1231《Qエンジン》操作事典
 [1231] ( 225) 損益経過F(仕掛ける銘柄数を制限)

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@損益経過の指示

「損益経過」ボタンをクリックすると、図のような「損益経過の表示」の画面が現れます。

「検証リスト」では、@いつも1単位(1株でも同じ)の売買をした結果を表示しています。Aある銘柄を500円で買い、B515円で売却(手仕舞い)したので、C+3.0%の利益が出た。ということを表示しているに過ぎません。

実際の売買では、@いつでも1単元(多くは千株)を買うということもあるでしょうが、A1回に仕掛ける金額(例えば50万円とか)を決めておいて、この金額で買えるだけの株数を買うこともあるでしょう。

売買には手数料がかかりますから、この分だけ利益額が減少します。また手持ちの資金には限りがありますから、次々に買いマークがでても全部を買うことはできません。資金を目一杯使ったときは、何かを手仕舞いするまでは、買うことができません。

こういう売買のやりかたを「損益経過の表示」の画面で指示します。

A仕掛け銘柄数の制限(同じ日に複数の銘柄が売買マークを出したとき、銘柄を絞る)

条件表と売買ルールがよい成績をだすのかどうかを調べるには、損益経過の指示で、
  1. 理論金額で仕掛ける
  2. 決済優先
  3. 資金は無制限
とします。これが標準です。日経225銘柄のうち、ある日は1銘柄が買いマークをだし、ある日には5銘柄が買いマークを出しているとしましょう。1銘柄だけのときは、その銘柄を仕掛ければよいのですが、例えば同じ日に10銘柄が売買マークを出したとき、全部の銘柄を仕掛けることは現実的ではありません。

通常は「2銘柄以上が売買マークを出したときは1銘柄に絞る」とか「5銘柄以上が売買マークを出したときは、2銘柄に絞って仕掛ける」ということをします。

そのときはどういう基準で仕掛ける銘柄を決定するのかを明らかにしておかねばなりません。「損益経過の指示」では以下の基準によって銘柄を絞ることが指示できます。売買マークが出た銘柄のうちから
  1. 株価が高いもの(安いもの)の順に決める。
  2. 出来高が大きいもの(小さいもの)の順に決める。
  3. 前日比%が大きいもの(小さいもの)の順に決める。
  4. 条件表の行No.を指定し、その行の計算値が大きいもの(小さいもの)の順に決める。
ことができます。また前章の1230 ( 225) 損益経過E(仕掛け日の制限)と組み合わせて、@同じ日に10銘柄以上が売買マークを出したとき、A2銘柄に絞って仕掛ける。といった指示もできます。

次図のような指示をしました。基本の指示(@理論金額で仕掛ける、A決済優先、B資金は無制限)に、C同一日に複数の銘柄に売買マークがでたときは、1銘柄に絞って仕掛ける」を追加しています。

  1. 仕掛けの単位は、「理論金額で売買する」。
  2. 仕掛けと決済は、「決済を優先」としたとき、「売買成績」と同じ数字になります。
  3. 片道手数料は、「0%」または「0円」としたとき、「売買成績」と同じ数字になります。
  4. 初期資金は「無制限」。
  5. 仕掛け日の制限はなし。

  6. 仕掛ける銘柄数の制限は、「1銘柄まで」。
    同じ日に2銘柄以上が買いマークを出したときは1銘柄だけ買い仕掛けし、同じ日に2銘柄以上が売りマークを出したときは1銘柄だけ売り仕掛けをします。このときの銘柄選択の基準は「株価が高いもの」です。

    図では買い仕掛け、売り仕掛けとも「株価が高いもの」を指示していますが、それぞれ別の基準を採用することができます。例えば、買い仕掛けは「出来高が大きいもの」で、売り仕掛けは「前日比%が大きいもの」とすることもできます。

  7. 株価の呼び値は、「1円」。
  8. 実際の株価と売買単位は、「使わない」
他の指示のしかたについては、以下の章を参照して下さい。 上記の「損益経過の指示」によって、同一日に2銘柄以上が売買マークを出しているときは「株価が最も高い銘柄」を仕掛けることになります。次図の枠で囲った日が2銘柄以上が売買マークを出しているので、最も株価が高い8604「野村」、4507「塩野義」を仕掛けることになります。

B損益経過のリスト

「開始」ボタンをクリックすると、損益経過リストが表示されます。
損益経過は「売買検証」をした対象銘柄(この例では225銘柄)の中で最も早く仕掛けた日付順に、手仕舞いした日付順に、表示されます。

