1500《Qエンジン》操作事典
 [1500] オートマは条件表を自動生成する

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(1)オートマが条件表を生成するしくみ


「オートマ」はユーザーが簡単な指示をすれば、自動的に最も成績がよくなるだろう条件表を作ってくれます。 できた条件表を使って《カナル24》(《Qエンジン24》でもよいが)でグラフを描画すると、まずまずの位置で売買マークが出るがずです。ではオートマはいかにして条件表を生成することができるのでしょうか?

オートマでは
  1. (描画用)の条件表(トリガーを設定している)と、

  2. (計算用)の条件表(多くの局面を判別するチャートを設定している。セパレート条件表ともいう)
の2つの条件表を使いますが、これらはすでに設定されているものが用意されてています。(実用的なサンプルの条件表です)

(描画用)のトリガーの条件表は、@一般銘柄用のトリガーと、A日経先物用のトリガーの2種類の条件表が用意しています。@一般銘柄用のトリガーは(拡張4)のNo.3〜No.25に23本が設定されています。

右図は@日経先物用のトリガーで、(拡張4)のNo.41〜No58へ18本のトリガーが設定されています。

例えば、右図のNo.7「TRG K_回帰線クロス」は次のような内容です。(条件表のタイトルの先頭に(TRG)が付いているのは、トリガー条件表であることを表しています)


この条件表は、基本的には株価がN日回帰線を上回った日に買い、N日回帰線を下回った日に売りとしますが、短期間のうちに、N日回帰線をはさんで株価が上になったり下になったりすることがあるので、次の制約をつけています。
  1. 7日間以上株価が9日回帰線より下位にあったものが、初めて9日回帰線を上回ったら買い
  2. 19日間以上株価が29日回帰線より上位にあったものが、初めて29日回帰線を下回ったら売り
この条件表を使ってグラフを描かせると、次図の位置で売買マークがでます。

No.7「TRG K_回帰線クロス」は買いマークも売りマークも出るので、(売り)の条件表のトリガーとしても使えます。

ここでは(買いの)条件表を生成することにして、買いマークだけを見ると、 (a)(b)(c)の3か所で買いマークが出ています。

今、買いマークが出た翌日の始値で買い→11日目の始値で売る(決済)としたら、その損益は次のようになります。
  1. は、1751円買い→1857円で決済。(+150円。+6.1%)
  2. は、1861円買い→1955円で決済。(+94円。+5.1%)
  3. は、1822円買い→1784円で決済。(-38円。-2.1%)
仮に、10日間の利益率が5%以上あったときを成功とし、そうでないときを失敗としましょう。成功した日の買いマークを「注目点」、失敗した日の買いマークを「雑音点」と呼びます。  図では(a)(b)は+5%以上の利益がでているので注目点であり、(c)は雑音点です。

同じトリガーであっても、仕掛けが成功したり失敗したりします。

注目点(a)(b)と雑音点(c)の違いが出た原因はトリガー以外のものにあります。それを「局面」と呼びます。

ではどのような局面のときにトリガーは成功しやすいのでしょうか?

図には毎日のHPで掲載している(標準3)条件表No.20「平均線と順位相関」のグラフを合わせて描いたものです。ここには4本の平均線と2本の順位相関が描かれています。この6本のチャートを手がかりにして局面を見ると、
  1. 9日順位相関は(a)-57.5 (b)84.2 (c)-93.3である。
  2. 売買マークが出た日の75日線からのカイリ率は、(a)+9.7%、(b)+11.5、(c)-4.6%、である。
  3. 売買マークが出た日の9日線と25日線のカイリ率は、(a)+3.2%、(b)+3.4%、(c)-1.9%、である。
  4. 売買マークが出た日の9日回帰線の前日からの過去比率は、(a)-0.19%、(b)-0.24%、(c)-0.52%、である。
です。この3例からは、
  1. (c)の順位相関は-93.3と最も低い。
  2. (c)の75日線カイリは-4.6%と最も低い。
    (c)の9日線と25日線のカイリは-1.9%で、最も低い。
  3. (c)の9日回帰線の前日からの変化率は-0.52%と最も低い。
ということがわかります。このことから@9日順位相関は-80以上。A75日線からのカイリ率は0%以上。B9日回帰線の下落は-0.5%以上、を基準にすれば注目点を正しく判別できます。

実際には、
  1. 過去10年とか15年間の局面を検討する必要があるし、
  2. 別のチャートではどうかを調べなくてはならないし、
  3. どのチャートにどのような条件(以上・以下)をつけると最もよいのかの判断をせねばなりません。
手作業で、@いろいろなチャートをグラフに描かせ、Aどういうときが「注目点」であるのかをチェックすることは、まず不可能です。 オートマを使えば、注目点と雑音点をできるだけ正しく、しかも多く判別できるようなチャートと条件(以上・以下)を見つけることができます。

局面を絞るための(計算用)の条件表を4種類用意しました。これらは(拡張4)条件ファイルに記憶されています。

右図のNo.82〜No.85は日経先物用の(計算用)条件表で、No.92〜No.95が一般銘柄用の(計算用)条件表です。

一般銘柄用の(計算用)の条件表には、

No.72「一般銘柄X」には123種類のチャート
No.73「一般銘柄Y」には130種類のチャート
No.74「一般銘柄Z」には133種類のチャート
No.75「一般銘柄A」には42種類のチャート

が設定されています。
最もチャートが少ないNo.75「一般銘柄A」の条件表の内容の一部を掲げると、次のようなものです。(図はNo.95になっているがNo.75と同じ内容)



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