1330《Qエンジン》操作事典
 [1330] 売買ルールの最適化とは?

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最適な売買ルールを見つける

(拡張4)条件表No.190に、次図のような条件表を設定してみました。

右のような売買ルールによって、

@日経先物について、

A2001年〜2013年の13年間

を対象にして、「検証」を行うと次図のようになります。 (手数料は考慮せず)

日経先物の評価基準は、@平均利益が1%以上、A勝率が60%以上、BPFが1.5倍以上 ですが、上の成績はA勝率が59.3%と惜しいところまできていますが、@平均利益0.52%、BPF1.24倍 は明らかに不合格です。

売買ルールが違えば成績も違ってくる

上の成績は、(@時間切れ5日、A利食いはしない、B損切りはしない)という売買ルールにもとづくものです。売買ルールが違えばその成績も違ってきます。売買ルールによって成績がどのように変わるかの例を掲げます。


@時間切れ10日のとき
  1. 10日で時間切れ
  2. 利食いはしない
  3. 損切りはしない
としたときの成績は次のようになります。
  1. トレード数(27回)→22回
  2. 累計利益(14%)→9%
  3. 平均利益(0.52%)→0.41%
  4. 勝率(59.3%)→59.1%
  5. PF(1.24倍)→1.18倍



A時間切れ3日のとき
  1. 3日で時間切れ
  2. 利食いはしない
  3. 損切りはしない
としたときの成績は次のようになります。
  1. トレード数(27回)→28回
  2. 累計利益(14%)→-9%
  3. 平均利益(0.52%)→-0.31%
  4. 勝率(59.3%)→53.6%
  5. PF(1.24倍)→0.84倍


B+2%で利食いするとき
  1. 5日で時間切れ
  2. +2%で利食いする
  3. 損切りはしない
としたときの成績は次のようになります。
  1. トレード数(27回)→28回
  2. 累計利益(14%)→-1%
  3. 平均利益(0.52%)→-0.04%
  4. 勝率(59.3%)→78.6%
  5. PF(1.24倍)→0.98倍



C-2%で損切りするとき
  1. 5日で時間切れ
  2. 利食いはしない
  3. -2%で損切りする
としたときの成績は次のようになります。
  1. トレード数(27回)→34回
  2. 累計利益(14%)→8%
  3. 平均利益(0.52%)→0.25%
  4. 勝率(59.3%)→29.4%
  5. PF(1.24倍)→1.12倍


D+2%で利食い、-2%で損切りするとき
  1. 5日で時間切れ
  2. +2%で利食いする
  3. -2%で損切りする
としたときの成績は次のようになります。
  1. トレード数(27回)→35回
  2. 累計利益(14%)→8%
  3. 平均利益(0.52%)→0.23%
  4. 勝率(59.3%)→57.1%
  5. PF(1.24倍)→1.23倍


「最適売買ルール」を利用する

売買ルールを少し変えるだけで、成績はかなりアップしたり、ダウンすることがわかります。それでは、ここで使った条件表に最もふさわしい売買ルールはどにようなもので、どのようにしてそれを発見すればよいのでしょうか?

右図は「最適売買ルール」の画面です。画面下部に売買ルールを変化させる欄があります。

図では、
  1. 時間切れの期間を、(1日から10日まで 1日ずつ増加)させて検証する。

  2. 利食いAの%を、(0.5%から5%まで 0.5 %ずつ増加)させて検証する。

  3. 損切りZの%を、(-5%から-0.5%まで 0.5 %ずつ増加)させて検証する。

    ように指示しています。
このようにして自動的に売買ルールをすこしずつ変化させて、売買検証をすれば、どのような売買ルールがその条件表にふさわしいのかが明らかになります。


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