この例では「損益経過の指示」を「同一日に2銘柄以上の売買マークが出たときは、株価が高い1銘柄だけを仕掛ける」としました。売買マークがでたすべての銘柄を仕掛けるときに比べて、どれほど成績が違うかがわかります。図の赤枠@と青枠Aを例にして説明します。

[@の売買]

  1. 010209S (2001年2月9日)に、6798「クラリオ」、8604「野村」の2銘柄が売りマークを出したが、最も株価が高い8604「野村」を売り(Bは買い・Sは売り)仕掛けをした。株価は2350円で、1単位(X1)売ったので、累計の仕掛けは2000M(仕掛計M欄)。

  2. 010305 (2001年3月5日)に、8604「野村」の売り仕掛けが「□利食いB」となったので、2114円で手仕舞いしたら、「粗利益」は+236円だった。(=2350-2114)
    2350円で+236円の粗利益なので、1000M(理論金額)に換算すると利益は100.4Mとなる。累計利益は221.9M円(累計M欄)。
    この日までに2000Mの仕掛けをしているので、利益率は11.10%(=221.9M÷2000MX100)である。
    ここまでの最大必要資金は1000Mだったので、必要資金に対する利益率は、22.19%(=221.9M÷1000MX100)である。

[Aの売買]

  1. 010404S (2001年4月4日)に、5715「古河機金」、4507「塩野義」の2銘柄が売りマークを出したが、株価の高い。4507「塩野義」を売り(Bは買い・Sは売り)仕掛けをした。株価は2120円で、1単位(X1)売ったので、累計の仕掛けは5000M(仕掛計M欄)。
  1. 010518S (2001年5月18日)に、4507「塩野義」の売り仕掛けが「●損切りZ」となったので2465円で手仕舞いしたら、「粗利益」は-345(=2120-2465)だった。
    2120円の仕掛けで-345円の粗利益なので、1000M(理論金額)に換算すると粗利益は-162.7M(「損益M」の欄)。(=-345÷2120×1000)
    「累計M」は-304.2%。この日までに10000Mの仕掛けをしているので、利益率は-3.04%(=-304.2M÷10000MX100)である。 ここまで最大に建て玉していたのは4 銘柄で、必要資金は4000Mだった。必要資金に対する利益率は、-7.60%(=-304.2M÷4000MX100)である。

C損益経過のまとめ

損益経過リストの終わりに、次図のような「まとめ」が表示されます。

  1. 利益率のまとめ
    @最高累計M
    損益経過のうちで累計の利益額が最大になったのは、20120411(2012年4月11日)で、累計利益は5139.20M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は+2.84%。最大必要資金からの利益率は+466.72。

    A最低累計M
    損益経過のうちで累計の利益額が最小になったのは、20010518(2001年5月18日)で、累計利益は-304.2M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は-3.04%。最大必要資金からの利益率は-7.60%。

    B最高利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最大になったのは、20120411(2012年4月11日)で、累計利益は5139.20M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は+2.84%。最大必要資金からの利益率は+466.72。

    C最低利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最小になったのは、20010518(2001年5月18日)で、累計利益は-304.2M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は-3.04%。最大必要資金からの利益率は-7.60%。

    D最大必要資金
    損益経過のうちで最も仕掛けの額が大きかったのは、20011107(2001年11月7日)で、累計利益は 22.8M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は 0.09%。最大必要資金からの利益率は0.21%。

    E最終利益
    損益経過の最後の売買は、20131007(2013年10月7日)で、累計利益は4772.92M。ここまでの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は+2.44%。最大必要資金からの利益率は+43.39%。

  2. 評価
    1) 196回の売買があって、勝ち(利益がでた)が122回、負け(損失がでた)が74回。
    2) 総利益は+13883.7M
    3) 総損失は-9110.8M
    4) 総損益は+4772.9M
    5)勝率は62.2%、SE勝率は57.3%
    6)プロフィット・ファクターは1.52倍、SEプロフィット・ファクターは1.24倍。
    7)最大の利益がでたのは+193M、最大に損失になったのは-180M。
    8)14連勝があるが、6連敗もあった。

  3. 費用とリスク
    1)手数料は0円。
    2) 最大ドローダウンは、-1261.2M(一番負けがこんだときの損失)。これは090219(2009年2月19日)から090522(2009年5月22日)にかけて発生した。

