1310《Qエンジン》操作事典
 [1310] 以上以下の最適化とは?

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最適以上以下を見つける

(拡張4)条件表No.190に、次図のような条件表を設定してみました。

この条件表は「買い」の条件だけが設定されていますが、右のような位置で買いマークを出しています。

この買いマークが適切な位置で出ているかどうかは、売買ルールによります。

例えば@翌日の始値で仕掛け、A6日目の始値で決済する、という売買ルールを採用したときの損益は次のようになります。

  1. は、13950円買い→13210円決済=-740円
  2. は、13210円買い→13520円決済=+310円
  3. は、12860円買い→12710円決済=-150円
  4. は、13640円買い→14210円決済=+570円
右のような売買ルールによって、

@日経先物について、
A2001年〜2013年の13年間

を対象にして、「検証」を行うと次図のようになります。 (手数料は考慮せず)

日経先物の評価基準は、@(時間切れが5日のとき)の平均利益は1%以上、A勝率が60%以上、BPFが1.5倍以上 ですが、上の成績はA勝率が59.3%と惜しいところまできていますが、@平均利益0.52%、BPF1.24倍 は不合格です。

一定の売買ルール(ここでは@時間切れ5日、A利食いはしない、B損切りはしない)のもとで、成績を向上させるには、条件表の買いマークが出る位置を変更するしかありません。
  1. パラメータを最適化する。(1300 パラメータの最適化とは?

  2. 以上・以下を最適化する。(1310 以上以下の最適化とは?

  3. パラメータと以上・以下を同時に最適化する。(1320 条件行の最適化とは?
の3つの方法があります。

以上・以下の最適化の限界

以上・以下を最適化するとはいっても、理想的な以上・以下を見つければ、条件表の成績が見違えるほどに向上する。というものではありません。
  1. 例えば上図の条件表には、5行の買い条件が設定してあります。買いマークは5行の買い条件がそろったときに出ますから、このうちの1行だけの以上・以下を変更しても、他の4行の以上・以下は固定されているので、たいして売買成績は向上するとは思われません。

  2. また例えばNo.4行には「5日下落率が -7%以下のときに買い」の条件がついていますが、この「(-7%以下)の-7%を-6%とか-8%に変えても(5日)というのは固定されているので、以上・以下を変えても成績は向上しないこともあるでしょう。

  3. しかし次図の条件表は、買い条件はNo.3行に1つあるだけです。図の設定では5日ベクトルが-8%以下になった日に買いマークを出すようになっています。単純です。 単純なだけに、以上・以下(この例では-8%)をさまざまに変更してみることによって、その売買成績は目覚しく向上したり、悪化したりします。「以上・以下の最適化」が効力を発揮するのは、単純な条件表のときです。
「条件表の最適化」の章(1300〜1337)では、次の条件表の最適化をします。


このとき使う売買ルールは、右の(時間切れ5日)とし、
@日経先物用の最適化と、
A日経225銘柄用の最適化
をします。


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