1227《Qエンジン》操作事典
 [1227] (225) 損益経過B(一定金額)

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@損益経過の指示

「損益経過」ボタンをクリックすると、図のような「損益経過の表示」の画面が現れます。

「検証リスト」では、@いつも1単位(1株でも同じ)の売買をした結果を表示しています。Aある銘柄を500円で買い、B515円で売却(手仕舞い)したので、C+3.0%の利益が出た。ということを表示しているに過ぎません。

実際の売買では、@いつでも1単元(多くは100株か1000株)を買うということもあるでしょうが、A1回に仕掛ける金額(例えば50万円とか)を決めておいて、この金額で買えるだけの株数を買うこともあるでしょう。

売買には手数料がかかりますから、この分だけ利益額が減少します。また手持ちの資金には限りがありますから、次々に買いマークがでても全部を買うことはできません。資金を目一杯使ったときは、何かを手仕舞いするまでは、買うことができません。 こういう売買のやりかたを「損益経過の表示」の画面で指示します。

A一定金額の指示(一定金額・資金無制限)

「一定金額」はその金額を大きくすると「理論金額」に近い数字になります。

例えば株価が243円で買いとなったとき、
  1. 理論金額(M)で売買すると、 理論金額はいつも1000Mという単位で建て玉しますから、株価が263円であれば、1000÷263=3.802 の計算によって、263円の株式を3.802株買ったものとして損益を計算します。

  2. 一定金額(K)で売買するときは、次図の(A)赤枠のように建て玉する金額(1株あたり)を決めておきます。もし一定金額を1000円としているならば、1000円÷263円=3.8023株ですが、小数点以下は切り捨てて、3株の建て玉をします。 (1000株取引なら3000株に当たる)

    もし一定金額を10000円としているならば、10000円÷263円=38.023株ですが、小数点以下は切り捨てて、38株の建て玉をします。(1000株取引なら38000株に当たる)
    (理論金額のときは3.8株、10000円の一定金額なら38株なので、桁数を無視すれば、理論金額と一定金額の成績は同じような数値になります。)
大きな違いがでるのは株価が1回の取引額を超えているときです。1回の取引額を1000円としているときに、株価が1860円のものを建て玉することはできません。(1000円÷1860円=0.5376株 であり、切捨てたなら0株になってしまううので、この場合は建て玉はできない)

  1. 仕掛けの単位は、「一定金額で売買する」。そのときの1回の金額は1000千円を上限とする。
    株価が263円のときは1000÷263=3.80 の計算から3株(3000株)を仕掛け、860円であれが1000÷860=1.16の計算から1株(1000株)を仕掛ける。1000円を超える株価のものは仕掛けることはできない。
    多くの投資家は1回の投資金額を50万円とか100万円とかに決め、この範囲内で株数を調整していることが多いので、「一定金額」は現実的な建て玉のしかたといえます。

  2. 仕掛けと決済は、「決済を優先」としたとき、「売買成績」と同じ数字になります。
  3. 片道手数料は、「0%」または「0円」としたとき、「売買成績」と同じ数字になります。
  4. 初期資金は「無制限」。
  5. 仕掛け日の制限は、「制限なし」。
  6. 仕掛ける銘柄数の制限は、「銘柄数の制限なし」。
  7. 株価の呼び値は、「1円」。
  8. 実際の株価と売買単位は、「使わない」
他の指示のしかたについては、以下の章を参照して下さい。

B損益経過のリスト

「開始」ボタンをクリックすると、損益経過リストが表示されます。

損益経過は「売買検証」をした対象銘柄(この例では225銘柄)の中で最も早く仕掛けた日付順に、手仕舞いした日付順に、表示されます。

この例では「損益経過の指示」を「一定金額(1000千円)で売買する」としました。株価の高い安いに関係なく、常に1000千円で建て玉可能な株数の仕掛けをしたときの成績がわかります。図の赤枠@を例にして説明します。

[@の売買]

  1. 010119S (2001年1月19日)に、5541「太平金」を売り(Bは買い・Sは売り)仕掛けをした。株価は214円なので、4単位(X4)売った。仕掛けの金額は856千円。累計の仕掛けは856千円(仕掛計T欄)。建て玉中のものは856千円(利益率欄)。

  2. 010209S (2001年2月9日)に5541「太平金」の売り仕掛けが「□利食いB」となったので、188円で手仕舞いしたら、1単位当たりの「粗利益」は+26円だった。(214-188=26)

    4単位の売買をしているので、「損益K」欄は粗利益の4倍の+104円になる。 初めての売買なので、「累計K」も+104.0千円。この日までは856千円の仕掛けをしているので、利益率は+12.15%(=104÷856X100)である。

    ここまで同時に建て玉していた金額は856千円なので、必要資金に対する利益率は、同じく+12.15%(=104÷856X100)である。

[Aの売買]

  1. 010209S (2001年2月9日)に、6796「クラリオ」を売り(Bは買い・Sは売り)仕掛けをした。株価は309円なので、3単位(X3)売った。仕掛けの金額は927千円。累計の仕掛けは1783千円(仕掛計T欄)。建て玉中のものは927千円(利益率欄)。

  2. 010222S (2001年2月22日)に6796「クラリオ」の売り仕掛けが「◎利食いA」となったので、262円で手仕舞いしたら、1単位当たりの「粗利益」は+47円だった。(309-262=+47)

