1230《Qエンジン》操作事典
 [1230] ( 225) 損益経過E(仕掛け日の制限)

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@損益経過の指示

「損益経過」ボタンをクリックすると、図のような「損益経過の表示」の画面が現れます。

「検証リスト」では、@いつも1単位(1株でも同じ)の売買をした結果を表示しています。Aある銘柄を500円で買い、B515円で売却(手仕舞い)したので、C+3.0%の利益が出た。ということを表示しているに過ぎません。

実際の売買では、@いつでも1単元(多くは千株)を買うということもあるでしょうが、A1回に仕掛ける金額(例えば50万円とか)を決めておいて、この金額で買えるだけの株数を買うこともあるでしょう。売買のやりかたを「損益経過の表示」の画面で指示します。

A仕掛け日の制限(同じ日に2銘柄以上が仕掛けになったときだけ仕掛ける)

日経225銘柄のうち、ある日は1銘柄が買いマークをだし、ある日には5銘柄が買いマークを出しているとしましょう。1銘柄だけのときは、その銘柄固有の理由(例えば減益予想、工場の事故、信用不安)によって株価が下落し、買いマークを出したのかも知れません。一方同じ日に5銘柄が買いマークを出したときは、全体の相場が下落したと見るほうが正しいでしょう。1銘柄だけが売買マークを出しているよりも、複数の銘柄が同時に売買マークを出している日に仕掛けたほうが、信頼性が高いと思われます。

売買マークを出した銘柄数によって、仕掛ける・仕掛けないを制限することができます。上図のような指示をしました。基本の指示(@理論金額で仕掛ける、A決済優先、B資金は無制限)に、C「同一日に2銘柄以上の売買マークがでたときだけ仕掛ける」を追加しています。
  1. 仕掛けの単位は、「理論金額で売買する」。
  2. 仕掛けと決済は、「決済を優先」としたとき、「売買成績」と同じ数字になります。
  3. 片道手数料は、「0%」または「0円」としたとき、「売買成績」と同じ数字になります。
  4. 初期資金は「無制限」。
  5. 仕掛け日の制限は、「同一日に2銘柄以上が売買マークを出したときだけ仕掛ける」。

    同じ日に2銘柄以上が買いマークを出したときは買い仕掛け、同じ日に2銘柄以上が売りマークを出したときは売り仕掛けをします。同じ日に1銘柄が買いマークを出し、別の1銘柄が売りマークを出していても、「2銘柄以上」にはなりません。仕掛けはしません。

  6. 仕掛ける銘柄数の制限は、「銘柄数の制限なし」。
  7. 株価の呼び値は、「1円」。
  8. 実際の株価と売買単位は、「使わない」
他の指示のしかたについては、以下の章を参照して下さい。 上記の「損益経過の指示」によって、同一日に1銘柄しか売買マークを出していないものは仕掛けません。次図の枠で囲った日が2銘柄以上が売買マークを出しているので、これら銘柄を仕掛けることになります。

B損益経過のリスト

「開始」ボタンをクリックすると、損益経過リストが表示されます。 損益経過は「売買検証」をした対象銘柄(この例では225銘柄)の中で最も早く仕掛けた日付順に、手仕舞いした日付順に、表示されます。

この例では「損益経過の指示」を「同一日に2銘柄以上の売買マークが出たときだけ仕掛ける」としました。「仕掛け日の制限」がないときに比べて、どれほど成績が違うかがわかります。図の赤枠@と青枠Aを例にして説明します。

[@の売買]

  1. 010209S (2001年2月9日)に、6796「クラリオ」、8604「野村」の2銘柄が売りマークを出した。まず6796「クラリオ」を売り(Bは買い・Sは売り)仕掛けをした。株価は309円で、1単位(X1)売ったので、累計の仕掛けは1000M(仕掛計M欄)。建て玉中のものは1000M(利益率欄)。

