1252《Qエンジン》操作事典
 [1252] 検証結果を1つの条件表に結合して記憶する

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検証結果の記憶のしかた

例えば、条件表No.9,No.10,No.11,No.12を「連続検証」したとき、検証リストは「検証結果ファイル」に記憶されますが、2通りの記憶のしかたがあります。
  1. 新規検証と同じく、条件表No.9はNo.9の結果ファイルに、条件表No.10はNo.10の結果ファイルに、と条件表ごとの結果ファイルに記憶する。

  2. 先頭の条件表No.9の結果ファイルに、No.10,No.11,No.12の検証リストを追加して、No.9の結果ファイルにNo.9〜No.12の検証リストを記憶する。(結果ファイルを結合する)

@条件表ごとに記憶する場合

図のように4つの条件表の「連続検証」をしたとき、通常、検証結果は各条件表ごとに記憶されます。

すなわち、
条件表No.9の検証結果
条件表No.10の検証結果
条件表No.11の検証結果
条件表No.12の検証結果
のように4つの検証結果が記憶されます。

225銘柄について、2001年1月1日〜2013年12月31日の13年間の(買い)の検証をすると、次図のようになっていました。

このときの売買ルールは、
  1. 時間切れは10日、
  2. 利食い・損切りはしない、
というシンプルなものです。

次図は1254 成績対比表 を使って4つの検証成績を一覧表にまとめたものです。(同じ日に複数の銘柄が売買マークを出したときは、そのうちの(株価が最も高い)1銘柄だけをトレードする、というルールを採用しています)

上表を見ると、
  1. トレード数が最多は条件表No.10の551回である。
  2. 累計利益が最大は条件表No.10の6935.0Mである。
  3. 平均利益が最大は条件表No.11の179.4Mである。
  4. 勝率が最高は条件表Np.11の100.0%である。
  5. Pファクターが最大は条件表No.11の100倍である。
という成績になっています。このように条件表ごとに検証結果を記憶させておけば、条件表の成績の比較ができます。4つの条件表のうちで最も成績がよいのは、条件表No.12です。@平均利益は3.73%(基準は3.0%)あるし、勝率は62.6%(基準は60%)あり、PFも2.15倍(基準は1.50倍)あります。

このように、同じ売買ルールを使って検証すると、その条件表がよいのかがわかります。

A1つの条件表に結合して記憶する場合

検証リストを1つの結果ファイルにまとめていると、 4つの条件表を併用したときの成績を知ることができます。 「併用」とは、4つの条件表のうちでどれかが売買マークを出したらトレードすることを意味します。ここでの例では(同じ日に複数の銘柄が買いマークを出していたら、株価が最も高いものをトレードする)としています。

上図の「成績対比表」の4つの条件表は、条件表ごとに検証リストが結果ファイルに記憶されています。したがってある日に条件表No.9とNo.10が買いマークを出しているかどうかはわかりません。 同じ日にNo.9,No.10,No.11,No.12が買いマークを出していたとき、1つの銘柄だけをトレードするには、4つの条件表の検証リストが1つの結果ファイルに記憶されていなければなりません。
  1. 「検証リストを1つの条件表に結合する」を指定してください。
  2. 「条件表No.9に選択したすべての検証結果を・・・・」となっているのは、選択した先頭の条件表(ここではNo.9)に、No.10、No.11、No.12の検証結果が追加されることを意味しています。

  3. 「はい」をクリック。

4つの条件表を併用して、同じ日に複数の売買マークがでても1銘柄に絞ってトレードしたときの成績は次のようになります。

これを見ると
  1. トレード数は635回。 (4つ条件表のトレード数を単純に合計したときは809回)
  2. 累計利益は11948.5M。 (4つ条件表の累計損益を単純に合計したときは17455.2M)
  3. 平均利益は18.8M。 (4つ条件表の平均利益は21.57M(=17455.2÷809))
  4. 勝率は56.7%。 (4つ条件表の勝率は57.7%(=467÷809X100))
  5. Pファクターは1.51倍。
という成績になっています。4つの条件表を個別に使ったときは、上の「成績対比表」のような成績になりますが、4つの条件表を併用したときは、@平均利益が21.57→18.8M、A勝率が57.7%→56.7%、へ数字は低下しています。これは4つの条件表を別々に売買したときのトレード数が809回あったのに、4つを併用したときには635回になったために、174回(=809-635)の成績がカウントされなくなったからです。

一般に条件表を併用すると、成績は低下します。


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