1331《Qエンジン》操作事典
 [1331] 最適売買ルールの実行手順

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最適売買ルールの実行

条件表の以上以下の最適化を計るには、メニューの「最適化」→「最適売買ルール」を使います。

  1. 銘柄を選択します。ここで使う条件表No.190は日経先物用なので、1009「日経先物」だけを選択していますが、一般銘柄の場合は複数を選択するのが普通です。

  2. メニューの「最適化」→「最適売買ルール」をクリック。

@最適化する期間を指定する

  1. 最適化したい条件表No.190をクリックして紺色にし、

  2. 「検証期間」に、010101(2001年1月1日)〜131231(2013年12月31日)までと入力します。(この期間のデータについて調べ、最適化をします。)

  3. 「売買条件」は「買い」を選択。(この例では買い条件の最適化をしたいので)

A最適化したい売買ルールと変化させる数値の範囲を指定する

  1. 条件表No.190を指定すると、この条件表に対応する売買ルールが表示されます。(図の赤字枠の数字)

  2. 例えば、「時間切れ」は(5日)と表示されており、「利食いA」は(2%以上)で利食いし、「損切りZ」は(-2%)で損切りするようになっています。

    この赤枠の数字を少しずつ変化させて、どの数字のときによい成績が上がったかを調べるわけです。

  1. まず最適化したい売買ルールにチェックマークを入れます。
    ここでは「時間切れ」、「利食いA」、「損切りZ」の3つを最適化するように指定しました。

  2. 「時間切れ」の日数は(1から10まで 1ずつ増加)するように指定しました。

  3. 「利食いA」の利食い%は(0.5 から 5まで 0.5ずつ増加)するように指定しました。

  4. 「損切りZ」の損切り%は(-5 から -0.5まで 0.5ずつ増加)するように指定しました。

  5. 総ステップ数は1000回(=10×10×10)と表示されています。

  6. 「実行(Y)」で「最適売買ルール」が開始されます。


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