条件表の設定例   (拡張8)No. 40... 5連続陰線

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                 ●(拡張8)条件表は《カナル24》の「アップデート」からダウンロードできます。


(03.7.16) TOPIX 949P(-5) 日経 9735円(-15) 11.2億株 (9606億円)

NYは9128ドル(-48)と下落。ナスダックも1753P(-1)とマイナス。外国証券の寄り付きの成り行き注文は、売りが2880万株、買いが2100万株で、差し引き780万株の売り越し。外国証券の注文は、今週は先週に比べて3割4割減少しており、これに応じて東京市場の動きは小さくなっています。

大方の考えは、@株価が上昇すれば利食いしたいが、A株価が下げれば押し目買いをしたい。ということでしょうか。しかしこれだと、@株価が上昇すれば保有株はなくなり、A株価が下がれば買い増すということになります。

4月5月に買っているならともかく、6月後半から7月にかけて買った銘柄は、そんなに利が乗っていないでしょうから、この考えはアブナイ。

株価が高値圏にあるとき、陰線がかたまって出るとよくありません。陰線になったのは、@押し目買いだと思って寄り付きで買ったら、A戻り売りの力が強くてマイナスになった。ということです。Aのマイナスを見て、B翌日の寄り付きで押し目買いをしたら、Cまたマイナスで終わった。この繰り返しが「陰線のカタマリ」となってあらわれます。

高値圏で陰線のカタマリが出た銘柄は次のような条件表で検索することができます。



「陰線のカタマリ」の現象は、過去6日間のうちに、陰線(寄り引け同事も含む)が5日以上あること(6日全部陰線も当然はいる)としましょう。
  1. No.3行は、当日の「始値」を取り出しています。
  2. No.4行は、株価(「終値」のこと)−「始値」を計算しています。この計算値がプラスのときは陽線、マイナスのときは陰線であるわけです。ここでは、当日が0以下(陽線ではない)ときに「売り」としています。

  3. No.5行は「合致回数」を使っています。この6日間のうちで、No.4線の値(終値−始値)が0以下の日が何日あるかを調べます。No.4線の値がマイナスまたは0のとき回数がカウントされます。

  4. No.6行は、No.5線の合致回数が、5回以上あったときに「売り」としています。これによって「陰線のカタマリ」があるかどうかがわかります。

  5. No.7行とNo.8行で、株価と25日平均線のカイリ率を計算し、カイリ率が5%以上のときに「売り」としています。(「高値圏にある」という条件です。この5%は8%10%と大きくしてもかまいません。)

  6. No.9行は、株価の「6日 最大日数」が1以上のときに「売り」としています。6日間の(ザラバ)の最高値が、@当日に出ているときは、最大日数は0となり、A前日が最高値であったとき、最大日数は1となり、B前々日が最高値であったとき、最大日数は2となります。最大日数が1以上で「売り」というのは、当日が最高値のときは「売り」とはしないためのものです。

この条件表を使って定点観測8銘柄のグラフを描くと、右図のようになります。

「高値圏にあって、陰線のカタマリが出ている」銘柄は、鹿島建・ソニー・みずほF・野村・NTT の5銘柄です。ソニーはこの後新高値に出たものの先の小波動のピーク3970円を大きく上回ることはできていません。

「陰線のカタマリ」が出たことによって「高値圏」ではなくなった銘柄もあります。住友鉱・トヨタの2銘柄です。

こうしてみると、新日鉄だけが「陰線のカタマリ」が現れていないだけです。ほとんどの銘柄は、冒頭にいった「押し目買い」→「それを上回る利食い売り」→「マイナス引け」→「押し目買い」→「それを上回る利食い売り」→「マイナス引け」を繰り返しています。よくありません。

グラフの発展の順としては「高値圏での陰線のカタマリ」(鹿島建・ソニー・みずほF・野村・NTT)→25日線まで下落(トヨタ)→25日線を割り込む(住友鉱山)です。25日線まで下落あるいは割り込んでから、再上昇を予定するべきでしょう。



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