1041 チャート事典

  [1041] 過去比率


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意味

株価が急速に上昇するという現象がでるのは、@売られすぎた反動高、A小動きを続けた後の上昇開始、B最後の高値取り、などの局面で、いずれも相場の転機です。

新聞やネット上で、今日の値上がり率上位10銘柄などと発表されますが、ここに載った銘柄のグラフを見て、@ABのいずれの局面にあるのかを検討することは、大切なことです。

株価や出来高の過去と現在を比較する加工に、過去増減 と過去比率があります。過去増減は、当日とX日前のデータの差(当日株価-X日前株価)であり、過去比率は当日とX日前のデータの比率(当日株価÷X日前株価X100-100)で計算します。

図は、5014 Jエナジ の1日前過去比率(紺色)です。前日に比べて10%以上上昇した日は3度ありますが、Aは初動で、それまでの相場つきが変化したことを表明し、Bでピーク近しを表します。Aでは新しい材料の出現のよるものであり、Bは上昇の持続がさらに上昇するぞという思惑の結果であり、Cは空売りの買戻し(最後の踏み上げ)によるものでしょう。

10%上昇したからといって、いつもこのように上昇するとは限りません。むしろ下げ相場にあるときは、10%も上昇すればすぐに戻り売りが出てきて、それで終りということが圧倒的に多いのです。10%以上げた日以降の動き(その後大きく下げるのか、下げないのか)を見届けることが大切です。図のAで10%の上昇をした(この日の高値118円)後、じりじりと上昇を続けて124円に達しましたが、ここからの下げは114円までであり、浅い押しで終わっています。戻り売りはほとんどないことがわかります。ここが注目点です。







規則 (過去比率)

元データ株価
出来高
信用買残・売残
共通銘柄終値
No.1〜No.150線
副データ 
加 工X日前の元データをもとにした過去比率を計算する。
過去比率=当日データ÷X日前データX100-100
パラメータX日前
単 位%(-99.9〜999)
使用例・株価の1日前過去比率
・信用残の1週前過去比率




計算方法

株価の5日前過去比率を計算してみましょう。この計算はまったく簡単です。

図のような10日間の株価があります。5日前過去比率とは、当日株価÷5日前株価X100-100で計算されます。
  1. No.1の日の過去比率は、No.1の株価545円÷No.6の株価520円=1.048X100-100=4.8%。

  2. No.2の日の過去比率は、No.2の株価531円÷No.7の株価508円=1.045X100-100=4.5%。




設定例@ 株価の前日比率の設定



設定のポイント
No.3線 1日前過去比率を計算し、紺色で描画する。過去比率が8%以上のとき買い。
No.4線 株価の75日平均を計算し、深緑で描画する。


グラフ@

設定例@「1日前過去比率の設定」のグラフは図のようになります。

75日平均線を併記したのは、
  1. 75線からかなり下方で過去比率が8%以上になったときは、冒頭に掲げた@突っ込みすぎの反動であり、

  2. 75日線近辺で、8%以上になったときは、A中段からの上昇開始であり、

  3. 75日線からかなり上方で8%になったときは、B間もなくピークである
ということを判断する材料とするためです。

図のAはAの中段からの上昇開始であり、Bは75日線からそれほど離れていないし、ちょうど先の波動の高値を上抜いて、新高値をとったばかりであるので間もなくピークだとはいえないが、最後の上昇波動が始まったとしてよい。

設定例A TI指数の設定



設定のポイント
No.3線 20日前過去比率を計算し、青色で描画する。
No.4線 No.3線(20日前過去比率)の40日平均を計算し、紫色で描画する。
No.5線 No.3線(20日前過去比率)とNo.4線(40日平均)のクロス日数を計算し、当日(注目日が0〜0)に1以上1以下のとき買い。
No.6線 No.5線(クロス日数)が前日(注目日が1〜1)に-30以下のとき買い。(30日以上デッドクロスしていたものが、当日初めてゴールデンクロスしたときに買いとする)
No.5線 >No.5線(クロス日数)が、当日(注目日が0〜0)に-1以上-1以下のとき売り。
No.6線 No.5線(クロス日数)が前日(注目日が1〜1)に+30以上のとき売り。(30日以上ゴールデンクロスしていたものが、当日初めてデッドクロスしたときに売りとする)


グラフA

設定例A「TI指数」のグラフは図のようになります。

TI指数(タイミング。・インジケータ)は、X日前過去比率とその○日平均線を使って、株価と平均線の関係と同じように(株価が平均線を下回ったら売り、上回ったら買い)クロスに注目します。

ただ単にクロスしたら売り・買いというのでは、売り買いのマークがめまぐるしく繰り返される場合もあるので、以下の工夫を設定しています。
  1. 20日前過去比率が30日以上、平均線の下にあったものが初めて上抜いたときに買い。

    図のaの買いマークの日のクロス日数は1、aの前日は-33となっています。

  2. 20日前過去比率が30日以上、平均線の上にあったものが初めて下抜いたときに売り。

    図のbの売りマークの日のクロス日数は-1、aの前日は+30となっています。



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