1532《Qエンジン》操作事典
 [1532] (225)多くの条件表を作り検証する

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多くの日経225用の件表を作り検証する


一般銘柄用のトリガーは上図(左側)のように、(描画1)条件ファイルの条件表No.1〜No.12に用意されています。実用的なものは赤色枠のものです。

一般銘柄用の局面を判別するチャートは、(右側)のように、(計算2)条件ファイルの条件表No.11〜No.14に用意されています。 実用的なものは赤色枠のものですが、チャートの種類は多ければ多いほど局面を判別しやすいので、No.14「計算 一般銘柄D」が最も実用度が高いと思われます。(図はNo.11~14になっているが、現在はNo.71~74に変更されている)

オートマ指示書の
  1. (描画用条件表)を上記のNo.2〜No.12へ順次変更し、

  2. (計算用条件表)は(計算2)のNo.11〜No.14の「計算 一般銘柄?」に変更し、

  3. (生成先条件表)のNo.を少しずつ変更して、

  4. 「新規実行」をすれば、44種類(=トリガー11種類×局面4種類)の(買い)の条件表と44種類の(売り)の条件表が出来上がります。

ここでは局面を最もよく判別するだろうNo.14「計算 一般銘柄D」を使うことにします。(計算2)No.14「計算 一般銘柄D」には162行の条件行が設定されているので、時間はかかりますが、だいたい1時間で1つの条件表が生成できます。

「計算 一般銘柄D」を使った22本の(買い)の条件表の検証をします。「連続検証」を使えば、1度の指示によって22本の「検証」が一気にできます。
  1. 22本の生成した条件表を選択します。

    生成した条件表のタイトルに(j1002)とあるのは、トリガーは(描画1)のNo.2を使ったことを表し、

    (c163)とあるのは注雑ファイルNo.163に注目点・雑音点を保存してあることを表し、

    (k2014)とあるのは、(計算2)の条件表No.14を局面判別のチャートにしたことを表しています。

  2. 検証期間を(010101〜131231)の13年間とし、
  3. 売買ルールは次図のようなシンプルなものとし、
  4. 「実行」ボタンをクリック。

@日経225の(買い)の成績

オートマが生成した買いの条件表の成績を表にまとめました。検証の前提は以下のようにしています。
  1. 対象期間は2001年1月〜2013年12月までの13年間
  2. 売買ルールは、買いマークがでた翌日の始値で仕掛け、10日後の翌日の始値で決済する。(丸10日間建て玉する)
  3. 仕掛けの単位は「理論金額」とする。
  4. 手数料は考慮しない(0円)
なお「評価」欄の○があるのは、@トレード数が70回以上あって、A平均利益が3.0%以上、B勝率が66%以上、CPFが3.0倍以上 のものです。(◎は、@トレード数が70回以上あって、A平均利益が5.0%以上、B勝率が75%以上、CPFが5.0倍以上 のもの)

(表1) 「一般銘柄D」(買い)の成績 (手数料なし)
No. タイトル (トリガー) トレード数 累計損益 平均利益 ドローダウン 勝率 Pファクタ 評価
163 陰陽足/順 70回 617.9 % 8.83 % -21.7 % 85.7 % 13.41倍
165 陰陽足/逆 35回 263.2 % 7.52 % -8.5 % 77.1 % 12.07倍 -
167 9日線クロス 69回 543.3 % 7.88 % -13.8 % 87.0 % 14.32倍 -
169 小波動 58回 395.7 % 6.82 % -41.5 % 81.0 % 5.30倍 -
171 9日高安/順 74回 460.4 % 6.22 % -10.5 % 81.1 % 8.09倍
173 5日高安/逆 45回 258.7 % 5.75 % -23.6 % 80.0 % 4.62倍 -
175 パラボリック 71回 498.8 % 7.03 % -17.1 % 84.5 % 10.34倍
177 9日RCI/順 31回 219.0 % 7.07 % -11.1 % 71.0 % 10.36倍 -
179 9日RCI/逆 60回 235.0 % 3.92 % -62.3 % 70.0 % 2.97倍 -
181 9日/25日線クロス/順 70回 352.5 % 5.04 % -31.5 % 78.6 % 4.83倍
183 9日/25日線クロス/逆 77回 418.8 % 5.44 % -27.3 % 74.0 % 6.58倍

