1315《Qエンジン》操作事典
 [1315] ( 225)の最適以上以下

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225銘柄について最適以上以下を探る

日経225銘柄を対象に、(拡張4)条件表No .190 を最適化してみます。

  1. 銘柄を選択します。ここでは結果ファイルを使って、225銘柄を選択しました。

    (日経平均採用225銘柄は、(標準3)結果ファイルNo.980に登録してあります。

  2. メニューの「最適化」→「最適以上以下」をクリック。

@最適化する期間を指定する


  1. 最適化したい条件表No.190をクリックして紺色にし、

  2. 「検証期間」に、010101(2001年1月1日)〜131231(2013年12月31日)までの13年間と入力します。

  3. 「売買条件」は「買い」を選択。(この例では買い条件の最適化をしたいので)

  4. 「売買ルール」は必ず確認して下さい。売買ルールにもとづいて最適化されるからです。

    売買ルールは
    1. 時間切れは5日
    2. 利食いはしない
    3. 損切りはしない
    としました。

A以上以下を最適化したい行と範囲を指定する

  1. 条件表No.190に以上以下が設定してあるのは、赤枠の行です。No.3行,No.4行,No.5行,No.7行とNo.9行の5行の以上以下を最適化することができます。

  2. 図ではNo.3線、No.4線、No.5線の以上以下を最適化しようとしています。

    @No.3線の以上以下を変化させる範囲は、(0から5まで1ずつ増加)。

    ANo.4線の以上以下を変化させる範囲は、(-10から-3まで1ずつ増加)。

    BNo.5線の以上以下を変化させる範囲は、(-15から-5まで1ずつ増加)。

  3. 3つの以上以下の変化の数は、No.3線が6通り、No.4線が8通り、No.5線が11通りあるので、全体では528通り(=6×8×11)の以上以下の組み合わせがあります。これは「総ステップ数」の欄に表示されています。

B以上以下の最適化を開始する

  1. 以上の指定ができたら、「実行(Y)」で最適以上以下が開始されます。

  1. 225銘柄の1番目の銘柄(1332 日水)について各以上以下の売買成績が計算されます。

  2. 画面下に、これまでの中で最も勝率の高い以上以下が表示されています。
  3. 日水について528通り(=6×8×11)の以上以下の検証が終ったら、次の銘柄に移り、また528通りの検証をしていきます。

    図の1802「大林組」は225銘柄のうちの6銘柄目ですが、ここまでくるのに528X5=2590回の売買検証をしていることになります。

  4. 表示されている売買成績は、1332「日水」〜1802「大林組」までの累積の成績です。
  1. ようやくにして225銘柄の売買検証が終りました。528通りの以上以下の中には225銘柄の成績がつまっています

  2. 最も評価が高かったのは、No.3線が0日以下、No.4線が-7日以下、No.5線が-15以下の組み合わせでした。

    @売買回数は6113回(1銘柄あたり約27.1回の売買があった)
    A1回当りの平均利益率は1.17%
    B勝率は56.1%
    Cプロフィット・ファクターは1.40 倍
    でした。

C最適以上以下を書き込む

最適以上以下が決まったなら、条件表No.190を書き換えます。
  1. 34行目をクリックして紺色にし、

  2. 「条件書換」ボタンをクリック。

  3. 書き換える数字が表示されるので、

  4. 「はい」をクリック。
  5. 条件表を書き換えた後、「条件表確認」ボタンをクリックすると。右図のように以上以下が書き換えられています。
新しい以上以下で「検証」をすると次のようになりました。

最適化した後の成績

最適化前の条件表No.190の成績と比較すると、
  1. トレード数は16932回→6113回へ減少するが
  2. 平均利益率は、0.66%→1.17%になる
  3. 勝率は、52.5%→56.1%と少しよくなる
  4. プロフィット・ファクターは、1.27倍→1.40へアップする
ということになります。@平均利益率が3.0%以上、A勝率が60%以上、BPFが1.5倍以上 にはならないので、この条件表No.190は一般銘柄については利用できません。「不合格」です。


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