1515《Qエンジン》操作事典
 [1515] オートマが自動計算する流れ

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オートマが自動計算する流れ

「オートマ」で条件表を生成するとき、オートマは次の順番にグラフを描画し、計算をしていきます。(225銘柄を対象にして、買いの条件表を作るときの例です)
  1. (注目点と雑音点の発見)

    描画用条件表(トリガーを設定している)が買いマークを出した日を調べ、その日の翌日の始値を基準にして、X日間のXX%上昇していれば、その日は注目点である。そうでなければ雑音点であるとします。

    このとき注目点は注目ファイルに、その銘柄のコードと注目点の日付を記憶させ、雑音点は雑音ファイルに、その銘柄のコードと雑音点の日付を記憶させます。

  2. (局面のためのチャートの数値を記憶)

    225銘柄について注目点と雑音点を記憶させたら、計算用条件表(局面を絞るためのチャートを設定している)を使って、注目点の日のチャートの数値と雑音点の日のチャートの数値を計算し、注目点のものは注目ファイルへ、雑音点のものは雑音ファイルに記憶します。

  3. (χ2値が最大になるチャートとシキイ値の発見)

    225銘柄について、すべての注目点と雑音点のチャートの数値を記憶したら、(2×2分割表)によって、各チャートの数値をどこで分ければ最も高いχ2値(カイ2ジョウ)になるかをチャートごとに調べます。 局面用のチャートのうち、最も大きなχ2値を出したものを第1層目のチャートとして採用し、第1層目のシキイ値に合格した注目点と雑音点を残し、その他のものは捨てます。このとき第1層目の条件表とシキイ値を「生成先条件表」に記憶させます。

  4. (第2層目のチャートとシキイ値の発見)
    残った注目点と雑音点について(2×2分割表)を作り、各チャートの数値をどこで分ければ最も高いχ2値(カイ2ジョウ)になるかをチャートごとに調べ、局面用のチャートのうち、最も大きなχ2値を出したものを第2層目のチャートとして採用し、2層目のシキイ値に合格した注目点と雑音点を残し、その他のものは捨てます。このとき第2層目の条件表とシキイ値を「生成先条件表」に追加記憶させます。あとは 3.を繰り返すだけです。

  5. (チャート発見の打ち切り)

    (2×2分割表)でどのようなシキイ値にしても有意なχ2値にならなかったり、「最小注目数」に不足する場合は、チャートを絞り込むことを終了します。チャート発見を打ち切ったときには、「生成先条件表」は完成しています。統計的に有意な条件表が生成されまます。

@オートマ指示書を確認する


確認すべきことは、
  1. 注目点た雑音点はルールC(描画用条件表が出す売買マークによる)

  2. 描画用条件表(トリガー)として(描画1)のNo.2「陰陽/順」を買いのトリガーとする

  3. その後10日間のうちに株価が+5%以上上昇していたなら注目点とし、そうでないなら雑音点とする

  4. 注目点・雑音点の銘柄コードと日付はNo.43の注雑ファイルに記憶する

  5. 局面を絞るチャートは(計算2)のNo.11「計算 一般銘柄A」に設定してあるチャートを使う

  6. 生成した条件表は、(拡張4)のNo.43 に保存する。
以上のことを確認して、「新規実行」ボタンをクリックするとオートマが計算を開始します。

トリガー(描画1)のNo.2「陰陽/順」の内容は次のものです。

局面を絞るためのチャート(計算2)のNo.11「計算 一般銘柄A」の内容は次のものです。No.6行〜No.27行まで22種類のチャートが設定してあります。

A注目点と雑音点を見つける

トリガーが買いマークを出した日の翌日の始値を基準にして、
  1. 10日以内に+5%以上株価が上昇していたときは注目点(図では(a)のピンク色の縦線)とし、

  2. +5%未満の上昇しかしていないときは雑音点(図では(b)の緑色の縦線)とします。

B注目点と雑音点の日のチャートの数値を計算する

注目点と雑音点に日のチャートの数値を計算します。

1つの注目点や雑音点について(計算2)のNo.11「計算 一般銘柄A」に設定されている22種類のチャートの数値が計算され、注雑ファイルに記憶されます。

C要因分析

1層目のチャートを選ぶために、22種類のチャートについて、χ2値が最大になるようにシキイ値を見つけていきます。

図のNo.18の25日変動率(25hen)は、シキイ値を10.8以下と10.8超にすればχ2値は709.96と最大になることを表示しています。 これ以外の数字は重要なものではありませんが一応説明しておくと、
  1. (C判別率) 「○C数」8379は、シキイ値10.8超のもので、注目点としたうちで成功(10日で+5%以上上昇)した例は8379個あり、「○Z数」は雑音点としたうちで成功(10日で+5%以上上昇)した例は15345例ある。(もし「25日変動率」が10.8超のものを取り出したときは、「C判別」の35%(=8379÷(8379+15345)×100)の確率で注目点を判別できる)

