条件表の設定例   (拡張8)No. 48... 10日で20%利食い

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                 ●(拡張8)条件表は《カナル24》の「アップデート」からダウンロードできます。


(04.6.2) TOPIX 1136P(-7) 日経 11242円(-54) 10.5億株 (1兆796億円)

5月25日に条件表No.29「HP 3日10%利食い」の条件表を掲げました。作った段階では、@10回買うと、A4回〜5回は+10%の利食いができ、A4回〜5回は時間切れだが平均的には+1.8%の利益が出る。B1回は-10%の損失がでる。D全体としては平均的に+4.3%の利益が出て、E全体としては仕掛けた75%は利益がでる。というナカナカよい成績がでていました。

しかし問題はここからで、今後ともこのような成績が維持できるのかです。いつもそうですが、こうして条件表を掲げると、その後条件表はどのようなときに買いを出したのかが、やはり気になります。 私としては条件表を作った当初の勝率が75%であったとすれば、半年〜1年後に検証し直したとき、当初の75%から10%ほど低下して65%(2/3は勝てる)でとどまるようであれば、その条件表は「使い物」になると思っています。

条件表をHPで掲げるのは、ユーザーの皆さんに、その条件表を使って買いマークを出した銘柄を検索し、その銘柄がどうなったのかを追跡してもらいたいからです。 追跡した結果、ドンドン外れていくようであれば、その条件表はそれまでのことだし、追跡することによって「こういうときはダメだが、こういう場合には役立つ」、あるいは「この条件表の買いマークが出た後、ああなれば買えばよい」などということがおわかりになれば、この体験は貴重です。見守ることでその条件表の性格がわかってきます。わずかの期間だけ注視して「あまり売買マークがでないから」とか「2度続けてはずれたから」といって簡単に条件表を反故にしてしまうのは早計です。

しかし短期間とはいえ条件表を注視しただけまだましです。 もっといけないのは、単に銘柄を聞き、目標値を聞き、という他人任せの売買です。これを繰り返して10年20年経たとしても自分の身につくものは何もありません。


で、今回の条件表No.29ですが、条件表の設定内容から見て、そんなにしょっちゅう買いマークを出すものではなく、「大きく下げたな」と実感する場面で出るものと思っていました。ところが今日電話があって、「よく当たっている」との話でした。

私は「東証1部」についてしか見ないので、「最近の相場では買いマークは出ない」と思っていましたが、どうやら「全銘柄」について検索されているらしい。

私も「東証・大証の全銘柄」について検索をしてみました。条件表を掲げた5月25日の翌日から今日まで図の4銘柄が買いマークを出しています。
  1. 2758 「ワイアリ」は5月27日に買いマークを出し、翌日の始値(ここで買う)は490円。その後3日目の高値は577円を出し、+17.7%の上昇。文句なしの利食いです。

  2. 4327 「日本SH」は5月31日に買いマークを出し、翌日の始値(ここで買う)は255円。その後1日目(今日)の高値は305円を出し、+19.6%の上昇。文句なしの利食いです。

  3. 4815 「JDC」は5月28日に買いマークを出し、翌日の始値(ここで買う)は92円。その後3日目(今日)の高値は104円を出し、13.0%の上昇。利食いです。

  4. 6021 「ロビン」は5月31日に買いマークを出し、翌日の始値(ここで買う)は468円。その後2日目(今日)の高値は480円(終値は469円)を出しましたが、+2.5%の上昇でしかなく、明日515円の高値がつかなければ、時間切れで手仕舞いになります。

さて、今日は条件表No.55 「10日で20%利食い」を掲げます。これは5月31日と6月1日の2日間をかけて《Qエンジン》の「オートマ」を使って作ったものです。

条件表は45行あります。

この条件表は10日で20%の利益がでるような設定をしていますが、 売買ルールは
  1. 買いマークがでたら、翌日の始値で買う。

  2. 10日以内に買値から+20%の利益が出たらザラバで利食いする。

  3. 10日以内に買値から-20%の損失が出たらザラバで損切りする。

  4. 10日たっても決済できないかったときは、11日目の始値で手仕舞いする。
というものです。


図のように
  1. 過去4年間に延べ551回の買いマークがでて、
  2. そのうちの252回は20%の利益が出た(45.7%のシェア)、
  3. 274回は10日が経過して時間切れとなった(49.7%のシェア)、
  4. 25回が損切りとなった(4.5%のシェア)
というものです。なかなかよい成績です。1回当たりの平均利益率は10.5%になります。(これを繰り返せば、1回につき約10%の利益が平均的に積み上がる。というのが現在の成績です。)



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