1325《Qエンジン》操作事典
 [1325] ( 225)の最適条件行

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225銘柄について最適条件行を探る

日経225銘柄を対象に、(拡張4)条件表No .190 を最適化してみます。
  1. 銘柄を選択します。ここでは結果ファイルを使って、225銘柄を選択しました。

    (日経平均採用225銘柄は、(標準3)結果ファイルNo.980に登録してあります。

  2. メニューの「最適化」→「最適条件行」をクリック。

@最適化する期間を指定する


  1. 最適化したい条件表No.190をクリックして紺色にし、

  2. 「検証期間」に、010101(2001年1月1日)〜131231(2013年12月31日)までの13年間と入力します。

  3. 「売買条件」は「買い」を選択。(この例では買い条件の最適化をしたいので)

  4. 「売買ルール」は必ず確認して下さい。売買ルールにもとづいて最適化されるからです。

    売買ルールは
    1. 時間切れは5日
    2. 利食いはしない
    3. 損切りはしない
    としました。

A以上以下を最適化したい行と範囲を指定する

  1. @No.4行の以上以下の数字を(-10から-5まで、1ずつ増加)させ、

    ANo.5行の以上以下の数字を(-20から-10まで、2ずつ増加)させる。

    BNo.4行の「5日 下落率」のパラメータを(3から9まで、2ずつ増加)させ、

    CNo.5行の「15日 下落率」のパラメータを(15から25まで、5ずつ増加)させる。

    No.4線のパラメータ欄は 3,5,7,9 と変化し、
    No.5線のパラメータ欄が 15,20,25 と変化します。

    No.4線の「以下」欄が -10,-9,-8,-7,-6,-5 と変化し、
    No.5線の「以下」欄が-20,-18,-16,-14,....-12,-10 と変化します。

  2. 4つのパラメータおよび以上以下の変化の数は、432通り(=6×6×4×3)の組み合わせになります。これは「総ステップ数」の欄に表示されています。

B条件行の最適化を開始する

  1. 以上の指定ができたら、「実行(Y)」で「最適以上以下」が開始されます。
  1. 225銘柄の1番目の銘柄(1332 日水)について各条件行(パラメータと「以上以下」)の売買成績が計算されます。

  2. 画面下に、これまでの中で最も勝率の高い条件行が表示されています。

    図では、4線のパラメータが(5日)で、5線が(20日)で、4線が(-6%以下)、5線が(-10%以下)のときの成績が表示されています。

  3. 日水について432通りの条件行の検証が終ったら、次の銘柄に移り、また432通りの検証をしていきます。

    図の1802「大林組」は225銘柄のうちの6銘柄目ですが、ここまでくるのに432X5=2160回の売買検証をしていることになります。

  4. 表示されている売買成績は、日水〜大林組までの累積の成績です。

  1. ようやくにして225銘柄の売買検証が終りました。検証した回数は432X225=97200回になります。

  2. 最も評価が高かったのは、@4線が(3日下落率)、A5線が(15日下落率)で、B4線が(-10%以下)、C5線が(-20%以下)の組み合わせでした。

  3. @売買回数は1414回(1銘柄あたり6.3回の売買があった)
    A1回当りの平均利益率は3.77%
    B勝率は62.2%
    Cプロフィット・ファクターは2.18倍
    でした。一般銘柄の成績としては「合格」です。(一般銘柄の判定基準は、@利益率が3%以上)、A勝率が60%以上、BPFが1.5倍以上)

C最適条件行を書き込む

最適条件行が決まったなら、条件表No.190を書き換えます。
  1. 1行目をクリックして紺色にし、

  2. 「条件書換」ボタンをクリック。

  3. 書き換える数字が表示されるので、

  4. 「はい」をクリック。

  5. 条件表を書き換えた後、「条件表確認」ボタンをクリックすると、右図のようにパラメータと以上以下が書き換えられています。
    新しい条件表で「検証」をすると次のようになりました。

    最適化した後の成績


    最適化前の条件表No.190の成績と比較すると、

    1. トレード数は16932回→1414回へ1/12に減少するが
    2. 平均利益率は、0.66%→3.77%へ5倍になる
    3. 勝率は、52.5%→62.2%へアップ
    4. プロフィット・ファクターは、1.27倍→2.19倍へアップする

    ということになります。@平均利益率が3.0%以上、A勝率が60%以上、BPFが1.5倍以上 になるので、この条件表No.190は「合格」です。


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