1303《Qエンジン》操作事典
 [1303] 最適パラメータを見つける

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@最適パラメータのみつけかた

(拡張4)条件表No.190のパラメータを最適化してみます。
  1. No.3行の「5日 上昇率」のパラメータを「1から20まで1ずつ増加」させ、

  2. No.5行の「15日 下落率」のパラメータを「3 から25まで2ずつ増加」させる。

  3. No.4行はNo.3行と同じパラメータを使う(同期をとる)
条件表の成績は「売買ルール」に依存します。ここで使う売買ルールは右図のようなものです。

この売買ルールで、日経先物をトレードしたときの成績は以下のようになっていました。

最適パラメータを実行させると、図のような表示がされます。
  1. No.3線のパラメータが1,2,3,4,5,....19,20と変化し、

  2. No.5線のパラメータが3,5,7,9,....23,25と変化し、

  3. 1行にそのパラメータでの成績がまとめられます。図のcは

    @65回の売買があって、
    A平均利益率は0.80%で、
    B勝率は60.0%で、
    Cプロフィット・ファクターは1.52倍

    である。ということを表示しています。

  4. 現在のところ最も勝率の高いパラメータが画面最下行に表示されます。図ではNo.3線のパラメータが(1)で、No.5線のパラメータが(3)のときが最高のプロフィット・ファクター(4.27倍)である。となっています。
No.460まで(パラメータの組み合わせが460通り)のすべてのパラメータの売買成績が出ました。

総合的に判断して、最も優れているパラメータはNo.3線が(1)で、No.5線が(12)のときであると表示されています。そのときの成績は、
  1. 7回のトレードがあって、
  2. 平均利益率は4.85%で、
  3. 勝率は71.4%で、
  4. プロフィット・ファクターは4.27倍。
  5. 評価得点は80.0点となっています。

A評価基準をチェックする

パラメータが(No.3=1,No.5=12)のときが最も優れているとされていますが、これは@件数、A利益率、B勝率、Cプロフィット・ファクタアーの4つを総合的に評価した「評価得点」にもとづいたものです。「評価得点」のウェートが変われば、総合的に優れているパラメータの順位が変わります。
  1. 「評価基準」ボタンをクリックすると、

  2. 成績の評価基準の画面が現れます。ここで4つの評価項目のウエートを変更することができます。

    ウエートを見ると、(b)平均利益のウェートが(1.0)で、ほかは(0.0)になっています。 この評価基準では、@トレード数が5回以上あって、A平均利益率が最もよいのが、優れたパラメータであると間違った判断をします。
右図のようなウェートに変更しました。(これは私のなりのウェートです)
  1. 売買の最低必要回数は(20回以上)
  2. 売買回数のウェートは(0.2)
  3. 平均利益のウェートは(2.0)
  4. 勝率のウェートは(1.0)

  5. PFウェートは(1.5)
(評価得点の計算方法や評価基準(ウエート)の変更のしかたについては、1262 (225)適合の評価基準を変更するを参照)
新しい「評価基準」によって、最適なパラメータが決まります。

条件表No.190の最適なパラメータは
  1. No.3行は「5日上昇率」→「6日上昇率」にすればよく、
  2. No.4行は「5日下落率」→「6日下落率」にすればよい(No.4はNo.3と同期を取っている)
  3. No.5行は「15日下落率」→「3日下落」にすればよい。
ということがわかりました。

B最適パラメータを書き込む

最適パラメータが決まったなら、条件表No.190を書き換えます。
  1. 最適パラメータは116行目で計算しているので、

  2. 116行目をクリックして紺色にし、

  3. 「条件書換」ボタンをクリック。

  4. 書き換える数字が表示されるので、

  5. 「はい」をクリック。

  6. 条件表を書き換えた後、「条件表確認」ボタンをクリックすると。右図のようにパラメータが書き換えられています。
新しいパラメータで「検証」をすると次のようになりました。

最適化前の条件表No.190の成績と比較すると、
  1. トレード数は27回→24回へ少し減少するが
  2. 平均利益率は、0.52%→1.50%へ大幅アップし、
  3. 勝率は、59.3%→70.8%へアップし、
  4. プロフィット・ファクターは、1.24倍→1.80へアップする
ということになります。@平均利益率が1.0%以上、A勝率が60%以上、BPFが1.5倍以上 あるので、この条件表No.190は「合格」です。

平均利益率は「時間切れ」の期間に依存します。この売買ルールは(時間切れ5日)なので、(平均利益率が1%以上)を合格の基準にしました。

C最適パラメータの成績をソートする

最適パラメータのリストは、計算した順番に並んでいますが、なにかの成績項目を決めてソート(並べ替え)することができます。

メニューの「ソート」をクリック。
多くのソート項目がありますが、実際に使うのは(a〜e)の5項目です。

「全売買件数」(トレード数)をキーにしてソートすると次図のようになります。

ここから評価基準に合格するものを探します。

トレード数を重視すると、条件表No.190の最適なパラメータは
  1. No.3行は「5日上昇率」→「14日上昇率」にすればよく、
  2. No.4行は「5日下落率」→「14日下落率」にすればよい(No.4はNo.3と同期を取っている)
  3. No.5行は「15日下落率」→「8日下落」にすればよい。
ということがわかります。

このパラメータに条件表を書き換えて、「検証」をすると次のような成績になります。

@最適化しない場合、A評価得点を重視した場合、Bトレード数を重視した場合 の違いを掲げると

(表1) 日経先物(買い)の成績 (手数料なし)
No. 最適化 トレード数 累計損益 平均利益 勝率 Pファクタ 評価
A No.190最適化なし 27回 14 % 0.52 % 59.3 % 1.24倍 -
B No.190標準得点を重視 24回 36 % 1.50 % 70.8 % 1.80倍
C No.190トレード数を重視 68回 68 % 1.01 % 60.3 % 1.65倍

どれがよいかというと、(C)のトレード数が68回と多いパラメータです。(B)の成績は数字上はよいが、たかだか24回のトレードによる数字です。トレード数が多いものほど、その数字の信頼性は高いのです。



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