1081 チャート事典

  [1081] 相関係数


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意味

2つのデータがあるとき、この2つがよく似ているかいないかを計る物差しに、相関係数があります。2つのデータの尺度が順位のとき(例えば、広告量の順位と販売高の順位)は順位相関とよばれ、これは順位相関 で説明しました。この場合の順位は、日付の順位と株価の順位の相関を計算しました。

データの尺度が間隔(アナログ)のとき(例えば、身長と体重)のときは、単に相関係数と呼ばれます。(正しくはピアスンの相関係数という)

図は1002 TOPIX と1333 マルハの相関係数をグラフにしたものです。そのときどきの25日のデータから相関係数を計算しています。相関係数の基準は、
  1. +0.7(グラフの目盛りでは70)以上のとき両者には強い相関関係がある。
  2. +0.3〜+0.7(グラフでは30〜70)のとき両者には相関関係がある。
  3. -0.3〜+0.3(グラフでは-30〜30)のとき両者には相関関係はない。
  4. -0.3〜-0.7(グラフでは-30〜-70)のとき両者には逆の相関関係がある。
  5. -0.7(グラフの目盛りでは-70)以上のとき両者には強い逆の相関関係がある。
この基準をふまえてグラフを見ると、a,b,cの時期には、TOPIXとマルハは同じ歩調で株価が推移しています。TOPIXが上がればマルハも上がり、TOPIXが下がればマルハも下がる、という関係です。ところがこの関係はd,eでは崩れて、逆相関の関係になりました。TOPIXが上がればマルハは下がり、TOPIXが下がればマルハは上がる、という関係です。

2つの株価を比べれば、似ている似ていないはわかりますが、どの程度似ているかを端的に表しているのが「相関係数」です。





規則 (相関係数)

元データ株価
出来高
信用買残・売残
共通銘柄終値
no.1〜50線
副データ元データと同じもの
加 工相関係数(を100倍したもの)を計算する
パラメータ×日相関係数
単 位%(-100%〜100%)相関係数はピヤスンの相関係数を100倍したものです。
使用例・A銘柄とB銘柄の株価の相関係数




計算方法

図は、データ数がn個のときの相関係数の算式です。xとyの2つのデータが必要です、上図のTOPIXとマルハの相関係数を求めるときは、例えばxがTOPIXの株価、yがマルハの株価(この逆でもよい)として計算すればよいのです。


表のような10日間の株価があります。xは大林組の株価、yは大成建の株価です。ここから5日間の相関係数を計算してみましょう。
  1. No.6の日の相関係数を求めるために、上の算式に必要な数値を計算します。
    • Σx =No.10〜No.6のxの合計値。(497+486+488+498+478=2447
    • Σx・x =No.10〜No.6のx・xの合計値。(497x497+486x486+488x488+498x498+478x478=1197837)
    • Σy =yの合計値。1024
    • Σy・y =y・yの合計値。209742
    • Σx・y =x・yの合計値。(497x207+486x202+488x206+498x207+478x202=501221

  2. これで上図の相関係数に必要な数値はそろいました。これを代入すると、
    • 分子は、(501221-2447x1024÷5)=75.4
    • 分母のルートの中は、(1197837-2447X2447÷5)x(209742-1024x1024÷5)=275.2x26.8=7375.3
    • この平方根は85.9
    • よって、相関係数は75.4÷85.9=0.878。 No.6の日の5日相関係数は87.8と計算されます。

  3. 同様に、No.9〜No.5の5日間のΣx,Σy,Σx・x,Σy,Σy・y,Σx・y を計算し、No.5の日の相関係数を求めます。

設定例@ 25日相関係数の設定



設定のポイント
No.3線 C1002を紺色で描画する。C1002は「共通銘柄」」のTOPIX。
No.4線 株価とNo.3線(C1002のTOPIX)との25日相関係数を計算し、紺色で描画する。


グラフ@

図は 1802 大林組 とTOPIXとの相関係数です。a,cで大林組はTOPIXと逆行し、bではTOPIXと同一歩調で下落しています。



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