評価が○または◎であった5つの(買い)の条件表を1本にまとめた条件表No.185の成績を(表2)に掲げます。

(表2) 成績のよい「一般銘柄D」(買い)を統合したときの成績 (手数料なし)
No. タイトル (トリガー) トレード数 累計損益 平均利益 ドローダウン 勝率 Pファクタ 評価
185 「一般銘柄D」の5つの
条件表を統合(No.163,171,175,181,183)
332回 2114.3 % 6.37 % -32.4 % 80.1 % 7.67倍

A日経225の(売り)の成績

オートマが生成した売りの条件表の成績を表にまとめました。検証の前提は以下のようにしています。
  1. 対象期間は2001年1月〜2013年12月までの13年間
  2. 売買ルールは、売りマークがでた翌日の始値で仕掛け、10日後の翌日の始値で決済する。(丸10日間建て玉する)
  3. 仕掛けの単位は「理論金額」とする。
  4. 手数料は考慮しない(0円)
なお「評価」欄の○があるのは、@トレード数が70回以上あって、A平均利益が3.0%以上、B勝率が66%以上、CPFが3.0倍以上 のものです。(◎は、@トレード数が70回以上あって、A平均利益が5.0%以上、B勝率が75%以上、CPFが5.0倍以上 のもの)

(表3) 「一般銘柄D」(売り)の成績 (手数料なし)
No. タイトル (トリガー) トレード数 累計損益 平均利益 ドローダウン 勝率 Pファクタ 評価
164 陰陽足/順 71回 348.4 % 4.91 % -18.1 % 80.3 % 6.35倍
166 陰陽足/逆 64回 447.9 % 7.00 % -15.7 % 81.3 % 7.98倍 -
168 9日線クロス 55回 322.3 % 5.86 % -25.3 % 78.2 % 6.98倍 -
170 小波動 54回 517.9 % 9.59 % -18.3 % 94.4 % 16.79倍 -
172 9日高安/順 74回 442.0 % 5.97 % -57.8 % 74.3 % 4.40倍
174 5日高安/逆 91回 425.4 % 4.68 % -93.1 % 76.9 % 2.44倍 -
176 パラボリック 66回 406.8 % 6.16 % -26.1 % 77.3 % 6.19倍 -
178 9日RCI/順 90回 313.2 % 3.48 % -40.4 % 76.7 % 3.46倍
180 9日RCI/逆 48回 302.7 % 6.31 % -11.8 % 85.4 % 10.56倍 -
182 9日/25日線クロス/順 78回 462.6 % 5.93 % -19.4 % 80.8 % 7.37倍
184 9日/25日線クロス/逆 33回 284.7 % 8.63 % -8.6 % 87.9 % 21.14倍 -

評価が○または◎であった4つの条件表を1本にまとめた条件表No.186の成績を(表2)に掲げます。

(表4) 成績のよい「一般銘柄D」(売り)を統合したときの成績 (手数料なし)
No. タイトル (トリガー) トレード数 累計損益 平均利益 ドローダウン 勝率 Pファクタ 評価
186 「一般銘柄D」の4つの
条件表を統合(No.164,172,178,182)
288回 1272.8 % 4.42 % -62.8 % 76.0 % 3.90倍

B「一般銘柄D」の(買い)と(売り)をまとめた成績

(表1)の(買い)の成績がよい5つの条件表と(表3)の(売り)の成績がよい64の条件表を(1)1本の条件表にまとめるか、(2)どれかが売買マークを出したら仕掛けるという「併用」をしたときの成績は、次のようになります。

(表5) 買いと売りをまとめた条件表の成績 (手数料なし)
No. タイトル トレード数 累計損益 平均利益 ドローダウン 勝率 Pファクタ 評価
187 No.185(買い)とNo.186(売り)を統合。一般銘柄D 620回 3408.7 % 5.50 % -57.2 % 78.2 % 5.49倍



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