1333《Qエンジン》操作事典
 [1333] 最適売買ルールを見つける

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@最適売買ルールのみつけかた

(拡張4)条件表No.190の条件行を最適化してみます。
  1. 「時間切J」の数字を(1日から10日まで、1ずつ増加)させ、

  2. 「利食いA」の数字を(1%から5%まで、0.2%ずつ増加)させる。

  3. 「損切りZ」の数字を(-5%から-1%まで、0.5%ずつ増加)させる。

条件表の成績は「売買ルール」に依存します。元の売買ルールは右図のようなものです。

この売買ルールで、日経先物をトレードしたときの成績は以下のようになっていました。


最適売買ルールを実行させると、図のような表示がされます。
  1. 「時間切J]の数字 1,2,3,4 と変化し、

  2. 「利食いA」の数字が 1.0,1.2,1.4・・・ と変化し、

  3. 「損切りZ」の数字が -5.0,-4.8,-4.6・・・ と変化します。

  4. は時間切れが1日、利食いが+3.8%、損切りが-5.0%のときの成績です。

  5. ここまでで最も高いPFになる売買ルールは、@時間切れが(1日)、A利食いが(+2.8%以上)、B損切りが(-2.2%以上)のときで、

  6. その成績は、@38回の売買があって、A平均利益率は0.44%で、B勝率は52.6%で、 Cプロフィット・ファクターは1.57倍、ということを表示しています。

  1. No.4410まで(売買ルールの数字の組み合わせは4410通りあった)のすべての売買ルールの数値による売買成績が出ました。

  2. 総合的に判断して、最も優れている売買ルールは、、@時間切れが(2日)、A利食いが(+1.6%以上)、B損切りが(-2.6%以上)のときであると表示されています。

  3. そのときの成績は、
    @36回の売買があって、
    A平均利益率は0.63%で、
    B勝率は72.2%で、
    Cプロフィット・ファクターは、2.06倍。
    D評価得点は68.7点である。

A評価基準をチェックする

ここで最もよいとされる以上以下の数字は、@件数、A利益率、B勝率、Cプロフィット・ファクタアーの4つを総合的に評価した「評価得点」にもとづいたものです。「評価得点」のウェートが変われば、総合的に優れている売買ルールの順位が変わります。
  1. 「評価基準」ボタンをクリックすると、

  2. 成績の評価基準の画面が現れます。ここで4つの評価項目のウエートを変更することができます。

  3. 右図のようなウェートになっているかを確認してください。(これは私のなりのウェートです)
1262 (225)適合の評価基準を変更するを参照)

B最適売買ルールを書き込む

条件表No.190の最適売買ルールは、@時間切れが(2日)、A利食いが(+1.6%以上)、B損切りが(-2.6%以上)のときであるとしましょう。

条件表No.190の売買ルールを書き換えます。
  1. 最適売買ルールは517行目で計算しているので、

  2. 517行目をクリックして紺色にし、

  3. 「ルール書換」ボタンをクリック。

  4. 書き換える数字が黄色の欄に表示されます。

  5. 「売買ルールを書き換える」ボタンをクリック。

  6. メニューの「売買ルール」をクリックすると、


  7. 売買ルールが書き換えられていることが確認できます。
新しい以上以下で「検証」をすると次のようになりました。

最適化前の条件表No.190の成績と比較すると、
  1. トレード数は27回→36回へ増加
  2. 平均利益率は、0.52%→0.63%へアップし、
  3. 勝率は、59.3%→72.2%へアップし、
  4. プロフィット・ファクターは、1.24倍→2.06倍へアップする
ということになります。@平均利益率は1.0%に不足していますが、A勝率が60%以上、BPFが1.5倍以上 を満足しているので、最適化した条件表No.190は、まずまず「合格」としてよいでしょう。

平均利益率は「時間切れ」の期間に依存します。この売買ルールは(時間切れ2日)なので、平均利益率が1%を超えることは難しいので、0.63%でもよしとしました。


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