  2. (Z判別率) 「●C数」3153は、シキイ値10.8超のもので、注目点としたうちで失敗(10日で上昇率が+5%未満)した例は3153個あり、「●Z数」は雑音点としたうちで失敗(10日で上昇率が+5%未満)した例は10991例ある。(もし「25日変動率」が10.8超のものを取り出したときは、「Z判別」の78%(=3153÷(3153+10991)×100)の確率で雑音点を判別できる)

  3. (C正解率) 「○C数」8379は、全注目数(11532個)の73%(=8379÷11532)を占めている。(シキイ値10.8超のものは注目数の72.6%がこれに該当する)

  4. (Z正解率) 「●Z数」10991は、全雑音(26336個)の42%(=10991÷26336)を占めている。(シキイ値10.8超のものは注目数の41.7%がこれに該当する) シキイ値10.8超を採用するなら、全注目点の35%しか絞れないが、全雑音点の78%は排除できる。また10.8超で絞ったとき、注目点と判断すると73%が当たりで、雑音点の42%がハズレである。
ということを表示しています。しかしこの数字は重要ではありません。重要な数字は「25日変動率が10.8超のものを採用すると、χ2値が709.96と最高になる。シキイ値は10.8超とするのがよい」ということです。

D次々に局面を絞り込む

各チャートのχ2値を計算し、最大のχ2値を出すチャートとシキイ値を発見し、1層目の局面と決定します。次に1層目の局面として取り出された注目点と雑音点についてどのチャート(とシキイ値)が最大のχ2になるかを調べ、第2層のチャート(とシキイ値)を発見します。これを繰り返すことによって、局面がどんどん絞られていきます。

上図では局面がどのように絞られていったのかがわかります。
  1. トリガーは11532個の注目点を選びだし、
  2. 25日変動率(25hen)によって8379個に絞り
  3. 50日変動率(50hen)によって4335個に絞り
  4. 25日順位相関(25rci)によって2341個に絞り
  5. 25日線と75日線のクロス日数(SMcrs)によって401個に絞り
  6. 25日線と75日線のカイリ率(2575kd)によって155個に絞り
  7. 株価と75日線のクロス日数(25crs)によって1521個に絞り
という経過によって、局面が次第に絞り込まれています。

E生成した条件表を記憶する

条件表が生成されました。

所要時間は「11分32秒」となっています。225銘柄を対象にしたとき、22種類のチャートが設定されている「計算 一般銘柄A」を使うと、通常は8分程度で条件表は出来上がります。

120種類のチャートが設定されている「計算 一般銘柄C」を使うと25〜35分くらいかかります。

F生成した条件表を確認する


生成された条件表を確認します。

図では(拡張4)のNo.43に「B22j1002c043k2011 10D5% s」 というタイトルで16行の条件表が生成されています。タイトルはどういう描画用条件表や計算用条件表を使って、どういるファイルに記憶させたのかを、オートマが自動的に決めます。その内容は以下のことを表しています。
  1. (B22)・・・(B)買いの条件表で、(22)オートマ指示書No.22によって生成した。(売りの場合は(S)となる)
  2. (j1002)・・・(j)使用したトリガーは、(1)(描画用条件ファイルの(002)No.2である。
  3. (c043)・・・(c)注目点・雑音点を記憶しているファイルは、(043)No.43の注雑ファイルである。
  4. (k2011)・・・(k)使用した計算用条件表は、(2)(計算2)の(011)No.11である。
  5. (10D 5%)・・・注目点と雑音点を分離する基準は(10日間で+5%以上)株価が上昇しているとき注目点、そうでないとき雑音点とする。
  6. (s)・・・・条件生成ルールは(s)深層条件である。(重層条件の場合は(j)がつく)


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