1024 チャート事典

  [1024] 変動率


目次へ.. 前頁へ.. 次頁へ..

意味

株価はある時期には大きく上昇し、ある時期には大きく下落し、ある時期にはピクリとも動かない、ということの繰り返しです。株価が上下どれくらいの動きをしているのかは、一定期間の高値と安値の値巾をみればわかりますが、より数値としてはっきりつかむために、「変動率」が用意されています。

グラフは5336 INAXです。紺色の線は25日変動率ですが、Aの日の変動率は6.7%となっています。25日間の変動率は6.7%しかないのですから、きわめて小動きであるといえます。Bの日は17.4%です。これは下方向にぶれたところです。Cは7.1%となって再び小動きになり、Dは上方向にぶれて、変動率は14.6%となりました。

Aは高値圏での小動き、Bは下落による変動率の増大、Cは安値圏での小動き、Dは上昇による変動率の増大です。グラフの変動率は小→大→小→大の繰り返しをしているわけです。

規則 (変動率)

元データ株価
出来高
信用買残・売残
共通銘柄終値
No.1〜No.150線
副データ 
加 工一定期間の変動率を計算する
パラメータ×日の変動率
単 位%(0%〜100%)
使用例・株価の25日変動率
・出来高の5日変動率


例えば26日間の株価変動率は、
  1. 26日間の株価を調べて最大値Hと最小値Lを見つけ、
  2. 最大値H-最小値Lを計算します。これが26日間の最大の値巾です。
  3. 次に(最大値+最小値)÷2を計算すると、これは26日仲値ですが、26日間の平均的な株価です。
  4. 変動率は(最大値-最小値)÷仲値X100-100(%)で求められます。


計算方法

株価の5日変動率を計算してみましょう。

図のような10日間の株価があります。(「株価」の場合は終値ベースでの変動率です。ザラバの高値・安値は使いません。)
  1. No.6の日の株価変動率を計算するには、
  2. No.10〜No.6の5日間の最も高い株価を見つけると、No.9の580円である。
  3. No.10からNo.6の5日間の最も安い株価はNo.6の543円である。
  4. 従って、No.10〜No.6の5日間の変動巾は580-543=37円である。

  5. この5日間の仲値は(580+543)÷2=561.5である。
  6. No.6の日の変動率は、37÷561.5X100-100=6.6%となる。

なお変動率に似た加工に、HSボラ(ヒストリカル・ボラティリティ)があります。






設定例@ 75日間の株価変動率が12%以下のとき買いの設定



設定のポイント
No.3線 株価の75日変動率を計算し、紺色で描画する。変動率が12%以下のときは買い
No.4線 株価の1日前過去比率を計算し、過去比率が4%以上のときは買い
No.5線 出来高の1日前過去比率を計算し、これが50%以上のときは買い
No.6線 出来高が200(千株)以上のときは買い

変動率が「12%以下で買い」というのは、75日間の株価の変動が小さい(一番上の図のAかCのようなところ)ときに買いを限定しています。(No.4線)で株価が前日に比べて4%以上上昇し、(No.5線)で出来高も前日より50%以上増加して、株価が動意づいたときに買いマークを出そうというもくろみです。

(No.6線)は出来高が千株から2千株に100%増加してもしょうがないので、出来高は200千株以上必要であるという条件です。




グラフ@

設定例@「75日変動率が12%以下のとき買いの設定」のグラフは図のようになります。 紺色が変動率の線です。

変動率が12%以下の位置は、図の11月中旬がそうですが、このとき、株価が出来高を伴って急に上昇した日に買いマークがついています。



目次へ.. 前頁へ.. 次頁へ..