1273《Qエンジン》操作事典
 [1274] 検証結果の統合テスト

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メニューの「検証結果の結合」では以下の機能があります。
  1. 1270 検証結果の内容を見る
  2. 1271 検証結果を結合する
  3. 1272 検証結果を複写する
  4. 1273 検証結果を抹消する
  5. 1274 検証結果の統合テスト (本章)

検証結果の統合テストとは?

1271 検証結果を結合する で、条件表No.Aの検証結果とNo.Bの検証結果を結合し、結合したときの成績がどのようになるかを調べました。このときの手順は、
  1. 結合したい条件表No.を複数選択して、

  2. 「結合」して新しい検証結果ファイルを記憶させ、

  3. メニューの「検証結果」で成績を調べる。
というものでした。本章の「統合テスト」は右図のように、
  1. 基準とする条件表No.Aを決めておいて、
  2. 選択した条件表No.B、条件表No.C、条件表No.D、条件表No.Eを仮に結合して、
  3. (条件表A+B)、(条件表A+C)、(条件表A+D)、(条件表A+E)の成績を画面上に表示させます。

  4. 「結合」と異なるのは、次の点です。

    @仮に結合した検証結果はファイルとして記憶しない。
    A「結合」のように3つ以上の結合はできない。(2つだけに限る)
    B「結合」後に「検証結果」で成績を調べる手数が不必要。

@統合テストの意味

右図で選択されている4つの条件表について、
  1. 2001年1月1日〜2013年12月31日までの13年間

  2. 日経225の銘柄を対象にして「買い」だけの検証をする。

  3. このときの売買ルールは

    @翌日の始値で仕掛け、
    A10日が経過したら翌日の始値で決済する。

    B同じ日に複数の銘柄が売買マークを出したときは、株価が最も高い銘柄1つに絞って仕掛ける。
という検証がされています。

1254 成績対比表を使って4つ条件表の成績をまとめたものが次図です(1271 検証結果を結合するで同じ例を掲げています)。

上表から、1271 検証結果を結合するでは、条件表No.9とNo.12を結合すればよい、の結論を出しました。このときはあらかじめ(条件表No.12+No.9)の成績がよいだろうとしてこの組み合わせだけの成績を見ましたが、実際のところ
  1. 成績のよい条件表No.Aと成績のよい条件表No.Bを結合したとき、必ずしもよい成績になるとは限りません。No.AよりもNo.Bよりも成績が悪くなることがあります。

  2. 逆に、成績の悪い条件表No.Aと成績の悪い条件表No.Bを結合したとき、No.AよりもNo.Bよりも成績がよくなることがあります。

  3. これは条件表No.AとNo.Bに共通していないトレードが、よい成績をもたらす場合もあれば、悪い成績をもたらす場合があるからです。本来ならすべての2組の条件表を結合して成績を調べるのがよいのです。

A統合テストの例

条件表No.9を基準にして、(条件表No.9+No.10)、(条件表No.9+No.11)、(条件表No.9+No.12)の結合をしたとき、成績はどうなるかを調べてみましょう。

基準とする条件表No.9の検証結果ファイルを別の条件表No.に「複写」しておきます。
  1. メニューの検証結果を複写」をクリック。
  2. 左欄から基準にする条件表No.9を選択し

  3. 右欄の使っていない条件表No.22を選択して、

  4. 「複写」をクリックすると、画面には何も変化はありませんが、瞬時にNo.9の検証結果がNo.22に複写されます。
  5. 「結合した検証結果を記憶する条件表No.=」に22と入力します。(No.9とNo.22の検証結果ファイルの内容は同じものです)

  6. 左欄からNo.22に結合するNo.10、No.11、No.12を選択し

  7. 「統合テスト」ボタンをクリック。

  8. 右図のように「年別成績も表示しますか?」と聞いてきます。

    @総合成績+年別成績がほしいなら「はい」を、

    A総合成績だけがほしいなら「いいえ」をクリックします。

「損益経過の指示」の画面が現れるので、どのようなルールでトレードするのかの指示をします。 ここでは

  1. 理論金額で売買する。
  2. 片道の手数料は0円
  3. 初期資金は無制限
  4. 一日に仕掛けるのは1銘柄
  5. 1銘柄は株価が高いものを仕掛ける
というルールにしました。
  1. 「開始」ボタンをクリック。
次図のような「統合テスト」の成績表が表示されます。
最上行の(F3-22)は、基準にした条件表No.9の成績です。 (F3-10)はNo.9+No.10の成績、(F3-11)はNo.9+No.11の成績、(F3-12)はNo.9+No.12の成績です。わざわざ「結合」するのだから、No.9単独の成績よりもよくなった成績項目(@平均利益、A勝率、BPF)がなければなりません。各結合の結果は、
  1. トレード数が多いのは(No.9+No.10)だが、成績がよいわけではない。
  2. 累計利益が最大のものは(No.9+No.10)だが、これはトレード数が多くなれば累計利益も大きくなるので、特に成績がよいわけではない。
  3. 平均利益が最も大きいのは(No.9+No.11)。平均利益を重視するならば、(No.9+No.11)の併用をしてもよい。
  4. 勝率が最も高いのは(No.9+No.12)。勝率を重視するならば、(No.9+No.12)の併用をしてもよい。
  5. PFが最も大きいのは(No.9+No.11)。PFを重視するならば、(No.9+No.11)の併用をしてもよい。
となります。成績の評価基準(@平均利益は3%以上、A勝率は60%以上、BPFは1.5倍以上)を参考にすると、この3つの基準に合格しているのは(No.9+11)と(No.9+12)です。どちらがよいかといえばトレード数が多い(No.9+12)の併用をするのがよいのです。

「年別成績」も表示する、としたときは、次図のものが表示されます。

上図で2001年〜2013年の13年間の成績を見ると、
  1. (No.9+No.10)は2004年と2008年の2年で損益がマイナスになっているが、ほかの11年間の損益はプラスなので、比較的安定している。最も悪かった2008年の累計損益は-2773M(-277.3%)であるので、損失額は大きい。

  2. (No.9+No.11)は2004年、2006年、2008年の3年で損益がマイナスになっているが、最も悪かった2008年の累計損益は-571.9M(-57.19%)であるので、損失額はそれほど大きくない。

  3. (No.9+No.12 )は2004年、2008年、2010年の3年で損益がマイナスになっているが、最も悪かった2008年の累計損益は-741.6M(-74.1%)である。2004年の累計損益は-6.8M(-0.67%)、2010年の累計損益は-87.3M(-8.73%)であるので、損失額はそれほど大きくない。
大きなマイナスがでていない(No.9+No.12)の併用がよいと判断できます。


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