1313《Qエンジン》操作事典
 [1313] 最適以上以下を見つける

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@最適以上以下のみつけかた

(拡張4)条件表No.190の以上以下を最適化してみます。
  1. No.3行の「5日 上昇率」の以上以下を「0から5まで0.5ずつ増加」させ、

  2. No.4行の「5日 下落率」の以上以下を「-10 から-3まで0.5ずつ増加」させる。

  3. No.5行の「15日 下落率」の以上以下を「-15 から-5まで1ずつ増加」させる。
条件表の成績は「売買ルール」に依存します。ここで使う売買ルールは右図のようなものです。

この売買ルールで、日経先物をトレードしたときの成績は以下のようになっていました。

最適以上以下を実行させると、図のような表示がされます。
  1. No.3線の以上以下が0.0,0.5,1.0,1.5,....4.5,5.0と変化し、

  2. No.4線の以上以下が-10.0,-9.5,-9.0....-3.5,-3.0と変化し、

  3. No.5線の以上以下が-15,-14,-13,-12,....-6,-5と変化し、

  4. 1行にその以上以下での成績がまとめられます。図の(e)は
      @5回の売買があって、
      A平均利益率は4.91%で、
      B勝率は80.0%で、
      Cプロフィット・ファクターは2.65倍である。
    ということを表示しています。

  5. 現在のところ最も勝率の高い以上以下が画面最下行に表示されます。図ではNo.3線の以上以下が(0.0以下)で、No.4線の以上以下が(-9.5以下)で、No.5線の以上以下が(-13以下)のときが最高のプロフィット・ファクター(1.71倍)である。
となっています。

No.1815まで(以上以下の組み合わせが1815通り)のすべての以上以下の売買成績が出ました。

総合的に判断して、最も優れている以上以下はNo.3線が(3以下)で、No.4線が(-4以下)で、No.5線が(-11以下)のときであると表示されています。そのときの成績は、次のようになりました。
    @29回のトレードがあって、
    A平均利益率は0.91%で、
    B勝率は55.2%で、
    Cプロフィット・ファクターは1.54倍。
    D評価得点は67.7点。

A評価基準をチェックする

ここで最もよいとされる以上以下の数字は、@件数、A利益率、B勝率、Cプロフィット・ファクタアーの4つを総合的に評価した「評価得点」にもとづいたものです。「評価得点」のウェートが変われば、総合的に優れているパラメータの順位が変わります。
  1. 「評価基準」ボタンをクリックすると、

  2. 成績の評価基準の画面が現れます。ここで4つの評価項目のウエートを変更することができます。

  3. 右図のようなウェートになっているかを確認してください。(これは私のなりのウェートです)
ここでは日経先物のトレードなので、「売買の最低必要回数」は(20回以上)としていますが、一般銘柄は(100回以上)とするのがよいでしょう。

(評価得点の計算方法や評価基準(ウエート)の変更のしかたについては、1262 (225)適合の評価基準を変更するを参照)

B最適以上以下を書き込む

条件表No.190の最適以上以下は、No.3線が(3以下)で、No.4線が(-4以下)で、No.5線が(-11以下)のときであるとしましょう。

条件表No.190の以上以下欄を書き換えます。
  1. 最適以上以下は1127行目で計算しているので、

  2. 1127行目をクリックして紺色にし、

  3. 「条件書換」ボタンをクリック。
  4. 書き換える数字が表示されるので、

  5. 「はい」をクリック。
  6. 条件表を書き換えた後、「条件表確認」ボタンをクリックすると、
  7. 右図のように以上以下欄が書き換えられています。
新しい以上以下で「検証」をすると次のようになりました。

最適化前の条件表No.190の成績と比較すると、
  1. トレード数は27回→29回へ少し増加
  2. 平均利益率は、0.52%→0.91%へアップし、
  3. 勝率は、59.3%→55.2%へ少しアップし、
  4. プロフィット・ファクターは、1.24倍→1.54へアップする
ということになります。@平均利益率が1.0%以上、A勝率が60%以上、に満たないので、最適化した条件表No.190は「不合格」です。

平均利益率は「時間切れ」の期間に依存します。この売買ルールは(時間切れ5日)なので、平均利益率が1%をもって合格の基準にしました。


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