1511《Qエンジン》操作事典
 [1511] オートマの重要でない指示 B生成ルール

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変更することが稀な指示 B生成ルール

「オートマ」で条件表を生成するときに、毎回指示を変更する必要がないのは、右図の青色枠の部分です。これらの指示項目はたいして重要ではありません。
  1. 描画期間
  2. 注目点の条件
  3. 生成ルール
  4. 最小注目数
  5. 雑音点の間引き
「生成ルール」とは局面の絞り方のことです。「重層条件」はVer.4以前にあったのでVer.5でも残しましたが、基本的にはあまり意味がありません。推奨は「深層条件」です。

「深層条件」は1層目の局面が決まったなら、その局面に合致するものだけを取り出して2層目の局面を決定し、2層目の局面に合致したものを取り出して3層目の局面を決定します。

深層条件の絞込みのイメージは右図のようになります。

まず、注目点と雑音点を最もうまく判別するシキイ値が決まったとき@のピンク色の部分がこれに該当します。

A次の1層目のピンク色のものだけを取り出して、注目点と雑音点を最もうまく判別するシキイ値を決めると、ピンク色の部分は狭まります。

B2層目で決まったピンク色の部分を取り出して、注目点と雑音点を最もうまく判別するシキイ値を決めると、ピンク色の部分はさらに狭まります。

このようにして、1層目を絞る→そこから2層目を絞る→そこから3層目を絞る という絞り方が「深層条件」です。

重層条件の絞込みのイメージは右図のようになります。

まず、注目点と雑音点を最もうまく判別するチャートとシキイ値を決めます。@のピンク色の部分がこれに該当します。

A次に@とは独立に、第2番目にうまく判別するチャートとシキイ値をみつけます。Aのピンク色の部分それですが、@とAは互いに影響力はもっていません。@とAが重なるものもあるし、重ならないものもあります。

Bは@やAとは独立に、第3番目にうまく判別するチャートとシキイ値をみつけます。Bのピンク色の部分それですが、@AとBは互いに影響力をもっていません。@AとBが重なるものもあるし、重ならないものもあります。

@ABのすべてが重なるものを有用な局面とする絞り方が「重層条件」です。

理論的で、実際に役立つのは「深層条件」です。「重層条件」はよい条件表が生成されないときの補助手段です(それでも重層条件が役立つとは限らないが・・・)。「生成 ルール」は「深層条件」を選択すべきです。そのため「生成条件」の指示は重要ではないとしています。

「深層条件」の成績は(表1)に掲げましたが、次表の下段に「重層条件」の成績を掲げます。(1日1銘柄の制約をつけ、手数料は0円としています。また重層条件はトレード数が100〜200になるように局面を絞る層を減らしました)

(表2) 深層条件と重層条件による成績の違い (2001年〜2013年)
No. タイトル トレード数 累計損益 平均利益 ドローダウン 勝率 Pファクタ 連敗
1 ルールA
8%波動のボトムで買い

121回
725回
810.8 %
2252.2 %
6.70 %
0.37 %
-80.6 %
-338.3 %
65.3 %
48.3 %
2.87倍
1.13倍
4連敗
13連敗
2 ルールB
株価が75日線より下にある8%波動のボトムで買い
190回
759回
490.1 %
888.4 %
2.58 %
1.17 %
-100.2 %
-189.0 %
51.6 %
53.0 %
1.77倍
1.38倍
9連敗
18連敗
3 ルールC
過去9日の最安値を出した翌日が陽線なら買い
101回
271回
602.2 %
236.7 %
5.96 %
0.87 %
-70.6 %
-200.2 %
71.3 %
51.3 %
2.99倍
1.20倍
4連敗
12連敗
4 ルールD
10日後に+5%上昇していたら買い
496回
785回
717.2 %
290.2 %
1.45 %
0.37 %
-292.6 %
-572.8 %
54.4 %
51.2 %
1.35倍
1.09倍
11連敗
18連敗

上表を見ると「重層条件」によって生成した条件表の成績は「深層条件」にくらべて大幅に悪化しています。ルールBの勝率だけが51.6%→53.0%と少し高くなていますが、平均利益は2.58%→1.17%へ低下し、PFも1.77倍→1.38倍へ低下しているので、ルールBによっても重層条件を採用することはできません。


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