  2. 同じ010209S (2001年2月9日)に、8604「野村」を売り(Bは買い・Sは売り)仕掛けをした。株価は2350円で、1単位(X1)売ったので、累計の仕掛けは2000M(仕掛計M欄)。建て玉中のものは2000M(利益率欄)。

  3. 010222S (2001年2月22日)に6796「クラリオ」の売り仕掛けが「◎利食いA」となったので、262円で手仕舞いしたら、「粗利益」は+47円(=309-262)だった。

    309円で+47円の粗利益なので、1000M(理論金額)に換算すると利益は152.1Mとなる。手数料は0円としているので、純利益(「損益M」の欄)も+152.1Mとなる。

    初めての売買なので、「累計M」も+152.1M。この日までに2銘柄について、2000Mの仕掛けをしているので、利益率は7.61%(=152.1÷2000X100)である。

    ここまで最大に並行して(同時に)建て玉していたのは2銘柄なので、必要資金はやはり2000Mだった。必要資金に対する利益率は、同じく7.61%(=152.1÷2000X100)である。

  4. 010305S (2001年3月5日)に8604「野村」の売り仕掛けが「□利食いB」となったので、2114円で手仕舞いしたら、「粗利益」は+236円(=2350-2114)だった。

    2350円で+236円の粗利益なので、1000M(理論金額)に換算すると利益は100.4Mとなる。手数料は0円としているので、純利益(「損益M」の欄)も+100.4Mとなる。

    「累計M」は252.5(=152.1+100.4)。この日までに2銘柄について、2000Mの仕掛けをしているので、利益率は12.63%(=252.5÷2000X100)である。

    ここまで最大に並行して(同時に)建て玉していたのは2銘柄なので、必要資金はやはり2000Mだった。必要資金に対する利益率は、同じく12.63%(=252.5÷2000X100)である。

[Aの売買]

  1. 010404S (2001年4月4日)に、5715「古河機金」、4507「塩野義」の2銘柄が売りマークを出した。まず5715「古河機金」を売り(Bは買い・Sは売り)仕掛けをした。株価は209円で、1単位(X1)売ったので、累計の仕掛けは3000M(仕掛計M欄)。

  2. 同じ010404S (2001年4月4日)に、4507「塩野義」を売り(Bは買い・Sは売り)仕掛けをした。株価は2120円で、1単位(X1)売ったので、累計の仕掛けは4000M(仕掛計M欄)。

  3. 010426S (2001年4月26日)に、5715「古河機金」の売り仕掛けが「●損切りZ」となったので240円で手仕舞いしたら、「粗利益」は-31円(=209-240)だった。

    209円の仕掛けで-31円の粗利益なので、1000M(理論金額)に換算すると粗利益は-148.3M(=-31÷209×1000)(「損益M」の欄)。

    「累計M」は+104.2(=252.5-148.3)。この日までに4000Mの仕掛けをしているので、利益率は+2.61%(=104.2÷4000X100)である。

    ここまで最大に建て玉していたのは2銘柄で、必要資金は2000Mだった。必要資金に対する利益率は、5.21%(=104.2÷2000X100)である。

  4. 010518S (2001年5月18日)に、4507「塩野義」の売り仕掛けが「●損切りZ」となったので2465円で手仕舞いしたら、「粗利益」は-345円(=2120-2465)だった。

    2120円の仕掛けで-345円の粗利益なので、1000M(理論金額)に換算すると粗利益は-162.7M(=-345÷2120×1000)(「損益M」の欄)。

    「累計M」は-58.5(=104.2-162.7)。この日までに4000Mの仕掛けをしているので、利益率は-1.46%(=-58.5÷4000X100)である。

    ここまで最大に建て玉していたのは2銘柄で、必要資金は2000Mだった。必要資金に対する利益率は、-2.93%(=-58.5÷2000X100)である。

C損益経過のまとめ

損益経過リストの終わりに、次図のような「まとめ」が表示されます。

  1. 利益率のまとめ
    @最高累計T
    損益経過のうちで累計の利益額が最大になったのは、20130719(2013年7月19日)で、累計利益は7217.76M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は+4.17%。最大必要資金からの利益率は+28.87%。

