1234《Qエンジン》操作事典
 [1234] ( 225) 損益経過I(手数料の変更)

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損益経過の指示を変更する(手数料)

次図は1225 ( 225) 損益経過@(理論金額)で損益経過を調べたときのものです。
「損益経過リスト」の画面の「経過変更」ボタンによって、損益経過の指示内容を変更することができます。

本章では「手数料は、片道0.1%」 に変更してみます。

@手数料の指示

次図のような指示をしました。@理論金額で仕掛け、A手数料は理論金額の0.1%とする(理論金額1000M当たり1Mを手数料とする)とするので、手数料を考慮した理論的な売買になります。

  1. 仕掛けの単位は、「理論金額で売買する」。
  2. 仕掛けと決済は、「決済を優先する」。
  3. 片道手数料は、取引額の「0.1%」(往復で0.2%。理論金額は1000Mなので、往復手数料は2Mになる)。
    仕掛けの単位を「一定株数」としたときも、株価によって売買金額が大きく違うので、「取引額の一定比率(0.1%)」としたほうがよいでしょう。売買する銘柄が1銘柄のときは、手数料はほぼ決まっているので「固定金額(1株当たり0.54円)」のように設定するとよいでしょう。

  4. 初期資金は「無制限」。
  5. 仕掛け日の制限は、「制限なし」。
  6. 仕掛ける銘柄数の制限は、「銘柄数の制限なし」。
  7. 株価の呼び値は、「1円」。
  8. 実際の株価と売買単位は、「使わない」
他の指示のしかたについては、以下の章を参照して下さい。

B損益経過のリスト

「開始」ボタンをクリックすると、損益経過リストが表示されます。

損益経過は「売買検証」をした対象銘柄(この例では225銘柄)の中で最も早く仕掛けた日付順に、手仕舞いした日付順に、表示されます。

この例では「損益経過の指示」を「理論金額(千M)で売買する」としました。理論金額では、(銘柄によって高い株価・安い株価があるので)すべての損益は1単位当りに換算してあります。1単位は1000という数字です。これを1000円と思ってもよいし、10万円・100万円と思ってもよいのですが、4000円のソニーであれ、500円の新日鉄であれ、仕掛けの金額はいつでも1000です。図の赤枠@と青枠Aを例にして説明します。

[@の売買]

  1. 010119S (2001年1月19日)に、5541「太平金」を売り(Bは買い・Sは売り)仕掛けをした。株価は214円で、1単位(X1)売ったので、累計の仕掛けは1000M(仕掛計M欄)。建て玉中のものは1000M(利益率欄)。

  2. 010209S (2001年2月9日)に5541「太平金」の売り仕掛けが「□利食いB」となったので、188円で手仕舞いしたら、「粗利益」は+26円(=214-188)だった。

    214円で+26円の粗利益なので、1000M(理論金額)に換算すると粗利益は121.5M(=26÷214X100)となる。ここでは手数料は往復で0.2%としているので、1000Mに対しての往復手数料は2Mである。よって手数料を支払ったときの損益は+119.5M(=121.5-2)となる(損益M欄)。

    初めての売買なので、「累計M」も+119.5M。この日まで1 000Mの仕掛けをしているので、利益率は11.95(=-119.5÷1000X100)である。 ここまで最大に並行して(同時に)建て玉していたのは1銘柄(1000M)なので、必要資金に対する利益率は、同じく11.95%(=119.5M÷1000MX100)である。

[Aの売買]

  1. 010514B (2001年5月14日)に、6366「千代田化」 を買い(Bは買い・Sは売り)仕掛けをした。株価は234円で、1単位(X1)買ったので、累計の仕掛けは1000M(仕掛計M欄)。建て玉中のものは5000M(利益率欄)。
  1. 010521B (2001年5月21日)に6366「千代田化」の買い仕掛けが「◎利食いA」となったので、269円で手仕舞いしたら、「粗利益」は+35円(=269-234)だった。

    234円で+35円の粗利益なので、1000M(理論金額)に換算すると粗利益は149.6M(=35÷234X100)となる。ここでは手数料は往復で0.2%としているので、1000Mに対しての往復手数料は2Mである。よって手数料を支払ったときの損益は+147.6M(=149.6-2)となる(損益M欄)。

    累計損益は-170.8Mである。この日までに12000Mの仕掛けをしているので、利益率は-1.42(=-170.8÷12000X100)である。 ここまで最大に並行して(同時に)建て玉していたのは5銘柄(5000M)なので、必要資金に対する利益率は、-3.42%(=-170.8M÷5000MX100)である。

C損益経過のまとめ

損益経過リストの終わりに、次図のような「まとめ」が表示されます。

  1. 利益率のまとめ
    @最高累計T
    損益経過のうちで累計の利益額が最大になったのは、20131007(2013年10月7日)で、累計利益は9396.0M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は+2.97%。最大必要資金からの利益率は+34.8%。

    A最低累計T
    損益経過のうちで累計の利益額が最小になったのは、20010518(2001年5月18日)で、累計利益は-318.4M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は-2.65%。最大必要資金からの利益率は-6.37%。

    B最高利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最大になったのは、20120411(2012年4月11日)で、累計利益は8777.9M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は+3.12%。最大必要資金からの利益率は+58.52%。

    C最低利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最小になったのは、20010518(2001年5月18日)で、累計利益は-318.4M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は-2.65%。最大必要資金からの利益率は-6.37%。

    D最大必要資金
    損益経過のうちで最も仕掛けの額が大きかったのは、20130606(2013年6月6日)で、累計利益は 8322.4M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は 2.64%。最大必要資金からの利益率は30.82%。

    E最終利益
    損益経過の最後の売買は、20131007(2013年10月7日)で、累計利益は9396.0M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は+2.97%。最大必要資金からの利益率は+34.8%。

  2. 評価
    1) 316回の売買があって、勝ち(利益がでた)が204回、負け(損失がでた)が112回。
    2) 総利益は+23300.4M
    3) 総損失は-13904.4M
    4) 総損益は+9396.0M
    5)勝率は64.6%、SE勝率は60.7%
    6)プロフィット・ファクターは1.68倍、SEプロフィット・ファクターは1.42倍。
    7)最大の利益がでたのは+204M、最大に損失になったのは-248M。
    8)18連勝があるが、11連敗もあった。

  3. 費用とリスク
    1)手数料は0.20%。
    2) 最大ドローダウンは、-2468.9M(一番負けがこんだときの損失)。これは090219(2009年2月19日)から090522(2009年5月22日)にかけて発生した。

    3) 平均ドローダウンは、-504.4M(負けが込んだとき505Mは覚悟しておかねばならない)。過去に19回のドローダウンがあった。

D手数料なしと「手数料片道0.2%」の成績の違い

同じ理論金額で仕掛け(1225 (225) 損益経過@ (理論金額)を参照)ても、(上段)手数料0円と(下段)手数料0.1%としたときの成績は以下の違いがあります。

  1. トレード数は同じだが、手数料が大きいときは勝ちトレード数は減少し、負けトレード数は増加する。(この例で往復0.2%程度では影響はない。往復1%以上になると影響が出る)

  2. 手数料がかかった分だけ損益累計金額が減る。10028.0M→9396.0Mへ減少している。
  3. 累計損益額が減るので、平均利益も低下する。
  4. トレード数は同じなので勝率は変わらない。
  5. プロフィット・ファクターは、累計損益の数字が異なるので違ってくる。1.73倍→1.68倍へ低下。
  6. 最大ドローダウンは-2420.9→-2468.9へ少し大きくなっている。


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