1323《Qエンジン》操作事典
 [1323] 最適な条件行を見つける

目次へ.. 前頁へ.. 次頁へ..

@最適条件行のみつけかた

(拡張4)条件表No.190の条件行を最適化してみます。
  1. No.4行の以上以下の数字を(-10から-5まで、1ずつ増加)させ、

  2. No.5行の以上以下の数字を(-20から-10まで、2ずつ増加)させる。

  3. No.4行の「5日 下落率」のパラメータを(3から9まで、2ずつ増加)させ、

  4. No.5行の「15日 下落率」のパラメータを(15から25まで、5ずつ増加)させる。
条件表の成績は「売買ルール」に依存します。ここで使う売買ルールは右図のようなものです。

この売買ルールで、日経先物をトレードしたときの成績は以下のようになっていました。

最適条件行を実行させると、図のような表示がされます。
  1. No.4線のパラメータ欄が 3,5,7,9 と変化し、

  2. No.5線のパラメータ欄が 15,20,25 と変化し、

  3. No.4線の「以下」欄が -10,-9,-8,-7,-6,-5 と変化し、

  4. No.5線の「以下」欄が-20,-18,-16,-14,....-12,-10 と変化します。

    1行にその「以下」欄での成績がまとめられます。

  5. @4線のパラメータが4、A5線のパラメータが20、B4線が-6以下、C5線が-16以下 のとき、

  6. @21回の売買があって、A平均利益率は0.44%で、B勝率は57.1%で、 Cプロフィット・ファクターは1.20倍、ということを表示しています。

  1. No.432まで(「パラメータ」と「以下」欄の組み合わせは432通りあった)のすべての「パラメータ」の数値と「以上・以下」の数値による売買成績が出ました。

  2. 総合的に判断して、最も優れている「パラメータ」と「以下」欄は、@No.5線のパラメータが(15日)で、ANo.4線のパラメータは(9日)、ANo.5線のパラメータは(15日)、No.4線は(-9%以下)、CNo.5線は(-10%以下)、のときであると表示されています。

  3. そのときの成績は、
    @27回の売買があって、
    A平均利益率は1.05%で、
    B勝率は66.7%で、
    Cプロフィット・ファクターは、1.62倍。
    D評価得点は71.5点である。

A評価基準をチェックする

ここで最もよいとされる以上以下の数字は、@件数、A利益率、B勝率、Cプロフィット・ファクタアーの4つを総合的に評価した「評価得点」にもとづいたものです。「評価得点」のウェートが変われば、総合的に優れているパラメータの順位が変わります。
  1. 「評価基準」ボタンをクリックすると、

  2. 成績の評価基準の画面が現れます。ここで4つの評価項目のウエートを変更することができます。

  3. 右図のようなウェートになっているかを確認してください。(これは私のなりのウェートです)
ここでは日経先物のトレードなので、「売買の最低必要回数」は(20回以上)としていますが、一般銘柄は(100回以上)とするのがよいでしょう。

1262 (225)適合の評価基準を変更するを参照)

B最適条件行を書き込む

条件表No.190の最適条件行は、@No.5線のパラメータが(15日)で、ANo.4線のパラメータは(9日)、ANo.5線のパラメータは(15日)、No.4線は(-9%以下)、CNo.5線は(-10%以下)のときであるとしましょう。

条件表No.190のパラメータおよび以上以下欄を書き換えます。
  1. 最適条件行は336行目で計算しているので、

  2. 336行目をクリックして紺色にし、

  3. 「条件書換」ボタンをクリック。
  4. 書き換える数字が表示されるので、

  5. 「はい」をクリック。
  6. 条件表を書き換えた後、「条件表確認」ボタンをクリックすると、
  7. 右図のように以上以下欄が書き換えられています。
新しい以上以下で「検証」をすると次のようになりました。

最適化前の条件表No.190の成績と比較すると、
  1. トレード数は27回→27回と変わらず
  2. 平均利益率は、0.52%→1.05%へアップし、
  3. 勝率は、59.3%→66.7%へアップし、
  4. プロフィット・ファクターは、1.24倍→1.63へアップする
ということになります。@平均利益率が1.0%以上、A勝率が60%以上、を満足しているので、最適化した条件表No.190は「合格」です。

平均利益率は「時間切れ」の期間に依存します。この売買ルールは(時間切れ5日)なので、平均利益率が1%をもって合格の基準にしました。


目次へ.. 前頁へ.. 次頁へ..