    A最低累計T
    損益経過のうちで累計の利益額が最小になったのは、20010912(2001年9月12日)で、累計利益は-231.9M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は-3.87%。最大必要資金からの利益率は-11.60%。

    B最高利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最大になったのは、20090313(2009年3月13日)で、累計利益は6235.9M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は+6.30%。最大必要資金からの利益率は+51.97%。

    C最低利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最小になったのは、、20010912(2001年9月12日)で、累計利益は-231.9M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は-3.87%。最大必要資金からの利益率は-11.60%。

    D最大必要資金
    損益経過のうちで最も仕掛けの額が大きかったのは、20130606(2013年6月6日)で、累計利益は 6162.7M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けに対する累計の利益の%)は 3.56%。最大必要資金からの利益率は24.65%。

    E最終利益
    損益経過の最後の売買は、20130719(2013年7月19日)で、累計利益は7217.76M。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は+4.17%。最大必要資金からの利益率は+28.87%。

  2. 評価
    1) 173回の売買があって、勝ち(利益がでた)が119回、負け(損失がでた)が54回。
    2) 総利益は+13710.6M
    3) 総損失は-6493.0M
    4) 総損益は+7217.7M
    5)勝率は68.8%、SE勝率は63.8%
    6)プロフィット・ファクターは2.11倍、SEプロフィット・ファクターは1.69倍。
    7)最大の利益がでたのは+206M、最大に損失になったのは-246M。
    8)15連勝があるが、12連敗もあった。

  3. 費用とリスク
    1)手数料は0円。
    2) 最大ドローダウンは、-1602.9M(一番負けがこんだときの損失)。これは090313(2009年3月13日)から090522(2009年5月22日)にかけて発生した。

    3) 平均ドローダウンは、-427.5M(負けが込んだとき428Mは覚悟しておかねばならない)。過去に11回のドローダウンがあった。

D「仕掛け日の制限なし」と「仕掛け日に制限あり」の成績の違い

同じ「理論金額(1000千円)で売買する」としたとき、「仕掛けでも、(上段)「仕掛け日の制限なし」と(下段)「仕掛け日の制限あり」の成績には、以下の違いがあります。



  1. 「仕掛け日の制限あり」は仕掛けのチャンスが少なくなるので、トレード数は少なくなる。「売買マークが2銘柄以上出たとき」のトレード数は316回→173回に半減している。
  2. トレード数が異なるので損益累計金額も異なる。「仕掛け日の制限あり」が金額が小さくなる。
  3. トレード数が異なるので平均利益は異なる。31.7M→41.7Mへアップしている。
  4. トレード数が違うので勝率も違う。64.6%→68.8%へアップしている。
  5. プロフィット・ファクターは、累計損益の数字が異なるので違ってくる。1.73倍→2.11倍へアップしている。
  6. SE勝率は63.8%とよい。
  7. SEプロフィット・ファクターは、累計損益の数字が異なるので違ってくる。「仕掛け日の制限あり」は1.47倍→1.69倍へアップしている。
基本(理論金額・資金無制限)に比べて、@「一定金額」の仕掛けは仕掛ける銘柄が限られ(高株価のものは仕掛けられない)、A「資金限定」によって仕掛けるチャンスが限られます。さらにC「仕掛け日の制限あり」は、同一日に1銘柄しか売買マークを出していないものは、仕掛けをしないので、仕掛けるチャンスは少なくなります。

しかし、同一日に2銘柄以上の売買マークがでたときだけ仕掛けると、成績は非常によくなっています。特殊な要因で売買マークを出した銘柄(その日に1銘柄だけがでているとき)は仕掛けないほうがよいことがわかります。この例では「同一日に2銘柄以上」としましたが、「5銘柄以上」とか「10銘柄以上」にすれば、さらによい成績になると思われます。


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