1054 チャート事典

  [1054] CCI


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意味

図は、1963「日揮」のグラフです。20平均線とカイリ率を描画しています。

カイリ率は通常は、株価の「行き過ぎ」を見るために用いられています。だが+何%になったら楽観人気になっており、-何%になったら悲観人気になっている、という目安はありません。

株価が膠着しているときなら±5%でも行き過ぎていることがあるし、株価が大変動をしているときは±20%でも行き過ぎていないことがあります。

カイリ率を最もシンプルに使うならば、
  1. カイリ率が0%を超えたときに買い仕掛けをし、0%を下回ったときに売って手仕舞いする。
  2. カイリ率が0%を下回ったときに売り仕掛けをし、0%を超えたときに買って手仕舞いする
ということでしょう。これなら相場が膠着しているか大変動をしているかを問題にすることはありません。(±5%で仕掛けるのか±20%で仕掛けるのかの悩みはありません)図でいえば、
  1. で買い仕掛けて(b)で手仕舞いする。(A)で手仕舞いできればさらによい(Aの日のカイリ率は+8.7%)。
  2. で売り仕掛けて(c)で手仕舞いする。(B)で手仕舞いできればさらによい(Bの日のカイリ率は-15.7%)。
  3. で買い仕掛けて(d)で手仕舞いする。(C)で手仕舞いできればさらによい(Cの日のカイリ率は+6.4%)。
  4. で売り仕掛けて(e)で手仕舞いする。(D)で手仕舞いできればさらによい(Dの日のカイリ率は-10.3%)。
このベストのカイリ率は(ABCD)で全部違っています。利食いすべきカイリ率の水準がわかれば、成績は一気に向上します。その手がかりは、カイリ率の変動の大きさです。カイリ率の変動が大きいときは、大きなカイリ利率を利食いのメドにし、カイリ率が±に小さいときは、小さなカイリ利率を利食いのメドにすればよいのです。

これを考慮したのがCCI(Commodity Channel Index)です。



規則 (CCI)

元データ株価
副データ 
加 工CCIを計算する。
パラメータ××日
単 位%(0〜100)
使用例・株価の20日CCI



計算方法

CCIは終値を使わずに(高値+安値+終値)÷3をその日の株価とします(TP。Typical Priceの略)。 10日CCIを例にすると、
  1. 日々のTPを計算する。
  2. TPの10日平均(SMATP)を計算する。
  3. TPとSMATPの差(カイリ)を計算する。
  4. カイリの絶対値の10日平均(Mean Deviation)を計算し、これに0.015をかける。
  5. B÷Cが10日CCIである。
計算例を掲げます。


  1. 日々のTPを計算する。(978+913+913)÷3=934.7
  2. TPの10日平均(SMATP)を計算する(aからbまでの10日間のTPの平均は1000)
    カイリ(TP-SMATP)を計算する。(1020-100=20)
  3. カイリの絶対値の10日平均を計算する。(cからdまでのカイリの絶対値の10日平均は、(20+26+26+36+19+45+81+89+81+60)÷10=483÷10=48.3)
  4. これに0.015をかける。(48.3×0.015=0.72)
  5. カイリ÷(上の数値)を計算する。(60÷0.72=83.2)



設定例@ 20日CCIが100を超えたら買い、100以下になったら手仕舞いの設定



設定のポイント
No.3線 20日CCIを計算し、紫色で描画する。
No.4線 CCIの100の位置に赤色の注意水準線を引く。
No.5線 CCIの-100の位置に青色の注意水準線を引く。
No.6線 CCIが100を上抜いた日に買い(仕掛け)。
No.7線 CCIが-100を下抜いた日に売り(仕掛け)。
No.8線 No.7行までは仕掛けの売買マークを出す条件。No.9行以降は手仕舞いの売買マークの条件。これを分離するために「グループ」化する。
No.9線 CCIが100を下抜いた日に売り(手仕舞い)。
No.10線 CCIが-100を上抜いた日に買い(手仕舞い)。



グラフ@

設定例@「20日CCI」のグラフは図のようになります。

  1. で-100を下抜いたので売り仕掛け
  2. で-100を上抜いたので買って手仕舞い。

  3. で+100を上抜いたので買い仕掛け
  4. で+100を下抜いたので売って手仕舞い。

  5. で-100を下抜いたので売り仕掛け
  6. で-100を上抜いたので買って手仕舞い。



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