1387《カナル24》操作事典
 [1387] 売買ルールの設定例A 目先投資(5日)

目次へ.. 前頁へ.. 次頁へ..

売買ルールの設定の例として次の5例を掲げておきます。いずれも条件表No.13を使っての検証をしています。
  1. 1386 @寄引売買(1日)  デイトレ。始値で仕掛け、当日の終値で決済する
  2. 1387 A目先投資(5日)  5日後に決済する。利食い・損切りはしない。
  3. 1388 B短期投資(10日)  10日後に決済する。利食いA・損切りZをする)
  4. 1389 C中期投資(30日)  30日後に決済する。利食いA・損切りZをする
  5. 1390 D長期投資(60日)  時間切れなし。利食いA・損切りZ・損切りXをする

目先投資(時間切れ5日間)

次図は条件表No.13「75日線売買@(20日以上)」の内容です。

この条件表は2008年3月1日に、《Qエンジン》の「オートマ」を使って設定したものです。この条件表の売買ルールを少しずつ変えて、成績がどのようになるのかを、本章(5日間)(10日間)(30日間)(60日) で検討します。対象銘柄は日経225銘柄、検証期間は2001年〜2013年の13年間です。
4005「住友化」は
  1. の日に買いマークを出しています。(a)の翌日の始値で買い仕掛けをすると、301円です。

  2. の日は仕掛けて5日目です。この日の終値は292円なので-9円の評価損が出ています。

  3. の日は仕掛けて10 日目です。この日の終値は306円なので+5円の評価益が出ています。

  4. の日は仕掛けて30 日目です。この日の終値は337円なので+36円の評価益が出ています。

5日で時間切れとする売買ルールを「目先投資」、10日で時間切れとするのを「短期投資」、30日で時間切れとするのを「中期投資」と名付けるなら、理想は、目先も短期も中期も利益が出ていることが望ましいのです。住友化は目先と短期では利益が出ていません。

1812「鹿島建」は
  1. の日に買いマークを出しています。(a)の翌日の始値で買い仕掛けをすると、300円です。

  2. の日は仕掛けて5日目です。この日の終値は306円なので+6円の評価益が出ています。

  3. の日は仕掛けて10 日目です。この日の終値は309円なので+9円の評価益が出ています。

  4. の日は仕掛けて30 日目です。この日の終値は388円なので+83円の評価益が出ています。

当然のことですが、建て玉期間(時間切れ期間)を長くするほど利益額(リターン)は大きくなります。しかし損失額(リスク)も大きくなります。ハイリスク・ハイリターンです。 建て玉期間(時間切れ期間)を短くすればリターンは小さいが、リスクも小さくなります。ローリスク・ローリターンです。

@目先投資の売買ルール

売買ルールを次のように設定してください。
  1. 「翌日の始値」で仕掛ける

  2. (5日)が経過したら「翌日の始値」で手仕舞う
目先投資の場合は、仕掛けのタイミングがすべてです。仕掛けのタイミングは条件表が決定するので、目先投資の検証をして成績が思わしくないときは、条件表の設定を変更しなければなりません。

仕掛けて5日目に利益がでているのか、損失がでているのかが大事です。利食いや損切りをすると、仕掛けのタイミングがよかったのか悪かったのかの判断ができません。

A目先投資の検証

2001年1月〜2013年12月の13年間の検証をすると、次のような成績になりました。

1)売買成績

  1. トレード数は、323件

  2. 累計利益%は、781%

  3. 平均利益%は、2.42%

  4. 勝率は、61.9%

  5. PFは、2.13倍
同じ日に複数の銘柄が売買マークを出していたとき、そのすべての銘柄を仕掛けた場合の成績です。売買マークが適切なタイミングで出されているかどうかがわかります。

2)損益経過

「損益経過の指示」では、@理論金額(千M)で仕掛ける、A片道手数料は1株当たり0.050%(往復0.1%)、B同一日に複数の銘柄に売買マークがでたときは、株価の最も高い1銘柄を仕掛ける。としています。

売買成績では売買マークを出したとき、すべての銘柄を仕掛けるとしていますが、損益経過では同じ日の仕掛けは1銘柄に限るとしています。
  1. トレード数は、201件
  2. 累計利益%は、3701.8M(=370%)
  3. 平均利益%は、18.4M(=1.84%)
  4. 勝率は、60.7%
  5. PFは、1.89倍
  6. 5連敗
  7. ドローダウンは、-443.9M
  8. PD倍率は、8.34倍
平均利益が1.84%と小さいのは、建て玉期間が5日間と短いためです。ただし勝率60.7%は合格基準の55%を超えているし、PFの1.89倍も合格基準の1.50倍を超えています。条件表No.13を目先投資に使った場合の成績は合格です。

「PD倍率」は、累計利益÷最大ドローダウンで計算します。累計利益(リターン)とドローダウン(リスク)の比率です。PD倍率が8.34倍とは、リスクの8.34倍のリターンがあるということです。 


目次へ.. 前頁へ.. 次頁へ..