1048 チャート事典

  [1048] オシレータ


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意味

オシレータは逆張り用のチャートです。この計算方法はストキャスティクスK%とほとんど酷似しています。違いはストキャスティクスK%がザラバ高値とザラバ安値を使うのに対して、オシレータは終値だけを使います。

12日オシレータ=(当日終値-12日間最小値)÷(12日間最大値-12日間最小値)×100  で計算されます。12日間最小値・12日間最大値は、オシレータの場合は終値で、ストキャスティクスK%はザラバの高値・安値です。この違いだけです。(そのためストキャスティクスK%の元データは株価に限定されますが、オシレータは株価・出来高・信用残などすべてのデータが使えます。)

この計算式からわかるように、オシレータが100%ということは、当日の終値が過去12日間の最高値であるということであり、0%というのは当日の終値が過去12日間の最安値であるということです。したがって、この指数だけを見ているとき、これから上昇を開始するという新値抜けのときに100%となって売ってしまう、これから本格的な下げが始まるというときに0%になって、買ってしまうという間違いを引き起こしますから、常に株価のトレンド(ないし波動)をつかんでおいて、オシレータは補助的に使うべきです。

グラフは2212 山崎パン の12日オシレータ(紺色)と25日オシレータ(赤色)を描画したものです。トレンドを見るために75日平均線が緑色で描画されています。これをみると
  1. 株価が75日線より上位にある(上昇トレンド)とき、
      波動のピークでは、12日・25日オシレータはともに100%になり
      波動のボトムでは12日オシレータは0%になるが、25日オシレータは0%までは下がらない。

  2. 株価が75日線より下位にある(下降トレンド)とき、
      波動のボトムでは、12日・25日オシレータはともに0%になり
      波動のピークでは12日オシレータは100%になるが、25日オシレータは100%までは上がらない。
ことが見て取れます。上昇波動にあるときは、(25日オシレータを重視して)売りは遅めに、(12日オシレータを重視して)買いは早めに、下降波動にあるときは、(12日オシレータを重視して)売りは早めに、(25日オシレータを重視して)買いは遅めに、ということです。使いわけが必要です。


規則 (オシレータ)

元データ株価
出来高
信用買残・売残
共通銘柄終値
No.1〜No.150線
副データ 
加 工ある期間の最大値と最小値の巾のどの位置に現在値があるか
パラメータ×日のオシレータ
単 位%(0〜100)
使用例・株価の12日オシレータ
・出来高の25日オシレータ


計算方法

オシレータは次の算式によって計算します。

n日のオシレータ=(C-L)/(H-L)×100 (ただし、C は当日引値・Hはn日間の高値(終値)・Lはn日間の安値(終値))

株価の「12日オシレータ」を計算してみましょう。 図のようなNo.12〜No.1の12日間の株価があります。
  1. No.12〜No.1の間の高値(終値)は800円、安値(終値)は785円です。

  2. 高値800円-安値785円=15円が、この12日間の値巾です。No.1の終値は794円なので、794円-785円=9円が、安値からの上昇巾です。

  3. No.1のオシレータは、9÷15X100=60.0% となります。


設定例@ 12日オシレータと25日オシレータの設定



設定のポイント

この設定は「グループ」を使って、Aグループ(No.3〜No.7)とBグループ(No.9〜No.12)の2つのグループに分けています。Aグループは株価が75日線より上(上昇トレンド)の売買の設定をしており、Bグループは株価が75日線より下(下降トレンド)の売買の設定をしています。

No.3線 株価の75日平均を計算する。
No.4線 株価と75日平均線のカイリ率を計算し、カイリ率が0%以上で買い。
No.5線 カイリ率が0%以上で売り。
No.6線 12日オシレータを紺色で描画する。0%のとき買い。
No.7線 25日オシレータを赤色で描画する。100%のとき売り。
No.8線 グループの区切り。No.1〜No.7がAグループで、No.9からがBグループである。
No.9線 株価と75日平均線のカイリ率を計算し、カイリ率が0%以下で買い。
No.10線 カイリ率が0%以下で売り。
No.11線 12日オシレータが100%のとき売り。
No.12線 25日オシレータが0%のとき買い。

これによって、
  1. Aグループでは、
      12日オシレータが、0%のとき買い
      25日オシレータが、100%のとき売り
  2. Bグループでは、
      25日オシレータが、0%のとき買い
      12日オシレータが、100%のとき売り
の2通りの売買条件を1つの条件表に設定できます。


グラフ@

「12日オシレータと25日オシレータの設定」のグラフは図のようになります。

逆張り用の指数は、株価が上昇トレンドにあるとき、あるいは下降トレンドにあるときによって、判断の基準を変えたほうがよいので、上記の条件表で、買い・売りの使いわけをしています。
  1. 上昇トレンドにあるときの買いは赤色○で、売りは青色○の部分です。

  2. 下降トレンドにあるときの買いは紫色○で、売りは空色○の部分です。



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