    3単位の仕掛けをしているので、「損益K」欄は粗利益の3倍の+141円になる。 「累計K」は245.0千円(=104+141)。この日までに2銘柄について、1783千円の仕掛けをしているので、利益率は+13.74%(=245÷1783X100)である。

    ここまで最大に並行して(同時に)建て玉していたのは1銘柄だけなので、必要資金は927千円だった。必要資金に対する利益率は、26.43.60%(=245÷927X100)である。
最後の売買のあたりへ飛びます。

[Bの売買]

  1. 130927S (2013年9月27日)に、9501「東電」を売り仕掛けした。株価は590円なので1単位(X1)売った。仕掛けの金額は590千円。1単位(X1)売ったので、累計の仕掛けは166014千円(仕掛計K欄)。ここまでの最大必要資金は15885千円(利益率欄)である。

  2. 131007S (2013年10月7日)に、9501「東電」の売り仕掛が「◎利食いA」となったので、501円で手仕舞いしたら、1単位当たりの「粗利益」は+89円だった。(=590-501)

    1単位の売買をしているので、「損益K」欄は粗利益と同じ+89円になる。 「累計K」は6172.0千円(=6083+89)。この日までに累計で166014千円の仕掛けをしているので、利益率は+3.72%(=6172÷166014X100)である。

    ここまで最大の必要資金は15885千円だったので、必要資金に対する利益率は、+38.85%(=6172÷15885X100)である。

C損益経過のまとめ

損益経過リストの終わりに、次図のような「まとめ」が表示されます。

  1. 利益率のまとめ
    @最高累計T
    損益経過のうちで累計の利益額が最大になったのは、20131007(2013年10月7日)で、累計利益は6172千円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は+3.72%。最大必要資金からの利益率は+38.85%。

    A最低累計T
    損益経過のうちで累計の利益額が最小になったのは、20010912(2001年9月12日)で、累計利益は-3千円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は-0.05%。最大必要資金からの利益率は-0.16%。

    B最高利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最大になったのは、20111128(2011年11月28日)で、累計利益は15391千円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は+3.75%。最大必要資金からの利益率は+56.28%。

    C最低利益率
    損益経過のうちで累計の利益率が最小になったのは、20010912(2001年9月12日)で、累計利益は-3千円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は-0.05%。最大必要資金からの利益率は-0.16%。

    D最大必要資金
    損益経過のうちで最も仕掛けの額が大きかったのは、20130606(2013年6月6日)で、累計利益は 5111千円。そのときの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は 3.09%。最大必要資金からの利益率は32.18%。

    E最終利益
    損益経過の最後の売買は、200131007(2013年10月7日)で、累計利益は6172千円。ここまでの平均利益率(累計の仕掛けにたいする累計の利益の%)は+3.72%。最大必要資金からの利益率は+38.85%。

  2. 評価
    1) 200回の売買があって、勝ち(利益がでた)が131回、負け(損失がでた)が69回。
    2) 総利益は+12924千円
    3) 総損失は-6752千円
    4) 総損益は+6172千円
    5)勝率は65.5%、SE勝率は60.7%
    6)プロフィット・ファクターは1.91倍、SEプロフィット・ファクターは1.56倍。
    7)最大の利益がでたのは+205千円、最大に損失になったのは-176千円。
    8)23連勝があるが、9連敗もあった。

  3. 費用とリスク
    1)手数料は0円。
    2) 最大ドローダウンは、-1308千円(一番負けがこんだときの損失)。これは090219(2009年2月19日)から090520(2009年5月20日)にかけて発生した。

    3) 平均ドローダウンは、-315.1千円(負けが込んだとき315千円は覚悟しておかねばならない)。過去に17回のドローダウンがあった。

D理論金額と「一定金額」の成績の違い

次に(上段)「理論金額(千M)で売買する」の成績(1225 (225) 損益経過@ (理論金額)を参照)と(下段)「一定株数(千株)で売買する」としたときの成績を掲げます。上下を比較すると、以下の違いがあります。


  1. 株価が1000円以上のものの仕掛けはできないのでトレード数は異なる。一定金額のトレード数は316回→200回に減少している。
  2. 損益累計の単位は、理論金額(上)は(M)(千円)、一定株数(下)は(円)と異なる。
  3. 平均利益の単位は、理論金額(上)は(M)(千円)、一定株数(下)は(円)と異なる。
  4. トレード数が違うので日数も違う。
  5. トレード数が違うので勝率も違う。一定金額は65.56%と少し高い。
  6. プロフィット・ファクターは、累計損益の数字が異なるので違ってくる。一定金額は1.91倍と、理論金額の1.73倍より好成績。
  7. SE勝率は60.7%と変わらず。
  8. SEプロフィット・ファクターは、累計損益の数字が異なるので違ってくる。一定金額は1.56倍と、理論金額の1.47倍より好成績。
基本の(理論金額・資金無制限)に比べて、成績(@平均利益率、A勝率、BPFは)よくなっています。これは1000円を超える高い株価を仕掛けることができず、たまたまこの時期は株価が低いものが大きな利益を出していたようです。これはタマタマそうなっただけで、この逆のこともありえるということは考えておかねばなりません。



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