1335《Qエンジン》操作事典
 [1335] ( 225)の最適な売買ルール

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225銘柄について最適売買ルールを探る

日経225銘柄を対象に、(拡張4)条件表No .190 の最適売買ルールを探ってみます。
  1. 銘柄を選択します。ここでは結果ファイルを使って、225銘柄を選択しました。

    日経平均採用225銘柄は、(標準3)結果ファイルNo.980に登録してあります。

  2. メニューの「最適化」→「最適売買ルール」をクリック。

@最適化する期間を指定する

  1. 最適化したい条件表No.190をクリックして紺色にし、

  2. 「検証期間」に、010101(2001年1月1日)〜131231(2013年12月31日)までの13年間と入力します。

  3. 「売買条件」は「買い」を選択。(この例では買い条件の最適化をしたいので

A売買ルールを最適化したい取引と数の範囲を指定する

  1. 「時間切J」の数字を(1日から5日まで、1ずつ増加)させ、

  2. 「利食いA」の数字を(5%から25%まで、5%ずつ増加)させ、

  3. 「損切りZ」の数字を(-25%から-5%まで、5%ずつ増加)させる。

  4. 売買ルールの数値の変化の数は、125通り(=5×5×5)の組み合わせになります。これは「総ステップ数」の欄に表示されています。

  5. 以上の指定ができたら、「実行(Y)」で「最適以上以下」が開始されます。

B最適売買ルールの経過

  1. 225銘柄の1番目の銘柄(1332 日水)について、各売買ルールの売買成績が計算されます。

  1. 「時間切J]の数字 1,2,3,4,5 と変化し、

  2. 「利食いA」の数字が 5,10,15,20,25 と変化し、

  3. 「損切りZ」の数字が -25,-20,-15,-10,-5 と変化します。

  4. ここまでで最も高いPFになる売買ルールは、@時間切れが(1日)、A利食いが(+5%以上)、B損切りが(-25%以上)のときで、

  5. その成績は、@9回の売買があって、A平均利益率は0.88%で、B勝率は66.7%で、 Cプロフィット・ファクターは1.27倍、ということを表示しています。
  1. 日水について125通りの条件行の検証が終ったら、次の銘柄に移り、また125通りの検証をしていきます。

    図の1802「大林組」は225銘柄のうちの6銘柄目ですが、ここまでくるのに125X5=625回の売買検証をしていることになります。

  2. 表示されている売買成績は、日水〜大林組までの累積の成績です。

  1. 225銘柄の売買検証が終りました。検証した回数は125X225=28125回になります。

  2. 最も評価が高かったのは、@「時間切J」は(4日)、A「利食いA」は(+20%)以上、B「損切りZ」は(-25%)以上の組み合わせでした。

  3. @売買回数は17691回(1銘柄あたり78回の売買があった)
    A1回当りの平均利益率は0.62%
    B勝率は53.3%
    Cプロフィット・ファクターは1.27倍

    でした。一般銘柄の成績としては「不合格」です。(一般銘柄の判定基準は、@利益率が3%以上)、A勝率が60%以上、BPFが1.5倍以上)

C最適売買ルールを書き込む

条件表No.190の最適売買ルールは、@時間切れが(4日)、A利食いが(+20%以上)、B損切りが(-25%以上)のときであるとしましょう。

条件表No.190の売買ルールを書き換えます。
  1. 最適売買ルールは91行目で計算しているので、

  2. 91行目をクリックして紺色にし、

  3. 「ルール書換」ボタンをクリック。

  4. 書き換える数字が黄色の欄に表示されます。

  5. 「売買ルールを書き換える」ボタンをクリック。
  6. メニューの「売買ルール」をクリックすると、


  7. 売買ルールが書き換えられていることが確認できます。
新しいパラメータで「検証」をすると次のようになりました。

最適化した後の成績


最適化前の条件表No.190の成績と比較すると、
  1. トレード数は16932回→17691回へ少し増加
  2. 平均利益率は、0.66%→0.62%へダウン
  3. 勝率は、52.5%→53.3%とわずかにアップ
  4. プロフィット・ファクターは、1.27倍→1.27と変わらない
ということになります。@平均利益率が3.0%以上、A勝率が60%以上、BPFが1.5倍以上 にはならないので、この条件表No.190の売買ルールは一般銘柄については利用できません。「不合格」です。


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