1320《Qエンジン》操作事典
 [1320] 条件行の最適化とは?

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条件行の最適化

(拡張4)条件表No.190に、次図のような条件表を設定してみました。

この条件表は「買い」の条件だけが設定されていますが、右のような位置で買いマークを出しています。

この買いマークが適切な位置で出ているかどうかは、売買ルールによります。

例えば@翌日の始値で仕掛け、A6日目の始値で決済する、という売買ルールを採用したときの損益は次のようになります。

  1. は、13950円買い→13210円決済=-740円
  2. は、13210円買い→13520円決済=+310円
  3. は、12860円買い→12710円決済=-150円
  4. は、13640円買い→14210円決済=+570円
右のような売買ルールによって、

@日経先物について、

A2001年〜2013年の13年間

<を対象にして、「検証」を行うと次図のようになります。 (手数料は考慮せず)


日経先物の評価基準は、@平均利益が1%以上、A勝率が60%以上、BPFが1.5倍以上 ですが、上の成績はA勝率が59.3%と惜しいところまできていますが、@平均利益0.52%、BPF1.24倍 は明らかに不合格です。
一定の売買ルール(ここでは@時間切れ5日、A利食いはしない、B損切りはしない)のもとで、成績を向上させるには、条件表の買いマークが出る位置を変更するしかありません。
  1. パラメータを最適化する。(1300 パラメータの最適化とは?

  2. 以上・以下を最適化する。(1310 以上以下の最適化とは?

  3. パラメータと以上・以下を同時に最適化する。(1320 条件行の最適化とは?
の3つの方法があります。

パラメータの最適化の画面

パラメータを最適化するときは、 1301 最適パラメータの実行手順で説明したように、右図の画面で変化させたいパラメータの行を指定します。このとき
  1. パラメータ欄にある数字を変化させることができる。

  2. パラメータを変化させることができるのは最大6行である。

  3. そのうち1行と同じパラメータを別の1行について当てはめることができる(同期をとる)ことができる。
という制約がありました。

以上以下の最適化の画面

「以上以下」欄を最適化するときは、 1311 最適以上以下の実行手順で説明したように、右図の画面で変化させたい「以上・以下」の行を指定します。このとき
  1. 「以上・以下」欄にある数字を変化させることができる。

  2. 「以上・以下」を変化させることができるのは最大4行である。

  3. そのうち1行と同じ「以上・以下」を別の1行について当てはめることができる(同期をとる)ことができる。
という制約がありました。

条件行の最適化の画面

「条件行」を最適化するときは、 @以上以下の最適化 と Aパラメータの最適化 が同時にできます。

右図の画面で変化させたい「以上・以下」の行と「パラメータ」の行を指定します。このとき
  1. 「以上・以下」欄にある数字を変化させることができる。

    「以上・以下」を変化させることができるのは最大2行である。

  2. 「パラメータ」欄にある数字を変化させることができる。

    「パラメータ」を変化させることができるのは最大2行である。

  3. そのうち1行と同じ「パラメータ」を別の1行について当てはめることができる(同期をとる)ことができる。
という制約があります。

最適条件行は最も優れた最適化である

パラメータを最適化するとはいっても、理想的なパラメータを見つければ、条件表の成績が見違えるほどに向上する。というものではありません。
  1. 「最適パラメータ」は「以上以下」の数字を固定して、パラメータを変化させます。例えば上図の条件表のNo.4行には「5日下落率が -7%以下のときに買い」の条件がついていますが、この「(5日下落率)の5日を6日とか7日に変えても(-7%以下)というのは固定されているので、パラメータを変えても成績は向上しないこともあるでしょう。

  2. 「最適以上以下」は「パラメータ」の数字を固定して、以上以下欄の数字を変化させます。例えば上図の条件表のNo.4行には「5日下落率が -7%以下のときに買い」の条件がついていますが、この(-7%以下)の数字を-9%以下とか-10%以下に変えても、「5日」という決まったパラメータの下でののことです。「パラメータ」が悪いのか、「以上以下」が悪いのかは不明です。

  3. 最もよい方法は「パラメータ」と「以上以下」の数字を同時に変化させることです。パラメータと以上以下の数字は互いに依存し合っていますから、「最適条件行」を行うことで、真に最適なパラメータと以上以下がわかります。
「条件表の最適化」の章(1300〜1337)では、次の条件表の最適化をします。

売買ルールは右の(時間切れ5日)とし、@日経先物用の最適化と、A日経225銘柄用の最適化をします。


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