    3) 平均ドローダウンは、-531.0M(負けが込んだとき531Mは覚悟しておかねばならない)。過去に12回のドローダウンがあった。

D仕掛け銘柄数の制限なしと「仕掛け銘柄を1銘柄に制限する」の成績の違い

同じ理論金額で仕掛け(1225 (225) 損益経過@ (理論金額)を参照)ても、(上段)すべてを仕掛けするのと(下段)仕掛ける銘柄を1銘柄に絞る場合とでは、成績に以下の違いがあります。


  1. 「仕掛け銘柄数の制限あり」は仕掛ける銘柄が少なくなるので、トレード数は少なくなる。「同じ日に売買マークがでたら、1銘柄だけ仕掛ける」のトレード数は316回→196回へと減少している。
  2. トレード数が異なるので損益累計金額も異なる。「仕掛け銘柄数の制限あり」が金額が小さくなる。
  3. トレード数が異なるので平均利益は異なる。31.7M→24.4Mへダウン。
  4. トレード数が違うので勝率も違う。64.6%→62.2%へダウン。
  5. プロフィット・ファクターは、累計損益の数字が異なるので違ってくる。1.73倍→1.52倍へダウン。
  6. 最大ドローダウンは、累計損益の数字が異なるので違ってくる。
基本(理論金額・資金無制限)に比べて、「同一日に2銘柄以上の売買マークが出たら、株価が高い1銘柄だけを仕掛ける」は、トレードする回数が減り、成績は基本に比べて悪化しています。これは同じ日に多くの銘柄が売買マークを出したときは、勝つ確率が高いということです。

例えば、1銘柄のトレードで+50Mの利益がでるとしましょう。
  1. 売買マークが出た10銘柄を仕掛けたとき、その累計の利益は+50×10銘柄=+500Mになりますが、1銘柄に限定すると+50Mでしかありません。 プロフィット・ファクターは(累計利益÷累計損失)で計算されます。累計利益が+500Mのほうが+50Mに比べて、PFの数値が格段によくなります

  2. また勝率は(勝ちトレード数÷全体のトレード数)で計算されます。負けトレード数が一定(例えば5回)のとき、10銘柄全部を仕掛けたときの勝率は(10÷(10+5)×100=66.6%)になりますが、1銘柄に絞ったときは(1÷(1+5)×100=16.7%)にしかなりません。
実際の売買では、売買マークが出た銘柄のすべてを仕掛けることはできませんから、「同一日に複数に銘柄が売買マークを出したときは、仕掛ける銘柄数をしぼる」というのは実際の売買に近いものです。基本(仕掛け銘柄に制限なし)は、同一日に複数銘柄が売買マークを出しているときは、成績を過大に評価しています。

E複数銘柄から銘柄を絞る基準について

同一日に複数の銘柄が売買マークを出したとき、どの銘柄(1銘柄以上)を仕掛けるかの基準を指示することができます。 右図では
  1. 2銘柄に絞る、としています。2銘柄が売買マークを出したときは、その2銘柄で決まりです。3銘柄以上が売買マークを出したときに2銘柄に絞ることになります。

  2. 同一日に買いマークが3銘柄以上でたときは、「株価が高い」ほうから2銘柄を決定します。「株価」とは売買マークが出た日の終値です。出来高・前日比%も売買マークがでた日の数値を使います。

  3. 同一日に売りマークが3銘柄以上でたときは、「前日比%が大きい」ほうから2銘柄を決定します。「前日比%」とは売買マークが出た日の前日比(前日終値から当日終値は何%上昇(下落)しているか、です。

    右図では、次のような基準を採用しているます。

  4. 同一日に買いマークが3銘柄以上でたときは、「条件表のNo.13行目」の計算値が

  5. 小さいものから2銘柄を決定します。

  6. 同一日に売りマークが3銘柄以上でたときは、「条件表のNo.18行目」の計算値が

  7. 大きいものから2銘柄を決定します。
条件表の行No.欄の数字はこの場では変更できません。

右図のように、「新規検証」を実行するときに、条件表の行No.を指定しておきます。

買い仕掛けの基準は「No.13行の計算値」と指定しています。この条件表No.13「75日線売買@(20日以上)」の条件行No.13は、図のように「株価の9日前 過去比率」です。この数値を検証のときに記憶させておけば、計算値が小さいほうから銘柄を決定することができます。

売り仕掛けの基準は「No.18行の計算値」と指定しています。この条件表の条件行No.18は、図のように「株価の25日 上昇率」です。この数値を検証のときに記憶させておけば、計算値が大きいほうから銘柄を決定することができます。


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