1504《Qエンジン》操作事典
 [1504] オートマの重要でない指示 A注目点の条件

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変更することが稀な指示 A注目点の条件

「オートマ」で条件表を生成するときに、毎回指示を変更する必要がないのは、右図の青色枠の部分です。これらの指示項目はたいして重要ではありません。
  1. 描画期間
  2. 注目点の条件
  3. 生成ルール
  4. 最小注目数
  5. 雑音点の間引き
「注目点の条件」には「注目点は、A,B,C,D で設定する」という指示の2つができます。

通常注目点は「描画用条件表(トリガー)」が売買マークを出した日がその候補になりますが、「描画用条件表」を使わずに、例えば波動のボトムやピークを注目点とすることもできます。(ただしよい結果は出ない)

注目点の設定のしかたのルールにはABCDの4種類がありますが、推奨するのは「ルールC」です。

ルール(A)(B)(C)(D)の違いについて簡単に説明しておきます(買いの場合)。

(ルールA)は、

@描画用条件表は無視し、
A8%波動のピーク・ボトムを注目点とする

ので描画用条件表は何でもかまいません。次のように、No.1行の「陰陽足を描画する」の設定があればよいのです。


図の青色折れ線は8%波動です。図では(a)(b)が8%波動のボトムになっています。 (n基準)(10日後に株価が+5%以上上昇している)によって注目点と雑音点の判断をすると、

(a)の翌日の始値は199円、(a)から10日後の始値は208円なので4.5%しか上昇していません。よって(a)は雑音点(失敗例)になります。(雑音点には緑色の縦線が引かれています)

(b)の翌日の始値は200円、(a)から10日後の始値は215円なので7.5%上昇しています。よって(b)は注目点(成功例)になります。(注目点にはピンク色の縦線が引かれています)

(ルールB)は、

@描画用条件表を満足したもので、
A8%波動のピーク・ボトムを注目点とする

ので描画用条件表には何らかの条件が必要です。「株価が75日平均線より下にあるときを買い」という条件をつけるなら、次のような描画用条件表を設定しておきます。

図の青色折れ線は8%波動です。図では(a)(b)が8%波動のボトムになっています。また株価が75日線より下にあるときは赤色の買いマークがでています。

(a)(b)の日は75日線より下にあるので、@Aを満足しています。

(n基準)で注目点と雑音点の判断をすると、

(a)の翌日の始値は199円、(a)から10日後の始値は208円なので4.5%しか上昇していません。よって(a)は雑音点(失敗例)になります。(雑音点には緑色の縦線が引かれています)

(b)の翌日の始値は200円、(a)から10日後の始値は215円なので7.5%上昇しています。よって(b)は注目点(成功例)になります。(注目点にはピンク色の縦線が引かれています)

(ルールC)は、

@描画用条件表を満足したもので、
A(m基準)または(n基準)を満足したものを注目点とする

ので描画用条件表にはトリガーの条件が必要です。トリガーの条件表のNo.6の「9日高安値突破/順」を使うとすると、次のような描画用条件表を設定しておきます。(なおルールCは、推奨するルールです)

右図で、過去9日間の安値を出した次の日が陽線であった日は、(a,b,c,d,e,f,g)。

成功・失敗の判断を(n基準)でするなら、この日の翌日の始値から11日目の始値への上昇率が+5%以上あったのは(c)と(g)であり、これが注目点になります。(注目点にはピンク色の縦線が引かれています)

上昇率が+5%未満であった(a)(b)(d)(e)(f)は雑音点になります。(雑音点には緑色の縦線が引かれています)

(ルールD)は、

@描画に使う条件表と波動のピーク・ボトムは無視し、
A(m基準)または(n基準)を満足する日を注目点とする

ので、描画用条件表はどのようなものでもかまいません。(ルールA)の例で掲げた次の描画用条件を使えばよいでしょう。

右図で、過去9日間の安値を出した次の日が陽線であった日は、(a,b,c,d,e,f,g)。

成功・失敗の判断は(m基準)または(n基準)にゆだねられています。(n基準)を使ったとき、ある日の翌日の始値から11日目の始値への上昇率が+5%以上あった日すべて注目点になり、+5%未満の上昇率のときはすべて雑音点になります。

図で見るように注目点と雑音点が多すぎるので、例えば225銘柄を対象にしてオートマを実行したとき、すぐに《Qエンジン24》の注目点と雑音点の数の制限である60000個以上に達します。

したがってルールDは一般銘柄には使えません。日経先物だけを対象にしたときだけに利用することができます。

注目点の設定のしかたのルールA,B,C,Dによって条件表を生成し、検証をすると、次のような成績になりました。対象銘柄は225銘柄、対象期間は2001年〜2013年。(1日1銘柄だけトレードする。手数料は0円とする)

(表1) 注目点の設定ルールによる成績の違い

No. タイトル トレード数 累計損益 平均利益 ドローダウン 勝率 Pファクタ 連敗
1 ルールA
8%波動のボトムで買い
121回 810.8 % 6.70 % -80.6 % 65.3 % 2.87倍 4連敗
2 ルールB
株価が75日線より下にある、8%波動のボトムで買い
190回 490.1 % 2.58 % -100.2 % 51.6 % 1.77倍 9連敗
3 ルールC
過去9日の最安値を出した翌日が陽線なら買い
101回 602.2 % 5.96 % -70.6 % 71.3 % 2.99倍 4連敗
4 ルールD
10日後に+5%上昇していたら買い
496回 717.2 % 1.45 % -292.6 % 54.4 % 1.35倍 11連敗

上表を評価すると。@平均利益が大きいのはルールAの6.70%、A勝率が高いのはルールCの71.3%、BPFが大きいのはルールCの2.99倍です。ルールAとルールCはほぼ同じような成績ですがルールCはトリガー(描画用条件)を変えるともっとよい成績になる可能性があります。この点でもルールCが最もよい注目点と雑音点を設定できるといえます。 ルールCを指示しておけば間違いがないので、「注目点の条件」の指示は重要ではないとしたわけです。


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