条件表の設定例   (拡張8)No.31... 200日線に接近後の押し目(改良)

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                 ●(拡張8)条件表は《カナル24》の「アップデート」からダウンロードできます。


(02.5.1) TOPIX 1086P(+4) 日経 11552円(+60) 6.2億株

米国の1-3月のGDPの伸びは+5.8%と大きなものでしたが、相場にはまったく響きませんでした。

これはGDPの伸びを押し上げたのが、個人消費や設備投資ではなく、在庫の積み上げ(在庫投資)が最も大きな要因であったことから、現実には景気の上昇は不確実であると市場が判断したものでしたが、今日は消費者信頼感指数の下げ止まりを受けて反発しました。

相場の性格は業績相場に入っていますが、業績相場では、@その企業の業績についてのニュースを早く知る、というのがそれは最上のことですが、それは一般投資家にとっては無理なことです。A新聞で報道されるやワッと買いついても、そこが当面の高値であったということはよくあります。この場合はあらかじめ業績が予想されており、数字がいくらよくとも、事前の予想通りであったときは、材料出尽くしとなるからです。

となれば、一般投資家が取るべき道は、B好業績が発表されたときには、まずグラフを見て、すでに株価が上昇しているのかどうかを確認する。上昇していた場合は見送る。本当に業績がよくなるのであれば、発表時に買わなくても、目先筋が買いついて株価が上昇の後、材料出尽くしによる株価反落がありますから、ここで買えばよいのです。


阪和興が8年ぶりに復配すると報じられて買いが集まり、一時は出来高ベストテンに入っていました。鵜の目鷹の目で業績が変化する銘柄が物色されています。

阪和興のグラフは昨日から急上昇していますが、Aで200日線を超えるか超えないかの水準まで上昇し、そこから75日線のBまで下落した後に急伸を開始しました。

@Aの200日線まで戻って、Acで9日順位相関が-80以下になり、BBで75日線まで下げ、CDの順位相関が上向いたときから上昇を開始する、というのは4月にクドクド述べたことですが、(まあ後からいってもしかたがないのですが)、同じようなことは今後もいくらでも起こります。

先日(4月24日)、津田駒が先鞭をつけ、日本製鋼所がこれを追うといった低位株の株価の大変化があるのかといいましたが、阪和興もその1つになるようです。そうなれば市場も随分活況となるので、そうあって欲しいものです。


(02.5.2) TOPIX 1086P(-0) 日経 11551円(-1) 6.4億株
為替レートが一時126円台になるなど、輸出関連株にはややアゲインストとなり、自動車は利食い売りに押されました。しかし業績回復の見込みがある低位株は買われ、値上り銘柄数は627銘柄(値下がりは665銘柄)とイーブン。

GWも後半が始まります。4日間も休むとボケてしまいそうなので、先般よりいっている「200日線まで戻った(あるいは200日線を上回った)後、75日線近辺まで下落したときの押し目買い」の条件表を掲げておきます。




上の条件表No.56は、「200日線に接近後の押し目買い」で掲げたものに、いくつかの条件行を追加しました。

いまちょうど《Qエンジン》のバージョンアップにかかっているので、《Qエンジン》を使って、この条件表がどのような結果をもたらせるかを検証してみましょう。 図のような@「売買ルール」を使って、A東証1部の1500銘柄について、A過去100日間の売買成績をシミュレーションします。

売買ルールは以下のように設定しています。
    ・買いマークがついたら翌日の始値で買う
    A.買ってから20日が経ったら売却する。
    B.買ってから20日の間に、買値より15%以上の値がついたら売却する
    C.買ってから15日が経過して、買値より10%以上の終値がついたら、翌日の始値で売却する
    D.買ってから一度は買値より10%以上の終値がついたが、その後(その高値より)10%以上下落したら、翌日の始値で売却する
    E.買値より-15%以上下げた終値になったら、翌日の始値で売却する
というものです。


この結果は以下のようになります。



この100日間で69回の買いがありましたが、A利食いが12回、B利食いが12回、時間切れが43回、損切りが2回です。時間切れが約2/3を占めますが、これは買ってから20日たっても利食いもできず、損切りもしなくてよい、という結果に終っているということです。

しかし時間切れの平均利益率は-0.1%ですから、ほとんどは20日たっても損にはなっていないということです。投資で最も大切なことは「損をしない」ということです。チャンスはいくらでもあります。この意味で、この条件表は悪くはありません。

時間がないので、詳しいことは後に譲りますが、この条件表が出す売買マークをみていきなり売買するということはありません。@売買マークがでたら、その銘柄のグラフを出して、グラフ上の検討(1.出来高はあるか、2.急落していないか、3.波動が切り下がっていないか、など)をせねばならないし、Aその銘柄はどういうことを材料にしているのか、その材料は一過性ではないのか、などグラフ以外のことも考慮します。

GWの間、時間があれば、この条件表を使って「単独検索」をされ、どのような位置で売買マークを出しているのか、ダマシを防ぐにはさらにどういう条件をつければよいのか、ご検討ください。


(03.4.17) TOPIX 789P(+0) 日経 7821円(-57) 8.5億株 (5544億円)

マイクロソフトとインテルの決算を見て、NY市場は高寄りしたものの、その後に続いた企業の決算発表を見て下落。

東京市場は安く始まったものの大きくは下げず。日経平均の1日の値動きは40円余りという膠着状態でした。これを弱いと見るか、強いとみるか。私は下値にはうんと抵抗力がついてきたと感じました。

主力株は需給の悪さが重しとなって、反発してよいところであるのに依然として鈍重な動きですが、小型株・低位株は強く、市場は2極分解しています。

いつでもそうですが、上昇トレンドにある銘柄を選んでいないと、買いで儲けることはできません。いま上昇している小型株・低位株は上昇トレンドにあり、低迷している主力株は下降トレンドにあるだけの話です。

下降トレンドにある銘柄で、買いで利益しようとするからツライので、上昇トレンドにある銘柄を買えばラクです。このHP目次には、● 条件表の設定例とその市場環境があります。ここに、「200日線に接近後の押し目(改良)」として、上昇トレンドにある銘柄で、押し目を作った銘柄を検索する条件表が掲げてあります。


この条件表は、
  1. 最近30日のうちに、株価が200日線に接近していること。(No.2行とNo.3行)
  2. 75日線が上向いていること。(No.4行とNo.5行)つまりは上昇トレンドにある銘柄です。
  3. ついで、前回の上昇で出来高が増加していること。(No.8行とNo.9行)これは人気があるかどうかの判定。
  4. 今は押し目の状況にあるかどうか。(No.12行とNo.13行)
以上のことが、この条件表の骨格です。これを使って検索すれば、そう悪い銘柄はでてきませんが、それでもダマシはあります。ここからは、ユーザーの腕のふるいどころです。

図ではdの位置で買いマークがついています。このとき、チェックすることは、いつもいっていることながら、
  1. 主な株価の小波動の安値は切り上がっているか。(図では買いマークが出た日は、b→dと切り上がっている)

  2. 主な株価の小波動の高値は切り上がっているか。(図ではa→cと切り上がっている)

    この2点をグラフで確かめてください。小波動が切り下がっているものは捨ててください。

  3. それでもダマシは出てきます。いつダマシと気づくかが重要です。要するに波動が切り下がればいけないので、図ではbの安値を下抜いたときは、ダマシであったと判断して早めに損切りすることです。



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