1531《Qエンジン》操作事典
 [1531] (225) 売りの条件表を作る

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日経225用の(売り)条件表を作る

描画用条件表(トリガーを設定)と計算用条件表(多数のチャートを設定)の2つがあれば、簡単に条件表を生成することができます。
  1. 結果ファイルNo.980「日経225銘柄」を指定して、225銘柄を選択しておいて、

  2. メニューの「オートマ」をクリック。
オートマ指示書の一覧表が現れるので、ここから一般銘柄用のオートマ指示書を選択します。

オートマ指示書は固定されたものではありません。
  1. 買いの条件表を作るのか、売りの条件表を作るのか

  2. 手本にする時期(期間)はいつなのか

  3. どういう日を注目点とするのか

  4. 描画用条件表(トリガー)は何を使うのか

  5. 計算用条件表(局面を判別する)は何を使うのか
こういったことを決めて記憶させています。
  1. ここではNo.24の「一般銘柄(BS)K_平均線クロス m20D20% Cルール」を例題とします。
オートマ指示書No.24の内容が表示されます。
  1. データは「連結」にする

  2. 「売り条件」を作る

  3. 対象期間は(070101〜161231)までの10年間とする。
次のことを確認してください。
  1. 注目点の設定ルールは「C」を指示しているか?

  2. 注目点と雑音点の判断基準(ここではm基準を採用している)は「20日間で-20%以上下落し、+20%以上上昇していない」になっているか?

  3. 描画用条件表は(拡張4)のNo.5「TRG K_平均線クロス」になっているか?

  4. 記憶する注雑ファイルを決める。(注雑ファイルはNo.1〜No.999 を選ぶことができる)

  5. 計算用条件表は(拡張4)のNo.73「計算 一般銘柄Y」と指示した。

  6. 生成先の条件表を決める。(生成先の条件ファイルは(標準3)(拡張4)(拡張5)・・・(拡張9)を選ぶことができ、条件表No.は1〜999を指示することができます。しかしどの注雑ファイルを使って条件表を生成したのかを明らかにするために、注雑ファイルNo.と同じNo.をつけるのがよいと思います)。 この例では、注雑ファイルはNo.206に記憶するとしているので、生成先条件表No.もNo.206としました。

  7. 生成ルールが「深層条件」になっているか?

  8. 最小注目数が「50個以上」になっているか?
以上のことを確認したら
  1. 「新規実行」ボタンをクリック。
(拡張4)の条件表No.206に、「K_平均線クロス」をトリガーとした売りの条件表が自動的に生成されます。

右図は、(売り)のトリガーを注目点(ピンク色の縦線)と雑音点(緑色の縦線)にわけていきます。
(拡張4)No.73「計算 一般銘柄Y」に設定してあるチャートの数値を計算し、

注目点の日の数値と雑音点の日の数値を注雑ファイルに記憶していきます。
最後に「要因分析」(チャートの局面の判別)をして、条件表が生成されます。
(拡張4)条件表No.206に(売り)の条件表が生成されました。

計算用条件表には132種類のチャートが設定されていますが、225銘柄を対象にして27分かかっています。これは注目点が543個、雑音点が12612個と多くの注雑点があったためです。

生成された条件表の内容は次のようなものでした。

  1. No.1行〜No.5行は、トリガーです。(株価が25日線を上回ったら買い)
  2. No.6行〜16行がオートマが生成した部分で、「売り」の条件は8行あります。

検証してみると次のようになっていました。

  1. 2007年1月〜2016年12月の10年間のトレード数は98回だった。これは225銘柄を対象にしたわりには少なすぎます。
  2. 平均利益は28.3M(パーセントにすると、2.83%)とあまりよくない。

  3. 勝率は59.2%。トレード数が少ないのに、あまりよくない。
  4. PFは1.63倍。
思わしい条件表ができない原因は、
  1. 目差している利益(この場合は20日間で20%の利益)を出すためのトリガーがよくない。5日間で5%とかを目差していたら、別の条件表ができる。 この場合はNo.5(K_平均線クロス)はトリガーとして相応しくなかった。

  2. 計算用条件表に、注目点を雑音点をうまく判別できるチャートがなかった。
トリガーや計算用条件表を変えて、オートマにかける必要があります。


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