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 [1262] (225) 適合の評価基準を変更する

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(225)適合の評価基準

「適合銘柄ランキング・リスト」には、各種の成績項目があります。適合していると判断するには、どの項目を重視したらよいのでほうか。あるいはどのような総合評価をすればよいのでしょうか?

  1. 勝ちトレード数の多さを評価するなら、8804「東建物」(6勝)がよい成績です。
  2. 負けトレード数の少なさを評価するなら、負けトレードが0回のものは、8628「松井証」を含めて9銘柄あります。

  3. 勝ちトレードでの利益率の合計が大きいものを評価するなら、8804「東建物」(70.8%)や5541「太平金」( 67.6%)がよい成績です。
  4. 負けトレードでの損失率の合計が小さいものを評価するなら、8628「松井証」(0%)を含めて9銘柄あります。

  5. 累計損益率が大きいものを評価するなら、5541「太平金」(67.1%)がよい成績です。
  6. トレード1回あたりの平均利益率が高いのを評価するなら、8628「松井証」(15.75%)がよい成績です。

  7. 勝率が高いものを評価するなら、勝率が100%のものは、8628「松井証」を含めて9銘柄あります。
  8. プロフィット・ファクターが高いものを評価するなら、PFが100倍のものは、8628「松井証」(100倍)を含めて11銘柄あります。

  9. 図のリストは「評価得点」の高いものから順に表示しています。トップは8628「松井証」(64.89)です。これがその銘柄の総合的な成績です。

@評価得点の計算方法について

総合得点はどのようにして計算すればよいのでしょうか?

次の赤枠は「平均利益率」の数値です。1928「積水ハウ」は+20.60%であり、1808「清水建」は-5.44%となっています。平均利益率なのでプラス値のものもあれば、マイナス値のものもあります。青枠は「勝率」です。1332「日水」は100.0%であり、1808「清水建」は0.0%となっています。「勝率」の最高値は100であり、最低値は0です。マイナス値はありません。

このように単位が異なる「平均利益率」と「勝率」の2つの項目から総合成績を計算するには、単純に両者の合計値を計算しても意味はありません。

異質の数値を比較するときには、@順位を比較するか、A数値(データ)を標準化するとよいのです。例えば上図の1332「日水」〜1963「日揮」の10銘柄のうち、どの銘柄の成績がよいかを評価するとしましょう。

@順位を基準にして評価するならば、1801「大成建」の「平均利益率」(-5.44%)の順位(大きいほうがよい)は9番目です。1812「鹿島建」(13.00%)の順位は3番目です。

1801「大成建」の「勝率」(50.0 %)の順位(大きいほうがよい)は8番目です が同じ100%のものが3銘柄あるので中間の9番目とします。1812「鹿島建」は100%ですが、同じ100%のものが7銘柄あるので、順位は中間の4番目とします。

「平均利益率」の順位と「勝率」の順位の合計は、1801「大成建」が18(=9+9)、1812「鹿島建」は7(=3+4)です。1812「鹿島建」の成績のほうがよいことがわかります。

Aデータを標準化したものを合計するほうがもっと理論的です。

データを標準化したものとしては、「標準得点」と「偏差値」があります。標準得点はボリンジャーバンドでおなじみ(+1σとか-2σとか)ですが、大体-3.0〜0〜+3.0の値になります(0が中央値)。

偏差値は受験生におなじみのものです。中央値を50として、大体20〜50〜80の範囲の数値になります。偏差値(Z)の計算式は

Z=(数値−平均値)÷標準偏差×100+50

で計算されます。細かいことは説明しませんが、各データ(ここでは「平均利益率」と「勝率」)の偏差値を計算すると、平均利益率の偏差値は20〜80までの数値に変換され、「勝率」の偏差値も20〜80までの数値に変換されるので、両者を合計して合計値が大きいものほど成績がよい、と評価することができます。

A評価基準の設定

先の例では「平均利益率」の偏差値と「勝率」の偏差値を合計した値が大きいものほど成績がよいと評価しましたが、成績を評価する項目はこれ以外にもあります。

「評価基準」のボタンをクリックすると、成績を評価する項目が表示されます。
右図の4項目で総合評価をします。
  1. 売買回数(多いものほどよい)

  2. 平均利益率(大きいものほどよい)

  3. 勝率(大きいものほどよい)

  4. プロフィット・ファクター(大きいものほどよい)
各項目のウェートを設定することができます。例えばA銘柄の4項目の偏差値が、次のようであったとしましょう。
  1. 売買回数の偏差値は45.0
  2. 平均利益率の偏差値は58.2
  3. 勝率の偏差値は56.7
  4. プロフィット・ファクターの偏差値は61.2
各項目のウェートが全部「1」であるときの評価得点は、(45.0×1+58.2×1+56.7×1+61.2×1)÷(1+1+1+1)=221.1÷4=55.2  となります。

図のようなウエートが設定されているときは、(45.0×0.2+58.2×2.0+56.7×1.0+61.2×1.5)÷(0.2+2+1+1.5)=263.9÷4.7=56.1 となります。

上の計算式でわかるように評価得点は(20〜80点)の範囲になります。したがって50点以下の評価得点のものは、条件表No.13には適合していません。

図のウェートは「平均利益率」が2.0とし、ついで「プロフィット・ファクター」を1.5とし、「売買回数」は0.2としています。平均利益率が高いものほど評価されます。売買回数はわずかしか評価されません。

この評価得点が一番上の図の赤枠の数字です。評価得点が最も高いのは8316「三井住友」と8628「松井証」の64.47点、3番目が8830「住友不」と7004「日立造」の63.62点です。

B売買回数の制限をつける

すべての銘柄を評価できるとは限りません。例えば1回の売買しかない銘柄が+5.0%の利益を出していたとき、平均利益率は5.0%、勝率は100%、プロフィット・ファクターは100倍になります。たった1回の売買の成績では、10回の売買をして、平均利益率が+5.0%、勝率が80%、プロフィット・ファクターが3.55倍の銘柄よりも成績がよいとはいえません。

図では「最低でも5回の売買があること」の制限をつけています。また「売買回数のウェート」を1倍としています。

このときは次図のように、売買回数が5回未満の銘柄の評価得点は0点になります。

(次図)の「全トレード」が5回以上あるものの評価得点は計算されていますが、トレード数が5未満のものの評価得点は0点になっています。

評価得点が最も高いのは、5541「太平金」の66.18点です。この銘柄が条件表No.13に最も適合している銘柄です。



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