はNo.1だけを使ったが、そのほかの計算用条件表を使って、試してみる必要がある。
これらのことを試してみれば、必ずNo.64を超える条件表ができるはずです。

最後に、(拡張8)の条件表No.64(24章ではNo.125の図になっている)がどのようなときに売買マークをだし、3月1日から4月23日までの成績がどのようであったのかを掲げます。


条件表No.64は、A・B・Cの3グループになっているので、3通りの売買マークがでます。1つでも出れば仕掛けます。

2007年3月1日〜4月23日の間のトレードは次のように15回ありました。





売買成績は
  1. トレード数は15件で、7勝8敗。
  2. 平均利益率は 0.28%
  3. 勝率は 46.7%
  4. PFは 2.43倍



  5. 利益総額は1230(千円)になったが、損失総額が-150(千円)あるので、純利益は720(千円)になった。
  6. この間の最大ドローダウンは、-210(千円)だった。



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