条件表の設定例   (拡張8)No.35...  75日線からのカイリ率が-30%

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(02.10.9) TOPIX 844P(-16) 日経 8539円(-169) 7.4億株

NYは7501ドル(+78)、ナスダックも1129P(+9)と反発。外国証の朝の寄り付きの成り行き注文は、売りが3580万株とさらに増加。買いも1870万株と増加したものの、差し引き1710万株の売り越し。

東京市場は外国勢の売りに加えて、頼みの綱である個人の信用買いに対する追証が発生しているようで、個人も株を処分せざるを得ない。とあって今日も安く、日経平均・TOPIXは新安値。

出来高も増加せず、売買代金も不足しており、まだセリング・クライマックスには達していませんが、チャートからは、25日線からのカイリ率は今日が-6.6%となりました。当面の安値圏にあることは間違いはありません。

下値のメドは日経平均で8039円。TOPIXで822Pとなっていますが、今日の水準からはひといきの水準であり、ここまで必ず下がるわけでもありませんから、一昨日来、言ってきているように、今の水準は底値圏にあると思っています。



このことは個別銘柄からもいえます。上図は、@75日線からのカイリ率が-30%以下のもの、A株価が100円以上のもの、というタッタ2つの買い条件をつけた条件表ですが、この条件表は今のような状況では、大いにその効力を発揮するはずです。

この条件表について、《Qエンジン》を使って、その成績を検証すると、いつもの売買ルール( @利食いAは、ザラバで+15%。A利食いBは、仕掛けた日から15日以上が経過したら、ザラバで+10%以上。B利食いCは、ザラバで+10%以上の利益が出た後、-6%以上下落したとき。C終値で-15%下落したら損切り。D仕掛けて30日が経過したら時間切れとして手仕舞う。というもの)では、約74%の勝率になります。(勝率とは、負けなかったということ)

この条件表のNo.3行を、「カイリ率が-35%以下で買い」に設定しなおすと、勝率は78.8%になります。およそ10回に8回は利食い(ないし損をしないで手仕舞える)という結果です。この数字は、いつの時期でもそう変りません。75日線からのカイリ率が-30%より拡大することはあまりありません。

ただマイナスのカイリ率が最も大きいいときが、株価水準が最も安いときか、となるとそうではないことも多くあります。今日のカイリ率が-30%で株価は452円。明日のカイリ率は-24%で440円。といったことは、しょっちゅうあります。カイリ率は加速度であり、株価水準の変化は速度です。

カイリ率が-30%になった銘柄は、この時期買う候補の銘柄ですが、株価はさらに安くなって底値を出す銘柄は多くあります。ということは、カイリ率が-30%以下になった銘柄を検索しておいて、Aこの日の株価から例えば5%とか10%下落したときが、買いのチャンスということです。

個人的なことながら、今日から銀行株を買い始めました。これは@の-30%に該当します。明日以降の買い指値(-10%下落)も出してありますが、これはAに該当する株価水準です。


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